Fibonacci w tradingu: zniesienia i rozszerzenia

Fibonacci to przydomek włoskiego matematyka, Leonarda z Pizy. Urodził się w Pizie w 1170 roku. W młodości studiował matematykę w porcie Bugia (obecnie na terenie Algierii). Podczas swoich licznych podróży poznał hindusko-arabski system liczbowy. W ciągu Fibonacciego, po 0 i 1, każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Gdy wykorzystuje się zniesienia Fibonacciego w analizach technicznych, liczby użyte w zniesieniach Fibonacciego nie są liczbami z ciągu Fibonacciego. Zamiast tego wykorzystuje się relacje matematyczne między liczbami tego ciągu. Podobnie jak większość wskaźników technicznych, których używam, Fibonacci jest dostępny w TradingView.

Poziomy zniesienia Fibonacciego wyznacza się, znajdując na wykresie punkt najwyższy i najniższy danego ruchu. Tworzy to siatkę, która poziomo zaznacza poziomy Fibonacciego. Te linie poziome służą do identyfikacji stref odwrócenia i trendu. Zestawiając je z naszymi wsparciami i oporami, można znaleźć punkty konfluencji, a więc sygnały interesujące i skuteczne! Fibo to zdecydowanie narzędzie, którego nie warto lekceważyć… Jeśli spojrzę na mój dziennik tradingowy, sądzę, że ponad połowa moich analiz technicznych wykorzystuje ciąg Fibonacciego. To doskonałe uzupełnienie metod Price Action.

Fibonacci: ciąg i złota liczba

Złota liczba (znana też jako złoty podział, złota proporcja czy boska proporcja) to proporcja, pierwotnie zdefiniowana w geometrii jako jedyny stosunek a/b między dwiema długościami a i b, taki że stosunek sumy a + b tych dwóch długości do większej z nich (a) jest równy stosunkowi większej (a) do mniejszej (b).

Ta liczba niewymierna jest jedynym dodatnim rozwiązaniem równania φ ² = φ + 1. Wynosi ona: 1,618

Wartość 1,618 nazywana jest złotą liczbą.

W 1202 roku, po powrocie do Włoch, Fibonacci podzielił się swoimi odkryciami podczas lektury księgi Abacus. W tej książce opisany jest ciąg liczbowy, który przyjmie jego imię: 0,1, 0+1, 1 + 1, 1 +2, 2 + 3, itd.

Czyli: 0,1,1,2,3,5,8, itd.

Ten ciąg rośnie bardzo szybko, dążąc do nieskończoności. Każda liczba jest w przybliżeniu 1,618 razy większa od poprzedniej. Ta boska proporcja pojawia się w tajemniczy sposób w naturze, architekturze, malarstwie, a nawet w biologii. Można ją odnaleźć na przykład w strukturze Partenonu, w heliotropach, płatkach róż itd…

Fibonacci: jak wykorzystać ciąg w analizie technicznej

W tradingu liczby wykorzystywane w zniesieniach Fibonacciego nie są liczbami z ciągu o tej samej nazwie. Zniesienia wynikają z relacji matematycznych między liczbami tego ciągu. Dzieląc liczbę z ciągu Fibonacciego przez liczbę, która po niej następuje, otrzymujemy słynną boską proporcję 61,8%

Poziomy wyznacza się, biorąc szczyty i dołki na wykresie i zaznaczając kluczowe współczynniki Fibonacciego: 23,6%, 38,2% i 61,8%. Linie poziome służą do identyfikacji możliwych punktów odwrócenia ceny. Poziom zniesienia 50% jest zwykle uwzględniany w siatce poziomów Fibonacciego, które można nanieść za pomocą oprogramowania przedstawiającego ruch ceny danego waloru na wykresie, takiego jak TradingView. Poziom zniesienia 50% nie odpowiada żadnej liczbie Fibonacciego. Mimo to traderzy zazwyczaj uznają go za istotny potencjalny poziom odwrócenia. Znajdziemy go między innymi w teorii Dowa, ale też w pracach W.D. Ganna. W handlu w konsolidacji często wykorzystuję go do wyznaczenia „środka konsolidacji”.

Niezbędne narzędzie w strategii tradingowej

Regularnie wykorzystuje się zniesienia Fibonacciego przy budowaniu strategii tradingowych podążających za trendem. W tym podejściu traderzy obserwują zniesienie zachodzące w obrębie trendu i próbują wchodzić w pozycje o niskim ryzyku, zgodnie z kierunkiem pierwotnego trendu, wykorzystując poziomy Fibonacciego. Traderzy stosujący tę strategię zakładają, że cena ma duże prawdopodobieństwo odbicia się od poziomów Fibonacciego w kierunku pierwotnego trendu.

Obserwacja obecności całego zbioru wskazówek technicznych oraz fakt, że cena osiąga poziom Fibonacciego, zwiększają prawdopodobieństwo odwrócenia trendu. Formacje świecowe tworzone przez świece japońskie, linie trendu, wolumen, oscylatory pędu oraz średnie kroczące to główne wskaźniki techniczne wykorzystywane razem z poziomami Fibonacciego. Im więcej wskaźników potwierdza sygnał odwrócenia wskazany przez narzędzie zniesienia, tym większe prawdopodobieństwo, że to odwrócenie rzeczywiście nastąpi.

Traderzy wykorzystują zniesienia Fibonacciego w wielu instrumentach finansowych, między innymi w akcjach, surowcach i wymianie walut (Forex). Stosują je na różnych interwałach czasowych: monthly, weekly, daily… Jednak, podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych, wartość predykcyjna jest proporcjonalna do użytego interwału czasowego. Im większy UT, tym lepsza predykcja. Na przykład zniesienie 38,2% na wykresie opartym na UT weekly jest znacznie silniejszym sygnałem niż zniesienie 38,2% na wykresie przedstawiającym świece pięciominutowe.

Fibonacci: jak wykorzystać rozszerzenia?

Profesjonaliści wykorzystują Fibonacciego do przewidywania potencjalnych stref wsparcia lub oporu. Mogą też wchodzić na rynek podczas „pullbacku”, tuż przed wznowieniem trendu. Rozszerzenia Fibonacciego pozwalają im wtedy wyznaczać realne do osiągnięcia cele zysku. Te rozszerzenia to poziomy projektowane poza standardowym poziomem 100%. Traderzy wykorzystują je, by przewidzieć zachowanie ceny w trendzie wzrostowym lub spadkowym oraz wyznaczyć potencjalne strefy „take profit” lub „stop loss”. Główne poziomy rozszerzenia Fibonacciego to 161,8%, 261,8% i 423,6%. Przypominam, że na temat praktycznego wykorzystania ciągu Fibonacciego nagrałem darmowe szkolenie na YouTube, dostępne poniżej.

Fibo: moje podsumowanie

Ciąg Fibo często wskazuje punkty odwrócenia z zaskakującą precyzją: regularnie „trafia idealnie w punkt”! Mimo to są one trudniejsze do wykorzystania w tradingu, niż mogłoby się wydawać. Wyznaczanie tych poziomów staje się skuteczne dopiero w ramach szerszej strategii. Najlepiej, gdy taka strategia szuka konfluencji kilku sygnałów — zbioru wskazówek mających zidentyfikować potencjalne strefy odwrócenia. Daje to wejścia o niskim ryzyku i wysokim potencjale zysku! Jeśli spodobała Ci się teoria, praktyka spodoba Ci się równie mocno!

Fibonacci: to również mój najczęściej oglądany samouczek na YouTube!