Dopo il mio tutorial sul piano di trading, ecco il mio tutorial sul Sistema e la Strategia di Trading. Se ti risulta ancora un po' difficile distinguerli, ti invito a rileggere la mia formazione/tutorial sul piano di trading. Ne approfitto per fare chiarezza tra journal, piano, sistema e strategia di trading, elementi tutti essenziali per ogni trader pro!
In programma:
Sistema di Trading: Perché Serve?!
Per definizione, un sistema di trading riunisce le regole e i principi che governano l'approccio di un trader quando si accinge a negoziare su un mercato finanziario.
Un sistema di trading presenta quindi i tipi di operazioni che un trader può effettuare, i mercati sui quali può operare, i setup e le strutture specifiche su cui possono basarsi gli ingressi a mercato, la gestione del rischio, le regole relative ai momenti della giornata o alle sessioni di trading, ecc.
Questa lista non è esaustiva. Sta a te completarla!
Esiste certamente un ventaglio di possibilità per quanto riguarda il grado di precisione che un trader può dare al proprio approccio.
Alcuni sistemi di trading si limitano a dare indicazioni generali sui setup e sul rischio, lasciando poi il resto alla discrezione del trader.
Altri offrono molto di più. La scelta dipende in gran parte dalle preferenze e dall'esperienza di ciascuno. Ci torneremo più avanti.
Strategia di Trading | I Vantaggi di un Buon Sistema
Un buon sistema di trading definisce le condizioni in cui un trader ha più probabilità di essere redditizio e indica il modo migliore per sfruttare tali condizioni.
Una buona tecnica consiste in realtà nel trovare opportunità con un Risk to Reward asimmetrico su strutture tecniche ad alta probabilità. Questo passa da una definizione precisa del rischio prima e dopo i tuoi ingressi a mercato.
Un sistema di trading a punto permette di mettere in evidenza le strutture redditizie, quando e dove si formano, e come tradare intorno ad esse (e anche quando evitarle).
L'idea, se si vuole capire l'utilità di un sistema di trading ben costruito, è la seguente:
Il trading è un'attività molto difficile. Resta però molto facile prendere decisioni d'istinto. Il tuo piano di trading agisce come la tua coscienza, quell'angelo custode che ti dice:
"Ehi, cosa stai facendo?! …
… Va bene, forse, ma prima SI VERIFICA. Le regole sono regole!"
L'istinto, quello che arriva con anni di esperienza, è eccellente…
Quello che arriva dopo qualche giorno o qualche settimana è ben diverso!
Al contrario, un trader disorganizzato non è redditizio! Alcuni ne danno l'impressione ma, se sono redditizi, è perché hanno messo a punto un sistema di trading solido.
La strategia di trading in due parole è rigore e organizzazione
Strategia di Trading | Le "fondamenta"
Per avere gli strumenti necessari a definire un sistema di trading solido, è essenziale registrare meticolosamente prima i tuoi ingressi a mercato fittizi (backtesting), poi quelli reali.
Inoltre, non cercare di reinventare il trading ogni mattina, altrimenti sei spacciato…
Mi capita (raramente) di aggiungere indicatori al mio pannello di segnali potenziali, ma le basi restano quelle!
Durante le mie formazioni, ti spingo sempre alla massima indipendenza, alla riflessione e allo spirito critico, per rimettere in discussione ciò che impari in modo costruttivo.
Detto ciò, se funziona per me, deve funzionare anche per te, quindi all'inizio non esitare a riprendere ciò che funziona secondo me e altri trader, e a verificarlo semplicemente! Questo ti darà delle piste che potrai affinare con l'esperienza.
Registra ogni tua azione sui mercati e costruisci il tuo paradigma, il tuo algoritmo personale, ma non accontentartene!
