Gestione del rischio | Formazione Trading Gratuita

La gestione del rischio è un argomento ampiamente trattato nei libri di trading e nelle formazioni di trading perché è delicato! Mettere in pratica una strategia di trading solida, generare il proprio edge e realizzare profitti in modo costante è già un altro livello!

Ho subito diverse liquidazioni, probabilmente lo sai già se mi segui oggi. E questo, anche se il sistema di trading e i piani di trading che avevo messo in atto erano validi.

Sappi che la mia base di lavoro per fornirti questo contenuto è di VAN THARP: “ Super trader “. Non posso che consigliartelo. Qui cercherò di semplificarne una parte per presentartela rendendola più accessibile.

Gestione dei rischi: Definizione

La Gestione dei rischi in azienda

Ogni azienda deve gestire i rischi legati alla propria attività. Lo stesso vale quando si avvia un’attività di trading. Devi procedere all’identificazione dei rischi che minacciano il buon funzionamento della tua strategia e limitarne gli impatti!

Nel mondo aziendale, la valutazione dei rischi viene affrontata principalmente quando un’entità si espande per affermarsi sui mercati esteri. Si procede all’ identificazione dei tipi di rischio e dei loro impatti potenziali: rischio politico, normativo, rischio di sicurezza, rischio finanziario, ecc

Una volta effettuate l’ identificazione e la valutazione dei rischi e definiti chiaramente i rischi potenziali, l’azienda adatta la propria strategia con l’obiettivo di ottenere una riduzione ottimale dei rischi!

Il sistema di gestione dei rischi ha lo scopo di adottare misure compensative e risposte in caso di crisi: anticipazione di un cambio di regime, della normativa, di un attacco alle strutture, ecc.

Cos’è la Gestione del rischio nel Trading?

Se ti parlo di gestione dei rischi nel trading, può sembrare molto più semplice perché gli elementi da considerare sono molti meno!

Secondo me la tua analisi del rischio deve essere relativamente semplice perché quando apri una posizione di trading a breve o medio termine, il rischio onnipresente è l’invalidazione del tuo scenario. Un po’ troppo binario per la nostra epoca, non trovi?!

Valutazione dei rischi

I rischi legati al buon funzionamento o alla solidità della piattaforma che utilizzi non c’entrano nulla qui! Ovviamente non ti consiglierò mai di mettere tutte le uova nello stesso paniere, soprattutto dopo il caso FTX e tutti gli exchange che sono crollati sin dagli albori del BTC.

Cela detto, quando si parla di gestione del rischio nel trading, si parla soprattutto del rischio medio assunto per transazione in termini di % del nostro capitale o del nostro capitale destinato al trading!

Come trader, ecco il registro dei rischi da prendere in considerazione:

la mia strategia di trading è più o meno rischiosa

Di conseguenza, quanto posso perdere senza intaccare la mia potenza di fuoco

Qual è il mio rapporto generale con il denaro: quanto posso perdere prima di provare un disagio psicologico nel prendere decisioni?

Una volta effettuata l’identificazione dei rischi che circondano la tua attività di trading, puoi procedere alla definizione della tua strategia di gestione dei rischi!

Gestione del Rischio: quale interesse sui mercati finanziari?!

Quando guidi il tuo gregge, devi capire bene che i lupi tenteranno di attaccarti prima o poi. Per questo bisogna sempre essere attenti e anticipare ogni scenario quando si hanno posizioni aperte. Bisogna anche prepararsi e mettere in atto un metodo di gestione dei rischi adeguato per parare qualsiasi attacco e diventare così impermeabili agli imprevisti, o almeno avvicinarsi a questo obiettivo!

Come ho già accennato. Mi è capitato di perdere la totalità o quasi del mio capitale più volte; non è affatto divertente un PNL di – 90%.

Quando si parla di HODL, non significa holdare contro il trend. Holdare, secondo me, significa comprare al momento giusto e conservare i propri coin finché il trend è rialzista. Non si è AFFATTO obbligati a subire un drawdown. ( Ricordo che questo articolo risale al 29/10/2021, cioè 3 o 4 settimane prima dell’ATH del BTC )

Il tuo prezzo e il momento del tuo ingresso determinano il trend. Il trend è in realtà una fase di un ciclo di mercato dal punto di vista del tuo ingresso. Mi spiego…

Se hai comprato qualche BTC a 100 Dollari, non c’è alcun motivo di fare gestione del rischio perché il rischio identificato è basso. Sei tranquillo!

Ma se hai comprato i tuoi BTC a 40 o 50 K, devi agire concretamente e con attenzione per prendere decisioni coerenti a breve termine.

