Turtle Soup
Le Turtle Soup est une stratégie de fausse cassure publiée par Laurence Connors et Linda Raschke (Street Smarts, 1995) en contre-pied du système des Turtle Traders : constatant que la plupart des cassures de 20 jours échouaient, elle propose d’en « faire de la soupe » — entrer à contre-sens dès que la cassure d’un extrême de 20 jours se dégonfle, avec stop serré et gestion courte. La méthode ICT en a généralisé le nom : un raid de liquidité sur un swing évident (plus haut/bas de la veille, d’une session, d’un range) suivi d’une réintégration rapide, tradé en retournement — sans le paramètre des 20 jours. Cousin du Swing Failure Pattern et du spring de Wyckoff, avec sa généalogie propre.
Voir aussi
Une cassure piège qui s’inverse aussitôt après avoir attiré les traders.
La facilité à acheter ou vendre un actif sans bouger son prix.
Un order block qui a échoué et dont la polarité s’est inversée.
Une approche qui suit les traces des gros acteurs institutionnels.