Take Profit e Average True Range | la Guida del Captain

Nel mondo del trading dei mercati a rischio come quello delle criptovalute, la gestione del rischio è fondamentale per garantire una redditività a lungo termine. Una delle strategie più efficaci per gestire questi rischi è l'uso sistematico dei livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL). Sono 2 strumenti assolutamente essenziali che ci permettono di definire in anticipo i livelli di prezzo ai quali vogliamo chiudere una posizione. Questo permette di mettere al sicuro i risultati attesi, che siano positivi (TP) o negativi per il nostro P&L.

Take Profit: Definizione | Incassare i Profitti

Il Take Profit è un ordine automatico che chiude una posizione quando il prezzo raggiunge un certo livello di prezzo corrispondente a uno scenario favorevole e a dei profitti. L'obiettivo è mettere al sicuro i nostri guadagni quando il mercato raggiunge un prezzo favorevole.

Take Profit e Stop Loss: perché sono così importanti?!

Perché usare il Take Profit?

1. Automazione dei guadagni: permette di mettere al sicuro i profitti senza dover monitorare costantemente il mercato. Anche se la nostra psicologia e la nostra attenzione fossero perfette, capita che il prezzo desiderato venga toccato solo per pochi istanti!
2. Riduzione dello stress: fissando in anticipo un livello di profitto, i trader possono evitare decisioni impulsive.
3. Gestione della strategia: aiuta a strutturare una strategia di trading chiara e disciplinata.

Stop Loss o SL | Fermare le Perdite

Lo Stop Loss è un ordine automatico che chiude una posizione quando il prezzo raggiunge un certo livello sfavorevole. È pensato per limitare le perdite e proteggere il capitale del trader.

Perché usare lo Stop Loss?

1. Protezione del capitale: impedisce che le perdite diventino eccessive e protegge il capitale investito.
2. Disciplina di trading: fissando in anticipo un limite di perdita, i trader restano disciplinati ed evitano comportamenti emotivi.
3. Gestione del rischio: fa parte integrante di ogni strategia di gestione del rischio efficace.

Stop Loss e Take Profit | gli Utilizzi

Ognuno ha il proprio metodo per definire i livelli di Stop Loss e Take Profit. Ecco già alcuni metodi classici:

Percentuali Fisse

Definire i livelli di TP e SL in base a una percentuale fissa del prezzo di ingresso. Per esempio, un trader può decidere di prendere profitto a +5% e tagliare le perdite a -3%.

Supporto e Resistenza

Usare i livelli di supporto e resistenza per determinare dove posizionare TP e SL. I trader cercano spesso di prendere profitto prima dei livelli di resistenza principali e di posizionare lo SL sotto i livelli di supporto.

Medie Mobili

Usare le medie mobili come punti di riferimento per i livelli di TP e SL. Per esempio, un trader può posizionare un TP al livello di una media mobile a lungo termine e uno SL sotto una media mobile a breve termine.

Livelli di Fibonacci

Usare i ritracciamenti di Fibonacci per definire i livelli di TP e SL. I livelli chiave come 38,2%, 50% e 61,8% sono spesso usati come punti di riferimento.

Perché usare l'ATR può essere ottimale?!

Sebbene questi metodi tradizionali siano comunemente usati, presentano alcuni limiti. Per esempio, le percentuali fisse non tengono conto della volatilità attuale del mercato, il che può provocare l'attivazione prematura degli SL nei mercati volatili o TP troppo ambiziosi nei mercati calmi.

L'Average True Range (ATR) supera questi limiti adattando i livelli di TP e SL in base alla volatilità del mercato. Ecco perché l'ATR è spesso considerato un approccio migliore:

1. Adattabilità alla Volatilità: l'ATR adatta automaticamente i livelli di TP e SL in base alla volatilità del mercato. Più il mercato è volatile, più l'ATR è elevato, il che permette di posizionare livelli più ampi ed evitare attivazioni premature.
2. Semplicità di Calcolo: l'ATR è relativamente semplice da calcolare e integrare nelle strategie di trading, il che lo rende uno strumento accessibile anche per i trader principianti.
3. Utilizzo Versatile: può essere usato su qualsiasi arco temporale e per qualsiasi asset, il che lo rende estremamente versatile.

