Media Mobile | la Formazione Trading Gratuita del Captain

Padroneggiare le medie mobili e la media mobile esponenziale è un vantaggio non trascurabile quando si tratta di realizzare un'analisi tecnica dei mercati finanziari che ti interessano a scopo speculativo. Ecco una formazione trading teorica che ti permetterà di avvicinarti a questo indicatore già particolarmente diffuso!

1. I Diversi Tipi di Media Mobile

2. Introduzione alle Medie Mobili e alle Medie Mobili Esponenziali

I Diversi Tipi di Media Mobile

Le medie mobili sono indicatori tecnici di analisi tecnica ampiamente utilizzati nel trading per identificare la direzione della tendenza di un asset. Livellano i prezzi degli asset su un periodo determinato per fornire una visione d'insieme della tendenza. Esistono diversi tipi di medie mobili, ognuna con caratteristiche e applicazioni specifiche.

Per cominciare, ecco una presentazione esaustiva dei diversi tipi di medie mobili che possono essere utilizzate nel trading.

1. Media Mobile Semplice | SMA

La Media Mobile Semplice (SMA) è il tipo più basilare di media mobile. Viene calcolata sommando i prezzi di chiusura di un asset su un determinato periodo, per poi dividere questa somma per il numero di periodi. La SMA fornisce una media fluida dei prezzi e può aiutare a identificare la direzione della tendenza a lungo termine. Tuttavia, può essere relativamente lenta a reagire ai recenti cambiamenti di prezzo.

Formula di calcolo di una media mobile semplice:

P1, P2,…,Pn sono i prezzi di chiusura per gli n periodi.

n è il numero totale di periodi.

2. Media Mobile Esponenziale | EMA

La Media Mobile Esponenziale (EMA) attribuisce maggiore importanza ai prezzi più recenti grazie a un sistema di ponderazione esponenziale. Ciò significa che reagisce più rapidamente ai cambiamenti di prezzo rispetto alla SMA. La EMA è particolarmente utile per le strategie di trading che richiedono un'identificazione rapida dei cambiamenti di tendenza.

V è il prezzo di chiusura del giorno.

α è la costante di livellamento, calcolata come per una media su n periodi.

EMAieri è il valore dell'EMA per il periodo precedente.

3. Media Mobile Ponderata Lineare | LWMA

Anche la Media Mobile Ponderata Lineare (LWMA) attribuisce maggiore peso ai dati più recenti, ma la ponderazione aumenta linearmente per i dati più recenti. Reagisce quindi più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA, ma meno rapidamente rispetto alla EMA. La LWMA viene spesso utilizzata per confermare le tendenze nei mercati in rapido movimento.

4. Media Mobile Livellata | SMMA

La Media Mobile Livellata (SMMA) è simile alla SMA, ma livella ulteriormente le fluttuazioni di prezzo redistribuendo l'ultimo prezzo su tutto il periodo. È meno comune rispetto a SMA ed EMA, ma può essere utile per filtrare il rumore di mercato in contesti di trading più stabili.

5. Media Mobile Adattiva | AMA

La Media Mobile Adattiva (AMA) regola la propria sensibilità in base alla volatilità del mercato. Diventa più sensibile durante i periodi di forte volatilità e meno sensibile durante i periodi calmi. Questo permette alla AMA di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, offrendo un vantaggio nell'individuazione delle tendenze nei mercati molto volatili.

6. Media Mobile di Hull | HMA

La Media Mobile di Hull (HMA) utilizza la ponderazione delle medie mobili per migliorare la reattività. Combina più medie mobili di periodi diversi per creare una media più fluida e più rapida. La HMA è progettata per ridurre il ritardo e aumentare la precisione nell'individuazione delle tendenze.

7. Media Mobile Variabile | VMA

La Media Mobile Variabile (VMA) regola la propria lunghezza in base alle fluttuazioni del mercato. Il suo periodo varia in funzione della volatilità, il che consente un migliore adattamento alle condizioni di mercato specifiche. La VMA può essere molto utile nei mercati fortemente volatili.

8. Media Mobile Esponenziale Doppia | DEMA

La DEMA utilizza due medie mobili esponenziali per ridurre il ritardo. Viene calcolata sottraendo una EMA di periodo più lungo da una EMA di periodo più corto, il che permette di ottenere una media più reattiva ai cambiamenti di prezzo.

