RSI (Relative Strength Index) – wskaźnik siły względnej

Co oznacza RSI?!

Relative Strength Index | RSI oznacza po polsku wskaźnik siły względnej. To wskaźnik momentum (impulsu) opracowany przez J. Welles Wilder Jr i wykorzystywany w analizie technicznej. RSI mierzy szybkość i skalę zmian ceny aktywa (jego ruchu), aby ocenić, czy jest ono wykupione, czy wyprzedane. RSI możesz śledzić na większości platform tradingowych, a także w naszych narzędziach do analizy technicznej, takich jak TradingView.

Wskaźnik Siły Względnej wyświetla się w formie oscylatora (wykresu liniowego) w skali od 0 do 100. RSI nie ogranicza się jednak do wskazywania aktywów wykupionych i wyprzedanych.

Może również wskazywać, że dane aktywo jest bliskie odwrócenia długoterminowego trendu albo korekcyjnego pullbacku ceny. Pomaga to podejmować trafniejsze decyzje, gdy szukasz najlepszego momentu na zakup lub sprzedaż.

Zazwyczaj, gdy RSI wynosi 70 lub więcej, oznacza to sytuację wykupienia. Jako spekulant warto wtedy pomyśleć o sprzedaży.

Natomiast RSI na poziomie 30 lub niższym oznacza sytuację wyprzedania. Jako spekulant możesz wtedy rozważyć zakupy na walorach o wciąż solidnych fundamentach, mimo FUD-u.

Relative Strength Index | Zasada działania

Jako wskaźnik momentum, RSI porównuje siłę aktywa w dniach wzrostu cen z jego siłą w dniach spadku cen. Powiązanie wyniku tego porównania z Price Action (PA) pozwala traderom lepiej zrozumieć zachowanie danego aktywa.

RSI, stosowany razem z innymi wskaźnikami technicznymi takimi jak moving averages i exponential moving averages | MA i EMA, pomaga traderom podejmować skuteczniejsze decyzje. Warto jednak pamiętać, że ten wskaźnik zawsze jest opóźniony względem ceny, a co za tym idzie: im dłuższa użyta historia, tym bardziej trafna informacja, którą on podaje.

Obliczanie Relative Strength Index

Relative Strength Index oblicza się na podstawie stosunku średniej wzrostów do średniej spadków w danym okresie. Dokładniej, RSI oblicza się według następującego wzoru:

Gdzie: MH to średnia wzrostów w ciągu ostatnich X Jednostek Czasu (UT).

MB to średnia spadków w ciągu ostatnich X Jednostek Czasu (UT). Pamiętaj jednak, że wyniki różnią się w zależności od zmiennych użytych w obliczeniach RSI. Wyniki zależą od sposobu liczenia średnich (prosta, wykładnicza, arytmetyczna) oraz od wybranej jednostki czasu (miesięczna (M), tygodniowa (W), dzienna (D), 4H itd.).

Domyślna długość okresu używanego do obliczania RSI to 14 dni. Jeśli więc rynek zamknął się na plusie przez siedem z ostatnich 14 dni ze średnim zyskiem 2%, a pozostałe 7 dni zamknęło się na minusie ze średnią stratą -1%, obliczenie RSI wygląda tak:

RSI: wartości i wyznaczanie stref

RSI to wskaźnik ograniczony do przedziału od 0 do 100. Może więc wskazywać 2 strefy skrajne i 1 strefę środkową: strefę wykupienia, strefę wyprzedania i strefę neutralną. Dokładnym środkiem między 0 a 100 jest 50, czyli wartość środkowa, która wyznacza więc strefę neutralną. 50 stanowi zatem punkt centralny między strefą wykupienia a strefą wyprzedania.

RSI: zastosowanie | analiza | interpretacja

Zastosowanie: krok 1

Określ, w jakiej strefie znajduje się cena | Price Action: wykupienia, wyprzedania czy neutralna. Aby odczytać Relative Strength Index, mogę skorzystać z wielu całkowicie darmowych programów, takich jak TradingView czy Coinalyze.