A dire il vero, solo quando il tuo win rate sarà sufficiente per essere redditizio potrai costruire un sistema interamente definito dalla tua esperienza personale! Resta umile…
È del tutto possibile costruire un modello, lo scheletro di un sistema di trading derivato da ciò che hai imparato da altri trader, costruire il tuo registro, apportarvi progressivamente delle ottimizzazioni e personalizzarlo secondo le tue esigenze e affinità.
È generalmente quello che consiglio ai trader principianti che non sanno bene da dove cominciare. Consiglio questo metodo anche ai trader intermedi che ritengono di aver perso troppo tempo moltiplicando le esperienze negative.
Il vantaggio è che non devi (re)inventare nulla e, se scegli le fonti giuste, ti appoggi su una base solida di principi di trading.
Il rischio, ovviamente, è di scegliere delle fonti scadenti e basare le tue regole sulle favole che insegnano. È un altro discorso, ma un minimo di spirito critico ti porterà generalmente nella direzione giusta.
Cerca persone o gruppi credibili, trasparenti, capaci e i cui metodi funzionano secondo i tuoi stessi test.
Inoltre, quello che cerchi di fare… deve parlarti! Non serve a nulla provare ad applicare qualcosa che non capisci, perché se avanzi bendato non hai alcuna possibilità.
Ammettendo che il tuo copy trading funzioni per un po', se la persona che copi va in pensione, ci vai anche tu?
È proprio per questo che tutti i piani di trading che condivido nella mia formazione continua sono pedagogici! Li spiego affinché:
1. tu possa risparmiare un tempo considerevole nel trovare opportunità.
2. tu capisca perché e come sono intervenuto per integrare il mio metodo poco a poco.
Da ricordare:
1. La rigidità del tuo sistema può variare… con il tempo e i successi!
2. Un buon sistema di trading è essenziale per ridurre l'influenza dell'aspetto emotivo sulle tue decisioni.
3. Un sistema di trading si basa sempre sulla combinazione della tua esperienza e di quella di altri trader.
Come Costruire una Strategia di Trading
Come suggerito nell'introduzione, la forma e il contenuto di un sistema o di una strategia di trading sono variabili. Detto ciò, una base solida è essenziale.
Ecco quindi il contenuto tipo di un sistema di trading "messo su carta". Non è né esaustivo né perfetto. Per questo ti invito a completarlo con le tue regole personali.
Le migliori strategie di trading sono quelle che si adattano a te e alla tua personalità!
I. Il Tuo Stile di Trading
Immagina che il tuo sistema sia un albero la cui cima parte dal tuo stile di trading.
Infatti, a seconda che tu voglia fare scalping aggressivo o swing trading a basso rischio, la maggior parte del tuo sistema sarà diversa.
L'idea è definire il tipo o i tipi di trading che ti parlano (o che funzionano), i timeframe e le durate delle operazioni con cui ti trovi a tuo agio, ecc.
Esempio di definizione di uno stile di trading: Sono principalmente un trader direzionale intraday, un po' swing. Faccio trading usando supporti e resistenze.
Entro nei punti di inversione con un rischio ben definito. Faccio trading da un livello all'altro (Level to level). Trado setup che generalmente mi permettono di sapere rapidamente se ho ragione o torto. Non mi piace mantenere posizioni aperte per più di due o tre giorni.
Questo esempio può funzionare per te e non funzionare per altri. Sta a te trovare lo stile che ti si addice, è molto importante per il seguito.
Forse sei un trend follower a cui non importa davvero dei punti di ingresso esatti e magari usi una serie di indicatori per dirti quando entrare/uscire. Può darsi che non ti preoccupi dei punti di inversione e che tu voglia semplicemente catturare l'essenziale del movimento, mantenendo volentieri una posizione per settimane o mesi.
Ecco alcuni punti che puoi considerare per descrivere il tuo stile:
- Qual è la combinazione di timeframe che mi si addice meglio?
- Sei capace psicologicamente di prendere e tenere una posizione abbastanza a lungo per verificare la tua strategia?!
