Średnie kroczące (MA i EMA) w tradingu

Opanowanie średnich kroczących i wykładniczej średniej kroczącej to spora przewaga, gdy chodzi o analizę techniczną interesujących Cię rynków finansowych w celach spekulacyjnych. Oto teoretyczne szkolenie tradingowe, które pozwoli Ci zapoznać się z tym już bardzo rozpowszechnionym wskaźnikiem!

1. Różne rodzaje średniej kroczącej

2. Wprowadzenie do średnich kroczących i wykładniczych średnich kroczących

Różne rodzaje średniej kroczącej

Średnie kroczące to wskaźniki techniczne analizy technicznej, szeroko wykorzystywane w tradingu do identyfikowania kierunku trendu danego aktywa. Wygładzają ceny aktywów w danym okresie, aby dać ogólny obraz trendu. Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, z których każdy ma swoje cechy i konkretne zastosowania.

Na początek, oto wyczerpujące zestawienie różnych rodzajów średnich kroczących, które można wykorzystać w tradingu.

1. Średnia krocząca prosta | SMA

Średnia krocząca prosta (SMA) to najbardziej podstawowy rodzaj średniej kroczącej. Oblicza się ją, sumując ceny zamknięcia aktywa w danym okresie, a następnie dzieląc tę sumę przez liczbę okresów. SMA dostarcza wygładzonej średniej cen i może pomóc określić kierunek długoterminowego trendu. Może być jednak stosunkowo wolna w reagowaniu na ostatnie zmiany cen.

Wzór na obliczenie średniej kroczącej prostej:

P1, P2,…,Pn to ceny zamknięcia dla n okresów.

n to całkowita liczba okresów.

2. Wykładnicza średnia krocząca | EMA

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) nadaje większą wagę najnowszym cenom dzięki systemowi wag wykładniczych. Oznacza to, że reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA. EMA jest szczególnie przydatna w strategiach tradingowych, które wymagają szybkiego rozpoznawania zmian trendu.

V to cena zamknięcia dnia.

α to stała wygładzania, obliczana tak samo jak dla średniej z n okresów.

EMAhier to wartość EMA z poprzedniego okresu.

3. Liniowa ważona średnia krocząca | LWMA

Liniowa ważona średnia krocząca (LWMA) również nadaje większą wagę najnowszym danym, przy czym waga rośnie liniowo wraz ze świeżością danych. Reaguje więc szybciej na zmiany cen niż SMA, ale wolniej niż EMA. LWMA jest często wykorzystywana do potwierdzania trendów na szybko poruszających się rynkach.

4. Wygładzona średnia krocząca | SMMA

Wygładzona średnia krocząca (SMMA) jest podobna do SMA, ale jeszcze bardziej wygładza wahania cen, rozkładając ostatnią cenę na cały okres. Jest mniej popularna niż SMA i EMA, ale może być przydatna do filtrowania szumu rynkowego w bardziej stabilnym otoczeniu tradingowym.

5. Adaptacyjna średnia krocząca | AMA

Adaptacyjna średnia krocząca (AMA) dostosowuje swoją czułość w zależności od zmienności rynku. Staje się bardziej czuła w okresach silnej zmienności i mniej czuła w spokojniejszych okresach. Pozwala to AMA dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, dając przewagę w wykrywaniu trendów na bardzo zmiennych rynkach.

6. Średnia krocząca Hulla | HMA

Średnia krocząca Hulla (HMA) wykorzystuje ważenie średnich kroczących, aby poprawić reaktywność. Łączy kilka średnich kroczących o różnych okresach, tworząc średnią bardziej gładką i szybszą. HMA została zaprojektowana, aby zmniejszyć opóźnienie i zwiększyć precyzję wykrywania trendów.

7. Zmienna średnia krocząca | VMA

Zmienna średnia krocząca (VMA) dostosowuje swoją długość w zależności od wahań rynku. Jej okres zmienia się wraz ze zmiennością, co pozwala lepiej dopasować się do konkretnych warunków rynkowych. VMA może być bardzo przydatna na rynkach o dużej zmienności.

8. Podwójna wykładnicza średnia krocząca | DEMA

DEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie kroczące, aby zmniejszyć opóźnienie. Oblicza się ją, odejmując EMA o dłuższym okresie od EMA o krótszym okresie, co pozwala uzyskać średnią bardziej reaktywną na zmiany cen.

9. Potrójna wykładnicza średnia krocząca | TEMA

TEMA rozszerza koncepcję DEMA, dołączając trzecią wykładniczą średnią kroczącą. To jeszcze bardziej zmniejsza opóźnienie i poprawia reaktywność na ruchy cen, dzięki czemu TEMA jest przydatna w strategiach tradingowych krótkoterminowych.

