Media mobilă: ghidul complet

Stăpânirea mediilor mobile și a mediei mobile exponențiale este un atu care nu trebuie neglijat atunci când vine vorba despre realizarea unei analize tehnice a piețelor financiare care te interesează, în scopuri de speculație. Iată un curs de trading teoretic care te va ajuta să te inițiezi în acest indicator deja foarte răspândit!

1. Diferitele tipuri de medie mobilă

2. Introducere în mediile mobile și mediile mobile exponențiale

Diferitele tipuri de medie mobilă

Mediile mobile sunt indicatori tehnici de analiză tehnică larg folosiți în trading pentru a identifica direcția tendinței unui activ. Ele netezesc prețurile activelor pe o perioadă dată, pentru a oferi o imagine de ansamblu a tendinței. Există mai multe tipuri de medii mobile, fiecare cu caracteristicile și aplicațiile sale specifice.

Pentru început, iată o prezentare exhaustivă a diferitelor tipuri de medii mobile care pot fi folosite în trading.

1. Media Mobilă Simplă | SMA sau MMS

Media Mobilă Simplă (SMA) este cel mai elementar tip de medie mobilă. Se calculează adunând prețurile de închidere ale unui activ pe o anumită perioadă, apoi împărțind această sumă la numărul de perioade. SMA oferă o medie netezită a prețurilor și poate ajuta la identificarea direcției tendinței pe termen lung. Totuși, poate fi relativ lentă în a reacționa la schimbările recente de preț.

Formula de calcul a unei medii mobile simple:

P1, P2,…,Pn sunt prețurile de închidere pentru cele n perioade.

n este numărul total de perioade.

2. Media Mobilă Exponențială | EMA sau MME

Media Mobilă Exponențială (EMA) acordă mai multă importanță prețurilor celor mai recente, printr-un sistem de ponderare exponențială. Asta înseamnă că reacționează mai rapid la schimbările de preț, în comparație cu SMA. EMA este deosebit de utilă pentru strategiile de trading care necesită o identificare rapidă a schimbărilor de tendință.

V este prețul de închidere al zilei.

α este constanta de netezire, calculată la fel ca pentru o medie pe n perioade.

EMAanterior este valoarea EMA pentru perioada precedentă.

3. Media Mobilă Ponderată Liniar | LWMA sau MMP

Media Mobilă Ponderată Liniar (LWMA) acordă și ea mai multă greutate datelor recente, dar ponderarea crește liniar pentru datele cele mai recente. Reacționează deci mai rapid la variațiile de preț decât SMA, dar mai puțin rapid decât EMA. LWMA este adesea folosită pentru a confirma tendințele pe piețe cu mișcare rapidă.

4. Media Mobilă Netezită | MMSm sau SMMA

Media Mobilă Netezită (SMMA) este similară cu SMA, dar netezește mai mult fluctuațiile de preț, redistribuind ultimul preț pe toată perioada. Este mai puțin comună decât SMA și EMA, dar poate fi utilă pentru a filtra zgomotul pieței în medii de trading mai stabile.

5. Media Mobilă Adaptivă | AMA sau MMA

Media Mobilă Adaptivă (AMA) își ajustează sensibilitatea în funcție de volatilitatea pieței. Devine mai sensibilă în perioadele de volatilitate ridicată și mai puțin sensibilă în perioadele calme. Asta îi permite AMA să se adapteze la condițiile schimbătoare ale pieței, oferind un avantaj în detectarea tendințelor pe piețe foarte volatile.

6. Media Mobilă Hull | HMA

Media Mobilă Hull (HMA) folosește ponderarea mediilor mobile pentru a îmbunătăți reactivitatea. Combină mai multe medii mobile din perioade diferite pentru a crea o medie mai netedă și mai rapidă. HMA este concepută pentru a reduce întârzierea și a crește precizia detectării tendințelor.

7. Media Mobilă Variabilă | VMA

Media Mobilă Variabilă (VMA) își ajustează lungimea în funcție de fluctuațiile pieței. Perioada sa variază în funcție de volatilitate, ceea ce permite o adaptare mai bună la condițiile specifice de piață. VMA poate fi foarte utilă pe piețe puternic volatile.

8. Media Mobilă Exponențială Dublă | DEMA

DEMA folosește două medii mobile exponențiale pentru a reduce întârzierea. Se calculează scăzând o EMA cu perioadă mai lungă dintr-o EMA cu perioadă mai scurtă, ceea ce permite obținerea unei medii mai reactive la schimbările de preț.