- Riesci a sopportare di essere in una posizione in rosso per giorni o settimane nella speranza di catturare un trend più ampio, per esempio sul mercato delle opzioni?
Oppure preferisci entrare e uscire dal mercato più frequentemente in base a strutture intraday ben precise?
Del resto, puoi sapere cosa funziona per te solo verificandolo!
Potrai descriverti come uno scalper quanto vorrai, ma finché non avrai verificato, ciò avrà comunque poco peso sui tuoi profitti. Spesso, del resto, ci si crede portati per uno stile mentre è uno stile diverso, se non completamente opposto, quello che ci si addice.
Inoltre, può esserci più di una risposta a queste domande. Il tuo stile di trading non deve essere fissato al 100% (anche se probabilmente sarebbe utile, almeno all'inizio).
Per esempio, molti swing trader possono anche fare scalping efficacemente usando le stesse tecniche, semplicemente applicate su orizzonti temporali inferiori. Nonostante questa sovrapposizione, come già detto, è preferibile iniziare dal proprio punto di forza e ampliare il proprio arsenale in seguito.
Infine, sappi porre dei limiti: a volte il mercato è così difficile da tradare che è meglio pazientare e preparare il seguito con calma.
II. Gestione del Rischio & Sistema di Trading
Se mi conosci già un po', sai quanto il risk management occupi un posto importante nel mio metodo e nelle mie formazioni.
Se non ne hai ancora sentito parlare, non è affatto un problema, perché ho appunto realizzato 2 tutorial sull'argomento per permetterti di padroneggiare rapidamente la tua gestione del rischio!
Ecco quindi un primo tutorial scritto sulla gestione del rischio e un secondo tutorial video sulla gestione del rischio!
Una volta definito il tuo o i tuoi stili, la definizione della tua gestione del rischio è la prima cosa da fare, e senza esitare.
Non ci sarà molto probabilmente alcuna ragione di preoccuparsi d'altro, se inizi già volendo fare all in…
Qui non mi soffermerò di nuovo sulla gestione del rischio perché l'ho già fatto.
Ecco comunque 5 punti essenziali della gestione del rischio:
- Quanto sono in grado di dedicare al mio trading senza che ciò mi disturbi psicologicamente nelle mie decisioni? Non metterti in situazioni finanziariamente difficili, perché questo si ripercuoterà subito sui tuoi risultati. Al contrario, se ti prendi il tuo tempo e il tuo rischio è misurato, sarai sicuramente propenso a prendere decisioni ottimali ed evitare la FOMO, per esempio.
- Quale parte del mio capitale dedicato al trading sono pronto a puntare per ogni trade?! Personalmente consiglio di iniziare con un rischio MASSIMO dell'1% per trade (attenzione, questo non significa che punti l'1% del tuo capitale, ma che rischi l'1% del tuo capitale CF Tuto Stop Loss)
- Qual è il piano quando ho sbagliato più volte; quale sarà la mia reazione di fronte alla sconfitta, qual è il processo ottimale per rispondervi e tornare più forte?!
- Qual è il mio Risk to Reward, detto R:R?! Prenderò trade ad alta probabilità di successo con un Reward basso, oppure prenderò piuttosto rischi importanti per (sperare di) guadagnare di più?! Consiglio setup di qualità, che presentino un R:R minimo di 1:2.
- Non esitare a ridefinire il tuo rischio in base alle "UT".
> Qual è la mia perdita massima per giorno, per settimana, per mese, ecc.?!
È essenziale non ripartire alla carica subito dopo aver preso un colpo che ci ha stordito… Questo tipo di regola ci aiuta proprio in questo!
Ecco una base solida, ma non dimenticare i tutorial esistenti: sono molto più completi e dicono di più sul metodo che ho messo a punto.
III. Gli Ingressi e le Uscite di Posizione
A. L'Ingresso
Qui si tratta chiaramente di definire come e perché prenderai un trade. Alcuni trader professionisti effettuano analisi fondamentali prima di occuparsi di un asset, ma ciò che conta prima di tutto è l'analisi tecnica!
