Il Sistema di Trading del Captain

Dopo il mio tutorial sul piano di trading, ecco il mio tutorial sul Sistema di Trading. Se i due concetti ti sembrano ancora difficili da distinguere, ti invito a rileggere la mia formazione/tutorial sul piano di trading perché approfitto di questo articolo per chiarire bene la differenza tra diario, piano e sistema di trading.

Buona lettura!

Sistema di Trading: Introduzione

Per definizione, un sistema di trading riunisce le regole e i principi che governano l'approccio di un trader quando si appresta a negoziare su un mercato finanziario.

Un sistema di trading presenta quindi i tipi di operazioni che un trader può effettuare, i mercati su cui può operare, i setup e le strutture specifiche su cui possono basarsi gli ingressi a mercato, la gestione del rischio, le regole relative ai momenti della giornata o alle sessioni di trading, ecc.

Questa lista non è esaustiva. Sta a te completarla!

Esiste sicuramente una vasta gamma di possibilità per quanto riguarda il livello di precisione che un trader può dare al proprio approccio.

Alcuni sistemi di trading si limitano a fornire indicazioni generali sui setup e sul rischio, lasciando poi il resto alla discrezione del trader.

Altri offrono molto di più. La scelta dell'uno o dell'altro dipende in gran parte dalle proprie preferenze e dalla propria esperienza. Ci torneremo più avanti.

Sistema di trading | I vantaggi di un buon sistema

Un buon sistema di trading definisce le condizioni in cui un trader ha più probabilità di essere redditizio e indica il modo migliore per sfruttare tali condizioni.

Una buona tecnica consiste in realtà nel trovare opportunità che mostrano un Risk to Reward asimmetrico su strutture tecniche ad alta probabilità. Questo passa per una definizione precisa del rischio prima e dopo i tuoi ingressi a mercato.

Un sistema di trading ben rodato permette di mettere in evidenza le strutture profittevoli, quando e dove si formano, e come negoziarle (e anche quando evitarle).

L'idea, se si vuole capire l'utilità di un sistema di trading ben costruito, è la seguente:

Il trading è un'attività molto difficile. Resta però molto facile prendere decisioni di getto. Il tuo piano di trading agisce come la tua coscienza, quell'angelo custode che ti dice:

" Ehi ehi, cosa stai facendo?! …

… Va bene, forse, ma prima SI VERIFICA. Le regole sono regole! "

L'istinto, quello che arriva con anni di esperienza, è eccellente…

Quello che arriva dopo qualche giorno o qualche settimana è ben diverso!

Al contrario, un trader disorganizzato non è redditizio! Alcuni sembrano esserlo, ma se sono profittevoli è perché hanno messo a punto un sistema di trading solido.

Il sistema di trading in due parole: rigore e organizzazione

Sistema di Trading | Le "fondamenta"

Per avere gli strumenti necessari a definire un sistema di trading solido, è essenziale registrare meticolosamente prima i tuoi ingressi a mercato fittizi (backtesting) e poi quelli reali.

Inoltre, non cercare di reinventare il trading ogni mattina, altrimenti sei spacciato…

Mi capita (raramente) di aggiungere indicatori al mio pannello di segnali potenziali, ma le basi sono quelle!

Durante le mie formazioni, ti incoraggio sempre alla massima indipendenza, alla riflessione e allo spirito critico, per rimettere in discussione ciò che impari in modo costruttivo.

Detto questo, quando qualcosa funziona per me, deve funzionare anche per te, quindi all'inizio non esitare a riprendere ciò che funziona secondo me e altri trader e a verificarlo, semplicemente! Questo ti darà delle piste che potrai, con l'esperienza, affinare.

Censisci ogni tua azione sui mercati e costruisci il tuo paradigma, il tuo algoritmo personale, ma non accontentarti di questo!

A dire il vero, solo quando il tuo win rate è sufficiente per essere redditizio potrai costruire un sistema interamente definito dalla tua esperienza personale! Resta umile…

È del tutto possibile costruire un modello, lo scheletro di un sistema di trading derivato da ciò che hai imparato da altri trader, costruire il tuo registro, apportarvi progressivamente delle ottimizzazioni e personalizzarlo secondo le tue esigenze e affinità.

È generalmente ciò che consiglio ai trader principianti che non sanno bene da dove cominciare. Consiglio questo metodo anche ai trader intermedi che ritengono di aver perso troppo tempo accumulando esperienze negative.

Il vantaggio è che non devi (re)inventare nulla e, se scegli le fonti giuste, ti appoggi su una base solida di principi di trading.