9. Media Mobilă Exponențială Triplă | TEMA

TEMA extinde conceptul DEMA, încorporând o a treia medie mobilă exponențială. Asta reduce și mai mult întârzierea și îmbunătățește reactivitatea la mișcările de preț, făcând din TEMA un instrument util pentru strategiile de trading pe termen scurt.

Fiecare tip de medie mobilă are avantajele și dezavantajele sale, iar alegerea depinde de strategia de trading, de stilul de investiție și de condițiile specifice de piață. Traderii experimentați combină adesea mai multe tipuri de medii mobile pentru a crea sisteme de trading mai robuste și mai flexibile.

Personal, mă mulțumesc să încrucișez primele 2 tipuri cu alți indicatori favoriți de-ai mei. Îmi este suficient în sistemul meu, dar nu ezita să testezi și altele care ți s-ar putea potrivi!

Cum se folosesc mediile mobile sau Moving Average?!

Inițial, mediile mobile sunt folosite pentru a defini încrucișări, sau „cross” în engleză.

Încrucișarea mediilor mobile este definită de intersecția a 2 medii mobile și poate anunța o schimbare de tendință. Când o MM mică de 50, de exemplu, străpunge în sus o MM la 200 de zile, este vorba despre o „Bullish cross”.

Când media mobilă de durată mai scurtă traversează în jos una mai importantă, este vorba despre o „bearish cross” și un semnal de vânzare.

Notă: încrucișările sunt mai degrabă „utile”, dar nu sunt nici optime, pentru că adesea le observăm prea târziu.

Există metode mult mai eficiente și exact pe asta ne vom concentra în continuare, cu Suporturile & Rezistențele și definirea unei tendințe clare.

• Când prețul este sub sau deasupra unei MM sau MME date.
• Când o MM sau MME este ascendentă sau descendentă.

Vom vorbi, de asemenea, despre cum să anticipezi volatilitatea și să te pregătești pentru o mișcare mare, folosind faza de compresie.

Suporturile și rezistențele

Folosirea MM ȘI MME pentru a defini S și R eficiente este destul de precisă; de altfel, este una dintre folosirile mediilor mobile pe care le prefer.

De fapt, este posibil să folosești mediile mobile în același mod în care folosim liniile noastre orizontale și diagonale pe preț: ca suporturi și rezistențe.

Personal, am obiceiul să mă concentrez pe MA100, EMA200, MA 300 și EMA 13 pentru suporturile și rezistențele mele.

EMA 34 și EMA55 sunt, de asemenea, utile atunci când vine vorba despre confirmarea nivelurilor mele când fac scalping și intraday.

În general, acestea sunt cele mai eficiente, dar unora le place să le adapteze la propria utilizare.

Reține totuși că EMA sau MME 200 pe 4H este ultra eficientă!

Pe o piață Bullish, prevăzută cu o tendință clară, este important să te concentrezi pe coinurile care sunt deasupra acestor medii mobile numite cheie.

În acest caz, este recomandat să cumperi retesturile sau pullbackurile.

Este o strategie care funcționează corect, așa că te invit să-ți faci propriile backtesturi. Dacă piața devine descendentă sau intră în range, cumpărarea în pullback devine o strategie proastă.

Este cu totul posibil să aprofundăm subiectul, dar să trecem acum la „unghiuri” și „pantă” (slope), care sunt mai semnificative.

Scopul este să-ți optimizezi timingul pentru a profita de oportunități, optimizându-ți totodată punctele de intrare. Obiectivul este simplu: să depistezi fazele de compresie cu ajutorul mediilor mobile.

Ce este important de reținut la acest prim punct este că suporturile și rezistențele deduse cu ajutorul mediei mobile și mediei mobile exponențiale sunt întotdeauna mai solide pe UT-uri importante decât pe UT-uri mici.

La fel ca la Price Action… Aici nu există nicio capcană!

„Slope” pe mediile mobile și MM exponențiale

Tocmai am văzut că mediile mobile pot fi folosite pentru a defini suporturile și rezistențele.

Totuși, reține că nu toate suporturile și rezistențele trebuie tratate/analizate în același mod. Învață să le ierarhizezi!

O medie mobilă descendentă constituie întotdeauna un suport mai solid decât atunci când definește o rezistență: sunt mai multe șanse să acționeze ca rezistență decât ca suport.