Każdy rodzaj średniej kroczącej ma swoje zalety i wady, a wybór zależy od strategii tradingowej, stylu inwestowania i konkretnych warunków rynkowych. Doświadczeni traderzy często łączą kilka rodzajów średnich kroczących, aby tworzyć bardziej solidne i elastyczne systemy tradingowe.

Osobiście zadowalam się zestawianiem 2 pierwszych rodzajów z innymi moimi ulubionymi wskaźnikami. W moim systemie to mi wystarcza, ale śmiało testuj inne — może okażą się odpowiednie dla Ciebie!

Jak korzystać ze średnich kroczących, czyli Moving Average?!

Pierwotnie średnie kroczące służą do wyznaczania przecięć, czyli „cross” po angielsku.

Przecięcie średnich kroczących jest wyznaczane przez skrzyżowanie 2 średnich kroczących i może zapowiadać zmianę trendu. Gdy na przykład mała MM 50 przebija w górę MM 200-dniową, mówimy wtedy o „Bullish cross”.

Gdy średnia krocząca o krótszym okresie przecina w dół tę o dłuższym okresie, mówimy wtedy o „bearish cross” i sygnale sprzedaży.

Uwaga: przecięcia są raczej „przydatne”, ale to też nie jest rozwiązanie optymalne, bo często zauważa się je zbyt późno.

Istnieją znacznie skuteczniejsze metody i to właśnie na nich skupimy się dalej, wraz ze wsparciami i oporami oraz określeniem jasnego trendu.

• Gdy cena znajduje się poniżej lub powyżej danej MM lub MME.
• Gdy dana MM lub MME rośnie lub spada.

Omówimy również, jak przewidywać zmienność i przygotować się na duży ruch, wykorzystując fazę kompresji.

Wsparcia i opory

Wykorzystywanie MM i MME do wyznaczania skutecznych S i R jest dość precyzyjne; to zresztą jedno z zastosowań średnich kroczących, które lubię najbardziej.

W rzeczywistości średnich kroczących można używać w taki sam sposób, jak naszych linii poziomych i ukośnych na cenie: jako wsparć i oporów.

Osobiście zazwyczaj skupiam się na MA100, EMA200, MA 300 i EMA 13 dla moich wsparć i oporów.

EMA 34 i EMA55 są również przydatne do potwierdzania moich poziomów, gdy zajmuję się scalpingiem i intraday.

Ogólnie to one są najskuteczniejsze, ale niektórzy lubią je dostosowywać do swojego własnego użytku.

Zwróć jednak uwagę, że EMA, czyli MME 200 w 4H, jest bardzo skuteczna!

Na rynku Bullish z wyraźnym trendem ważne jest, aby skupić się na coinach, które znajdują się powyżej tych kluczowych średnich kroczących.

W takim przypadku zaleca się kupować na retestach lub pullbackach.

To strategia, która działa poprawnie, więc zachęcam Cię do zrobienia własnych backtestów. Jeśli rynek stanie się spadkowy albo wejdzie w konsolidację, kupowanie na pullbackach staje się złą strategią.

Można oczywiście pogłębić ten temat, ale przejdźmy teraz do „kątów” i „nachylenia” (slope), które są bardziej znaczące.

Chodzi o to, by zoptymalizować swój timing, aby wykorzystywać okazje, jednocześnie optymalizując swoje punkty wejścia. Cel jest prosty: wykrywać fazy kompresji dzięki średnim kroczącym.

Co ważne, by zapamiętać z tego pierwszego punktu: wsparcia i opory wyznaczone dzięki średniej kroczącej i wykładniczej średniej kroczącej są zawsze solidniejsze na dużych UT niż na małych UT.

Tak samo jest z Price Action … Tutaj nie ma żadnej pułapki!

„Slope” na średnich kroczących i wykładniczych średnich kroczących

Właśnie zobaczyliśmy, że średnich kroczących można używać do wyznaczania wsparć i oporów.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie wsparcia i opory należy traktować i analizować w ten sam sposób. Naucz się je hierarchizować!

Opadająca średnia krocząca zawsze stanowi solidniejsze wsparcie niż wtedy, gdy wyznacza opór: jest bardziej prawdopodobne, że zadziała jako opór niż jako wsparcie.

I odwrotnie, rosnąca średnia krocząca zawsze stanowi solidniejsze wsparcie niż wtedy, gdy wyznacza opór: jest bardziej prawdopodobne, że zadziała jako wsparcie niż jako opór.

