Turtle Soup
Il Turtle Soup è una strategia di falso breakout pubblicata da Laurence Connors e Linda Raschke (Street Smarts, 1995) in contrapposizione al sistema dei Turtle Traders: constatando che la maggior parte dei breakout a 20 giorni falliva, propone di «farne una zuppa» — entrare in controtendenza non appena il breakout di un estremo a 20 giorni si sgonfia, con stop stretto e gestione breve. Il metodo ICT ne ha generalizzato il nome: un raid di liquidità su uno swing evidente (massimo/minimo del giorno precedente, di una sessione, di un range) seguito da una rapida reintegrazione, tradato in inversione — senza il parametro dei 20 giorni. Cugino dello Swing Failure Pattern e dello spring di Wyckoff, con una genealogia propria.
Vedi anche
Un breakout trappola che si inverte subito dopo aver attirato i trader.
La facilità di comprare o vendere un asset senza muoverne il prezzo.
Un order block che ha fallito e la cui polarità si è invertita.
Un approccio che segue le tracce dei grandi operatori istituzionali.