Take Profit și Average True Range: ghidul complet

În universul tradingului pe piețe cu risc, cum este cel al criptomonedelor, gestionarea riscului este esențială pentru a asigura o rentabilitate pe termen lung. Una dintre cele mai eficiente strategii pentru a gestiona aceste riscuri este utilizarea sistematică a nivelurilor de Take Profit (TP) și Stop Loss (SL). Sunt 2 instrumente strict esențiale care ne permit să definim din timp nivelurile de preț la care dorim să închidem o poziție. Asta permite securizarea rezultatelor sperate, fie ele pozitive (TP), fie negative pentru P&L-ul nostru.

Odată ce nivelurile tale de TP și SL sunt stabilite, rămâne să le plasezi corect: pe MT4/MT5, Trade Assistant le plasează grafic și deduce din ele mărimea exactă a poziției pentru riscul tău.

Take Profit: Definiție | Realizare de Profit

Take Profit-ul este un ordin automat care închide o poziție atunci când prețul atinge un anumit nivel de preț ce corespunde unui scenariu favorabil și unor beneficii. Obiectivul este să blocăm câștigurile atunci când piața atinge un preț favorabil.

Take Profit și Stop Loss: de ce sunt atât de importante?!

De ce să folosești Take Profit?

1. Automatizarea câștigurilor: Permite securizarea profiturilor fără să fie nevoie să supraveghezi constant piața. Chiar dacă psihologia și atenția noastră ar fi perfecte, se întâmplă ca prețul sperat să fie atins doar pentru câteva clipe!
2. Reducerea stresului: Stabilind un nivel de profit din timp, traderii pot evita deciziile impulsive.
3. Gestionarea strategiei: Ajută la structurarea unei strategii de trading clare și disciplinate.

Stop Loss sau SL | Oprirea Pierderilor

Stop Loss-ul este un ordin automat care închide o poziție atunci când prețul atinge un anumit nivel nefavorabil. Este conceput pentru a limita pierderile și a proteja capitalul traderului.

De ce să folosești Stop Loss?

1. Protecția capitalului: Împiedică pierderile să devină excesive și protejează capitalul investit.
2. Disciplina de trading: Stabilind o limită de pierdere din timp, traderii rămân disciplinați și evită comportamentele emoționale.
3. Gestionarea riscului: Face parte integrantă din orice strategie eficientă de gestionare a riscului.

Stop Loss și Take Profit | Utilizări

Fiecare are propria metodă pentru a-și stabili nivelurile de Stop Loss și de Take Profit. Iată deja câteva metode clasice:

Procente Fixe

Stabilirea unor niveluri de TP și SL bazate pe un procent fix din prețul de intrare. De exemplu, un trader poate decide să-și ia profiturile la +5% și să-și taie pierderile la -3%.

Suport și Rezistență

Folosirea nivelurilor de suport și de rezistență pentru a determina unde se plasează TP și SL. Traderii caută adesea să-și ia profiturile înainte de nivelurile de rezistență majore și să-și plaseze SL sub nivelurile de suport.

Medii Mobile

Folosirea mediilor mobile ca puncte de referință pentru nivelurile de TP și SL. De exemplu, un trader poate plasa un TP la nivelul unei medii mobile pe termen lung și un SL sub o medie mobilă pe termen scurt.

Niveluri Fibonacci

Folosirea retracement-urilor Fibonacci pentru a stabili nivelurile de TP și SL. Nivelurile-cheie precum 38,2%, 50% și 61,8% sunt adesea folosite ca puncte de referință.

De ce utilizarea ATR poate fi optimă?!

Deși aceste metode tradiționale sunt folosite frecvent, ele prezintă anumite limitări. De exemplu, procentele fixe nu țin cont de volatilitatea actuală a pieței, ceea ce poate duce la declanșări premature ale SL pe piețe volatile sau la TP prea ambițioase pe piețe calme.

Average True Range (ATR) depășește aceste limitări ajustând nivelurile de TP și SL în funcție de volatilitatea pieței. Iată de ce ATR este adesea considerat o abordare mai bună:

1. Adaptabilitate la Volatilitate: ATR ajustează automat nivelurile de TP și SL în funcție de volatilitatea pieței. Cu cât piața este mai volatilă, cu atât ATR este mai ridicat, ceea ce permite plasarea unor niveluri mai largi și evitarea declanșărilor premature.
2. Simplitate de Calcul: ATR este relativ simplu de calculat și de integrat în strategii de trading, ceea ce îl face un instrument accesibil chiar și pentru traderii începători.
3. Utilizare Polivalentă: Poate fi folosit pe orice unitate de timp și pentru orice activ, ceea ce îl face extrem de polivalent.