9. Media Mobile Esponenziale Tripla | TEMA

La TEMA estende il concetto della DEMA incorporando una terza media mobile esponenziale. Questo riduce ulteriormente il ritardo e migliora la reattività ai movimenti di prezzo, rendendo la TEMA utile per le strategie di trading a breve termine.

Ogni tipo di media mobile ha i propri vantaggi e svantaggi, e la scelta dipende dalla strategia di trading, dallo stile di investimento e dalle condizioni di mercato specifiche. I trader esperti combinano spesso più tipi di medie mobili per creare sistemi di trading più solidi e flessibili.

Personalmente, mi limito a incrociare i primi 2 tipi con altri dei miei indicatori preferiti. Questo mi basta nel mio sistema, ma non esitare a testarne altri che potrebbero fare al caso tuo!

Come Utilizzare le Medie Mobili o Moving Average?!

Inizialmente, le medie mobili vengono utilizzate per definire gli incroci, o "cross" in inglese.

L'incrocio delle medie mobili è definito dall'intersezione di 2 medie mobili e può annunciare un cambio di tendenza. Quando una MM 50 più piccola, ad esempio, supera al rialzo una MM a 200 giorni, si tratta allora di un "Bullish cross".

Quando la media mobile di durata più breve incrocia al ribasso una più importante, si tratta allora di un "bearish cross" e di un segnale di vendita.

Nota: gli incroci sono piuttosto "utili" ma non sono nemmeno la soluzione ottimale, perché spesso li si nota troppo tardi.

Esistono metodi molto più efficaci ed è esattamente su questo che ci concentreremo in seguito, con i Supporti & Resistenze e la definizione di una tendenza chiara.

• Quando il prezzo è sotto o sopra una determinata MM o MME.
• Quando una MM o MME è ascendente o discendente.

Parleremo anche di come anticipare la volatilità e prepararsi a un grande movimento utilizzando la fase di compressione.

I Supporti e le Resistenze

Utilizzare le MM E le MME per definire S e R efficaci è piuttosto preciso; è d'altronde uno degli usi delle Medie Mobili che preferisco.

In effetti, è possibile utilizzare le Medie Mobili nello stesso modo in cui si usano le nostre linee orizzontali e diagonali sul prezzo: come supporti e resistenze.

Personalmente, sono abituato a concentrarmi su MA100, EMA200, MA300 ed EMA13 per i miei supporti e resistenze.

Le EMA34 ed EMA55 sono utili anche per confermare i miei livelli quando faccio scalping e intraday.

Nel complesso, sono le più efficaci, ma alcuni amano adattarle al proprio uso personale.

Nota comunque che la EMA o MME 200 in 4H è ultra efficace!

In un mercato Bullish con una tendenza chiara, è importante concentrarsi sui coin che si trovano sopra queste Medie Mobili cosiddette chiave.

In questo caso, è consigliabile comprare i re-test o pullback.

È una strategia che funziona correttamente, quindi ti invito a fare i tuoi backtest. Se il mercato diventa ribassista o entra in range, comprare in pull back diventa una cattiva strategia.

È del tutto possibile approfondire l'argomento, ma passiamo ora agli "angoli" e alla "pendenza" (slope), che sono più significativi.

L'obiettivo è ottimizzare il proprio timing per cogliere le opportunità ottimizzando al contempo i propri punti di ingresso. Lo scopo è semplice: individuare le fasi di compressione grazie alle Medie Mobili.

Ciò che è importante ricordare su questo primo punto è che i supporti e le resistenze dedotti grazie alla Media Mobile e alla Media Mobile Esponenziale sono sempre più solidi sulle UT importanti rispetto alle piccole UT.

È lo stesso discorso della Price Action… Qui non c'è nessun trucco!

Lo "Slope" sulle Medie Mobili e MM Esponenziali

Abbiamo appena visto che le Medie Mobili possono essere utilizzate per definire i supporti e le resistenze.

Tuttavia, ricorda che non tutti i supporti e le resistenze devono essere trattati e analizzati allo stesso modo. Impara a gerarchizzarli!

Una Media Mobile discendente costituisce sempre un supporto più solido di quando definisce una resistenza: ci sono più probabilità che agisca come resistenza piuttosto che come supporto.