Ovviamente, questa sezione è essenziale. È anche quella che resta la più "personalizzabile". Alcuni sono capaci di specificarvi un regolamento ultra rigido con una moltitudine di indicatori tecnici e indici di borsa per suffragare la propria decisione. Mentre altri trader lasceranno molti elementi a discrezione quando si tratterà di posizionarsi
Non c'è una soluzione perfetta. Tuttavia, è certo che i migliori iniziano con una versione ultra rigida. Alla fine si conserva uno schema ottimizzato, più leggero e che permette una decisione più rapida.
Ecco alcuni criteri e combinazioni che puoi integrare nel tuo sistema di trading per entrare in posizione:
1. Cosa bisogna osservare e vedere?
Cosa devo notare per prendere in considerazione un setup, quale combinazione di segnali rende la mia decisione istantanea?!
Esempi di indicatori che permettono la confluenza dei segnali per ottenere punti di ingresso interessanti:
- I livelli di Supporti & Resistenze (CF TUTO YOUTUBE S/R)
- setup specifici della curva dei prezzi
- Livelli di Fibonacci (il mio tutorial YT più visto)
- Livelli specifici di MA (Medie Mobili)
- Chop Index (il mio indicatore preferito)
- Open Interest
2. Le caratteristiche dei setup ricercati.
Sei capace di disegnare letteralmente uno schizzo del setup perfetto?
Se non è così, hai ancora del lavoro da fare, perché significa che non sai nemmeno cosa stai cercando. E per favore, non fossilizzarti su un solo setup…
Metti tutte le possibilità dalla tua parte anticipando tutti gli scenari plausibili!
Non esitare a prenderti un momento per fare dei bei disegni per allenare la tua memoria visiva perché, dopo qualche anno, ti posso garantire che riconoscerai i setup a colpo d'occhio. Dopo qualche anno, infatti, il rigore ti inviterà soprattutto a verificare le tue intuizioni. Pazienza, lavora già qualche mese a tempo pieno e arriverà.
3. I Timeframe
Quali sono i timeframe (UT) che userai per identificare (e affinare) le strutture che tradi?
Quali combinazioni?
Ogni setup può essere negoziato su ogni timeframe che preferisci?
Qual è il timeframe minimo per considerare seriamente un setup?
4. Il Trigger
Che tipo di ordine effettuerò in base al setup una volta ottenuto?!
Limit o Market Order (consiglio il primo nel 99% dei casi)
Su quale livello della mia struttura devo piazzare i miei ordini?
Entrerò in più tranche, in modo progressivo, oppure su un livello ben specifico?
Se mi concentro su un solo punto di ingresso, quale deve essere il movimento del prezzo per entrare, su quale configurazione di candele?!
Per concludere brevemente sugli ingressi, devi ricordare che si tratta in realtà di definire cosa e come tradare, a cosa assomiglia, come prendere posizione e infine come uscirne e prendere i propri profitti (CF Tutorial Take Profit)
Del resto, l'ingresso si definisce simultaneamente all'uscita…
Se non hai mai usato prodotti finanziari o non sei ancora intervenuto sui mercati borsistici, ti consiglio di crearti un conto demo e tradare gratuitamente!
B. L'uscita di posizione
Allo stesso modo, quali sono i livelli che punti e perché li punti?!
Sono a discrezione oppure sono chiaramente definiti con il setup giusto?
Quali sono gli indicatori e la loro configurazione che mi invitano a prendere i miei profitti?
A quale distanza dai livelli di Supporto & Resistenza devo uscire per catturare abbastanza liquidità?
In questa sezione aggiungo regolarmente nuovi elementi perché, dopo aver piazzato centinaia se non migliaia di ordini, si notano sempre nuovi indizi.