Se sei d’accordo sul fatto che non è una buona idea perdere l’80-90% del tuo capitale nella semplice speranza di realizzare una plusvalenza tra 4 anni, quello che segue è fatto per te.

Ora che hai compreso le problematiche legate alla gestione del rischio, cominciamo …

1. Ricorda che se conservi una posizione all’80% di perdita per 4 o 5 anni, stai conservando un asset che probabilmente non genererà mai redditività.

> esempio degli acquirenti di XRP a 3.30 $ nel 2017

2. Conservi un asset sul quale ti resta solo la speranza di tornare al breakeven

> non venduto, non perso … ma nemmeno guadagnato.

3. Perdi tempo e denaro che potresti investire altrove.

Quello che dico può sembrare un po’ severo ma è la realtà e si tratta solo di cose positive!

Se hai già visto la tabella qui sotto, sai di cosa sto parlando …

Ecco una tabella che ricorda i rimbalzi necessari per tornare alla soglia di redditività / break even point dopo una perdita.

Gestione del Rischio e Perdita di Capitale

Per fare semplice, se riprendiamo la prima riga, non è ovvio da capire.

Invece, se dai un’occhiata all’ultima riga, è subito più chiaro!

In breve, se perdi il 90% del tuo capitale. Per recuperare questa perdita, dovrai realizzare +900% di crescita solo per iniziare a fare profitto …

Se questo dovesse accadere, immagini il mancato guadagno semplicemente perché non hai comprato al momento giusto?

Evitare di subire ciò che è suggerito sopra effettuando una gestione del rischio equilibrata è una prima cosa. Non lo ripeterò mai abbastanza; puntando piccolo, è molto più difficile perdere grosso.

Diversificare per assicurarsi una buona gestione del rischio è una seconda cosa!

Infine assicurati che l’unica buona ragione per subire delle perdite sia un cambio di trend.

Quando il trend cambia, i tuoi trade cambiano con esso, è normale!

Definisci punti di invalidazione, degli stop loss e sii rigoroso nella loro applicazione.

Ricordo di passaggio che un punto di invalidazione si definisce prima dell’apertura del trade e che non bisogna poi modificarlo sperando in qualcosa. Attieniti al tuo piano!

È una lezione che può costare cara se si vuole impararla da soli, quindi state attenti!

Gestione del Rischio & Trend

Un trend rialzista si definisce con massimi e minimi sempre più alti. Mentre un trend ribassista è definito da massimi e minimi sempre più bassi.

Ecco un esempio di cambio di trend con 2 nuovi minimi su livelli superiori.

Visualizza direttamente il grafico su TradingView | Formazione TradingView

Gestione dei Rischi e Range Trading

Quando si pratica il range trading, si trada in realtà “l’assenza di trend”. Da qui, ci sono due cose che contano: sono gli estremi e il centro del range.

Molto spesso quando siamo in un range, la maggioranza cade in trappola perché crede di uscire dal range, sia dall’alto che dal basso; da qui l’importanza di definire le condizioni di mercato nel tuo piano di trading.

Ecco un esempio di range

Visualizza direttamente il grafico su TradingView | Formazione TradingView

Osservando il grafico qui sopra, si conclude che:

1. Il mercato forma sempre una struttura, non è forse sempre chiaro o facile da definire ma è innegabile.
2. Mantenere posizioni in senso opposto a un nuovo trend è assurdo
3. Un trend risponde a criteri tecnici precisi. I diversi trend sono rispettivamente definiti da massimi sempre più alti e minimi sempre più bassi o da un canale stabile.

Senza introspezione non c’è progresso!

Larry Williams diceva che non è necessariamente obbligatorio comprare al minimo e vendere al massimo. Tuttavia, è fondamentale sapere dove e quando uscire!

Ti prego di tenere a mente che questi elementi valgono sia per gli ingressi Long che per gli ingressi Short. Le premesse di un punto di ingresso devono sempre situarsi su un minimo o un massimo. Questo vale sia per gli ingressi Long che per gli Short.

Un range può essere individuato in qualsiasi timeframe, che si tratti di secondi o di mesi, ma evita comunque di entrare nel mezzo di un range …

Come gestire la propria liquidità?

Quando si trada, bisogna definire un risk management o gestione del rischio chiaro e preciso per poter applicare il nostro piano, per questo raccomando sempre di limitare i tuoi trade al 3% del capitale MAX.

Dopo, puoi aggiustare in base al rischio corso su ogni trade ma non superare il 3%.

E qui ti chiedi, ma perché devo limitarmi al 3% del mio capitale?!

