Turtle Soup
Turtle Soup to strategia fałszywego wybicia opublikowana przez Laurence’a Connorsa i Lindę Raschke (Street Smarts, 1995) jako kontra wobec systemu Turtle Traders: zauważywszy, że większość 20-dniowych wybić kończyła się niepowodzeniem, autorka proponuje „zrobić z tego zupę” — wejść w kierunku przeciwnym, gdy tylko wybicie 20-dniowego ekstremum się załamuje, ze stopem blisko ceny i krótkim zarządzaniem pozycją. Metoda ICT rozszerzyła to pojęcie: rajd płynności na oczywistym swingu (szczyt/dołek poprzedniej sesji, sesji bieżącej, konsolidacji) zakończony szybkim powrotem, grany jako odwrócenie — bez parametru 20 dni. Kuzyn Swing Failure Pattern i springu Wyckoffa, z własną genealogią.
Zobacz też
Pułapkowe wybicie, które odwraca się zaraz po zwabieniu traderów.
Łatwość kupna lub sprzedaży aktywa bez poruszenia jego ceny.
Order block, który zawiódł i którego polaryzacja się odwróciła.
Podejście, które śledzi ślady dużych graczy instytucjonalnych.