Invers, o medie mobilă ascendentă constituie întotdeauna un suport mai solid decât atunci când definește o rezistență: sunt mai multe șanse să acționeze ca suport decât ca rezistență.

Cum tranzacționăm cu mediile mobile?!

Când structura de piață este bearish/descendentă, iar prețul lovește mediile mobile și mediile mobile exponențiale, putem considera în mod normal că este vorba despre o rezistență. Poate fi deci folosită ca semnal pentru a shorta (= a fi vânzător).

Invers, când tendința este bullish/ascendentă, iar prețul lovește MM, atunci putem considera în general că este vorba despre un suport. Este deci un semnal pentru intrări long (de cumpărare)

Când tendința nu este clară, înseamnă că suntem într-o fază de consolidare sau de acumulare. Prin urmare, cu excepția cazului în care tranzacționezi fundamentale și ești pregătit să faci hold pe termen mediu sau lung, e mai bine pur și simplu să rămâi în fază de observație, așteptând să apară o tendință clară.

Le tot repetăm mereu începătorilor un mesaj: „buy the dip”: cumpără minimele, și asta chiar și în tendință descendentă. Ce pericol, și mai ales ce risc…

Cumpărarea dipurilor este o metodă bună atunci când tendința este ascendentă. În tendință descendentă, e invers!

A intra pe un long în timp ce tendința ascendentă nu este confirmată ține mai mult de FOMO și de promisiuni decât de elemente credibile și coerente. După aceea, e treaba ta, dar te descurajez puternic să faci asta, cu excepția cazului în care ești literalmente „inițiat”, lucru de care mă îndoiesc puternic… cu excepția cazului în care ești „inițiat”.

Chiar și atunci când flirtezi cu un bottom, asta nu are sens, pentru că te va costa taxe pentru a intra pe o poziție, lucru cert, spre deosebire de… tendință.

Pe o piață în creștere, avem o șansă unică de a reuși aproape orice și de a crește rapid. Reține mai ales că investirea în poziții care nu arată niciun semn favorabil în raport cu strategia ta este la fel de prejudiciabilă ca o tranzacție fără Stop Loss.

În partea următoare, vom vedea cum să reperăm fazele de compresie cu ajutorul mediilor mobile și, astfel, să reperăm coinurile „gata să treacă la acțiune”…

Iată un exemplu cu CREAM

Compresie vs extensie

În urma unei compresii, observăm o extensie sau expansiune. Din cauza volatilității ce urmează compresiei, MM și MME diverg, așa că observăm un spread între MM și MME.

Continuarea constă în a observa care dintre cele două, media mobilă sau media mobilă exponențială, va prelua rolul de suport în tendință ascendentă. Asta ne-ar putea servi pentru a adăuga câteva intrări în scalping, de exemplu.

Aici intră în joc MME-urile numite secundare, precum EMA34 și EMA55.

Compresia pe medie mobilă – definiție și interes

Suporturile și rezistențele sunt un lucru. Dar ce se întâmplă atunci când te afli pe un suport de medie mobilă și observi o rezistență puternică chiar deasupra?

Ce se întâmplă dacă mai multe medii mobile constituie posibile suporturi pe un retracement? Care este cel mai solid și care va fi, deci, punctul meu de invalidare?

O compresie pe medie mobilă este definită, pe o UT specifică, de medii mobile numite cheie, care se comprimă într-un fascicul deosebit de strâns.

Să studiem 2 tipuri diferite de compresie: compresia care duce la o eventuală inversare de tendință și cea care va duce la o continuare de tendință.

Este, într-un fel, o versiune îmbunătățită a Bollinger Bands, care permite anticiparea volatilității.

Ideea este următoarea; a vedea mediile mobile comprimându-se sub preț este ușor de înțeles, pentru că ele fac oficiul de suport clasic.

În schimb, este frecvent să vezi medii mobile care indică în jos, făcând oficiul de rezistență chiar deasupra prețului.

Am putea crede că este un semnal descendent, dar asta înseamnă foarte adesea că este necesară o fază de acumulare înainte de a trece la o inversare de tendință sau la o reacumulare, în cazul unei continuări de tendință.

Într-adevăr, un coin care tocmai a făcut un nou minim descendent sau care retrasează instantaneu după o creștere are foarte puține șanse să ne formeze un V bottom.

