Non hai mai sentito parlare del termine VWAP?! Ecco l'occasione perfetta per colmare questa lacuna! Si tratta di un indicatore tecnico chiamato Volume Weighted Average Price, ovvero in italiano: prezzo medio ponderato per i volumi.
Questo strumento è utilizzato in analisi tecnica dagli algoritmi e dai trader istituzionali sui mercati finanziari.
L' indicatore VWAP viene visualizzato sotto forma di linea, come le medie mobili che si trovano su un grafico. È un indicatore orientato alle strategie di tipo daytrading – intraday.
Calcolo del VWAP
Il Volume weighted average price si calcola prendendo la media tra il massimo, il minimo e la chiusura della sessione. Successivamente si pondera questo prezzo medio in base al volume totale scambiato nel corso della sessione giornaliera.
Volume weighted average price = (Prezzo medio * Volume) / Volume cumulativo
È importante notare che, per impostazione predefinita, l'indicatore si azzera a ogni inizio sessione, ovvero alla chiusura daily. Sarà quindi perfetto per i trader che utilizzano timeframe inferiori a un'ora.
Prezzo medio ponderato per il volume e Media mobile
Anche se questo indicatore può sembrare simile alle medie mobili, il calcolo è completamente diverso.
Il Volume weighted average price si calcola moltiplicando il prezzo medio per il volume cumulativo, per poi dividere il risultato per il volume totale.
Una media mobile semplice (SMA) integra il prezzo, ma non il volume.
La SMA si calcola sommando i prezzi di chiusura su un periodo scelto (ad esempio 200 giorni), per poi dividere il totale per il numero di periodi (200).
VWAP su TRADINGVIEW
Per trovare questo indicatore tecnico su TradingView, vai nella finestra "indicatori", digita vwap nella barra di ricerca e seleziona:
Si tratta del prezzo medio ponderato per i volumi in italiano, ovvero Volume weighted average price per gli anglofoni.
Per ricordarlo, il vwap si calcola su una sessione, ovvero su un periodo daily.
Per quanto riguarda i parametri di configurazione, modifico solo la scheda stile in questo modo:
Una volta installato l'indicatore tecnico, ecco come apparirà il tuo grafico:
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Il Regolamento
- Ora lo sai, il VWAP si azzera a ogni inizio sessione, quindi lo trovo meno affidabile nelle prime ore.
- Ne consiglio l'uso per lo scalping e privilegio i miei ingressi tra 1 minuto e 5 minuti.
- Sono prudente quando il prezzo rimane in range attorno al Vwap senza staccarsene: può dare segnali contraddittori, preferisco quindi aspettare una reazione del prezzo.
- Non tradare MAI un incrocio immediato tra il prezzo e il VWAP. Preferisco decisamente tradare i pullback una volta che la linea dell'indicatore è stata ben superata.
Identificare le tendenze
Identificare le tendenze è un vantaggio importante dell'utilizzo dell'indicatore tecnico. Il principio è molto semplice ma può essere molto utile, in particolare quando viene usato per confermare segnali di trading.
- La tendenza rialzista è caratterizzata da prezzi che si scambiano al di sopra della linea VWAP.
- La tendenza ribassista è caratterizzata da prezzi che si scambiano al di sotto della linea VWAP.
- Il mercato laterale è caratterizzato da prezzi che si scambiano sopra e sotto la linea VWAP.
Tuttavia, bisogna tenere presente che utilizzo il Volume weighted average price su piccoli timeframe, quindi non si tratta di una tendenza cosiddetta di lungo termine.
Supporti e Resistenze
Uno degli utilizzi più semplici del VWAP è il principio di supporto/resistenza, allo stesso modo di un utilizzo con una media mobile.
Può essere interessante individuare punti di ingresso o di uscita.
Punto d'ingresso
Se il PREZZO è sotto il VWAP, è preferibile cercare degli short e non dei long.
Se il PREZZO è sopra, è preferibile cercare dei long.
Se il prezzo si stacca fortemente dalla linea dell'indicatore, questo indica una forte tendenza. Più a lungo se ne stacca, più il movimento è forte.
In questo tipo di casi, un retest (pullback) offre un ottimo setup ad alta probabilità
VWAP Trading: caso pratico
Non prendo ALCUN trade basandomi solo sul VWAP.
Cerco sempre confluenze con elementi tecnici come Fibonacci, i supporti e le resistenze e ovviamente con la Price Action in generale!
VWAP Ancorato
Come visto in precedenza, il VWAP si azzera per impostazione predefinita a ogni chiusura di sessione.
Tuttavia, Tradingview propone il VWAP ancorato che puoi trovare direttamente nella palette degli strumenti.
Anchor Volume Weighted Average Price | A Cosa Serve?!
Utilizzo il VWAP ancorato (anchor vwap) su un movimento ben preciso.
Nell'esempio qui sotto, ho ancorato il vwap all'inizio di un movimento ribassista che ha rotto un supporto chiave.
Si nota che il prezzo va a testare una volta il vwap prima di romperlo al rialzo, insieme al supporto diventato resistenza.
è importante notare che, a differenza del vwap semplice, il VWAP ANCORATO non si azzera a ogni sessione, è continuo nel tempo.
VWAP – Conclusione
Il vwap è un indicatore interessante nella mia strategia di scalping, soprattutto quando mi dà segnali di confluenza con altri elementi tecnici.
Tuttavia, la teoria resta teoria: non esitare a fare dei backtest e a fare pratica con questo indicatore per sentirti a tuo agio con lo strumento prima di aprire il tuo primo trade.
Del resto, non c'è dubbio che esistano moltissime strategie con il VWAP.
Non esitare a condividerle con me sul mio DISCORD.
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