Al contrario, una Media Mobile ascendente costituisce sempre un supporto più solido di quando definisce una resistenza: ci sono più probabilità che agisca come supporto piuttosto che come resistenza.

Come Fare Trading con le Medie Mobili?!

Quando la struttura di mercato è bearish/discendente, e il prezzo tocca le Medie Mobili e le Medie Mobili Esponenziali, si può normalmente considerare che si tratti di una resistenza. Può quindi essere utilizzata come segnale per shortare (= essere venditore).

Al contrario, quando la tendenza è bullish/ascendente, e il prezzo tocca le MM, allora si può generalmente considerare che si tratti di un supporto. Si tratta quindi di un segnale per ingressi long (acquisti)

Quando la tendenza non è chiara, significa che siamo in fase di consolidamento o di accumulazione. Da qui, a meno che tu non faccia trading sui fondamentali e sia pronto a holdare nel medio o lungo termine, è semplicemente preferibile restare in fase di osservazione in attesa che emerga una tendenza chiara.

Si ripete sempre lo stesso messaggio ai principianti: "buy the dip", ovvero comprare i minimi, e questo anche in tendenza ribassista. Che pericolo e soprattutto che rischio…

Comprare i Dip è un buon metodo quando la tendenza è rialzista. In tendenza ribassista, vale l'inverso!

Entrare in un long quando la tendenza rialzista non è confermata ha più a che fare con la FOMO e con promesse che con elementi credibili e coerenti. Poi, sta a te decidere, ma lo sconsiglio fortemente a meno che tu non sia letteralmente "iniziato", il che dubito fortemente… a meno che tu non sia "iniziato".

Anche quando ti avvicini a un bottom, non ha senso perché ti costerà delle commissioni entrare in una posizione, questo è certo, a differenza … della tendenza.

In un mercato al rialzo, abbiamo un'occasione unica di riuscire in quasi tutto e crescere rapidamente. Ricorda soprattutto che investire in posizioni che non mostrano alcun segnale favorevole rispetto alla tua strategia è dannoso quanto un trade senza Stop Loss.

Nella parte successiva, vedremo come individuare le fasi di compressione grazie alle Medie Mobili e così individuare i coin "pronti a passare all'azione"…

Ecco un esempio con CREAM

Compressione VS Estensione

In seguito a una compressione, notiamo un'estensione o espansione. A causa della volatilità che segue la compressione, le MM e le MME divergono, si osserva quindi uno spread tra MM e MME.

Il passo successivo consiste nell'osservare quale, tra la Media Mobile e la Media Mobile Esponenziale, prenderà il sopravvento come supporto in tendenza rialzista. Questo potrebbe servirci per aggiungere alcuni ingressi in scalping, ad esempio.

È qui che entrano in gioco le MME cosiddette secondarie come EMA34 ed EMA55.

Compressione sulla Media Mobile – Definizione e Interesse

I supporti e le resistenze sono una cosa. Ma cosa succede quando ti trovi su un supporto in Media Mobile e noti una forte resistenza appena sopra?

Cosa succede se più medie mobili costituiscono possibili supporti su un retracement? Quale sarà il più solido e quale sarà quindi il mio punto di invalidazione?

Una compressione sulla Media Mobile è definita, su una UT specifica, da Medie Mobili cosiddette chiave che si comprimono in un fascio particolarmente stretto.

Analizziamo 2 diversi tipi di compressione: la compressione che dà luogo a un'eventuale inversione di tendenza e quella che darà luogo a una continuazione di tendenza.

Si tratta in un certo senso di una versione migliorata delle Bande di Bollinger, che permette di anticipare la volatilità.

L'idea è la seguente: vedere le medie mobili comprimersi sotto il prezzo è facile da capire, perché fungono da supporto classico.

Al contrario, è frequente vedere medie mobili che puntano verso il basso, fungendo da resistenza appena sopra il prezzo.

Si potrebbe pensare che si tratti di un segnale ribassista, ma molto spesso significa che è necessaria una fase di accumulazione prima di passare a un'inversione di tendenza o a una riaccumulazione nel caso di una continuazione di tendenza.

Infatti, un coin che ha appena fatto un nuovo minimo discendente o che effettua un retracement immediato dopo un rialzo ha pochissime probabilità di formarci un V bottom.

