Order Flow | Formazione Trading Gratuita

Il concetto di Order Flow, così come quello di Order Block, fa parte del sistema di trading sviluppato da ICT: gli smart money concepts (SMC). Ed è uno dei concetti SMC che sfrutto di più; ecco quindi la mia formazione Order Flow totalmente gratuita!

Colgo l'occasione per ricordarti che uso soprattutto Exochart per analizzare l'Order Flow, ma puoi usare anche Quantower.

Infine, se padroneggi già la teoria ti invito domenica 7 aprile ad assistere al mio secondo webinar sull'Order Flow, durante il quale ti proporrò alcune strategie chiavi in mano direttamente legate all'analisi e all'interpretazione di questo strumento e indicatore tecnico.

Order Flow: Definizione

Flusso d'Ordini è la traduzione italiana di Order Flow. Nell'analisi dell'order flow, i grafici mostrano i volumi scambiati in funzione della domanda e dell'offerta, e non solo in funzione del prezzo. Di conseguenza, invece di vedere solo i prezzi a cui sono stati eseguiti i trade, possiamo vedere anche il volume dei trade sia in acquisto che in vendita.

Poiché si basa su dati attuali, l'analisi del flusso d'ordini ha il vantaggio di fornire informazioni preziose sulle condizioni e sulla psicologia del mercato. Aiuta anche a confermare massimi e minimi, ci aiuta a vedere dove sono cambiate domanda e offerta, e molto altro.

O.F & Day Trading Strategy

Un grafico tradizionale a candele giapponesi traccia solo il movimento dei prezzi, mostrando i prezzi di apertura e chiusura, le ombre alte e basse per una determinata unità di tempo. Un diagramma di order flow, invece, indica anche gli importi acquistati e venduti. In altre parole, puoi vedere chiaramente la forza dei venditori e degli acquirenti.

Order Flow Trading

I sostenitori dell'analisi dell'order flow ritengono che un trader debba concentrarsi su come si muove il mercato e non lasciarsi distrarre da dati fondamentali esterni.

Per esempio, l'analisi fondamentale può fare previsioni efficaci nel lungo termine, ma può essere del tutto sbagliata nel breve termine. Di conseguenza, se vogliamo fare trading sui movimenti a breve termine dei mercati non dobbiamo affidarci ai fondamentali, in particolare a quelli forniti dai media generalisti e finanziari.

Order Flow: Lettura & Interpretazione

Il trading basato sull'order flow (order flow trading = OFT) consiste nell'osservare e analizzare il flusso (flow) degli ordini di trading per anticipare i movimenti di prezzo. In altre parole, l'analisi dell'order flow ci permette di vedere come si posizionano gli altri trader, in acquisto o in vendita.

Il trading basato sull'order flow è anche chiamato «tape reading» o analisi dell'order flow.

L'analisi dell'order flow ci aiuta a riconoscere gli ultimi dati sul volume di acquisto e di vendita e ci permette di concentrarci sullo studio della Price Action attraverso l'analisi delle variazioni delle candele giapponesi: l'analisi della Price Action in funzione dell'order flow ci fornisce così numerose informazioni utili.

In effetti, possiamo considerare il trading basato sull'order flow (OTF) come un sistema di trading fondato sul volume.

Un diagramma di order flow ti mostrerà esattamente quanti ordini di acquisto e di vendita sono stati eseguiti a ogni livello di prezzo.

La profondità di mercato (DOM) mostrerà l'intenzione di acquirenti e venditori. Tuttavia, quando questi ordini di acquisto e di vendita si trasformano in ordini a mercato e vengono eseguiti, questo si riflette sul grafico (chart) dei prezzi.

Per andare oltre, è essenziale padroneggiare bene due competenze, ovvero:

• La lettura dell'order flow.
• Il trading dell'order flow.

Order Flow: il Trading, la Pratica

Nell'analisi tecnica classica, si tratta di cercare zone o livelli di prezzo su cui fare trading. Nell'analisi dell'order flow, invece, cerchiamo indizi sul momento migliore per fare trading e sul prezzo ottimale per farlo.