Il rischio, ovviamente, è di scegliere dei ciarlatani e basare le tue regole sulle favole che insegnano. È un altro discorso, ma un minimo di spirito critico ti porterà generalmente nella direzione giusta.

Cerca persone o gruppi credibili, trasparenti, competenti e i cui metodi funzionano secondo i tuoi test personali.

Inoltre, ciò che stai cercando di fare… deve parlarti! Non serve a nulla cercare di applicare qualcosa che non si capisce, perché se avanzi bendato non hai alcuna possibilità.

Ammettendo che il tuo copy trading funzioni per un certo periodo, se la persona che stai copiando va in pensione, ci vai anche tu?

È proprio per questo che tutti i piani di trading che condivido all'interno della mia formazione continua sono didattici! Li spiego affinché:

1. tu possa risparmiare un tempo considerevole nel trovare opportunità.

2. tu capisca perché e come sono intervenuto per integrare il mio metodo poco a poco.

Da ricordare:

1. La rigidità del tuo sistema può variare… con il tempo e i successi!

2. Un buon sistema di trading è essenziale per ridurre l'influenza dell'aspetto emotivo sulle tue decisioni.

3. Un sistema di trading è sempre basato sulla combinazione della tua esperienza e di quella di altri trader.

Come creare un Sistema di Trading

Come suggerito nell'introduzione, la forma e il contenuto di un sistema di trading sono variabili. Detto questo, una base solida è essenziale. Ecco quindi il contenuto tipico di un sistema di trading "messo su carta". Non è né esaustivo né perfetto. Per questo ti invito a completarlo con le tue regole personali.

I. Il tuo stile di trading

Immagina che il tuo sistema sia un albero la cui cima parte dal tuo stile di trading.

Infatti, a seconda che tu voglia fare scalping aggressivo o swing trading con un rischio contenuto, gran parte del tuo sistema sarà diversa.

L'idea è definire il tipo o i tipi di trading che ti parlano (o che funzionano), gli orizzonti e le durate delle operazioni con cui ti trovi a tuo agio, ecc.

Esempio di definizione di uno stile di trading: Sono principalmente un trader direzionale intraday con un'impostazione swing-ish. Faccio trading usando supporto/resistenza. Entro nei punti di inversione con un rischio ben definito. Faccio trading da un livello all'altro (level to level). Faccio trading su setup che generalmente mi permettono di sapere rapidamente se ho ragione o torto. Non mi piace mantenere posizioni per più di due o tre giorni.

Questo esempio può funzionare per te e non funzionare per altri. Sta a te trovare lo stile che ti si addice, è molto importante per il seguito.

Forse sei un trend follower a cui non importa davvero dei punti di ingresso esatti e magari usi una serie di indicatori per dirti quando entrare/uscire. Può darsi che non ti importi dei punti di inversione e che tu voglia semplicemente catturare l'essenziale del movimento, mantenendo volentieri una posizione per settimane o mesi.

Ecco alcuni punti che puoi tenere in considerazione per descrivere il tuo stile:

• Qual è la combinazione di Unità di Tempo più adatta a me?

• Sei capace, psicologicamente, di aprire e mantenere una posizione abbastanza a lungo da verificare la tua strategia?!

• Riesci a sopportare di stare in una posizione in perdita per giorni o settimane nella speranza di catturare un trend più ampio sul mercato delle opzioni, ad esempio?

Oppure preferisci entrare e uscire dal mercato più frequentemente in base a strutture intraday ben precise?

Inoltre, puoi sapere cosa funziona per te solo verificandolo!

Potrai descriverti come uno scalper quanto vuoi, ma finché non avrai verificato, ciò avrà comunque poco peso sui tuoi profitti. Spesso, del resto, ci si crede portati per uno stile quando in realtà è uno stile diverso, se non completamente opposto, quello che ci si addice.

Inoltre, può esserci più di una risposta a queste domande. Il tuo stile di trading non deve essere fissato al 100% (anche se probabilmente sarebbe utile, almeno all'inizio).

Ad esempio, molti swing trader possono anche fare scalping efficacemente usando le stesse tecniche, semplicemente applicate su orizzonti temporali inferiori. Nonostante questa sovrapposizione, come già detto, è preferibile iniziare dal tuo punto di forza ed espandere il tuo arsenale in seguito.

Infine, sappi porre i tuoi limiti: a volte il mercato è così difficile da tradare che è meglio pazientare e preparare il seguito con calma.

II. La gestione del rischio

Se già mi conosci un po', sai quanto il risk management occupi un posto importante all'interno del mio metodo e delle mie formazioni.

