Cumulative Volume Delta (CVD) | Ghidul lui Captain

În această formare Indicator & Analiză Tehnică, vom vorbi despre Cumulative Volume Delta sau CVD Trading și cum să-l folosești pentru a interveni în mod coerent pe piețele financiare, inclusiv pe piețele crypto!

Când ai o privire nouă asupra piețelor, formațiunile de lumânări japoneze și price action pot părea dezordonate, chiar complet aleatorii, mai ales când vine vorba despre piața crypto, nu-i așa?!

Totuși, la un nivel mai profund, și pe măsură ce experimentezi piețele, constați că se ascunde mereu o explicație foarte bună. În funcție de stilul de trading, de orizontul de timp, de instrumente și chiar de indicatorii tehnici, graficul prețurilor, etc, sunt esențiale pentru traderii și analiștii Price Action.

Esențialul de reținut:

• Delta este volumul de cumpărare la piață minus volumul de vânzare la piață: doar ordinele agresive, cele care merg să caute lichiditatea din carnet.
• CVD cumulează aceste delta-uri lumânare după lumânare: panta curbei spune cine controlează cu adevărat piața.
• Sunt suficiente două citiri: slăbirea delta-ului și divergența delta-ului — vârfuri echivalente pe preț, în fața unor vârfuri din ce în ce mai joase pe CVD.
• CVD nu este disponibil pe TradingView: îl afișez pe Coinalyze, Velo Data sau Market Monkey.
• Nu funcționează de fiecare dată: niciun indicator tehnic, luat singur, nu oferă Graalul, CVD se combină cu restul analizei tale.

Analiza Volumului și Price Action sunt complementare!

Price Action fiind o reprezentare completă a tuturor evenimentelor fundamentale și/sau tehnice ale unui activ tranzacționabil. Din păcate, nu e suficient să înveți fluxurile și refluxurile acțiunii prețului. Trebuie să mergi mai departe atunci când piețele arată comportamente complexe sau, aparent, „dezordonate”.

Cu un minimum de experiență, orice trader poate observa că volumul este un instrument prețios care oferă perspective excelente; este de fapt indispensabil să-l observi mai îndeaproape pentru a anticipa mișcări importante.

Price Action pură este aliniată în principal la dinamica cererii și ofertei. Cu cât oferta este mai mare, cu atât prețul este mai ridicat, și invers. Până aici, nimic complicat, nu-i așa?!

În orice moment, prețul unui activ, fie că este vorba despre cursul XRP, despre Bitcoin sau despre orice alt coin, se află la echilibru. Este un preț pe care piața l-a recunoscut în unanimitate ca fiind corect la un moment T!

Pentru a merge mai departe, orice trader trebuie să analizeze volumul cu unul sau mai mulți indicatori tehnici care i se potrivesc!

Analiza Volumului arată un avantaj incontestabil!

Marele avantaj al analizei volumului constă în faptul că îl obții în timp real.

Nu doar că este disponibil în timp real, dar poate oferi și o idee despre strategia de trading practicată de cele mai mari portofolii și, deci, de liderii pieței ( vezi noțiunea de Composite Operator / Wyckoff! Și da, în caz că te îndoiai, investitorii de retail nu au dat niciodată direcția unei piețe!

Există numeroși indicatori bazați pe volum. Indiferent de experiență, este necesară o înțelegere aprofundată a acestor indicatori bazați pe volum.

Printre aceștia, Cumulative Volume Delta sau CVD!

Cum Găsești CVD

1. Mergi pe Coinalyze și creează-ți un cont gratuit, completând email, parolă și pseudonim. Este complet gratuit, au și o versiune plătită care costă câțiva dolari, dar nu este indispensabilă.

2. Dă clic pe numele coinului care te interesează | evidențiat cu albastru

3. Odată ajuns pe pagina coinului tău de analizat; vei observa că poți compara prețul direct cu 3 indicatori tehnici ( pe care îi apreciez în mod special ). Este vorba despre:

• Open Interest
• Funding Rate
• Lichidări

4. Odată ce ai stabilit indicatorul pe care vrei să-l compari cu prețul și cu CVD, nu-ți mai rămâne decât să găsești CVD în lista de indicatori!

Și iată rezultatul!

Ce este Cumulative Volume Delta | Definiție

Definiția Delta

Pentru a înțelege ce face acest indicator, trebuie mai întâi să înțelegi ce este un „delta”.

