Take Profit mit dem Average True Range (ATR) setzen

In der Welt des Tradings mit risikoreichen Märkten wie dem der Kryptowährungen ist Risikomanagement von größter Bedeutung, um langfristige Rentabilität sicherzustellen. Eine der effektivsten Strategien zur Steuerung dieser Risiken ist der systematische Einsatz von Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL). Diese beiden absolut essenziellen Werkzeuge ermöglichen es uns, im Voraus die Preisniveaus festzulegen, bei denen wir eine Position schließen möchten. So lassen sich die erwarteten Ergebnisse absichern, ob positiv (TP) oder negativ für unser P&L.

Take Profit: Definition | Gewinnmitnahme auf Deutsch

Der Take Profit ist eine automatische Order, die eine Position schließt, sobald der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, das einem günstigen Szenario und Gewinnen entspricht. Das Ziel ist es, unsere Gewinne zu sichern, sobald der Markt ein günstiges Preisniveau erreicht.

Take Profit & Stop-Loss: Warum sind sie so wichtig?!

Warum den Take Profit nutzen?

1. Automatisierung der Gewinne: Er ermöglicht es, Gewinne zu sichern, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen. Selbst wenn unsere Psychologie und Aufmerksamkeit perfekt wären, kommt es vor, dass der erhoffte Preis nur für wenige Augenblicke erreicht wird!
2. Stressreduzierung: Durch das vorherige Festlegen eines Gewinnniveaus können Trader impulsive Entscheidungen vermeiden.
3. Strategie-Management: Er hilft dabei, eine klare und disziplinierte Handelsstrategie zu strukturieren.

Stop-Loss oder SL | Verlustbegrenzung auf Deutsch

Der Stop-Loss ist eine automatische Order, die eine Position schließt, sobald der Preis ein bestimmtes ungünstiges Niveau erreicht. Er soll Verluste begrenzen und das Kapital des Traders schützen.

Warum den Stop-Loss nutzen?

1. Kapitalschutz: Er verhindert, dass Verluste übermäßig werden, und schützt das investierte Kapital.
2. Handelsdisziplin: Durch das vorherige Festlegen einer Verlustgrenze bleiben Trader diszipliniert und vermeiden emotionales Verhalten.
3. Risikomanagement: Er ist fester Bestandteil jeder effektiven Risikomanagement-Strategie.

Stop-Loss und Take Profit | Die Anwendung

Jeder hat seine eigene Methode, um seine Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen. Hier sind bereits einige klassische Methoden:

Feste Prozentsätze

TP- und SL-Niveaus basierend auf einem festen Prozentsatz des Einstiegspreises festlegen. Ein Trader kann sich beispielsweise entscheiden, seine Gewinne bei +5 % mitzunehmen und seine Verluste bei -3 % zu begrenzen.

Support und Resistance

Support- und Resistance-Niveaus nutzen, um zu bestimmen, wo TP und SL platziert werden. Trader versuchen oft, Gewinne vor wichtigen Resistance-Niveaus mitzunehmen und SL unterhalb von Support-Niveaus zu platzieren.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte als Referenzpunkte für TP- und SL-Niveaus nutzen. Ein Trader kann beispielsweise einen TP auf Höhe eines langfristigen gleitenden Durchschnitts und einen SL unterhalb eines kurzfristigen gleitenden Durchschnitts platzieren.

Fibonacci-Niveaus

Fibonacci-Retracements nutzen, um die TP- und SL-Niveaus festzulegen. Schlüsselniveaus wie 38,2 %, 50 % und 61,8 % werden häufig als Referenzpunkte verwendet.

Warum die Nutzung des ATR optimal sein kann?!

Obwohl diese traditionellen Methoden häufig verwendet werden, weisen sie gewisse Einschränkungen auf. Feste Prozentsätze berücksichtigen beispielsweise nicht die aktuelle Marktvolatilität, was in volatilen Märkten zu vorzeitigen SL-Auslösungen oder in ruhigen Märkten zu übermäßig ambitionierten TPs führen kann.

Die Average True Range (ATR) überwindet diese Einschränkungen, indem sie die TP- und SL-Niveaus an die Marktvolatilität anpasst. Deshalb wird der ATR oft als besserer Ansatz betrachtet:

1. Anpassungsfähigkeit an die Volatilität: Der ATR passt die TP- und SL-Niveaus automatisch an die Marktvolatilität an. Je volatiler der Markt, desto höher der ATR, was es ermöglicht, breitere Niveaus zu setzen und vorzeitige Auslösungen zu vermeiden.
2. Einfachheit der Berechnung: Der ATR ist relativ einfach zu berechnen und in Handelsstrategien zu integrieren, was ihn auch für Trading-Einsteiger zu einem zugänglichen Werkzeug macht.
3. Vielseitige Einsetzbarkeit: Er kann auf jedem Zeitrahmen und für jeden Vermögenswert verwendet werden, was ihn äußerst vielseitig macht.