Se sei alle prime armi, al contrario degli ingressi, è preferibile non caricare troppo questo comparto del tuo sistema. Si tratterà innanzitutto di adottare regole di uscita semplici da applicare, per favorire una decisione rapida ed efficace (= priva di sentimenti).
Per completare o addirittura ricostruire questo paragrafo, ti invito a riprendere il mio tutorial sulla fase di presa di profitto, così come i miei tutorial dedicati all'impostazione degli Stop Loss.
IV. Il Trade Management: la fase intermedia è in realtà la più difficile!
Infatti, il trade management, o gestione delle operazioni, ossia il momento tra l'ingresso in posizione e l'uscita, è in realtà il più difficile perché spesso viene trascurato. Definire i take profit nello stesso momento degli ingressi non è naturale per tutti. Per quanto riguarda la gestione, posso dirti che è lo stesso. Non prendere alla leggera l'uso di uno strumento finanziario!
Chi non ha mai fatto "panic sell" per poi vedere il prezzo esplodere, alzi la mano!
Se sei alle prime armi o sei attualmente in fase di revisione, qui ti consiglio soprattutto di non lasciare nulla al caso.
Basta tergiversare, passiamo ora a una base di lavoro concreta:
- È del tutto possibile risparmiarti questa fase e programmare 2 uscite possibili: una verso l'alto e una verso il basso, oltre a una data limite. OPPURE decidi di gestire il trade attivamente. Questo può essere legato a un setup che lo richiede, perché si tratta di un primo trade dopo una fase di backtest, o semplicemente perché ti piace così.
- Definisci i timeframe specifici sui quali preferisci monitorare i tuoi trade. Si consiglia di monitorare il corretto svolgimento di un setup con gli stessi timeframe che ci hanno permesso di anticiparlo.
- In quali condizioni è ipotizzabile spostare il mio Stop Loss? Lo farai piuttosto per aumentare il tuo rischio o per ridurlo?
- In quali condizioni è ipotizzabile spostare il mio Take Profit?
- È possibile prendere i propri profitti in modo piramidale o con un altro metodo specifico, e cosa bisogna monitorare a riguardo?
- Il mio bias di lungo termine può influenzare le decisioni in intraday?!
Se è così, è essenziale ricordarsi come hai determinato il tuo bias e a quali condizioni sarà invalidato. Infine, si tratta di anticipare come tutto ciò influisce sulla gestione dei miei trade.
L'importante è che tu sia meticoloso nel modo in cui registri le tue operazioni; le migliori pratiche di gestione verranno tratte dal tuo trading journal!
Non trascurarlo.
Se inizi a prendere l'abitudine di uscire troppo presto, non esitare a sistematizzare la gestione dei tuoi trade per evitare decisioni emotive e ottimizzare così il tuo win rate.
Se, al contrario, constati regolarmente che bei guadagni si trasformano in operazioni in perdita o al limite della soglia di redditività, ciò suggerisce una strategia di gestione più interventista (o obiettivi più realistici, una migliore strategia di presa di profitto, ecc.)
Per il seguito e l'ultima parte sul contenuto di un sistema di trading efficace, ci ritroviamo la prossima settimana nella newsletter che distribuisco gratuitamente ogni sabato mattina nella tua casella di posta.
Strategia di Trading: esempio pratico
Ora ti espongo una strategia di trading concepita per capitalizzare sulla volatilità del mercato riducendo al contempo la tua esposizione al rischio grazie all'uso efficace di un trailing stop. Questo metodo è particolarmente adatto ai trader che desiderano massimizzare i propri guadagni nei periodi di forte oscillazione dei prezzi, mantenendo un controllo rigoroso sulle proprie perdite potenziali.
In programma:
- Selezione della tua coin
- Quale analisi fare per aprire o meno il trade
- Setup completo
- Gestione del trade
Come selezionare una Coin interessante
Per sfruttare la volatilità, è fondamentale selezionare criptovalute altamente liquide. Comincio usando Coinalyze per identificare queste monete, classificando le opzioni disponibili per liquidità decrescente. Un'elevata liquidità facilita l'ingresso e l'uscita dalle posizioni.