În termeni simpli, un delta este diferența dintre volumele de cumpărare și de vânzare în cadrul unei perioade sau al unei lumânări: 1 zi, 1 oră, 2 ore, 15 minute, etc.

Pe graficul de mai sus, barele verzi reprezintă volumul de cumpărare, în timp ce barele roșii reprezintă volumul de vânzare.

Delta poate fi pozitiv (volumul de cumpărare este mai mare decât volumul de vânzare), negativ (volumul de cumpărare este mai mic decât volumul de vânzare) sau nul (volumul de cumpărare este egal cu volumul de vânzare).

Definiția Cumulative Volume Delta

Indicatorul Cumulative Volume Delta sau CVD se bazează pe acești delta. Pornește de la o bară de origine specificată de utilizator și cumulează succesiv delta-urile.

Ce e interesant la CVD este că ai libertatea de a specifica bara de origine/de start și, deci, perioada de acumulare la alegerea ta. Iată cum se calculează CVD.

De exemplu, dacă specifici 10 ca bară de origine, atunci:

CVD pe bara 10 = delta pe bara 10

CVD pe bara 9 = delta pe bara 10 + delta pe bara 9

CVD pe bara 8 = delta pe bara 10 + delta pe bara 9 + delta pe bara 8

… și așa mai departe

Dacă vrei ca CVD să înceapă de la prima bară, indică pur și simplu „0” ca bară de origine.

Iată un exemplu de CVD pe perechea BTC/USD (90)

Pentru orice trader, este un atu real. Dacă linia CVD este înclinată negativ, înseamnă că sunt mai mulți vânzători activi, pentru că cererea pentru activ scade. De obicei este un semnal de vânzare, iar traderul trebuie să caute semnale de vânzare.

Invers, dacă curba CVD este crescătoare, înseamnă că există mai multă cerere pentru activ.

Când Te Poate Ajuta CVD Să Faci Diferența?!

CVD, așa cum este, rezumă activitatea participanților la piață. Punând în evidență relația dintre cumpărători și vânzători, într-o sferă gangrenată de manipulările de piață, traderii au un avans considerabil.

Atenție însă: indicatorul este bine adaptat pentru scalping și pentru day trading. Ar fi contraintuitiv să folosești acest indicator în swing trading.

Adesea, numărul de ordine de vânzare și de cumpărare este echilibrat pe cadrele temporale superioare, iar folosirea indicatorului CVD pe aceste cadre temporale ar putea să nu ofere nicio valoare acționabilă pentru traderi.

Pentru un rezultat optim, se recomandă activarea indicatorului CVD pe Unități de Timp de la 5 la 30 de minute.

Interpretarea Cumulative Volume Delta

Pe un orizont de timp ( limitat ), observăm un dezechilibru care înclină spre cumpărătorii de BTC, după ce am văzut un dezechilibru mare pe partea vânzătorilor fiind absorbit. De atunci, vedem că curba CVD repornește în creștere. În acest exemplu, era un long scalp foarte frumos de luat … Punctual, cumpărătorii au preluat clar controlul!

Slăbire și divergență: felul meu de a citi CVD în video

În acest video, trec în revistă trei indicatori despre care se vorbește foarte puțin și pe care îi folosesc zilnic. Primul capitol este dedicat CVD: ce urmăresc pe el, și ce a dat pe un trade real.

Ordine agresive, ordine pasive: ce măsoară de fapt delta

Există două moduri de a intra pe o piață. Pasiv, plasând un ordin în carnet și așteptând să fie executat. Sau agresiv, ducându-te să cauți lichiditatea deja prezentă în orderbook — acesta este ordinul agresiv, cel care plătește taker fee.

Un stop loss care se declanșează este un ordin agresiv. La fel și un trade de breakout: nu poți aștepta, iei ce este disponibil. Și exact asta numără delta: cumpărările la piață minus vânzările la piață. CVD nu-ți spune deci ce afișează participanții, ci ce au acceptat să plătească pentru a executa.

1. Slăbirea delta-ului

Este primul dintre cele două lucruri pe care le urmăresc. Prețul înscrie vârfuri echivalente — un range curat, nimic alarmant cu ochiul liber — dar pe CVD, vârfurile sunt din ce în ce mai joase. Traducere: e nevoie de din ce în ce mai puțină agresivitate cumpărătoare pentru a readuce prețul în același loc. Presiunea se epuizează.

2. Divergența delta-ului

Oglinda celei precedente. Două minime echivalente pe preț, dar minime din ce în ce mai ridicate pe CVD: vânzătorii agresivi nu mai reușesc să coboare piața la fel de jos ca înainte. Este o divergență bullish.

