Média Móvel | a Formação de Trading Gratuita do Captain

Dominar as médias móveis e a média móvel exponencial é uma vantagem e tanto quando se trata de realizar uma análise técnica dos mercados financeiros que interessam a você para fins de especulação. Aqui está uma formação de trading teórica que vai te permitir se iniciar nesse indicador já bastante popular!

1. Os Diferentes Tipos de Média Móvel

2. Introdução às Médias Móveis e às Médias Móveis Exponenciais

Os Diferentes Tipos de Média Móvel

As médias móveis são indicadores técnicos de análise técnica amplamente utilizados no trading para identificar a direção da tendência de um ativo. Elas suavizam os preços dos ativos em um determinado período para fornecer uma visão geral da tendência. Existem vários tipos de médias móveis, cada uma com suas características e aplicações específicas.

Para começar, aqui está uma apresentação completa dos diferentes tipos de médias móveis que podem ser usadas no trading.

1. Média Móvel Simples | SMA ou MMS

A Média Móvel Simples (SMA) é o tipo mais básico de média móvel. Ela é calculada somando os preços de fechamento de um ativo em um determinado período e depois dividindo essa soma pelo número de períodos. A SMA fornece uma média suave dos preços e pode ajudar a identificar a direção da tendência de longo prazo. No entanto, ela pode ser relativamente lenta para reagir às mudanças de preço mais recentes.

Fórmula de cálculo de uma média móvel simples:

P1, P2,…,Pn são os preços de fechamento para os n períodos.

n é o número total de períodos.

2. Média Móvel Exponencial | EMA ou MME

A Média Móvel Exponencial (EMA) dá mais importância aos preços mais recentes graças a um sistema de ponderação exponencial. Isso significa que ela reage mais rapidamente às mudanças de preço em comparação com a SMA. A EMA é particularmente útil para estratégias de trading que exigem uma identificação rápida das mudanças de tendência.

V é o preço de fechamento do dia.

α é a constante de suavização, calculada como em uma média de n períodos.

EMAontem é o valor da EMA para o período anterior.

3. Média Móvel Ponderada Linear | LWMA ou MMP

A Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) também dá mais peso aos dados mais recentes, mas a ponderação aumenta linearmente para os dados mais recentes. Ela reage, portanto, mais rapidamente às variações de preço do que a SMA, mas menos rapidamente do que a EMA. A LWMA é frequentemente usada para confirmar tendências em mercados de movimento rápido.

4. Média Móvel Suavizada | MMSu ou SMMA

A Média Móvel Suavizada (SMMA) é semelhante à SMA, mas suaviza ainda mais as flutuações de preço redistribuindo o último preço em todo o período. É menos comum do que a SMA e a EMA, mas pode ser útil para filtrar o ruído do mercado em ambientes de trading mais estáveis.

5. Média Móvel Adaptativa | AMA ou MMA

A Média Móvel Adaptativa (AMA) ajusta sua sensibilidade de acordo com a volatilidade do mercado. Ela se torna mais sensível durante períodos de alta volatilidade e menos sensível durante períodos calmos. Isso permite que a AMA se adapte às condições variáveis do mercado, oferecendo uma vantagem na detecção de tendências em mercados muito voláteis.

6. Média Móvel de Hull | HMA

A Média Móvel de Hull (HMA) usa a ponderação das médias móveis para melhorar a responsividade. Ela combina várias médias móveis de diferentes períodos para criar uma média mais suave e mais rápida. A HMA foi projetada para reduzir o atraso e aumentar a precisão da detecção de tendências.

7. Média Móvel Variável | VMA

A Média Móvel Variável (VMA) ajusta seu comprimento de acordo com as flutuações do mercado. Seu período varia conforme a volatilidade, o que permite uma melhor adaptação às condições específicas do mercado. A VMA pode ser muito útil em mercados fortemente voláteis.

8. Média Móvel Exponencial Dupla | DEMA

A DEMA usa duas médias móveis exponenciais para reduzir o atraso. Ela é calculada subtraindo uma EMA de período mais longo de uma EMA de período mais curto, o que permite obter uma média mais reativa às mudanças de preço.

9. Média Móvel Exponencial Tripla | TEMA

A TEMA amplia o conceito da DEMA incorporando uma terceira média móvel exponencial. Isso reduz ainda mais o atraso e melhora a responsividade aos movimentos de preço, tornando a TEMA útil para estratégias de trading de curto prazo.

Cada tipo de média móvel tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende da estratégia de trading, do estilo de investimento e das condições específicas do mercado. Traders experientes costumam combinar vários tipos de médias móveis para criar sistemas de trading mais robustos e flexíveis.

Pessoalmente, eu me contento em cruzar os 2 primeiros tipos com outros dos meus indicadores favoritos. Isso me basta no meu sistema, mas não hesite em testar outros que talvez sejam mais adequados para você!

Como Usar as Médias Móveis ou Moving Average?!

