VWAP: ghidul complet de trading

Nu ai auzit niciodată de termenul VWAP?! Ei bine, iată o ocazie să rezolvi asta! Este vorba despre un indicator tehnic numit Volume Weighted Average Price, sau, în românește: prețul mediu ponderat în funcție de volum.

Acest instrument este folosit în analiza tehnică de algoritmi, dar și de traderii instituționali de pe piețele financiare.

Indicatorul VWAP este afișat sub forma unei linii, la fel ca mediile mobile pe care le găsești pe o chart. Este un indicator orientat spre strategii de tip daytrading – intraday.

Esențialul de reținut:

• VWAP este prețul mediu ponderat în funcție de volum: foarte folosit de instituționali pe NASDAQ și pe acțiuni, funcționează relativ bine și în crypto.
• Metoda mea: afișez trei VWAP în același timp — sesiune (24 h), săptămânal și lunar — plus unul trimestrial pe un activ precum Bitcoin.
• Două setări indispensabile: elimin multiplicatorii de benzi și dau o culoare de referință diferită fiecărui VWAP.
• Deasupra VWAP-ului de sesiune, tendința este ascendentă pentru ziua respectivă — asta nu spune nimic despre daily sau weekly.
• VWAP-urile vechi rămân suporturi și rezistențe tehnice: nu le ștergem niciodată.

Calculul VWAP

Volume weighted average price se calculează luând media dintre maximul, minimul și prețul de închidere al sesiunii. Apoi acest preț mediu este ponderat cu volumul total tranzacționat pe parcursul sesiunii zilnice.

Volume weighted average price = (Preț mediu * Volum) / Volum cumulativ

Este important de reținut că, implicit, indicatorul se resetează la fiecare început de sesiune, adică la închiderea daily. Se va potrivi deci perfect traderilor care folosesc cadre de timp mai mici de o oră.

Prețul mediu ponderat în funcție de volum și Media mobilă

Chiar dacă acest indicator poate părea similar mediilor mobile, ele nu se calculează deloc în același fel.

Volume weighted average price se calculează înmulțind prețul mediu cu volumul cumulativ, apoi împărțind rezultatul la volumul total.

O medie mobilă simplă (SMA) integrează prețul, dar nu și volumul.

SMA se calculează însumând prețurile de închidere pe o perioadă aleasă (de exemplu 200 de zile), apoi împărțind totalul la numărul perioadei (200).

VWAP pe TRADINGVIEW

Ca să găsești acest indicator tehnic pe TradingView, mergi în fereastra „indicatori”, scrie vwap în bara de căutare și selectează:

Este vorba despre prețul mediu ponderat în funcție de volum în românește, sau Volume weighted average price pentru vorbitorii de engleză.

Ca reamintire, vwap-ul se calculează pe o sesiune, adică pe o perioadă daily.

În privința parametrilor de configurare, modific doar tab-ul stil, în felul următor:

Odată indicatorul tehnic instalat, iată cum arată chart-ul tău:

Regulamentul

• Acum știi, VWAP-ul se resetează la fiecare început de sesiune, așa că îl consider mai puțin fiabil în primele ore.
• Recomand folosirea lui pentru scalping și prefer intrările între 1 minut și 5 minute.
• Sunt prudent atunci când prețul range-ază în jurul VWAP-ului fără să se desprindă — asta poate da semnale contradictorii, așa că prefer să aștept o reacție a prețului.
• Nu tranzacționez NICIODATĂ o intersecție imediată între preț și VWAP. Prefer, de departe, să tranzacționez pullback-urile odată ce linia indicatorului este clar depășită.

Identificarea tendințelor

Identificarea tendințelor este un avantaj major al folosirii acestui indicator tehnic. Principiul este foarte simplu, dar poate fi foarte util, mai ales atunci când este folosit pentru a confirma semnale de trading.

• Tendința ascendentă este caracterizată de prețuri tranzacționate deasupra liniei VWAP.
• Tendința descendentă se caracterizează prin prețuri tranzacționate sub linia VWAP.
• Piața laterală este caracterizată de prețuri tranzacționate deasupra și sub linia VWAP.

Totuși, trebuie să ții minte că eu folosesc Volume weighted average price pe cadre de timp mici, deci nu este vorba despre o tendință așa-numită pe termen lung.

Suporturi și Rezistențe

Una dintre cele mai simple utilizări ale VWAP este principiul de suport/rezistență, la fel ca într-o utilizare cu o medie mobilă.

Poate fi interesant să găsești acolo puncte de intrare sau de ieșire.

Un punct de intrare găsit nu înseamnă un trade dimensionat: dacă execuți pe MT4/MT5, Trade Assistant îți convertește stopul în mărimea poziției — VWAP oferă nivelul, add-on-ul oferă mărimea.

Punct de intrare

Dacă PREȚUL este sub VWAP, e preferabil să cauți short-uri, nu long-uri.

Dacă PREȚUL este deasupra, e preferabil să cauți long-uri.

Dacă prețul se desprinde puternic de linia indicatorului, asta indică o tendință puternică. Cu cât se desprinde mai mult timp, cu atât mișcarea este mai puternică.

În acest gen de situație, un retest (pullback) oferă un setup excelent, cu probabilitate ridicată

VWAP Trading: Situație practică

Nu iau NICIUN trade doar cu VWAP.