Average True Range (ATR) | Introduzione

Per definire questi livelli in modo ottimale, è essenziale usare indicatori tecnici affidabili. L'Average True Range (ATR) è uno di questi indicatori. Sviluppato da J. Welles Wilder, l'ATR misura la volatilità del mercato calcolando la media degli scarti tra i prezzi più alti e più bassi in un periodo determinato. Questo indicatore è particolarmente utile per adattare i livelli di TP e SL alle condizioni attuali del mercato.

Come Usare l'ATR per Posizionare i Livelli di TP e SL

L'ATR può essere usato per definire livelli di TP e Stop Loss dinamici che si adattano in base alla volatilità del mercato. Per esempio, un trader potrebbe decidere di posizionare il proprio TP a tre volte l'ATR e il proprio SL a una volta l'ATR. Questo metodo permette di assicurarsi che i livelli di TP e SL siano proporzionati alla volatilità attuale, il che può migliorare la performance della strategia di trading.

Presentazione del Nostro Script TradingView

Per aiutare i trader a integrare efficacemente l'ATR nella loro strategia di posizionamento di TP e SL, abbiamo sviluppato uno script TradingView. Questo script non solo calcola l'ATR, ma adatta anche i livelli di TP e SL per includere le commissioni di transazione, garantendo così che i profitti e le perdite nette siano ottimizzati.

Come Calcolare Take Profit e Stop Loss con uno Script TradingView

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Spiegazione dello Script

1. Parametri Utente:
   • Length: il periodo di tempo usato per il calcolo dell'ATR.
   • Smoothing: il tipo di media mobile usato per smussare l'ATR.
   • TP Multiplier: il moltiplicatore usato per calcolare il livello di Take Profit.
   • SL Multiplier: il moltiplicatore usato per calcolare il livello di Stop Loss.
   • Frais: la percentuale di commissioni di transazione.
2. Calcolo dell'ATR:
   • Lo script calcola l'ATR usando il metodo di media mobile scelto.
3. Inclusione delle Commissioni:
   • I livelli di TP e SL sono adattati per includere le commissioni di transazione. Questo garantisce che i profitti e le perdite nette tengano conto dei costi di trading.
4. Visualizzazione:
   • I valori dell'ATR e dei livelli di TP e SL per le posizioni long e short sono mostrati in una tabella in fondo al grafico.

Come usare lo script?

Configura lo script in TradingView in base al livello di TP e SL che desideri, e aggiungi le commissioni della piattaforma che utilizzi.

Lo script mostra automaticamente i livelli di TP e SL da inserire nel tuo trade.

• In verde per una posizione Long
• In rosso per una posizione Short

Conclusione

Usare l'Average True Range (ATR) per definire i livelli di Take Profit e Stop Loss è una strategia efficace per gestire il rischio nel trading di criptovalute. Integrando le commissioni di transazione in questi calcoli, puoi assicurarti che i tuoi profitti e le tue perdite nette siano ottimizzati, il che è fondamentale per una strategia di trading redditizia. Lo script TradingView presentato sopra è uno strumento potente che ti aiuta ad automatizzare questo processo, rendendo il tuo trading più preciso ed efficace.

Vantaggi dell'Utilizzo dello Script

1. Automazione: lo script automatizza il calcolo e l'adattamento dei livelli di TP e SL, il che riduce gli errori umani.
2. Risparmio di Tempo: automatizzando questi calcoli, i trader possono concentrarsi su altri aspetti della loro strategia.
3. Precisione: l'inclusione delle commissioni di transazione garantisce che i livelli di TP e SL siano precisi e ottimizzati per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

In conclusione, lo script TradingView basato sull'ATR è uno strumento che interesserà ogni trader desideroso di ottimizzare i propri livelli di Take Profit e Stop Loss, tenendo conto delle commissioni di transazione che possono variare notevolmente in base ai tuoi volumi o alla piattaforma di trading che utilizzi. Usalo per migliorare la tua strategia di trading e aumentare le tue possibilità di successo sul mercato delle criptovalute.

La Live in cui FX spiega l'ATR vs TP

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