Da qui la necessità di osservare le fasi di compressione!

L'interesse principale nell'individuare le compressioni è trovare punti di ingresso ad alta probabilità evitando al contempo il rischio di entrare troppo presto. Sinceramente, mi è capitato di notare compressioni semplicemente aprendo coinmarketcap. A volte è così evidente che questo segnale è davvero importante da padroneggiare.

Le compressioni sulle MM costituiscono semplicemente un modo diverso di affrontare le consolidazioni del Price Action. In molti casi, si rivela essere uno strumento potente rispetto ai classici triangoli, canali o alla semplice definizione delle tendenze tramite il price action.

Proprio come per i supporti e le resistenze, noterai compressioni su certe Unità di Tempo che non saranno necessariamente visibili su una UT superiore, da qui l'importanza di tradare il tuo segnale unicamente sulla UT che hai scelto, altrimenti sarà necessario cercare confluenze su UT superiori.

Esempi di compressione evidenziati grazie alle Medie Mobili:

Troverai in questa cartella drive tutti gli esempi mostrati sopra:

Ordine delle MM e delle Medie Mobili Esponenziali

Gli esempi presentati in precedenza sono incentrati sulle compressioni e sulla continuazione di tendenza. In questo caso, osservi dal basso verso l'alto! Abbiamo avuto la MA300, l'EMA200, la MA200, la MA100 per le Medie Mobili in macro

Se osserviamo compressioni che precedono un'inversione di tendenza, l'ordine è opposto (partendo dal basso verso l'alto: MA100, MA200, EMA200, MA300)

L'ordine è cruciale perché la tendenza non può essere considerata veramente invertita a meno che le MA/EMA non siano nell'ordine corretto.

Di solito, per le osservazioni a lungo termine, privilegio l'EMA200 rispetto alla MA200, anche se entrambe funzionano.

Il fatto è che l'EMA200 sarà sempre situata tra la MA100 e la MA300. Questo garantisce la forma a "coppa" che ci permette di lavorare facilmente con segnali chiari. Non sarà così con la MA200. Ti invito a verificare tu stesso in backtest per capire )

Se utilizzi la MA200, devi prestarvi particolare attenzione perché, a differenza dell'EMA200, non è garantito che si trovi tra la MA100 e la MA300.

Questo è applicabile anche alle medie mobili esponenziali a breve termine (EMA13 e 21 o 25, 34 e 55).

Una tendenza a breve termine è considerata in consolidamento finché le MA25, 34 e 55 non sono allineate nell'ordine corretto. Approfondiremo l'argomento un po' più avanti nel capitolo MA & Chop.

Innanzitutto, ti invito a interessarti al caso più semplice e più convenzionale, ossia il chart in Daily che mostra un'accumulazione e una rapida inversione..

L'inversione in Daily:

• Tutte le MA/EMA sono discendenti = niente Long.
• Viene trovato un supporto. La Price Action abituale ti invita a comprare, ma il costo di questa opportunità è spesso piuttosto elevato. Inoltre, non sei al riparo da nuovi minimi finché la tendenza resta effettivamente ribassista.
• Le MA/EMA si appiattiscono e si stringono.
• Tutte le MA sono allineate nell'ordine corretto.
• In Daily, la MA100, la MA200, l'EMA200 e la MA300 devono riprendere questo ordine.

Medie Mobili Esponenziali: l'ordine richiesto per shortare

Il principio è piuttosto simile a quanto appena osservato per le MA nel contesto dei Long.

Le EMA utilizzate sono 13 e 21 o 25, 34 e 55, con l'89 opzionale. Si tratta qui dell'ordine richiesto per un segnale Bullish (Long). L'ordine deve essere opposto per un segnale Bearish (Short).

Concentrati sulle Unità di Tempo a partire da H4 e inferiori.

Normalmente noterai un'importante confluenza di tutte le compressioni sulle MA. Presta attenzione ai segnali delle EMA il cui bias direzionale è lo stesso delle tue compressioni sulle MA in Long. Questo ti aiuterà ad affinare il timing!

Se hai familiarità con l'indicatore "Guppy", sappi che funziona allo stesso modo. L'unica differenza è che il Guppy può "invertirsi" anche se le EMA sono nell'ordine corretto, potendo così darci segnali sbagliati.