Încerc mereu să găsesc confluențe cu elemente tehnice precum Fibonacci, suporturile și rezistențele și, bineînțeles, cu Price Action în general!

Metoda mea: trei VWAP pe același grafic

Tot ce precedă descrie VWAP-ul de sesiune, cel care se resetează în fiecare zi. În practică, nu afișez niciodată doar unul singur. Iată capitolul din videoclip dedicat VWAP.

Sesiune, săptămânal, lunar — și trimestrial pe Bitcoin

VWAP este unul dintre cele mai folosite instrumente de către instituționali, în special pe NASDAQ și pe acțiuni. În crypto, funcționează relativ bine: este una dintre puținele referințe de preț pe care toată lumea le urmărește în același timp.

Configurația mea: trei VWAP simultane — VWAP-ul de sesiune (24 de ore), VWAP-ul săptămânal și VWAP-ul lunar. Pe un activ precum Bitcoin, adaug și un VWAP trimestrial: orizontul este mai lung, la fel și actorii care se raportează la el.

În TradingView, indicatorul poartă numele românesc de „prețul mediu ponderat în funcție de volum”. Adaugi trei exemplare și schimbi perioada fiecăruia.

Cele două setări care fac graficul lizibil

1. Elimină multiplicatorii de benzi. Implicit, fiecare VWAP vine cu benzi care funcționează ca niște benzi Bollinger. Cu trei VWAP pe ecran, devine ilizibil: le dezactivez.

2. O culoare de referință pentru fiecare VWAP. O culoare distinctă pentru sesiune, una pentru săptămânal, una pentru lunar. Dintr-o privire, știi pe care dintre ele o testează prețul.

Ce spune fiecare VWAP — și ce nu spune

Citirea este simplă, cu condiția să nu-i pui în seamă mai mult decât spune. Deasupra VWAP-ului de sesiune, ești în tendință ascendentă pentru ziua respectivă: asta nu prefigurează nimic despre daily sau weekly. Aceeași logică un nivel mai sus: deasupra VWAP-ului săptămânal ești în tendință pe săptămâna respectivă, deasupra celui lunar, pe lună.

Iar VWAP-urile trecute nu dispar din decor: cele vechi servesc drept suporturi și rezistențe tehnice, la fel ca nivelurile pe care le trasezi cu mâna.

Metoda mea cu două grafice

Cu trei VWAP, un profil TPO și restul nivelurilor, un grafic devine repede ilizibil. De aici organizarea mea pe două ecrane: un grafic de referință, pe care marchez price action-ul cu toate nivelurile mele, și un grafic curat, pe care tranzacționez.

Așa se combină și cei trei indicatori din videoclip: TPO stabilește zonele, VWAP dă tendința ședinței, iar CVD spune cine e cu adevărat agresiv atunci când prețul ajunge acolo. Trei citiri de order flow complementare, niciodată interschimbabile.

VWAP Ancorat

Așa cum am văzut anterior, VWAP-ul se resetează implicit la fiecare închidere de sesiune.

Totuși, Tradingview propune VWAP-ul ancorat pe care îl poți găsi direct în paleta de instrumente.

Anchor Volume Weighted Average Price | Ce Utilitate Are?!

Folosesc VWAP-ul ancorat (anchor vwap) pe o mișcare foarte precisă.

În exemplul de mai jos, am ancorat vwap-ul la începutul unei mișcări descendente care a spart un suport-cheie.

Observăm că prețul vine să testeze o dată vwap-ul, înainte să-l spargă în sus, în același timp cu suportul devenit rezistență.

e important de reținut că, spre deosebire de vwap-ul simplu, VWAP-ul ANCORAT nu se resetează la fiecare sesiune, ci este continuu în timp.

Întrebări frecvente despre VWAP

Câte VWAP trebuie afișate?

Trei: sesiunea (24 de ore), săptămânalul și lunarul. Pe un activ precum Bitcoin, adaug și trimestrialul. Fiecare răspunde unui orizont diferit, iar suprapunerea lor este cea care situează prețul — nu VWAP-ul de sesiune, luat singur.

Trebuie păstrate benzile VWAP?

Le elimin. Multiplicatorii de benzi funcționează ca niște benzi Bollinger; cu trei VWAP suprapuse, ele saturează graficul fără să aducă nimic citirii mele. O linie pe VWAP, o culoare pe VWAP: e tot de ce am nevoie.

Prețul este deasupra VWAP: sunt în tendință ascendentă?

Pentru ziua respectivă, da — și doar pentru ziua respectivă. A fi deasupra VWAP-ului de sesiune nu spune nimic despre tendința în daily sau în weekly. Pentru aceste orizonturi, VWAP-urile săptămânal și lunar sunt cele care răspund, pe propria lor scară.

VWAP – Concluzie

Vwap-ul este un indicator interesant în strategia mea de scalping, mai ales atunci când îmi dă semnale de confluență cu alte elemente tehnice.

Totuși, teoria fiind ceea ce este, nu ezita să faci backtesturi, să te joci cu acest indicator ca să te simți confortabil cu instrumentul înainte de a-ți lua primul trade.

De altfel, cu siguranță există o multitudine de strategii cu VWAP.

Nu ezita să-mi spui pe DISCORD.