Această citire funcționează pe orice unitate de timp — în video, o arăt pe 15 minute — și dă rezultate bune pe Bitcoin. Pentru scalping și day trading, rămâi pe unitățile de timp menționate mai sus: 5 până la 30 de minute.

Unde afișezi CVD: nu pe TradingView

Punct practic care blochează multă lume: CVD nu este disponibil pe TradingView. Trei instrumente permit afișarea lui — Coinalyze, Velo Data și Market Monkey. E cea mai accesibilă poartă de intrare spre logica order flow.

Un caz real: short-ul meu contra-trend pe XRP

Exemplul pe care îl împărtășesc în video este un short pe XRP, luat contra-trend și transmis pe saloanele mele Discord Pro și VIP. Configurația: prețul înlănțuia vârfuri din ce în ce mai înalte… în timp ce CVD, el, rămânea plat. Nimeni nu însoțea creșterea la piață — exact semnalul descris mai sus.

Și când nu funcționează

Hai să o spunem sincer: nu funcționează întotdeauna. Am luat un alt short pe baza unui semnal CVD, și a explodat ulterior. Citirea era curată, trade-ul era pierzător.

Niciun indicator tehnic, luat singur, nu oferă Graalul. CVD îți spune cine este agresiv; nu-ți spune nici unde sunt nivelurile, nici cât timp a petrecut piața la acest preț. De aceea se citește alături de TPO din Market Profile și de VWAP: sinergia lor contează, niciodată indicatorul luat izolat.

Găsirea Punctelor de Confluență cu alți indicatori

Mică reamintire de bun-simț: Un indicator interpretat singur nu are valoare!

Prin urmare, cea mai bună abordare constă în a combina CVD cu alți indicatori înainte de a lua o decizie care să aibă sens. Poți, de exemplu, să folosești CVD împreună cu indicatori stocastici.

Dar ție îți revine alegerea. Există mii de indicatori dintre care poți alege. Personal, am obișnuința să-l compar cu RSI. Asta dă semnale de vânzare și de cumpărare destul de fiabile, dacă le adaug la analiza mea de Price Action.

Combinațiile îți vor permite să estompezi „zgomotul” piețelor financiare care te interesează!

Întrebări frecvente despre CVD

Este CVD disponibil pe TradingView?

Nu. Pentru a-l afișa, trebuie să treci printr-un instrument specializat: Coinalyze — gratuit, e cel pe care îl detaliez mai sus —, Velo Data sau Market Monkey. Este principala frână în calea adoptării lui: indicatorul nu apare acolo unde majoritatea traderilor au obiceiurile.

Ce diferență există între slăbire și divergență a delta-ului?

Ambele compară același lucru — forma prețului față de forma CVD — dar în două direcții opuse. Slăbirea: vârfuri echivalente pe preț, vârfuri din ce în ce mai joase pe CVD, presiunea cumpărătoare se epuizează. Divergența bullish: minime echivalente pe preț, minime din ce în ce mai ridicate pe CVD, presiunea vânzătoare se epuizează.

Funcționează CVD de fiecare dată?

Nu, și nu trebuie să te aștepți la asta. Short-ul pe XRP arătat în video a funcționat; un alt short luat pe un semnal CVD a explodat ulterior. Niciun indicator tehnic, luat singur, nu oferă Graalul: CVD servește la validarea sau invalidarea unui scenariu construit în altă parte, niciodată la a-l înlocui.

Cumulated Volume Delta | Concluzie și Părere

Este esențial să înțelegi funcționarea indicatorilor tăi pentru a-i interpreta. La fel este și cu CVD, nu există niciun secret!

Când piața este în creștere, CVD crește, iar linia prezintă o pantă pozitivă.

Invers, o scădere a CVD înseamnă că vânzătorii sunt la comandă, lucru pe care linia îl va indica printr-o pantă negativă.

Când este plată, piața este probabil în fază de acumulare sau de distribuție. Asta înseamnă că nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu controlează situația.

În acest caz, este preferabil să rămâi departe de aceste date până când CVD arată o variație semnificativă. Când ai această configurație în față, este preferabil să favorizezi o altă abordare.

Ca reamintire, Cumulated Volume Delta se găsește pe Coinalyze și dacă acest instrument îți place, te invit să faci un tur pe ghidul pe care l-am redactat, ca să te ajute să stăpânești Coinalyze!