Jak tradować za pomocą średnich kroczących?!

Gdy struktura rynku jest bearish/spadkowa, a cena uderza w średnie kroczące i wykładnicze średnie kroczące, można zazwyczaj uznać, że chodzi o opór. Może więc służyć jako sygnał do shortowania (= bycia sprzedającym).

I odwrotnie, gdy trend jest bullish/wzrostowy, a cena uderza w MM, można zazwyczaj uznać, że chodzi o wsparcie. To więc sygnał do wejść long (kupujących)

Gdy trend nie jest jasny, oznacza to, że jesteśmy w fazie konsolidacji lub akumulacji. W takim razie, o ile nie tradujesz fundamentów i nie jesteś gotowy holdować w średnim lub długim terminie, lepiej po prostu pozostać w fazie obserwacji, czekając, aż pojawi się jasny trend.

Początkującym wciąż powtarza się jeden komunikat: „buy the dip”, czyli kupować dołki, i to nawet w trendzie spadkowym. Co za niebezpieczeństwo, a przede wszystkim co za ryzyko…

Kupowanie dołków (dips) to dobra metoda, gdy trend jest wzrostowy. W trendzie spadkowym jest odwrotnie!

Wejście w longa, zanim trend wzrostowy zostanie potwierdzony, wynika bardziej z FOMO i obietnic niż z wiarygodnych i spójnych przesłanek. Potem to Twoja decyzja, ale zdecydowanie odradzam, chyba że jesteś dosłownie „wtajemniczony”, w co bardzo wątpię… chyba że jesteś „wtajemniczony”.

Nawet gdy flirtujesz z dołkiem (bottom), nie ma to sensu, bo wejście w pozycję będzie Cię kosztować opłaty — to pewne, w przeciwieństwie… do trendu.

Na rosnącym rynku mamy wyjątkową szansę, by niemal wszystko się udało i szybko urosnąć. Pamiętaj przede wszystkim, że inwestowanie w pozycje, które nie wykazują żadnego korzystnego sygnału względem Twojej strategii, jest tak samo szkodliwe jak trade bez Stop Lossa.

W kolejnej części zobaczymy, jak wykrywać fazy kompresji dzięki średnim kroczącym, a tym samym wykrywać coiny „gotowe do działania” …

Oto przykład z CREAM

Kompresja a ekspansja

Po kompresji obserwujemy ekspansję, czyli rozszerzenie. Ze względu na zmienność następującą po kompresji, MM i MME rozjeżdżają się, obserwujemy więc spread między MM i MME.

Kolejnym krokiem jest obserwacja, która z nich — średnia krocząca czy wykładnicza średnia krocząca — przejmie rolę wsparcia w trendzie wzrostowym. Może nam to posłużyć na przykład do dodania kilku wejść w scalpingu.

To właśnie wtedy do gry wchodzą tak zwane drugorzędne MME, takie jak EMA34 i EMA55.

Kompresja na średniej kroczącej – definicja i znaczenie

Wsparcia i opory to jedno. Ale co się dzieje, gdy jesteś na wsparciu wyznaczonym przez średnią kroczącą i zauważasz tuż nad nim silny opór?

Co się dzieje, jeśli kilka średnich kroczących stanowi możliwe wsparcia na retracemencie? Która jest najsolidniejsza i jaki będzie więc mój punkt unieważnienia?

Kompresja na średniej kroczącej jest wyznaczana na konkretnym UT przez tak zwane kluczowe średnie kroczące, które ściskają się w szczególnie wąską wiązkę.

Przeanalizujmy 2 różne rodzaje kompresji: kompresję, która prowadzi do ewentualnego odwrócenia trendu, oraz tę, która doprowadzi do kontynuacji trendu.

Chodzi poniekąd o rodzaj ulepszonej wersji Wstęg Bollingera, która pozwala przewidywać zmienność.

Chodzi o coś takiego: widok średnich kroczących kompresujących się poniżej ceny jest łatwy do zrozumienia, bo pełnią one rolę klasycznego wsparcia.

Natomiast często można zobaczyć średnie kroczące skierowane w dół, pełniące rolę oporu tuż nad ceną.

Można by pomyśleć, że to sygnał spadkowy, ale bardzo często oznacza to, że potrzebna jest faza akumulacji, zanim dojdzie do odwrócenia trendu albo do reakumulacji w przypadku kontynuacji trendu.

Rzeczywiście, coin, który właśnie zrobił nowy, niższy dołek albo który natychmiast się cofa po wzroście, ma bardzo małe szanse, by utworzyć nam V bottom.

