Fibonacci: Guida al Trading

Fibonacci era il soprannome del matematico italiano Leonardo Pisano. Nacque a Pisa nel 1170. Da giovane studiò matematica nel porto di Bugia (oggi situato in Algeria). Nel corso dei suoi numerosi viaggi, apprese il sistema numerico indo-arabo. Nella sequenza di Fibonacci, dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due precedenti. Quando si usano i ritracciamenti di Fibonacci nelle proprie analisi tecniche, i numeri usati nei ritracciamenti di Fibonacci non sono i numeri della sequenza di Fibonacci. Al loro posto, si usano le relazioni matematiche tra i numeri della sequenza. Come la maggior parte degli indicatori tecnici che uso, Fibonacci è disponibile su TradingView.

Si disegnano i livelli di ritracciamento di Fibonacci individuando il punto più alto e il punto più basso di un movimento. Questo crea una griglia che segna orizzontalmente i livelli di Fibonacci. Queste linee orizzontali servono a identificare zone di inversione e di tendenza. Incrociandole con i nostri supporti e resistenze, si possono trovare punti di confluenza e quindi segnali interessanti ed efficaci! Il Fibo è tutt'altro che uno strumento da trascurare… Se do un'occhiata al mio diario di trading, penso che oltre la metà delle mie analisi tecniche integri la sequenza di Fibonacci. È un perfetto complemento ai metodi della Price Action.

Fibonacci: la sequenza e il Numero Aureo

Il numero aureo (o sezione aurea, proporzione aurea, o ancora divina proporzione) è una proporzione, definita inizialmente in geometria come l'unico rapporto a/b tra due lunghezze a e b tali che il rapporto tra la somma a + b delle due lunghezze e la maggiore (a) sia uguale a quello tra la maggiore (a) e la minore (b).

Questo numero irrazionale è l'unica soluzione positiva dell'equazione φ ² = φ + 1. Il suo valore è: 1,618

Questo valore 1,618 è chiamato numero aureo.

Nel 1202, al suo ritorno in Italia, Fibonacci condivise le sue scoperte nel Liber Abaci. In questo libro è descritta la sequenza numerica che porterà il suo nome: 0,1, 0+1, 1+1, 1+2, 2+3, ecc.

Ovvero: 0,1,1,2,3,5,8, ecc.

Questa sequenza cresce molto rapidamente fino all'infinito. Ogni numero è approssimativamente 1,618 volte più grande di quello che lo precede. Questa divina proporzione compare misteriosamente in natura, in architettura, nella pittura e persino in biologia. La si ritrova, ad esempio, nella struttura del Partenone, negli eliotropi, nei petali di rosa, ecc…

Fibonacci: come usare la sequenza nell'analisi tecnica

Nel trading, i numeri usati nei ritracciamenti di Fibonacci non sono numeri della sequenza omonima. I ritracciamenti derivano da relazioni matematiche tra i numeri della sequenza. Dividendo un numero della serie di Fibonacci per il numero che lo segue si ottiene la celebre proporzione divina del 61,8%

I livelli si caratterizzano prendendo i punti alti e bassi su un grafico e segnando i rapporti chiave di Fibonacci del 23,6%, 38,2% e 61,8%. Le linee orizzontali servono a identificare i possibili punti di inversione del prezzo. Il livello di ritracciamento del 50% è normalmente incluso nella griglia dei livelli di Fibonacci che possono essere disegnati con un software che rappresenta l'andamento del prezzo di un asset su un grafico, come Tradingview. Il livello di ritracciamento del 50% non corrisponde ad alcun numero di Fibonacci. Tuttavia, i trader lo considerano generalmente un importante livello di inversione potenziale. Lo si ritrova in particolare nella teoria di Dow ma anche negli studi di W.D. Gann. Nel range trading, lo uso spesso per determinare il "mid-range".

Uno strumento essenziale per la propria strategia di trading

Si usano regolarmente i ritracciamenti di Fibonacci nella creazione di strategie di trading di tendenza. In quest'ottica, i trader osservano un ritracciamento che si sviluppa all'interno di una tendenza e cercano di effettuare ingressi a basso rischio nella direzione della tendenza iniziale utilizzando i livelli di Fibonacci. I trader che usano questa strategia prevedono che un prezzo abbia un'alta probabilità di rimbalzare sui livelli di Fibonacci nel senso della tendenza iniziale.

L'osservazione della presenza di un fascio di indizi tecnici e il fatto che il prezzo raggiunga un livello di Fibonacci rafforzano la probabilità di un'inversione di tendenza. Le figure chartiste formate dalle candele giapponesi, le linee di tendenza, il volume, gli oscillatori di momentum e le medie mobili sono i principali indicatori tecnici utilizzati insieme ai livelli di Fibonacci. Più indicatori si trovano a confermare il segnale di inversione indicato dallo strumento di ritracciamento, maggiore è la probabilità che questa inversione si verifichi.

I trader utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci con numerosi strumenti finanziari, in particolare azioni, materie prime e cambi di valute (Forex). Li usano su diversi timeframe: monthly, weekly, daily… Tuttavia, come per altri indicatori tecnici, il valore predittivo è proporzionale al timeframe utilizzato. Più il timeframe è ampio, migliore è la previsione. Ad esempio, un ritracciamento del 38,2% su un grafico basato sul timeframe weekly è un segnale molto più forte di un ritracciamento del 38,2% su un grafico che rappresenta candele da cinque minuti.

Fibonacci | Come usare le estensioni?

I professionisti usano Fibonacci per prevedere le potenziali zone di supporto o resistenza. Possono anche entrare sul mercato durante un "pullback" prima della ripresa della tendenza. Le estensioni di Fibonacci permettono loro di definire obiettivi di profitto realisticamente raggiungibili. Queste estensioni consistono in livelli proiettati oltre il livello standard del 100%. I trader le usano per anticipare l'andamento del prezzo in una tendenza rialzista o ribassista e determinare zone potenziali di "take profit" o "stop-loss". I principali livelli di estensione di Fibonacci sono 161,8%, 261,8% e 423,6%. Ricordo che per l'utilizzo pratico della Sequenza di Fibonacci ho realizzato una formazione gratuita su Youtube disponibile qui sotto.

Fibo | la mia conclusione

La sequenza di Fibo indica spesso punti di inversione con una precisione sconcertante: regolarmente "ci prende in pieno"! Tuttavia, sono più difficili da tradare di quanto sembri. L'individuazione di questi livelli diventa efficace solo nell'ambito di una strategia più ampia. Idealmente, questa strategia ricerca la confluenza di più segnali, un fascio di indizi destinato a identificare le potenziali zone di inversione. Questo offre ingressi a basso rischio e ad alto potenziale di rendimento! Se la teoria vi è piaciuta, allora lo stesso varrà per la pratica!

Fibonacci: è anche il mio tutorial più visto su Youtube!