Affino poi la mia selezione esaminando le variazioni di prezzo sulle 24 ore e l'Open Interest, quest'ultimo essendo un indicatore chiave dell'attività di mercato per una determinata moneta. Le criptovalute considerate per l'analisi iniziale includono BTC, ETH, SOL e altre, privilegiando la diversità per evitare scelte troppo scontate.
Analisi Tecnica su Coinalyze
Ordino le mie coin per liquidità decrescente, per mettere in evidenza le più liquide, il che mi dà la visualizzazione seguente
Ho quindi la selezione ordinata per liquidità; per creare la mia shortlist di coin, mi piace verificare la variazione del prezzo sulle 24h e l'Open Interest.
Secondo questo metodo, la nostra shortlist è composta da:
- BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI
Analisi della volatilità per affinare la selezione
Per sapere quali coin sono più interessanti nella shortlist, voglio poter confrontare la volatilità delle coin tra loro.
Qui uso la percentuale dell'Average True Range (ATR) (e non il chop index come al solito) come misura della volatilità per confrontare le criptovalute della mia lista.
Di passaggio, ti propongo uno script TradingView che aiuta a calcolare questo indicatore per ogni moneta su periodi di 15 minuti e 1 ora, adatti a strategie intraday. Nella mia guida TradingView, ti dico di più sul linguaggio di programmazione usato dalla piattaforma.
//@version=4
study(“ATR en Pourcentage”, shorttitle=”Captain-trading.com – ATR %”, overlay=false)
length = input(14, minval=1, title=”Période”)
atrlen = atr(length) / close * 100
plot(atrlen, title=”ATR en %”, color=color.red)
Confronto quindi i miei ATR% tra ogni coin della shortlist su un timeframe di 15m e 1h
In base a questi dati, classifico le monete dalla più volatile alla meno volatile, il che permette un confronto diretto e una selezione consapevole basata sul potenziale di profitto e rischio.
Risultato dell'Analisi | ATR% 15m / 1h
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- UNIUSDT: 1.396/2.713
Classificate in ordine di volatilità decrescente:
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- UNIUSDT: 1.396/2.713
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
Ora che la nostra shortlist è organizzata, è il momento di ripulirla!
Analisi Tecnica
Valutazione direzionale con le Bande di Bollinger
Per affinare ulteriormente la lista, analizzo i trend direzionali usando le Bande di Bollinger. Cerco specificamente se il prezzo di una criptovaluta è sopra la linea mediana (indicando un trend rialzista) e se le bande sono dilatate (suggerendo un aumento della volatilità). Questa doppia verifica aiuta a identificare le monete che non sono solo volatili, ma anche suscettibili di proseguire il loro movimento ascendente.
Nell'ordine della nostra shortlist, verifichiamo le Bande di Bollinger:
PEPE / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
UNI / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? No
- Le bande sono dilatate? No
THETA / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
ORDI / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
SOL / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
Dopo il filtro… Possiamo quindi dire addio a UNIUSDT, la shortlist diventa quindi:
- PEPE / USDT
- THETA / USDT
- ORDI / USDT
- SOL / USDT
Ora che abbiamo la nostra selezione di crypto ad alta volatilità, possiamo concentrarci sul nostro punto di ingresso!
Determinazione dei punti di ingresso con gli indicatori tecnici
Sulle coin selezionate, determino i punti di ingresso ottimali osservando l'incrocio delle medie mobili esponenziali (EMA) 9 e 12, confermando i segnali con il MACD e l'RSI. Un incrocio al rialzo delle EMA, accompagnato da un MACD sopra la sua linea di segnale e da un RSI elevato ma non eccessivo, suggerisce una forte opportunità di acquisto. Tuttavia, è opportuna prudenza se l'RSI indica un ipercomprato.