Inicialmente, as médias móveis são usadas para definir cruzamentos, ou “cross” em inglês.

O cruzamento das médias móveis é definido pela interseção de 2 médias móveis, ele pode anunciar uma mudança de tendência. Quando uma MM curta 50, por exemplo, cruza para cima uma MM de 200 dias, trata-se então de um “Bullish cross”.

Quando a média móvel de menor período cruza uma maior para baixo, trata-se então de um “bearish cross” e de um sinal de venda.

Observação: os cruzamentos são bastante “úteis”, mas também não são o ideal, pois costumam ser percebidos tarde demais.

Existem métodos muito mais eficazes e é exatamente nisso que vamos focar a seguir, com os Suportes & Resistências e a definição de uma tendência clara.

• Quando o preço está abaixo ou acima de uma MM ou MME específica.
• Quando uma MM ou MME está ascendente ou descendente.

Também vamos abordar como antecipar a volatilidade e se preparar para um grande movimento usando a fase de compressão.

Os Suportes e Resistências

Usar as MM E MME para definir S e R eficazes é bastante preciso; aliás, é um dos usos das Médias Móveis que eu mais prefiro.

Na verdade, é possível usar as Médias Móveis da mesma forma que usamos nossas linhas horizontais e diagonais no preço: como suportes e resistências.

Pessoalmente, tenho o hábito de focar nas MA100, EMA200, MA 300 e EMA 13 para meus suportes e resistências.

As EMA 34 e EMA55 também são úteis para confirmar meus níveis quando faço scalping e intraday.

No geral, essas são as mais eficazes, mas alguns gostam de adaptá-las ao seu uso pessoal.

Vale notar, porém, que a EMA ou MME 200 no 4H é extremamente eficaz!

Em um mercado Bullish com uma tendência clara, é importante focar nos coins que estão acima dessas Médias Móveis ditas chave.

Nesse caso, é recomendado comprar os re-testes ou pullbacks.

É uma estratégia que funciona bem, então recomendo fazer seus backtests. Se o mercado ficar baixista ou entrar em range, comprar em pull back se torna uma má estratégia.

É perfeitamente possível aprofundar o assunto, mas vamos passar agora para os “ângulos” e a “inclinação” ( slope ), que são mais significativos.

O objetivo é otimizar o seu timing para aproveitar oportunidades enquanto otimiza seus pontos de entrada. O objetivo é simples: identificar as fases de compressão graças às Médias Móveis.

O que é importante lembrar sobre este primeiro ponto é que os suportes e resistências deduzidos a partir da Média Móvel e da Média Móvel Exponencial são sempre mais sólidos em timeframes importantes do que em timeframes pequenos.

É o mesmo que com o Price Action … Aqui não há pegadinha!

O “Slope” nas Médias Móveis e MM Exponenciais

Acabamos de ver que as Médias Móveis podem ser usadas para definir suportes e resistências.

No entanto, lembre-se de que nem todos os suportes e resistências devem ser tratados e analisados da mesma forma. Aprenda a hierarquizá-los!

Uma Média Móvel descendente sempre constitui um suporte mais sólido do que quando define uma resistência: há mais chances de ela agir como resistência do que como suporte.

Ao contrário, uma Média Móvel ascendente sempre constitui um suporte mais sólido do que quando define uma resistência: há mais chances de ela agir como suporte do que como resistência.

Como Operar com as Médias Móveis?!

Quando a estrutura de mercado é bearish/descendente, e o preço toca as Médias Móveis e Médias Móveis Exponenciais, normalmente podemos considerar que se trata de uma resistência. Ela pode, portanto, ser usada como sinal para shortar ( = ser vendedor ).

Ao contrário, quando a tendência é bullish/ascendente, e o preço toca as MM, geralmente podemos considerar que se trata de um suporte. Trata-se, portanto, de um sinal para entradas long ( compradoras )

Quando a tendência não está clara, isso significa que estamos em fase de consolidação ou acumulação. Nesse caso, a menos que você opere fundamentos e esteja disposto a segurar (holdar) no médio ou longo prazo, é melhor ficar em modo de observação até que uma tendência clara surja.

Sempre repetem a mesma mensagem para os iniciantes: “buy the dip”: comprar as quedas, mesmo em tendência de baixa. Que perigo e, principalmente, que risco…

Comprar os Dips é um bom método quando a tendência é de alta. Em tendência de baixa, é o contrário!

Entrar em um long quando a tendência de alta não está confirmada tem muito mais a ver com FOMO e promessas do que com elementos críveis e coerentes. Depois, a decisão é sua, mas eu desaconselho fortemente, a menos que você seja literalmente “iniciado”, o que duvido bastante… a menos que você seja “iniciado”.

Mesmo quando você está flertando com um bottom, isso não faz sentido, pois vai te custar taxas para entrar em uma posição, isso é certo, ao contrário … da tendência.