Average True Range (ATR) | Einführung

Um diese Niveaus optimal festzulegen, ist es unerlässlich, zuverlässige technische Indikatoren zu verwenden. Die Average True Range (ATR) ist einer dieser Indikatoren. Der von J. Welles Wilder entwickelte ATR misst die Marktvolatilität, indem er den Durchschnitt der Abweichungen zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Dieser Indikator ist besonders nützlich, um die TP- und SL-Niveaus an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Nutzung des ATR zur Platzierung der TP- und SL-Niveaus

Der ATR kann verwendet werden, um dynamische TP- und Stop-Loss-Niveaus festzulegen, die sich an die Marktvolatilität anpassen. Ein Trader könnte sich beispielsweise dafür entscheiden, seinen TP beim Dreifachen des ATR und seinen SL beim Einfachen des ATR zu platzieren. Diese Methode stellt sicher, dass die TP- und SL-Niveaus im Verhältnis zur aktuellen Volatilität stehen, was die Performance der Handelsstrategie verbessern kann.

Vorstellung unseres TradingView-Scripts

Um Tradern zu helfen, den ATR effektiv in ihre TP- und SL-Platzierungsstrategie zu integrieren, haben wir ein TradingView-Script entwickelt. Dieses Script berechnet nicht nur den ATR, sondern passt auch die TP- und SL-Niveaus an, um die Transaktionsgebühren einzubeziehen, wodurch sichergestellt wird, dass die Netto-Gewinne und -Verluste optimiert sind.

Wie man Take Profit & Stop-Loss mit einem TradingView-Script berechnet

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Erklärungen zum Script

1. Benutzerparameter:
   • Length: Der für die Berechnung des ATR verwendete Zeitraum.
   • Smoothing: Die Art des gleitenden Durchschnitts, der zur Glättung des ATR verwendet wird.
   • TP Multiplier: Der Multiplikator zur Berechnung des Take-Profit-Niveaus.
   • SL Multiplier: Der Multiplikator zur Berechnung des Stop-Loss-Niveaus.
   • Frais: Der Prozentsatz der Transaktionsgebühren.
2. Berechnung des ATR:
   • Das Script berechnet den ATR anhand der gewählten Methode des gleitenden Durchschnitts.
3. Einbeziehung der Gebühren:
   • Die TP- und SL-Niveaus werden angepasst, um die Transaktionsgebühren einzubeziehen. Dies stellt sicher, dass die Netto-Gewinne und -Verluste die Handelskosten berücksichtigen.
4. Anzeige:
   • Die Werte des ATR sowie die TP- und SL-Niveaus für Long- und Short-Positionen werden in einer Tabelle unten im Chart angezeigt.

Wie nutzt man das Script?

Konfiguriere das Script in TradingView entsprechend dem gewünschten TP- und SL-Niveau und füge die Gebühren der von dir genutzten Plattform hinzu.

Das Script zeigt dir automatisch die TP- und SL-Niveaus an, die du in deinen Trade einfügen kannst.

• In Grün für eine Long-Position
• In Rot für eine Short-Position

Fazit

Die Average True Range (ATR) zur Festlegung von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus zu nutzen, ist eine effektive Strategie, um Risiken im Krypto-Trading zu steuern. Indem du die Transaktionsgebühren in diese Berechnungen einbeziehst, kannst du sicherstellen, dass deine Netto-Gewinne und -Verluste optimiert sind, was für eine rentable Handelsstrategie entscheidend ist. Das oben vorgestellte TradingView-Script ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das dir hilft, diesen Prozess zu automatisieren und dein Trading präziser und effizienter zu machen.

Vorteile der Nutzung des Scripts

1. Automatisierung: Das Script automatisiert die Berechnung und Anpassung der TP- und SL-Niveaus, wodurch menschliche Fehler reduziert werden.
2. Zeitersparnis: Durch die Automatisierung dieser Berechnungen können sich Trader auf andere Aspekte ihrer Strategie konzentrieren.
3. Präzision: Die Einbeziehung der Transaktionsgebühren stellt sicher, dass die TP- und SL-Niveaus präzise und optimiert sind, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass das auf dem ATR basierende TradingView-Script ein Werkzeug ist, das für jeden Trader interessant ist, der seine Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus optimieren möchte und dabei die Transaktionsgebühren berücksichtigt, die je nach deinem Volumen oder der genutzten Trading-Plattform stark variieren können. Nutze es, um deine Handelsstrategie zu verbessern und deine Erfolgschancen auf dem Kryptowährungsmarkt zu erhöhen.

Der Live-Stream, in dem FX den ATR im Vergleich zum TP erklärt

Take Profit | Unser YouTube-Tutorial