PEPE / USDT
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI sopra 70 -> Alta probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
THETA / USDT
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI vicino a 70 -> Probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
ORDI / USDT
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI vicino a 63 -> Probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
SOL / USDT
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI vicino a 65 -> Probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
Concludiamo che le nostre 4 coin sembrano validare i criteri per un ingresso long, sebbene gli RSI ci indichino un potenziale rallentamento del movimento rialzista.
La conferma (o non conferma) della mia analisi da parte degli indicatori tecnici non invalida necessariamente un trade, ma ci porta a riflettere sul setup del nostro trade, che vedremo nel punto successivo.
Analisi del volume delle ultime candele tramite l'ADX
Una verifica finale: per darsi il massimo delle possibilità di leggere bene il mercato, si può sovra-confermare la nostra analisi usando i volumi delle ultime candele e l'indicatore ADX.
PEPE / USDT
- I volumi sono crescenti
- L'ADX è superiore a 25
THETA / USDT
- Volume piatto
- L'indicatore ADX è inferiore a 25
ORDI / USDT
- Volume piatto
- ADX superiore a 25
SOL / USDT
- Volume crescente
- ADX inferiore a 25
Qui manterremo PEPEUSDT e SOLUSDT, che sembrano le più promettenti nel nostro setup al momento dell'analisi.
Per quanto riguarda THETAUSDT e ORDIUSDT, puoi invalidarle se lo desideri, ma ti consiglio piuttosto di metterle da parte e seguire da vicino l'evoluzione nelle prossime candele, che potrebbero validare una potenziale opportunità di trade interessante.
Ora che le nostre coin finali sono selezionate, possiamo piazzare un ordine di acquisto a prezzo limitato di preferenza.
Il Setup Completo
- Punti di Ingresso su PEPEUSDT: 0.00000158
- Punti di Ingresso su SOLUSDT: 103.90
Le tue posizioni long sono ora aperte, è il momento di piazzare il tuo ordine di vendita Trailing Stop.
Trailing Stop: impostazione e gestione
Dopo aver stabilito le posizioni, è fondamentale gestire attivamente il rischio. Uso un trailing stop il cui 'delta' (la distanza tra il prezzo attuale e lo stop) è definito in base all'ATR della moneta.
Questo delta è regolato in base alla volatilità e alle condizioni di mercato specifiche di ogni criptovaluta, permettendo così una protezione dinamica contro le inversioni di mercato inattese. La scelta del rapporto per fissare questo delta è cruciale e deve riflettere sia la volatilità attesa sia la tolleranza al rischio del trader.
A questo punto, ti invito a prendere le distanze dall'insieme della tua analisi, perché hai fatto questa analisi, qual è l'obiettivo, e l'abbiamo dimostrato?
Promemoria: cercavamo coin ad alta volatilità, l'obiettivo è cavalcare l'onda al rialzo proteggendosi al ribasso con il trailing.
Vogliamo quindi definire un delta del trailing coerente con la volatilità della coin, e magia… possiamo usare l'ATR (in valore nominale questa volta).
PEPE / USDT: ATR = 0.0000004
SOL / USDT: ATR = 0.57
L'RSI delle due coin ci indica che il movimento rialzista rischia di esaurirsi, quindi lo riporteremo sul rapporto che applicheremo per definire il Delta del trailing stop.
Generalmente uso il valore dell'ATR moltiplicato per un rapporto tra 2 e 3 per determinare il delta del mio trailing stop. Il vantaggio è che il mio delta sarà correlato al mercato (grazie all'ATR) e il rapporto che applico tiene conto delle mie conclusioni.
Più il mio rapporto è elevato, meno il mio trade sarà sensibile alle grandi variazioni di mercato, ma la mia esposizione aumenta altrettanto.
Più il mio rapporto è basso, più il mio delta è stretto, e rischio quindi di far scattare il mio trailing un po' troppo presto.