Il trading basato sull'order flow (OTF) può fornirci informazioni su:

• I grandi ordini di acquisto e di vendita in grado di influenzare il prezzo di mercato.
• Il momentum degli acquisti e delle vendite.
• Il flusso di liquidità in base alla dimensione degli ordini di acquisto e di vendita: piccola, media o grande.
• L'indebolimento del momentum: quando l'order flow si prosciuga, questo può segnalare un'inversione di prezzo.
• La caccia agli stop (Stop hunting).
• Il punto (sul chart) in cui acquirenti e/o venditori restano intrappolati.

Order Flow Trading & Footprint Chart

Un grafico a footprint, chiamato anche Footprint Chart in inglese, ci permette di vedere la quantità di volume scambiato a prezzi specifici all'interno di una candela giapponese. In altre parole, con un grafico a footprint possiamo vedere all'interno di ogni candela e determinare esattamente come sono stati eseguiti gli ordini di acquisto e di vendita e a quale prezzo.

I grafici a footprint (FPC) mettono in evidenza il livello di aggressività di acquirenti e venditori. La loro analisi permette di vedere dove si trova la grande massa di ordini e di confrontarla con ciò che fa il mercato.

Footprint Chart

È la traccia delle transazioni effettivamente avvenute che mostra lo stato attuale del mercato, non quella delle transazioni annunciate (ordini limite o limit order), cioè quelle suscettibili di avvenire se viene raggiunto un certo prezzo.

L'essenza del trading basato sull'order flow (OTF) è reagire in base all'azione dei mercati, cosa illustrata dal volume scambiato quotidianamente.

In realtà, ciò che vediamo sul grafico a footprint (FPC) sono tutti gli ordini eseguiti al prezzo di mercato. Questo può aiutarci a confrontare il volume dell'offerta con il volume della domanda e a valutare se sono gli acquirenti o i venditori a controllare il mercato.

Si tratta poi di sapere come interpretare i grafici a footprint (FPC) in base alla nostra strategia di trading basata sull'order flow (OFT).

Strategia di Trading | OF + interpretazione FPC

Utilizzo dei grafici a footprint (FPC)

• L'utilizzo di questi grafici ci aiuta a sviluppare una visione più completa del mercato.
• I grafici a footprint (FPC) contengono tutti i dati relativi al prezzo e all'order flow (volume).
• Per ogni barra e ogni livello di prezzo, il grafico a footprint (FPC) mostra il volume scambiato a ogni prezzo.

Concetti chiave del trading basato sull'order flow (OFT)

Ogni grafico a footprint (FPC) presenta tre dati essenziali:

• Ogni riga del grafico a footprint (FPC) si sviluppa a un prezzo specifico.
• L'indicatore di volume bid-ask (domanda-offerta) mostrato nella cella.
• L'order flow: i numeri verdi indicano acquisti aggressivi e i numeri rossi vendite aggressive.

Nota*: il punto di controllo (POC) è il prezzo al quale si è verificato il volume di trading più alto su ogni footprint.

Se scomponiamo il grafico a footprint (FPC), estratto da Exochart, possiamo osservare due cose:

• Le offerte (bid) sul lato sinistro
• Le richieste (ask) sul lato destro

Puoi iniziare a farti un'idea della relazione tra il volume delle offerte (bid) e delle richieste (ask).

Se un venditore aggressivo vuole entrare sul mercato, deve fare un'offerta (bid). Al contrario, un acquirente aggressivo non può aspettare che un ordine limite (limit order) venga eseguito, deve richiedere l'esecuzione dell'ordine a mercato (market order). L'intero processo si riflette nel grafico a footprint (FPC).

Gli FPC per anticipare offerta, domanda e PREZZO!

Quando gli acquirenti si mostrano più aggressivi, il numero diventa verde. Questo significa che ci sono più acquirenti che venditori. Al contrario, quando i venditori sono più aggressivi, il numero sul footprint diventa rosso.

I prezzi si muovono quando c'è uno squilibrio (imbalance) tra offerta e domanda. Come trader, dobbiamo impegnarci a riconoscere questi squilibri.