De aici necesitatea de a observa fazele de compresie!

Interesul principal de a repera compresii este să găsești puncte de intrare cu probabilitate ridicată, evitând totodată riscul de a intra prea devreme. Sincer, mi s-a întâmplat să observ compresii pur și simplu deschizând coinmarketcap. Uneori este atât de evident, încât acest semnal este într-adevăr important de stăpânit.

Compresiile pe MM constituie pur și simplu un mod diferit de a aborda consolidările din Price Action. În multe cazuri, se dovedește a fi un instrument puternic în comparație cu clasicele triunghiuri, canale sau simpla definire a tendințelor prin price action.

La fel ca suporturile și rezistențele, vei observa compresii pe anumite unități de timp care nu vor fi neapărat vizibile pe o UT superioară, de unde importanța de a-ți tranzacționa semnalul doar pe UT-ul ales, sau altfel va fi necesar să cauți confluențe pe UT-uri superioare.

Exemple de compresie evidențiate cu ajutorul mediilor mobile:

Vei găsi prin acest dosar drive toate exemplele afișate mai sus:

Ordinea pe MM și medii mobile exponențiale

Exemplele prezentate mai devreme sunt centrate pe compresii și continuarea tendinței. În acest caz, observi de la bottom către top! Am avut MA 300, EMA 200, MA 200, MA 100 pentru mediile mobile pe macro

Dacă ne uităm la compresii care precedă o inversare de tendință, ordinea este opusă (pornind de la bottom către top: MA100, MA200, EMA200, MA300)

Ordinea este crucială, pentru că tendința nu poate fi considerată cu adevărat inversată decât dacă MA/EMA-urile sunt în ordinea corectă.

De obicei, la observațiile pe termen lung, favorizez EMA200 în locul MA200, chiar dacă ambele funcționează.

Realitatea este că EMA 200 va fi întotdeauna situată între MA100 și MA300. Asta garantează forma de „cupă” care ne permite să lucrăm ușor cu semnale clare. Nu va fi cazul cu MA200. Te invit să verifici singur, prin backtest, ca să înțelegi)

Dacă folosești MA200, trebuie să fii deosebit de atent, pentru că, spre deosebire de EMA200, nu este garantat că se situează între MA100 și MA300.

Asta este valabil și pentru mediile mobile exponențiale pe termen scurt (EMA13 și 21 sau 25, 34 și 55).

O tendință pe termen scurt este considerată în consolidare până când MA25, 34 și 55 sunt aliniate în ordinea corectă. Vom aprofunda subiectul puțin mai târziu, în capitolul MA & Chop.

Mai întâi, te invit să te uiți la cazul cel mai simplu și cel mai convențional, și anume chart-ul în Daily care arată o acumulare și o inversare rapidă..

Inversarea în Daily:

• Toate MA/EMA-urile sunt descendente = fără Long.
• Se găsește un suport. Price Action-ul obișnuit te invită să cumperi, dar costul acestei oportunități este adesea destul de ridicat. În plus, nu ești ferit de noi minime atât timp cât tendința rămâne efectiv descendentă.
• MA/EMA-urile se aplatizează și se strâng.
• Toate MA-urile sunt aliniate în ordinea corectă.
• În Daily, MA100, MA200, EMA200 și MA300 trebuie să reia această ordine.

Mediile mobile exponențiale: ordinea necesară pentru a shorta

Principiul este destul de asemănător cu ce tocmai am observat pentru MA-uri, în contextul Longurilor.

EMA-urile folosite sunt 13 și 21 sau 25, 34 și 55, cu 89 opțional. Aici este vorba despre ordinea necesară pentru un semnal Bullish (Long). Ordinea trebuie să fie opusă pentru un semnal Bearish (Short).

Concentrează-te pe unitățile de timp de la H4 în jos.

În mod normal, vei observa o confluență importantă a tuturor compresiilor pe MA. Fii atent la semnalele EMA-urilor al căror bias direcțional este același cu al compresiilor tale pe MA în Long. Asta te va ajuta să-ți rafinezi timingul!

Dacă ești familiarizat cu indicatorul „Guppy”, să știi că funcționează în același mod. Singura diferență este că Guppy poate „inversa” chiar dacă EMA-urile sunt în ordinea corectă, putând astfel să ne dea semnale greșite.

Natura fractală a MA/EMA-urilor

Să luăm EMA200 pe H4, H1, M15 și M5, pe un coin, ca exemplu.

