CoinOptionsTrack zmienia się w BasedMoney

Coinoptionstrack zmienia się w Basedmoney.io, okazja, by przedstawić Ci to narzędzie, które stało się niezbędne w moim odczytywaniu rynków kryptowalut, a zwłaszcza Open Interest na opcjach. Jeśli open interest wciąż jest dla Ciebie pojęciem niejasnym, polecam zacząć od moich teoretycznych i praktycznych tutoriali na ten temat!

To nie scyzoryk szwajcarski, tylko proste i skuteczne narzędzie złożone z dwóch głównych stron:

1. Surowe dane
2. wykresy ( które naprawdę nas interesują )

Jest więc stosunkowo proste w obsłudze!

Jeśli dobrze czujesz się z BasedMoney, wiedz, że polecam też 2 narzędzia, które są dla mnie niezbędne do przeprowadzania moich analiz technicznych. Chodzi o TradingView, kompletne narzędzie do analizy technicznej i Coinalyze, które interesuje mnie zwłaszcza do analizy Open Interest na Futures.

CoinOptionsTrack | wszystkie dane o opcjach na krypto?

W rzeczywistości to narzędzie dostarcza nam głównie informacji o opcjach oferowanych przez Deribit. Biorąc jednak pod uwagę, że Deribit jest główną platformą do tradingu opcjami na krypto pod względem wolumenu, można wywnioskować, że jego dane są reprezentatywne dla całego rynku. Od niedawna, wraz z rebrandingiem, Basedmoney pozwala Ci też odczytywać dane o opcjach z giełdy Bit.com, co daje dwie uwzględnione giełdy dla 3 kryptowalut: Bitcoin, Ethereum i Solana.

CoinOptionsTrack | mój ulubiony wykres

W tym mini-tutorialu nie będę się rozwodził, bo mimo znaczenia, jakie przywiązuję do Coinoptionstrack, muszę przyznać, że regularnie korzystam tylko z jednego wykresu…

Jeśli regularnie oglądasz Minute Marché, na pewno analizowałeś go już ze mną nie raz!

Chodzi oczywiście o nasz słynny wykres pokazujący Open Interest w zależności od Strike Price i daty wygaśnięcia: użyteczny i stylowy, przyznasz sam!

Ten wykres bardzo sobie cenię, bo dostarcza mi też Max Pain! Jeśli odczyt i interpretacja Max Pain to temat, który Cię interesuje, zapraszam do obejrzenia mojego tutoriala o Max Pain, w którym przedstawiam już moją interpretację tych danych, oraz mojego tutoriala o Open Interest i Funding.

CoinOptionsTrack | surowe dane

Gdy trafiasz na stronę Basedmoney.io, od razu widzisz tabelę liczb, która powinna być dla Ciebie zrozumiała, jeśli znasz trading opcjami.

CoinOptionsTrack | wykresy | Metrics

Przejdźmy teraz do sedna sprawy, do wykresów, które pozwolą nam odczytać informacje najbardziej nas interesujące!

1. Open Interest według daty wygaśnięcia
2. Open Interest według strike price + Max Pain Price
3. Całkowity wolumen Open Interest w zależności od opcji Put i Call
4. Wolumen tradingowy według wygaśnięcia
5. Wolumen tradingowy według strike'a
6. Wolumen Takerów w porównaniu z ceną indeksowaną ( nowość )
7. 2 wykresy zmienności implikowanej: Mark i At the money
8. Graficzna reprezentacja 4 Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega

Open Interest według daty wygaśnięcia

Chodzi o liczbę kontraktów opcyjnych utrzymywanych w aktywnych pozycjach, posortowaną według daty wygaśnięcia.

Open Interest w zależności od ceny wykonania, czyli strike price

Jak wspomniałem wyżej, moim zdaniem to najbardziej użyteczny wykres na Basedmoney, co zresztą się potwierdza, bo miałby być najpopularniejszy według samego Basedmoney.

Mówię o tym trochę wyżej, ale przede wszystkim mówię o tym w moich różnych tutorialach poświęconych Max Pain, Open Interest i Funding. Oprócz wykresu, otrzymujesz też przejrzysty stosunek OI na Put do Call Options, by w jednej chwili poznać proporcję każdego z nich.

Przypomnijmy, cena Max Pain to w rzeczywistości cena wykonania (strike), przy której większość opcji wygasa bezwartościowo.

Całkowity wolumen Open Interest w zależności od opcji Put i Call

Ten wykres pozwala jednym rzutem oka zobaczyć, czy rynkiem dominują opcje put czy call.

Nie wskazuje nam jednak, czy chodzi o sprzedaż, czy o kupno calli.

W zakładce w prawym górnym rogu można wybrać „all expirations” albo wskazać interesującą nas datę wygaśnięcia.

Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że dominują calle.

Wolumen tradingowy według wygaśnięcia

Na tym wykresie widać, które daty wygaśnięcia skupiają najwyższe wolumeny!

Jeśli znajdziesz kontrakty o wysokim wolumenie, polecam odczytać Max Pain, a potem obserwować Open Interest.

Naprawdę interesujące w tym przykładzie jest to, że widać duże wolumeny na bardziej egzotycznych datach wygaśnięcia, jak 11 listopada czy 4. ( w chwili pisania tego tekstu mamy 3 listopada )

Wolumen tradingowy według ceny wykonania

Ten wykres pozwala nam szybko zrozumieć, które ceny wykonania są najczęściej tradowane.

Wolumen tradingowy Takerów w zależności od ceny indeksowanej

Wolumen takerów (fees) odpowiada transakcjom, które są realizowane natychmiast, co często wskazuje na pilność.

Zmienność implikowana

1. wykres przedstawia różnicę zmienności implikowanej między opcjami out of the money, opcjami „at the money” i opcjami in the money.

2. wykres przedstawia różnicę zmienności implikowanej cen wykonania at the money dla wszystkich dat wygaśnięcia.

Tabele Greeks dla opcji

Być może to zauważyłeś: nie wyjaśniłem Ci jeszcze wszystkiego wśród wykresów oferowanych na Coinoptionstrack/Basedmoney. Dlatego zapraszam Cię, żebyś wrócił na tę stronę w niedalekiej przyszłości, bo to już niedługo się pojawi!

W międzyczasie polecam Ci ponownie zajrzeć na nasz blog, żeby nie przegapić moich najnowszych tutoriali o tradingu, inwestowaniu, mindsecie, technikach, narzędziach itd.