Chop Index | Formazione Trading

Il Choppiness Index o Chop Index fa parte dei miei indicatori preferiti, probabilmente il mio favorito in assoluto. Lo uso quotidianamente nel mio trading.

Il Chop Index è un indicatore tecnico di volatilità o di forza messo a punto dal trader di materie prime australiano E.W. Dreiss. Permette infatti di indicare se un mercato è in tendenza oppure in range. I valori sono compresi tra 0 e 100: i valori bassi indicano una forte tendenza, mentre i valori alti segnalano una consolidazione. Il Chop Index fa quindi parte degli indicatori di movimento, di volatilità.

Ovviamente il Chop Index può essere consultato facilmente su Tradingview !

Chop Index: un misuratore di energia

Questo indicatore è pensato per determinare se il mercato è agitato o in tendenza. È agitato quando i prezzi si muovono in modo disordinato, ed è in tendenza quando i prezzi salgono o scendono in modo direzionale. Ci aiuterà quindi a misurare la forza/l’energia accumulata o a identificare quando il movimento si esaurisce.

Attenzione! Il Chop Index fa parte degli indicatori non direzionali. Non è stato creato per prevedere la direzione futura del mercato. In altre parole, non ci dice in alcun modo qual è il prossimo senso del movimento. È un dato da usare esclusivamente per anticipare l’entità della volatilità del mercato.

Il concetto di base da assimilare per capire bene il funzionamento del Chop Index è che, quando mostra valori più elevati, indica una consolidazione, mentre quando mostra valori meno elevati, indica che la Price Action si sta muovendo in una direzione rialzista o ribassista.

Più è ampio il timeframe, più il movimento indicato dal Chop Index rischia di essere esplosivo. Un chop carico mostra che la consolidazione è terminata e che un movimento esplosivo può arrivare molto rapidamente. Più il chop è scarico, maggiore è la probabilità che il mercato consolidi per poi ripartire su una tendenza.

Chop Index: il Calcolo

1. Somma il True Range per le ultime n candele.

2. Dividi per il risultato dei due passaggi seguenti:

3. Calcola il TrueLow più basso per n periodi.

4. Sottrailo dal TrueHigh più alto degli n periodi.

5. Calcola il Log10 del risultato, poi moltiplicalo per 100.

6. Dividi il risultato per il Log10 di n.

Chop Index: Tutorial in Video

La Formula Matematica e il suo Utilizzo

Formula CI = 100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) – MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

Quando leggo i valori dell’indicatore Chop Index, di solito li integro con i ratio di Fibonacci per definire alcune soglie. I ratio di Fibonacci, che fanno parte dei livelli di ritracciamento di Fibonacci, si ottengono dividendo un numero di una sequenza di Fibonacci per il numero successivo o per un numero che si trova due posizioni più a destra. Ogni numero della sequenza di Fibonacci si ottiene come somma dei due numeri precedenti, come segue: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ecc.

Così, il rapporto del 61,8 % si calcola dividendo un numero per il numero successivo. Ad esempio, 34 diviso 55 è uguale a 0,618 ovvero 61,8%. La soglia inferiore del 38,2 % si calcola quando un numero viene diviso per il numero che si trova due posizioni più a destra. Ad esempio, 34 diviso 89 è uguale a 0,382 ovvero 38,2%.

Un valore dell’indice Chop di 61,8 rappresenta la soglia superiore. A 38,2, si tratta della soglia inferiore.

Chop Index e fasi di mercato

Esistono due fasi principali in un mercato:

1. La fase di consolidamento e compressione

I rettangoli verdi rappresentano qui le fasi di consolidamento e compressione, ovvero i range.

2. La fase di espansione in tendenza.

Nel chart precedente, la Price Action mostra anche movimenti in tendenza: tra il primo e il secondo rettangolo, ad esempio, si osserva una tendenza rialzista, mentre tra il secondo e il terzo una piccola tendenza ribassista, anche se la tendenza generale, considerando l’intero chart, resta rialzista.

Un asset si muove quindi costantemente tra queste due fasi: la prima fase riflette una certa agitazione e incertezza da parte del mercato, mentre la seconda riflette la volontà di seguire una tendenza ribassista o rialzista.

Per individuare meglio i punti di svolta e anticipare i momenti in cui la Price Action è più propensa a passare da una fase all’altra, possiamo farci aiutare dal Chop Index. Vi do quindi un modo semplice di interpretare i valori forniti dal Chop Index:

1. Se è superiore a 61, allora indica l’imminenza di un forte movimento: chop carico.
2. Se è inferiore a 38, allora indica generalmente che la tendenza si sta esaurendo e che una correzione/consolidamento sta per arrivare e mettersi in atto: chop scarico.

In questo esempio, si osserva chiaramente un chop carico che annuncia un movimento esplosivo e che si scarica subito dopo.

Attenzione! Questo indicatore tecnico non tiene conto della paura di perdere l’occasione (FOMO). Se gli investitori si eccitano, il chop potrebbe benissimo continuare a essere scarico mentre il prezzo continua a salire!!!

Chop Index: Caso Pratico

Chop Index: Tutorial per Kryll in Video

Per altre formazioni trading & indicatori, indicatori che uso ogni giorno nelle mie analisi tecniche, non esitare a consultare la sezione dedicata agli indicatori tecnici nel nostro blog dedicato alla tua formazione trading e crypto.