Se non ne hai ancora sentito parlare, non è affatto un problema, dato che ho appunto realizzato 2 tutorial sull'argomento per permetterti di padroneggiare rapidamente la tua gestione del rischio!

Ecco quindi un primo tutorial scritto e un secondo tutorial sulla gestione del rischio in video!

Una volta definito il tuo stile o i tuoi stili, la definizione della tua gestione del rischio è la prima cosa da fare, e questo senza esitare.

Molto probabilmente non ci sarà nessuna ragione di preoccuparsi d'altro, se inizi volendo fare all in…

Qui non mi soffermerò di nuovo sulla gestione del rischio perché l'ho già fatto.

Ecco comunque 4 punti essenziali della gestione del rischio:

1. Quanto sono in grado di dedicare al mio trading senza che questo mi disturbi psicologicamente nelle mie decisioni? Non metterti in situazioni finanziariamente difficili, perché questo si ripercuoterà subito sui tuoi risultati. Al contrario, se ti prendi il tuo tempo e il tuo rischio è misurato, sarai sicuramente più propenso a prendere decisioni ottimali ed evitare la FOMO, ad esempio.

2. Quale parte del mio capitale dedicato al trading sono disposto a puntare per ogni trade?!

Personalmente consiglio di iniziare con un rischio massimo dell'1% per trade (attenzione, questo non significa che punti l'1% del tuo capitale, ma che rischi l'1% del tuo capitale CFR Tutorial Stop Loss )

3. Qual è il piano quando ho sbagliato più volte di seguito; quale sarà la mia reazione di fronte alla sconfitta, qual è il processo ottimale per rispondervi e tornare più forte?!

4. Qual è il mio Risk to Reward, detto R:R?! Prenderò trade ad alta probabilità di successo con un Reward basso, oppure correrò rischi importanti per (sperare di) guadagnare di più?! Consiglio setup di qualità, che presentino un R:R minimo di 1: 2.

5. Non esitare a riprecisare il tuo rischio in funzione delle "UT".

> Qual è la mia perdita massima giornaliera, settimanale, mensile, ecc?!

È essenziale non ripartire alla carica subito dopo aver subito un colpo che ci ha storditi… Questo tipo di regola ci aiuta proprio in questo!

Ecco una base solida, ma non dimenticare i tutorial esistenti: sono molto più completi e dicono di più sul metodo che ho messo a punto.

III. Gli ingressi e le uscite di posizione

A. L'ingresso

Qui si tratta chiaramente di definire come e perché prenderai un trade.

Ovviamente, questa sezione è essenziale. È anche quella che resta più "personalizzabile". Alcuni sono capaci di specificarvi un regolamento ultra rigido, mentre altri trader lasceranno molti elementi alla discrezione.

Non esiste una soluzione perfetta. È però certo che i migliori iniziano con una versione ultra rigida per poi arrivare a mantenere un canovaccio ottimizzato, più leggero e che permette una decisione più rapida.

Ecco alcuni criteri e combinazioni che possono essere integrati nel tuo sistema di trading per l'ingresso a mercato:

1. Cosa bisogna guardare e vedere?

Cosa devo notare per prendere in considerazione un setup, quale combinazione di segnali rende la mia decisione istantanea?!

Esempi di indicatori che permettono la confluenza dei segnali per ottenere punti di ingresso interessanti:

• I livelli di Supporto & Resistenza ( CFR TUTORIAL YOUTUBE S/R )
• setup specifici della curva dei prezzi
• Livelli di Fibonacci ( il mio tutorial YT più visto )
• Livelli specifici delle MA ( Medie Mobili )
• Chop Index ( il mio indicatore preferito )
• Open Interest

2. Le caratteristiche dei setup ricercati.

Sei capace di disegnare letteralmente uno schizzo del setup perfetto?

Se non è così, hai ancora del lavoro da fare, perché significa che non sai nemmeno cosa stai cercando. E per favore, non bloccarti su un solo setup…

Metti tutte le possibilità dalla tua parte anticipando tutti gli scenari plausibili!

Non esitare a prenderti un momento per fare dei bei disegni per allenare la tua memoria visiva perché dopo qualche anno posso garantirti che vedrai arrivare i setup con un semplice colpo d'occhio. Dopo qualche anno, infatti, il rigore ti inviterà soprattutto a verificare le tue intuizioni. Pazienza, lavora già qualche mese a tempo pieno e arriverà.

3. Le Unità di Tempo

Quali sono le U.Ts che userai per identificare (e affinare) le strutture che tradi?

Quali combinazioni?

Ogni setup può essere negoziato su ogni U.T che preferisci?