Stąd konieczność obserwowania faz kompresji!

Głównym celem wykrywania kompresji jest znalezienie punktów wejścia o wysokim prawdopodobieństwie, przy jednoczesnym unikaniu ryzyka wejścia zbyt wcześnie. Szczerze mówiąc, zdarzało mi się zauważać kompresje, po prostu otwierając coinmarketcap. Czasem jest to tak oczywiste, że ten sygnał naprawdę warto opanować.

Kompresje na MM to po prostu inny sposób podejścia do konsolidacji w Price Action. W wielu przypadkach okazuje się to potężnym narzędziem w porównaniu z klasycznymi trójkątami, kanałami czy zwykłym wyznaczaniem trendów przez price action.

Podobnie jak w przypadku wsparć i oporów, zauważysz kompresje na niektórych jednostkach czasu, które niekoniecznie będą widoczne na wyższym UT — stąd znaczenie tradowania sygnału wyłącznie na wybranym przez Ciebie UT, albo konieczność szukania zbieżności na wyższych UT.

Przykłady kompresji uwidocznione dzięki średnim kroczącym:

Wszystkie przykłady pokazane powyżej znajdziesz w tym folderze drive:

Kolejność MM i wykładniczych średnich kroczących

Przykłady przedstawione wcześniej skupiają się na kompresjach i kontynuacji trendu. W tym przypadku obserwujesz od dołu do góry! Mieliśmy MA 300, EMA 200, MA 200, MA 100 dla średnich kroczących w makro

Jeśli spojrzymy na kompresje poprzedzające odwrócenie trendu, kolejność jest odwrotna (licząc od dołu do góry: MA100, MA200, EMA200, MA300)

Kolejność jest kluczowa, bo trendu nie można uznać za rzeczywiście odwrócony, dopóki MA/EMA nie są w dobrej kolejności.

Zazwyczaj przy obserwacjach długoterminowych wolę EMA200 od MA200, mimo że te 2 działają.

Faktem jest, że EMA 200 zawsze będzie się znajdować między MA100 a MA300. Gwarantuje to kształt „kubka”, który pozwala nam łatwo pracować z jasnymi sygnałami. Nie będzie tak w przypadku MA200. Zachęcam Cię, żebyś sam to sprawdził w backteście, by to zrozumieć.

Jeśli używasz MA200, musisz zwracać na nią szczególną uwagę, bo w przeciwieństwie do EMA200 nie ma gwarancji, że znajdzie się między MA100 a MA300.

Dotyczy to również krótkoterminowych wykładniczych średnich kroczących (EMA13 i 21 lub 25, 34 i 55).

Trend krótkoterminowy jest uznawany za będący w konsolidacji, dopóki MA25, 34 i 55 nie zostaną ułożone we właściwej kolejności. Pogłębimy ten temat nieco później, w rozdziale MA & Chop.

Na początek zachęcam Cię do przyjrzenia się prostszemu i najbardziej konwencjonalnemu przypadkowi, czyli wykresowi Daily pokazującemu akumulację i szybkie odwrócenie.

Odwrócenie w Daily:

• Wszystkie MA/EMA są opadające = brak Longa.
• Znaleziono wsparcie. Standardowa Price Action zachęca Cię do zakupu, ale koszt tej okazji jest często dość wysoki. Ponadto nie jesteś zabezpieczony przed nowymi dołkami, dopóki trend faktycznie pozostaje spadkowy.
• MA/EMA spłaszczają się i zaciskają.
• Wszystkie MA są ułożone we właściwej kolejności.
• W Daily MA100, MA200, EMA200 i MA300 muszą przyjąć tę kolejność.

Wykładnicze średnie kroczące: wymagana kolejność do shortowania

Zasada jest dość podobna do tego, co właśnie zaobserwowaliśmy dla MA w kontekście Longów.

Wykorzystywane EMA to 13 i 21 lub 25, 34 i 55, opcjonalnie z 89. Chodzi tu o kolejność wymaganą dla sygnału Bullish (Long). Kolejność musi być odwrotna dla sygnału Bearish (Short).

Skup się na jednostkach czasu od H4 w dół.

Zwykle zauważysz istotną zbieżność wszystkich kompresji na MA. Zwracaj uwagę na sygnały EMA, których bias kierunkowy jest taki sam jak Twoich kompresji na MA w Long. Pomoże Ci to doprecyzować timing!

Jeśli znasz wskaźnik „Guppy”, wiedz, że działa on w ten sam sposób. Jedyna różnica jest taka, że Guppy może się „odwrócić”, nawet jeśli EMA są w dobrej kolejności, co może dać nam błędne sygnały.