Riprendiamo le nostre conclusioni precedenti per definire il rapporto ottimale:
PEPE / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI sopra 70 -> Alta probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
- I volumi sono crescenti
- ADX >25
SOL / USDT
- Siamo sopra la linea mediana? Sì
- Le bande sono dilatate? Sì
- Incrocio al rialzo EMA9 EMA12 -> Validato
- MACD sopra la sua linea di segnale
- RSI vicino a 65 -> Probabilità che il nostro movimento rialzista si stia esaurendo!
- Volume crescente
- ADX < 25
Riflessione e adattamento strategico
È importante rivalutare periodicamente la strategia in atto, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e dell'efficacia del trailing stop utilizzato. Se la volatilità e l'interesse per le criptovalute selezionate restano elevati, come indicato dall'ADX e dai volumi, la posizione può essere mantenuta. In caso contrario, può essere opportuno regolare il delta del trailing stop o addirittura chiudere la posizione per preservare i guadagni.
Alla luce delle conclusioni, l'RSI sembra indicare che il movimento rialzista si sta calmando, sebbene l'ADX e il volume mostrino che l'interesse è ancora presente.
Definirò quindi «Arbitrariamente» un ratio di 3 per PEPEUSDT (ADX>25) e un ratio di 2.5 per SOLUSDT (ADX<25)
Calcoliamo ora il Delta
PEPE / USDT: Delta = 3 * 0.00000004 = 0,00000012
SOL / USDT: Delta = 2.5 * 0.57= 1,425
I nostri ordini di vendita si attiveranno quindi se tocchiamo t0
per PEPE / USDT: 0.00000158 – 0,00000012 = 0,00000146
per SOL / USDT: 103.90 – 1.425 = 102.475
I nostri Ordini Stop Limit seguiranno automaticamente in caso di rialzo del prezzo, con uno scarto pari al Delta.
Iniziale t0
T1
T2
T3
T4
T5
Il trade si conclude!
Il trade si conclude infine a t6 perché il prezzo di 109 è inferiore al trailing stop di 109.985.
Il PnL (Profit and Loss) risultante da questo trade è di 5.10 SOL/USDT, calcolato come la differenza tra il prezzo di vendita a t6 e il prezzo di acquisto iniziale.
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Esempi di Strategie di Trading Efficaci
Tra le strategie di trading redditizie sul mercato delle crypto, per esempio, c'è il nostro famoso break and retest. Questa strategia è praticabile sia in trend rialzista che in trend ribassista.
Il range trading, che consiste nel tradare in un canale orizzontale, è molto più accessibile perché non richiede di avere un trend davanti a noi. Di passaggio, ricordo che l'80% del tempo un asset si trova in un range. Da qui, se padroneggi i range, sei a posto: avrai lavoro!
Se sei particolarmente paziente, puoi anche optare per diverse strategie di option trading.
Le strategie di trading redditizie sono numerose, ma il loro successo dipenderà prima di tutto dal tuo stile: diffida dei sistemi di trading automatici se sei alle prime armi. Solo con una grandissima esperienza potrai iniziare a definire i tuoi sistemi e strategie automatizzate.
Nella mia formazione trading gratuita, ti propongo di imparare strategie di base tramite formazioni teoriche e pratiche. Tra queste:
Nella mia Formazione Pro, andiamo oltre con strategie chiavi in mano regolarmente utilizzate dai trader. Tra queste:
In Conclusione…
Integrando una routine di trading, potrai non solo trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati che ti interessano, ma anche limitare efficacemente la tua esposizione ai movimenti di prezzo sfavorevoli. Questo approccio metodico e basato sui dati permette di navigare con più fiducia sul mercato, sfruttando i trend rialzisti proteggendosi al contempo dalle inversioni improvvise.
Ogni guida qui è gratuita. Esplora il corso completo e unisciti a una community di trader che si confrontano ogni giorno.