Quale U.T minima per considerare seriamente un setup?

4. Il trigger

Che tipo di ordine effettuerò a seconda del setup, una volta ottenuto?!

Limit o Market Order ( consiglio il primo nel 99% dei casi )

Su quale livello della mia struttura devo posizionare i miei ordini?

Entrerò in più tranche, in modo progressivo o su un livello ben specifico?

Se mi concentro su un solo punto di ingresso, quale deve essere il movimento del prezzo per entrare, su quale configurazione di candele?!

Per concludere brevemente sugli ingressi, devi ricordare che si tratta in realtà di definire cosa e come tradare, a cosa assomiglia, come entrare a mercato e infine come uscirne e prendere i propri profitti ( CFR Tutorial Take Profit )

Del resto, l'ingresso si definisce simultaneamente all'uscita…

B. L'uscita di posizione

Allo stesso modo, quali sono i livelli che punti e perché li punti?!

Sono a discrezione o sono chiaramente definiti insieme al setup corrispondente?

Quali sono gli indicatori e la loro configurazione che mi invitano a prendere i miei profitti?

A quale distanza dai livelli di Supporto & Resistenza devo uscire per catturare abbastanza liquidità?

In questa sezione aggiungo regolarmente nuovi elementi perché dopo aver piazzato centinaia se non migliaia di ordini, si notano sempre nuovi indizi.

Se sei alle prime armi, al contrario degli ingressi, è preferibile non caricare troppo questo compartimento del tuo sistema. Si tratterà innanzitutto di adottare regole di uscita semplici da applicare per favorire una decisione rapida ed efficace ( = priva di sentimenti ).

Per completare o addirittura ricostruire questo paragrafo, ti invito a riprendere il mio tutorial sulla fase di presa di profitto, così come i miei tutorial dedicati all'impostazione degli Stop Loss.

IV. Il Trade Management: la fase intermedia è in realtà la più difficile!

Infatti, la gestione di un trade, il momento tra l'ingresso a mercato e l'uscita, è in realtà la fase più difficile perché spesso viene trascurata. Definire i take profit nello stesso momento degli ingressi a mercato non è naturale per tutti. Per quanto riguarda il trade management, posso dirti che è lo stesso…

Chi non ha mai fatto "panic sell" per poi vedere un prezzo esplodere, alzi la mano!

Se sei alle prime armi o se sei attualmente in una fase di ripensamento, qui ti consiglio soprattutto di non lasciare nulla al caso.

Basta tergiversare, passiamo ora a una base di lavoro concreta:

1. È del tutto possibile risparmiarti questa fase e programmare 2 uscite possibili: 1 verso l'alto e 1 verso il basso, oltre a una data limite. OPPURE decidi di prendere in mano tu il trade management.

Questo può essere legato a un setup che lo richiede, perché si tratta di un primo trade dopo una fase di backtest, o semplicemente perché ti piace così.

2. Definisci le UT specifiche su cui preferisci monitorare i tuoi trade.

Si consiglia di monitorare il corretto svolgimento di un setup con le stesse UT che ci hanno permesso di anticiparlo.

3. In quali condizioni è ipotizzabile spostare il mio Stop Loss?

Lo farai piuttosto per aumentare il tuo rischio o per ridurlo?

4. In quali condizioni è ipotizzabile spostare il mio Take Profit?

5. È possibile prendere i propri profitti in modo piramidale o con un altro metodo specifico, e cosa bisogna monitorare a questo proposito?

6. Il mio bias a lungo termine può influenzare le decisioni intraday?!

Se è così, è essenziale ricordare in che modo hai determinato il tuo bias e a quali condizioni verrà invalidato. Infine, si tratta di anticipare come tutto questo influisce sul trade management dei miei trade.

L'importante è essere meticolosi nel modo in cui registri le tue operazioni; le migliori pratiche di gestione saranno tratte dal tuo diario di trading!

Non trascurarlo.

Se inizi a prendere l'abitudine di uscire troppo presto, non esitare a sistematizzare il trade management dei tuoi trade per evitare decisioni emotive e ottimizzare così il tuo win rate.

Se, al contrario, constati regolarmente che bei guadagni si trasformano in operazioni perdenti o al limite della soglia di redditività, questo suggerisce una strategia di gestione più interventista (o obiettivi più realistici, una migliore strategia di presa di profitto, ecc.)

Per il seguito e l'ultima parte sul contenuto di un sistema di trading efficace, ci ritroviamo la settimana prossima nella newsletter che distribuisco gratuitamente ogni sabato mattina nella tua casella email.