Average True Range (ATR) | Introducere

Pentru a stabili aceste niveluri în mod optim, este esențial să folosești indicatori tehnici fiabili. Average True Range (ATR) este unul dintre acești indicatori. Dezvoltat de J. Welles Wilder, ATR măsoară volatilitatea pieței calculând media diferențelor dintre prețurile cele mai ridicate și cele mai scăzute pe o perioadă dată. Acest indicator este deosebit de util pentru a ajusta nivelurile de TP și SL în funcție de condițiile actuale ale pieței.

Utilizarea ATR pentru a plasa Nivelurile de TP și SL

ATR poate fi folosit pentru a stabili niveluri de TP și Stop Loss dinamice care se ajustează în funcție de volatilitatea pieței. De exemplu, un trader ar putea decide să-și plaseze TP-ul la de trei ori ATR și SL-ul la o dată ATR. Această metodă permite să te asiguri că nivelurile de TP și SL sunt proporționale cu volatilitatea actuală, ceea ce poate îmbunătăți performanța strategiei de trading.

Prezentarea Script-ului nostru TradingView

Pentru a-i ajuta pe traderi să integreze eficient ATR în strategia lor de plasare a TP și SL, am dezvoltat un script TradingView. Acest script nu doar calculează ATR, ci ajustează și nivelurile de TP și SL pentru a include comisioanele de tranzacționare, garantând astfel că profiturile și pierderile nete sunt optimizate.

Cum să calculezi Take Profit și Stop Loss cu un Script TradingView

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Explicații despre Script

1. Parametri Utilizator:
   • Length: Perioada de timp folosită pentru calculul ATR.
   • Smoothing: Tipul de medie mobilă folosit pentru netezirea ATR.
   • TP Multiplier: Multiplicatorul folosit pentru a calcula nivelul de Take Profit.
   • SL Multiplier: Multiplicatorul folosit pentru a calcula nivelul de Stop Loss.
   • Frais: Procentul comisionului de tranzacționare.
2. Calculul ATR:
   • Scriptul calculează ATR folosind metoda de medie mobilă aleasă.
3. Includerea Comisioanelor:
   • Nivelurile de TP și SL sunt ajustate pentru a include comisioanele de tranzacționare. Asta garantează că profiturile și pierderile nete țin cont de costurile de trading.
4. Afișare:
   • Valorile ATR, ale nivelurilor de TP și SL pentru pozițiile long și short sunt afișate într-un tabel în partea de jos a graficului.

Cum se folosește scriptul?

Configurează scriptul în TradingView în funcție de nivelul de TP și SL dorit și adaugă comisioanele platformei pe care o folosești.

Scriptul îți afișează automat nivelurile de TP și SL de introdus în trade-ul tău.

• Verde pentru o poziție Long
• Roșu pentru o poziție Short

Concluzie

Folosirea Average True Range (ATR) pentru a stabili nivelurile de Take Profit și Stop Loss este o strategie eficientă pentru a gestiona riscurile în tradingul cu criptomonede. Integrând comisioanele de tranzacționare în aceste calcule, te poți asigura că profiturile și pierderile tale nete sunt optimizate, ceea ce este crucial pentru o strategie de trading profitabilă. Scriptul TradingView prezentat mai sus este un instrument puternic care te ajută să automatizezi acest proces, făcând tradingul tău mai precis și mai eficient.

Avantajele folosirii Scriptului

1. Automatizare: Scriptul automatizează calculul și ajustarea nivelurilor de TP și SL, ceea ce reduce erorile umane.
2. Economie de Timp: Automatizând aceste calcule, traderii se pot concentra pe alte aspecte ale strategiei lor.
3. Precizie: Includerea comisioanelor de tranzacționare garantează că nivelurile de TP și SL sunt precise și optimizate pentru a maximiza profiturile și a minimiza pierderile.

În concluzie, scriptul TradingView bazat pe ATR este un instrument care va interesa orice trader care dorește să-și optimizeze nivelurile de Take Profit și Stop Loss, ținând cont în același timp de comisioanele de tranzacționare, care pot varia puternic în funcție de volumele tale sau de platforma de trading pe care o folosești. Folosește-l pentru a-ți îmbunătăți strategia de trading și pentru a-ți crește șansele de succes pe piața criptomonedelor.

Live-ul în care FX explică ATR vs TP

Take Profit | Tutorialul nostru YouTube