Pe majoritatea swapurilor de perp pe altcoin, vei observa că EMA200 acționează ca suport și rezistență pe toate unitățile de timp.

Pattern-urile precum compresiile pot fi observate pe o singură unitate de timp. Cu cât UT-ul pe care observăm pattern-ul este mai important, cu atât mișcarea așteptată va fi mai importantă.

Este exact ca atunci când lucrezi cu pattern-uri în triunghi sau pe suporturi orizontale.

La fel ca pentru alte strategii, nivelurile definite de UT-urile importante vor fi mai solide decât pe UT-urile mici.

Este vorba despre fundamentul sistemului dedicat scalpingului pe mai multe UT-uri, în partea 4 a acestui dosar. Este o descriere fidelă, în cazul în care vrei să începi backtesturile înainte de a te scufunda în partea 4 a dosarului.

Chart-urile în daily descriu bias-ul ascendent sau descendent, precum și volatilitatea în intraday.

Chart-urile în H4 ne oferă o indicație de tip „Choppiness”. Într-adevăr, am văzut că o compresie în H4 generează mișcări importante.

Opusul este valabil și el: o lipsă de compresie va indica faptul că avem mai multe șanse să vedem prețul „intrând în range”, perfect pentru scalping!

În privința punctelor de intrare, te invit să te recentrezi pe UT-ul H1, pe care apoi îți poți rafina timingul pe compresii în M15.

Setup-ul ideal este un suport Long în daily (ema13), în timp ce prețul se află în range între MA300 și MA100 în H4.

Folosește MA100/EMA 200 pe H1 și, mai ales, fii atent la panta și unghiurile MA-urilor.

Acumulând semnale favorabile scenariului anticipat, win rate-ul tău crește considerabil! Ca reamintire, fiecare semnal sau intuiție trebuie neapărat confirmat de indicatori de altă natură decât cel care ne-a pus inițial pe gânduri. Uneori, totul este clar cu o singură observație, dar rămâne foarte rar!

Un semnal de confluență suplimentar ar fi să constați o ordine a EMA-urilor corespunzătoare unui semnal Short.

Ordinea este cu adevărat esențială în acest caz!

Analiza MA și EMA | modul „leneș”

Atenție, acest mod nu sugerează că trebuie să uiți de sistemul complet. Totuși, îți va permite poate să câștigi timp și, deci, să-ți scazi costul per intrare.

Ultima verigă după semnalul mediilor mobile: execuția. Ghidul Trade Assistant arată cum, pe MT4/MT5, mărimea fiecărei intrări se deduce din stop, mai degrabă decât dintr-o sumă aleasă la întâmplare.

Ideea este să poziționezi MA100, EMA200 și MA300 pe un chart în H1 și pe un chart în H4, pentru a verifica posibilitățile de confluență între compresiile celor 2 charturi, pentru a obține puncte de intrare în Swing.

Aplică formula obișnuită pe chart-ul tău în H4: MA100, EMA200 și MA300.

Adaugă-i MA25 (care corespunde MA100 în H1), EMA100 și EMA-urile numite de short (13, 21, 34, 55).

Stinge fitilurile sau omite-le în analiza ta.

În sfârșit, poți intra Long pe „Super Confluențe”. O super confluență este puțin ca un Bullish Cross. În schimb, obținem un nor de puncte ultra apropiate ale tuturor MA-urilor și EMA-urilor descrise mai sus.

Ideal, EMA200 în H4 este plată, iar toate EMA-urile Short în H4 o traversează pe dedesubt.

După tot ce am putut citi și observa despre MME și MM, este de departe cea mai bună utilizare pe care am testat-o și am apreciat-o. Nu este pilonul strategiei mele, dar este o abordare care îmi place, mai ales când caut confluențe de semnale sau când mai persistă o îndoială.

De asemenea, îți deschid subiectul, ca să-ți poți lărgi orizonturile asupra unor strategii diferite. Obiectivul este deci să variezi abordările, pentru a-ți putea optimiza strategiile și achiziția de semnale.

Îți reamintesc că a studia o strategie nu înseamnă să deschizi o tranzacție și să vezi dacă funcționează…

Trebuie să testezi o strategie pe un eșantion consistent de tranzacții, altfel nu are niciun interes.

Trade bun tuturor,

NB: nu există nicio formulă magică, în afară de: rigoare, regularitate, consistență și introspecție.