Attenzione, non è questo che ti sto chiedendo. Quello che ti chiedo è di limitare il tuo rischio al 3% del tuo capitale per trade.

Infatti, basta allineare i tuoi stop loss su questo rischio del 3% dicendoti “posso” perdere il 3% Max del mio capitale totale su questo trade.

” Un rischio si definisce dalla perdita possibile e non dal capitale impegnato! “

Punti di ingresso e di uscita rigorosamente stabiliti permettono di rischiare poco, pur mantenendo importanti “puntate” iniziali.

Attenzione, i tuoi SL devono anche corrispondere a livelli tecnici, non è sempre il 3% ovviamente!

1. Come scegliere la dimensione della posizione e/o la leva?
2. Perché non superare il 3% di rischio su un trade?

Scegliere una dimensione della posizione e il tuo punto di invalidazione dipendono dai livelli a partire dai quali il trend cambia perché si trada nella direzione del trend!

Il trend cambia?

Allora, il tuo trade finisce, a meno che tu non avessi anticipato questo cambio di trend.

È semplice no?!

Certo, i tuoi punti di invalidazione dipendono anche dal modo in cui interpreti il mercato e il trend.

Proviamo a chiarire questo con un esempio che amo molto; quello del “Fake Out”, ovvero il falso break out. Lo amo molto perché mi ha fatto perdere molto…

Non sono né il primo né l’ultimo ad aver subito la maledizione dei “fake out”, per questo non trado più i break out.

Come dico spesso, un punto di ingresso deve situarsi sul re-test di una vecchia resistenza!

Esistono molti modi per posizionare il proprio stop loss in base al tuo stile ma sii furbo quando devi procedere. Sii flessibile con il tuo stop o sui tuoi punti di ingresso, non si sa mai … Un flash crash può sempre verificarsi sul mercato delle crypto!

Per definire i miei punti di invalidazione, sappi che preferisco i livelli orizzontali.

Così, scelgo generalmente i miei punti di invalidazione su una precedente resistenza che ha subito un break out. Se il prezzo scende sotto questo livello, secondo me, il trend cambia; non si fa più il break out e si ritorna nel range precedente.

Dimensione della posizione | Definizione & Calcolo

x = % di rischio ÷ distanza SL in %

1. Se entri su un mercato sii certo del “perché”

2. Se hai trovato PIÙ buone ragioni, esiste necessariamente un punto a partire dal quale queste ragioni non sono più valide; definiscilo chiaramente sui grafici.

Ogni decisione di ingresso su un trade deve essere accompagnata da un piano di uscita al rialzo e al ribasso!

1. Il trading implica posizioni long e short! Non si tratta quindi necessariamente di vendita.

2. Il punto è uscire da un trade, uscita che fai in seguito a un cambio di

trend.

3. Si tratta di concentrarsi sui fondamentali e sul Price Action, per realizzare veri profitti!

Cosa fare se il trend si inverte a partire dai livelli che ho definito?

Cosa fare se noto un falso break out o un falso break down?

1. I falsi movimenti si verificano meno spesso dei movimenti organici. Ci si batte così spesso contro i falsi movimenti che ci si dimentica di capitalizzare sui movimenti coerenti.

2. Se il trend può invertirsi, allora entra di nuovo in modo coerente, cioè mantenendo la tua consueta gestione del rischio.

Cosa ti sembra meglio?

Uscire dalle posizioni, limitare i danni e rientrare di nuovo su una posizione coerente?

OPPURE

Non uscire dalle posizioni e sperare ( disperatamente ) in un nuovo cambio di trend?

Sta a te decidere …

Gestione dei Rischi: 10 consigli pratici

Ridurre il tuo rischio di rovina a un livello quasi nullo è l’obiettivo ultimo della gestione del rischio!

1. Non entrare mai in una transazione prima di sapere dove uscirai se hai torto.

> A quale livello di prezzo posizionerai il tuo Stop Loss ?! Attenzione perché posizionare il proprio stop loss è un

2. Trova PRIMA questo livello di prezzo suscettibile di darti questo punto di invalidazione, e solo dopo fissa la dimensione delle tue posizioni in base a questo livello di prezzo e alla tua gestione del rischio

> Quando si stima la propria gestione del rischio al 3%, non è perché si punta il 3% del proprio capitale a ogni trade ma perché si rischia il 3% del nostro capitale a ogni trade!

Per continuare a lavorare su questo punto, ti consiglio la mia formazione trading gratuita su Youtube!

3. Concentrati sull’importo del capitale che puoi perdere su una transazione prima di entrarci e non sul profitto che potresti realizzare.

