Turtle Soup

El Turtle Soup es una estrategia de falsa ruptura publicada por Laurence Connors y Linda Raschke (Street Smarts, 1995) como contrapartida al sistema de los Turtle Traders: al constatar que la mayoría de las rupturas de 20 días fallaban, propusieron «hacer sopa con ellas» — entrar a contracorriente en cuanto la ruptura de un extremo de 20 días se desinfla, con un stop ajustado y una gestión corta. El método ICT generalizó el nombre: un liquidity sweep sobre un swing evidente (máximo/mínimo del día anterior, de una sesión, de un rango) seguido de una reintegración rápida, operado como giro — sin el parámetro de los 20 días. Primo del Swing Failure Pattern y del spring de Wyckoff, con una genealogía propia.