A. Cena w strefie wykupienia | powyżej 70

Prawdopodobny albo nadchodzący trend wzrostowy

B. Cena w strefie wyprzedania | poniżej 30

Prawdopodobny albo nadchodzący trend spadkowy

C. Cena w strefie neutralnej: między 30 a 70

Spodziewana konsolidacja

RSI, zastosowanie: krok 2

Rób odwrotnie do tego, co wskazuje RSI w strefach skrajnych (gdy potwierdza to Price Action (PA) i inne przesłanki):

• Sprzedawaj w strefie wykupienia
• Kupuj w strefie wyprzedania

Uwaga! To nie jest sygnał doskonały, DALEKO MU DO TEGO! Cena może nadal rosnąć przez mniej lub bardziej długi czas, mimo że jest w strefie wykupienia.

RSI, zastosowanie: krok 3

Trading w strefie neutralnej; początkujący traderzy zbyt często skupiają się na strefach skrajnych, nie biorąc pod uwagę strefy neutralnej.

Wzrostowa Price Action: PA bullish

• Sygnał otwarcia longa, gdy RSI przecina medianę w górę i utrzymuje się powyżej niej, jeśli potwierdza to PA.
• Sygnał realizacji zysku dla otwartego shorta (wymaga potwierdzenia).

Spadkowa Price Action: PA bearish

• Sygnał otwarcia shorta, gdy RSI przecina medianę w dół i utrzymuje się poniżej niej.
• Sygnał realizacji zysku dla otwartego longa

W praktyce wskaźnik RSI ustawia się na Tradingview, rysując linię prostą reprezentującą medianę, dokładnie na poziomie 50 osi rzędnych.

Sygnały ze strefy neutralnej są znacznie mniej wiarygodne niż te ze stref skrajnych. Sygnały z RSI zawsze powinny się zbiegać z innymi sygnałami.

RSI, zastosowanie: krok 4

Zrób analizę techniczną RSI; jeśli da się poprowadzić na RSI rosnącą linię trendu, może to być potencjalny sygnał sprzedaży.

RSI, zastosowanie: krok 5

Dywergencja: niespójność między Price Action (PA) a tym, co powinien pokazywać wskaźnik (RSI). Występuje, gdy oscylator daje sygnał sprzeczny z trendem, w przeciwieństwie do tego, co zwykle pokazuje Price Action (PA). Dzięki obserwacji dywergencji można więc wykryć anomalie.

Dywergencje mogą dawać „wskazówki” co do siły lub słabości obecnego trendu. To anomalie: pozwalają nam z wyprzedzeniem wykryć odwrócenia.

Te dywergencje są kluczem do zrozumienia RSI i jego skutecznego wykorzystania.

RSI: 2 główne kategorie dywergencji

Wykorzystanie dywergencji w interpretacji i analizie technicznej pozwala wychwycić potencjalne odwrócenia lub ruchy ceny. Zobaczymy tutaj różne typy dywergencji byczych i niedźwiedzich w Relative Strength Index

1. Dywergencje RSI zwane klasycznymi lub oczywistymi

a. Klasyczne dywergencje bycze

• Cena rysuje coraz niższe lub równe dołki
• Wskaźnik rysuje coraz wyższe lub równe dołki

b. klasyczne dywergencje niedźwiedzie.

Chodzi po prostu o sytuację odwrotną:

• Cena rysuje coraz wyższe lub równe dołki
• Wskaźnik rysuje coraz niższe lub równe dołki

2. Dywergencje ukryte

a. Ukryte dywergencje bycze

• Cena rysuje coraz wyższe lub równe dołki
• Wskaźnik rysuje coraz wyższe lub równe szczyty

b. ukryte dywergencje niedźwiedzie

• Cena rysuje coraz niższe lub równe szczyty.
• Wskaźnik rysuje coraz wyższe lub równe szczyty

Moje szkolenie na YouTube o Relative Strength Index

Relative Strength Index a Swing Failures Patterns

Swing Fail Pattern, definicja: chodzi o nieudane przebicie ostatniego szczytu lub dołka, gdy RSI znajduje się w wartościach skrajnych.

Swing Failures Patterns: 2 rodzaje

Swing Fail Stop

Swing Fail Bottom

Aby dowiedzieć się więcej o trading patterns, których naprawdę używam, wiedz, że nagrałem też szkolenie poświęcone temu tematowi!

Jeśli to wszystko do Ciebie przemawia, gorąco polecam Ci przejść od razu do mojego darmowego szkolenia na YouTube oraz mojego praktycznego tutoriala o RSI! Jeśli nie, zapraszam Cię do przejrzenia naszego bloga o tradingu i kryptowalutach — znajdziesz tam więcej darmowych szkoleń z zakresu wskaźników technicznych!