4. Struttura le tue transazioni tramite la dimensione delle tue posizioni e gli stop loss in modo da non perdere mai più dell’1-3% del tuo capitale su una transazione perdente.

5. Non esporre mai il tuo conto di trading a un rischio totale superiore al 10 % contemporaneamente.

6. Comprendi la natura della volatilità e adatta la dimensione delle tue posizioni in base al rischio accresciuto legato ai picchi di volatilità.

7. Non riaprire mai, mai, mai un trade in seguito a una transazione perdente. Questo finirà per distruggere il tuo conto di trading e finirai per fare trading in controtendenza.

8. Tutte le tue transazioni devono terminare in uno dei quattro modi seguenti:

a/ un piccolo guadagno

b/ un grosso guadagno, una piccola perdita oppure

c/ il pareggio

d/ una piccola perdita

e/ non c’è nessuna e!

Non hai assolutamente il diritto di terminare con una perdita importante se hai definito perfettamente il tuo scenario di invalidazione, se hai rispettato la tua gestione del rischio e se il tuo Stop Loss è stato posizionato di conseguenza. Sarebbe intollerabile!

Del resto, sappi che liberandoti delle grosse perdite, ti avvicini a grandi passi al successo.

9. Sii incredibilmente testardo nelle tue regole di gestione del rischio, non cedere di un millimetro. Se non subisci gol, non puoi perdere, quindi rafforza la tua difesa!

10. La maggior parte delle volte, gli stop suiveur ( trailing stop ) sono molto redditizi quando si trada il trend!

Non privartene perché quando si trada in trend, a volte può andare molto lontano, soprattutto nel settore delle crypto.

Per saperne di più sulla gestione del rischio, ti consiglio vivamente il mio tutorial scritto !

Gestione del Rischio: 10 consigli generali

1. « Gestisci quello che succede… e non quello che pensi succederà ». – Doug Gregory

2. All’inizio, non esitare a esagerare con le regole ma non dimenticare che sussisterà sempre una dose di incertezza.

3. Trova il tuo vantaggio ( il famoso edge ) rispetto agli altri trader.

4. Il tuo sistema di trading deve essere costruito su fatti quantificabili e non su opinioni.

5. Analizza il Prezzo ( Price Action ) e non le notizie.

6. Un sistema di trading robusto deve essere concepito o per avere una quota importante di transazioni vincenti, o per avere grandi vittorie e numerose piccole perdite.

7. Prendi solo transazioni il cui rischio e la ricompensa sono a tuo favore.

> Il trading non è un gioco d’azzardo! Se hai una buona sensazione perché hai iniziato a fare esperienza, allora verificala con i tuoi indicatori secondo il tuo sistema!

8. La risposta alla domanda » Qual è il trend? » è » Qual è il tuo Timeframe? «. – Richard Weissman .

Trada principalmente nella direzione del trend di un mercato sul tuo timeframe finché non si inverte.

Questo non vuol dire che non puoi anticipare un’inversione di trend ma sono rare quindi non perderti in questo! Puntare su un’inversione può avere senso solo se lo fai molto raramente.

9. Prendi solo ingressi che presentano un vero vantaggio rispetto ad altri titoli, evita di farti prendere dal rumore. Non limitarti a seguire un mercato redditizio, soffermati anche sui migliori titoli da tradare: i più volatili, quelli di cui apprezzi la tecnologia, l’uso, ecc

10. Posiziona i tuoi stop loss al di fuori del « rumore della massa » in modo da essere fermato solo quando hai sicuramente torto! Non farti stanare, sii più furbo della massa!

Consigli Bonus

1. Definisci i tuoi punti di ingresso in base alla tua strategia e al tuo stile
2. Definisci chiaramente i tuoi punti di invalidazione con degli stop loss.
3. Definisci i tuoi obiettivi e automatizzali allo stesso modo dei tuoi stop loss.
4. Devi annotare tutto in un diario di trading per capire istintivamente cosa devi migliorare in seguito.

In conclusione

I grafici ti dicono quando i fondamentali si indeboliscono. Indipendentemente dal tuo stile e dalle tue posizioni, devi mettere la conservazione del tuo capitale, ovvero la tua gestione del rischio, al vertice assoluto delle tue priorità!

Prima lo avrai capito, più a tuo agio ti sentirai, più profitti realizzerai. Inoltre, l’aspetto emotivo diventa trascurabile!

Sii RIGOROSAMENTE privo di emozioni quando si tratta di limitare le perdite, perché hai definito punti di invalidazione concreti che definiscono un cambio di trend.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi andare oltre nel tuo apprendimento della gestione del rischio, ti propongo subito il mio tutorial su Youtube!

Buona visione!