Turtle Soup

O Turtle Soup é uma estratégia de falso rompimento publicada por Laurence Connors e Linda Raschke (Street Smarts, 1995), na contramão do sistema dos Turtle Traders: constatando que a maioria dos rompimentos de 20 dias fracassava, a estratégia propõe “fazer uma sopa” com isso — entrar na contramão assim que o rompimento de um extremo de 20 dias esvazia, com stop apertado e gestão curta. O método ICT generalizou o nome: uma tomada de liquidez sobre um swing óbvio (máxima/mínima da véspera, de uma sessão, de um range) seguida de uma reintegração rápida, operada como reversão — sem o parâmetro dos 20 dias. Primo do Swing Failure Pattern e do spring de Wyckoff, com genealogia própria.