Chop Index: indicele Choppiness explicat

Indicele Choppiness sau Chop Index este unul dintre indicatorii mei preferați, poate chiar favoritul meu. Îl folosesc zilnic în tradingul meu.

Chop Index este un indicator tehnic de volatilitate sau de forță, pus la punct de comerciantul australian de materii prime E.W. Dreiss. El indică practic dacă o piață este în tendință sau într-un range. Valorile sunt cuprinse între 0 și 100, valorile scăzute indicând o tendință puternică, iar valorile ridicate semnalând o consolidare. Chop Index face deci parte din indicatorii de mișcare, de volatilitate.

Bineînțeles, Chop Index poate fi consultat ușor pe TradingView!

Chop Index: un indicator de energie

Acest indicator este conceput pentru a determina dacă piața este agitată sau în tendință. Este agitată atunci când prețurile evoluează dezordonat și în tendință atunci când prețurile evoluează în creștere sau în scădere. Ne va ajuta deci să măsurăm forța/energia acumulată sau să identificăm când mișcarea se epuizează.

Atenție! Chop Index face parte din indicatorii non-direcționali. Nu a fost creat pentru a prezice direcția viitoare a pieței. Cu alte cuvinte, nu ne oferă nicio informație despre sensul următor al mișcării. Este o dată de folosit exclusiv pentru a anticipa amploarea volatilității pieței.

Noțiunea de bază pe care trebuie să o asimilezi pentru a înțelege bine funcționarea Chop Index este că, atunci când arată valori mai ridicate, asta indică o consolidare, în timp ce atunci când arată valori mai scăzute, asta indică faptul că acțiunea prețului evoluează într-o direcție ascendentă sau descendentă.

Cu cât cadrul de timp (UT) este mai mare, cu atât mișcarea indicată de Chop Index riscă să fie mai explozivă. Un chop încărcat arată că faza de consolidare s-a terminat și că o mișcare explozivă poate apărea foarte repede. Cu cât chop-ul este mai descărcat, cu atât piața are șanse mai mari să consolideze înainte de a reporni pe o tendință.

Chop Index: calculul

1. Fă suma amplitudinii reale (True Range) pentru ultimele n perioade.

2. Împarte la rezultatul următorilor doi pași:

3. Calculează cel mai scăzut TrueLow pe n perioade.

4. Scade din cel mai ridicat TrueHigh al celor n perioade.

5. Calculează Log10 din rezultat, apoi înmulțește-l cu 100.

6. Împarte rezultatul la Log10 din n.

Chop Index: tutorial video

Formula matematică și utilizarea ei

Formula CI = 100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) – MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

Când citesc valorile indicatorului Chop Index, le completez de obicei cu rapoartele Fibonacci pentru a defini anumite praguri. Rapoartele Fibonacci, care fac parte din nivelurile de retracement Fibonacci, se obțin atunci când numărul dintr-o secvență Fibonacci este împărțit la numărul care îl urmează sau la un număr aflat cu două poziții mai la dreapta. Fiecare număr din secvența Fibonacci se obține ca sumă a celor două numere precedente, astfel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 etc.

Astfel, raportul de 61,8% se calculează împărțind un număr la numărul următor. De exemplu, 34 împărțit la 55 este egal cu 0,618 sau 61,8%. Pragul inferior de 38,2% se calculează atunci când un număr este împărțit la numărul aflat cu două poziții mai la dreapta. De exemplu, 34 împărțit la 89 este egal cu 0,382 sau 38,2%.

O valoare de 61,8 a indicelui Chop reprezintă pragul superior. La 38,2, este vorba despre pragul inferior.

Chop Index și fazele pieței

Există două faze majore pe o piață:

1. Faza de consolidare și compresie

Dreptunghiurile verzi reprezintă aici fazele de consolidare și compresie, cu alte cuvinte range-uri.

2. Faza de expansiune în tendință.

În graficul precedent, acțiunea prețului arată de asemenea mișcări în tendință: între primul și al doilea dreptunghi, de exemplu, observăm o tendință ascendentă, în timp ce între al doilea și al treilea, o mică tendință descendentă, chiar dacă tendința generală, dacă luăm în calcul întregul grafic, rămâne ascendentă.

Un activ evoluează deci constant între aceste două faze, prima fază traduce o anumită agitație și incertitudine din partea pieței, în timp ce a doua traduce voința de a urma o tendință descendentă sau ascendentă.

Pentru a repera mai bine punctele de cotitură și a anticipa momentele în care acțiunea prețului are mai multe șanse să treacă dintr-o fază în alta, ne putem ajuta de Chop Index. Îți voi da așadar un mod simplu de a interpreta valorile furnizate de Chop Index:

1. Dacă este mai mare de 61, atunci indică iminența unei mișcări puternice: chop încărcat.
2. Dacă este mai mic de 38, atunci indică de obicei că tendința obosește și că o corecție/consolidare este pe cale să apară și să se instaleze: chop descărcat.

În acest exemplu, observăm chiar un chop încărcat care anunță o mișcare explozivă și care se descarcă imediat după.

Atenție! Acest indicator tehnic nu va lua în calcul FOMO. Dacă investitorii se entuziasmează, chop-ul ar putea foarte bine să rămână descărcat în timp ce prețul ar continua să urce!!!

Chop Index: caz practic

Chop Index: tutorial video pentru Kryll

Pentru mai multe cursuri de trading & indicatori, indicatori pe care îi folosesc zilnic în analizele mele tehnice, nu ezita să consulți secțiunea dedicată indicatorilor tehnici din blogul nostru dedicat formării tale în trading și crypto.