Fraktalna natura MA/EMA

Weźmy dla przykładu EMA200 na H4, H1, M15 i M5 na danym coinie.

Na większości Swapów Perp na Altcoinach zauważysz, że EMA200 działa jako wsparcie i opór na wszystkich jednostkach czasu.

Patterny takie jak kompresje można obserwować na pojedynczej jednostce czasu. Im ważniejsze UT, na którym zauważa się dany pattern, tym większy będzie oczekiwany ruch.

To dokładnie tak, jak gdy pracujesz z patternami trójkątów albo z poziomymi wsparciami.

Podobnie jak w przypadku innych strategii, poziomy wyznaczone przez ważne UT będą solidniejsze niż na małych UT.

To fundament systemu dedykowanego scalpingowi na kilku UT, opisanego w części 4 tego materiału. To wierny opis na wypadek, gdybyś chciał zacząć backtesty, zanim zagłębisz się w część 4 materiału.

Wykresy w daily opisują bias wzrostowy lub spadkowy, a także zmienność w Intraday.

Wykresy w H4 dają nam wskazanie typu „Choppiness”. Widzieliśmy przecież, że kompresja w H4 generuje istotne ruchy.

Prawdziwe jest też przeciwieństwo: brak kompresji będzie wskazywać, że mamy większą szansę zobaczyć cenę w konsolidacji, co jest idealne do scalpingu!

Jeśli chodzi o punkty wejścia, zachęcam Cię do skupienia się na UT H1, a następnie doprecyzowania timingu na kompresjach w M15.

Idealny setup to wsparcie Long w daily (ema13), podczas gdy cena konsoliduje się między MA300 a MA100 w H4.

Używaj MA100/EMA 200 w H1 i przede wszystkim zwracaj uwagę na nachylenie i kąty MA.

Gromadząc sygnały korzystne dla przewidywanego scenariusza, Twój win rate znacząco rośnie! Przypominam, że każdy sygnał czy przeczucie musi bezwzględnie zostać potwierdzone przez wskaźniki innej natury niż ten, który pierwotnie zwrócił naszą uwagę. Czasem wszystko jest jasne przy jednej obserwacji, ale to pozostaje bardzo rzadkie!

Dodatkowym sygnałem zbieżności byłoby stwierdzenie kolejności EMA odpowiadającej sygnałowi Short.

Kolejność jest w tym przypadku naprawdę kluczowa!

Analiza MA i EMA | tryb „leniwy”

Uwaga, ten tryb nie oznacza, że trzeba zapomnieć o całym systemie. Pozwoli Ci on jednak może zaoszczędzić czas, a tym samym obniżyć Twój koszt na wejście.

Chodzi o to, by umieścić MA100, EMA200 i MA300 na wykresie w H1 oraz na wykresie w H4, aby sprawdzić możliwości zbieżności między kompresjami tych 2 wykresów i uzyskać punkty wejścia w Swing.

Zastosuj zwykłą formułę na swoim wykresie w H4: MA100, EMA200 i MA300.

Dodaj do tego MA25 (która odpowiada MA100 w H1), EMA100 oraz tak zwane EMA short (13, 21, 34, 55).

Wyłącz cienie świec albo pomijaj je podczas swojej analizy.

Na koniec możesz wejść w Long na „Super zbieżnościach”. Super zbieżność jest trochę jak Bullish Cross. Otrzymujemy jednak chmurę punktów bardzo blisko siebie, złożoną ze wszystkich opisanych powyżej MA i EMA.

Idealnie, EMA200 w H4 jest płaska, a wszystkie EMA Short w H4 przecinają ją od dołu.

Po tym wszystkim, co udało mi się przeczytać i zaobserwować na temat MME i MM, to zdecydowanie najlepsze zastosowanie, jakie przetestowałem i doceniłem. To nie jest filar mojej strategii, ale to podejście, które lubię, zwłaszcza gdy szukam zbieżności sygnałów albo gdy pozostaje jakaś wątpliwość.

Otwieram Cię też na ten temat, aby pozwolić Ci poszerzyć horyzonty na różne strategie. Celem jest więc różnicowanie podejść, aby pozwolić Ci optymalizować Twoje strategie i pozyskiwanie sygnałów.

Przypominam Ci, że badanie strategii to nie to samo, co wejście w trade i sprawdzenie, czy działa…

Musisz testować strategię na sporej próbce transakcji, inaczej nie ma to żadnego sensu.

Udanego tradingu wszystkim,

PS: nie ma żadnej magicznej formuły poza: rygorem, regularnością, konsekwencją i introspekcją.