La natura frattale delle MA/EMA

Prendiamo la EMA200 in H4, H1, M15 e M5 su un coin come esempio.

Sulla maggior parte degli Swap di Perp su Altcoin, osserverai che l'EMA200 agisce come supporto e resistenza su tutte le unità di tempo.

I pattern come le compressioni possono essere osservati su un'unica unità di tempo. Più importante è la UT su cui si nota il pattern, più importante sarà il movimento atteso.

È esattamente come quando lavori sui pattern a triangolo o sui supporti orizzontali.

Allo stesso modo di altre strategie, i livelli definiti dalle UT importanti saranno più solidi rispetto a quelli sulle piccole UT.

Si tratta del fondamento del sistema dedicato allo scalping su più UT nella parte 4 di questo dossier. È una descrizione fedele nel caso in cui tu voglia iniziare i backtest prima di immergerti nella parte 4 del dossier.

I chart in daily descrivono il bias rialzista o ribassista, nonché la volatilità in Intraday.

I chart in H4 ci danno un'indicazione di tipo "Choppiness". Infatti, abbiamo visto che una compressione in H4 genera movimenti importanti.

Vale anche il contrario: una mancanza di compressione indicherà che abbiamo più probabilità di vedere il prezzo "rangeare", perfetto per lo scalping!

Per quanto riguarda i punti di ingresso, ti invito a concentrarti sulla UT H1, per poi affinare il timing su compressioni in M15.

Il setup ideale è un supporto Long in daily (ema13) mentre il prezzo rangea tra la MA300 e la MA100 in H4.

Utilizza la MA100/EMA200 in H1 e soprattutto presta attenzione alla pendenza e agli angoli delle MA.

Accumulando segnali favorevoli allo scenario previsto, il tuo win rate aumenta considerevolmente! Per ricordarlo, ogni segnale o intuizione deve assolutamente essere confermato da indicatori di natura diversa rispetto a quello che inizialmente ci ha insospettiti. A volte, tutto è chiaro con una sola osservazione, ma resta molto raro!

Un segnale di confluenza aggiuntivo sarebbe constatare un ordine delle EMA corrispondente a un segnale Short.

L'ordine è davvero essenziale in questo caso!

Analisi delle MA e EMA | la modalità "pigra"

Attenzione, questa modalità non suggerisce di dimenticare il sistema completo. Tuttavia, ti permetterà forse di risparmiare tempo e quindi di ridurre il tuo costo per ingresso.

L'idea è posizionare la MA100, l'EMA200 e la MA300 su un chart in H1 e su un chart in H4 per verificare le possibilità di confluenza tra le compressioni dei 2 chart, al fine di ottenere punti di ingresso in Swing.

Applica la formula abituale sul tuo chart in H4: MA100, EMA200 e MA300.

Aggiungi la MA25 (che corrisponde alla MA100 in H1), la EMA100 e le EMA cosiddette di short (13, 21, 34, 55).

Ignora le ombre delle candele o tralasciale durante la tua analisi.

Infine, puoi entrare Long sulle "Super Confluenze". Una super confluenza è un po' come un Bullish Cross. Tuttavia, otteniamo una nuvola di punti ultra ravvicinati di tutte le MA ed EMA descritte sopra.

Idealmente, la EMA200 in H4 è piatta e tutte le EMA Short in H4 la incrociano dal basso.

Dopo tutto quello che ho potuto leggere e osservare sulle MME e MM, è di gran lunga il miglior utilizzo che ho testato e apprezzato. Non è il pilastro della mia strategia, ma è un approccio che mi piace soprattutto quando cerco confluenze di segnali o quando permane un dubbio.

Ti apro anche a questo argomento per permetterti di ampliare i tuoi orizzonti su diverse strategie. L'obiettivo è quindi variare gli approcci, per permetterti di ottimizzare le tue strategie e l'acquisizione dei segnali.

Ti ricordo che studiare una strategia non equivale a fare un trade e vedere se funziona…

Devi testare una strategia su un campione consistente di transazioni, altrimenti non ha alcun interesse.

Buon trade a tutti,

NB: non esiste alcuna formula magica se non: rigore, regolarità, costanza e introspezione.