Quando vedi accumulazioni successive che evidenziano questi squilibri (imbalance), questo mostra generalmente che i partecipanti al mercato (acquirenti o venditori) stanno diventando più aggressivi. Possiamo quindi cercare di qualificare i trade in base al punto in cui si verificano questi squilibri.

Per esempio, se il footprint mostra un imbalance di acquisti nella parte inferiore del range, questo rappresenta generalmente un potenziale livello di supporto.

Tuttavia, se vediamo un imbalance importante di acquisti in cima alla candela, questo può indicare dei long intrappolati e una possibile inversione.

Vale lo stesso, al contrario, in caso di imbalance in vendita.

Analisi dell'Order Flow = Analisi Tecnica?

Considerato l'approccio utilizzato per l'analisi dell'order flow, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un'altra forma di analisi tecnica, ma non è del tutto esatto.

L'analisi tecnica dipende dall'utilizzo di strumenti programmati matematicamente per formulare un'ipotesi su dove possono verificarsi i cambiamenti di prezzo, per esempio lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è comunemente utilizzato per l'analisi tecnica.

D'altra parte, l'analisi dell'order flow permette ai trader di vedere come evolve il mercato in tempo reale, grazie alle informazioni statistiche menzionate in precedenza. L'analisi dell'order flow ti permette quindi di prendere decisioni immediate e consapevoli, il che, unito agli strumenti di analisi tecnica, rafforza la capacità di un trader di minimizzare le perdite e massimizzare i guadagni.

Analisi dell'Order Flow: Vantaggi

Se il prezzo è funzione della domanda e dell'offerta, come presuppone l'analisi tecnica, questo non è tutto. La domanda e l'offerta sono determinate dalle emozioni delle persone e dai loro bisogni attuali e futuri

L'analisi dell'order flow ci permette di vedere chiaramente dove acquirenti e venditori entrano sul mercato. Un diagramma di order flow ci permette di determinare la forza di acquirenti e venditori, di vedere i minimi e i massimi deboli, e molto altro. In sostanza, ci permette di prendere decisioni molto più consapevoli.

Ci permette anche di vedere cosa succede sul mercato in un momento preciso, il che ci permette di sfruttare al meglio le opportunità di trading quando si presentano.

Order Flow: La Mia Opinione e Conclusione

In conclusione, il trading basato sull'order flow presenta numerosi vantaggi:

• Ci aiuta a vedere quando il comportamento del mercato sta per cambiare, nel momento stesso in cui accade.
• Ci mostra le ragioni per cui il prezzo ha cambiato direzione a un livello particolare.
• Ci rivela i cambiamenti di dinamica nella domanda e nell'offerta, così sai se devi o no uscire da un trade che rischia di diventare perdente.
• Ci permette di determinare il momento migliore per aprire un trade.
• Ci permette di fare trading con molto meno rischio e stress.

Il trading basato sull'order flow (OFT) elimina il rumore, permettendo ai trader di concentrarsi su ciò che accade sul mercato. Dopotutto, un grafico pieno di una moltitudine di indicatori può indicare che il prezzo salirà, ma non è necessariamente ciò che accadrà. Allo stesso modo, l'analisi fondamentale può indicare che il mercato correggerà, ma ciò che sembra dover accadere non è sempre, tutt'altro, ciò che accadrà.

Se pensi che l'Order Flow sia un indicatore tecnico che vale la pena approfondire, ti consiglio una formazione che va più a fondo ed è accessibile a tutti: Order Flow & Footprints!

Ti senti pronto/a ad analizzare l'Order Flow e a trasformarlo nel tuo Edge?!

Allora, ti consiglio 2 siti in più rispetto alla formazione qui sopra!

1. Exocharts è il più importante ed è quello che uso
2. Quantower è anch'esso una buona soluzione

Se ti mancano ancora alcune nozioni, ti invito a una piccola rilettura! Ho anche un tutorial su Youtube che può darti una mano con qualche caso pratico! Per altra formazione trading gratuita, c'è la mia formazione trading gratuita, ovviamente. Forse ti interessano anche le mie formazioni gratuite sul Market Profile e il Volume Profile…