Em um mercado em alta, temos uma chance única de conseguir quase tudo e crescer rapidamente. Lembre-se, principalmente, de que investir em posições que não mostram nenhum sinal favorável em relação à sua estratégia é tão prejudicial quanto um trade sem Stop Loss.

Na parte seguinte, veremos como identificar as fases de compressão graças às Médias Móveis e assim identificar os coins “ prontos para entrar em ação ” …

Aqui está um exemplo com CREAM

Compressão VS Extensão

Após uma compressão, notamos uma extensão ou expansão. Devido à volatilidade que segue a compressão, as MM e MME divergem, observando-se, portanto, um spread entre MM e MME.

O próximo passo é observar qual delas, a Média Móvel ou a Média Móvel Exponencial, vai assumir o papel de suporte em tendência de alta. Isso pode nos ajudar a adicionar algumas entradas em scalping, por exemplo.

É aí que as MME chamadas secundárias, como EMA34 e EMA55, entram em jogo.

Compressão em Média Móvel – Definição e Importância

Os suportes e resistências são uma coisa. Mas o que acontece quando você está em um suporte na Média Móvel e percebe uma forte resistência logo acima?

O que acontece se várias médias móveis constituem possíveis suportes em um retracement? Qual delas é a mais sólida e qual será, então, meu ponto de invalidação?

Uma compressão em Média Móvel é definida em um timeframe específico pelas Médias Móveis ditas chave, se comprimindo em uma faixa particularmente estreita.

Vamos estudar 2 tipos diferentes de compressão: a compressão que leva a uma eventual reversão de tendência e aquela que leva a uma continuação de tendência.

Trata-se, de certa forma, de uma versão aprimorada das Bandas de Bollinger, que permite antecipar a volatilidade.

A ideia é a seguinte; ver as médias móveis se comprimindo abaixo do preço é fácil de entender, pois elas funcionam como um suporte clássico.

Por outro lado, é comum ver médias móveis apontando para baixo, funcionando como resistência logo acima do preço.

Poderíamos pensar que se trata de um sinal de baixa, mas isso muitas vezes significa que uma fase de acumulação é necessária antes de uma reversão de tendência ou de uma reacumulação no caso de uma continuação de tendência.

De fato, um coin que acabou de fazer um novo fundo mais baixo ou que faz retracement imediatamente após uma alta tem muito pouca chance de formar um V bottom.

Daí a necessidade de observar as fases de compressão!

O principal interesse em identificar compressões é encontrar pontos de entrada de alta probabilidade evitando o risco de entrar cedo demais. Sinceramente, já me aconteceu de notar compressões simplesmente abrindo o coinmarketcap. Às vezes, é tão evidente que esse sinal é realmente importante de dominar.

As compressões em MM são simplesmente uma forma diferente de abordar as consolidações do Price Action. Em muitos casos, isso se mostra uma ferramenta poderosa em comparação com os clássicos triângulos, canais ou a simples definição de tendências via price action.

Assim como os suportes e resistências, você notará compressões em determinados Timeframes que não serão necessariamente visíveis em um timeframe superior, daí a importância de operar seu sinal apenas no timeframe que você escolheu, ou então será necessário buscar convergências em timeframes superiores.

Exemplos de Compressão Evidenciados pelas Médias Móveis:

Você encontrará, nesta pasta do drive, todos os exemplos exibidos acima:

Ordem nas MM e Médias Móveis Exponenciais

Os exemplos apresentados anteriormente são centrados nas compressões e na continuação de tendência. Nesse caso, você observa de baixo para cima! Tivemos as MA 300, as EMA 200, MA 200, MA 100 para as Médias Móveis em macro

Se olharmos para compressões que precedem uma reversão de tendência, a ordem é o oposto ( partindo de baixo para cima: MA100, MA200, EMA200, MA300 )

A ordem é crucial, pois a tendência só pode ser considerada verdadeiramente revertida se as MA/EMAs estiverem na ordem correta.

Geralmente, em observações de longo prazo, prefiro a EMA200 em vez da MA200, mesmo que as duas funcionem.

O fato é que a EMA 200 sempre estará situada entre as MA100 e MA300. Isso garante o formato de “copo” que nos permite trabalhar facilmente com sinais claros. Isso não acontecerá com a MA200. Convido você a verificar por conta própria em backtest para entender )

Se você usa a MA200, deve prestar atenção especial, pois, ao contrário da EMA200, não há garantia de que ela esteja entre a MA100 e a MA300.

Isso também se aplica às médias móveis exponenciais de curto prazo (EMA13 e 21 ou 25, 34 e 55).

Uma tendência de curto prazo é considerada em consolidação até que as MA25, 34 e 55 estejam alinhadas na ordem correta. Vamos aprofundar o assunto um pouco mais adiante, no capítulo MA & Chop.

Antes de mais nada, convido você a olhar para o caso mais simples e mais convencional, ou seja, o gráfico em Daily mostrando uma acumulação e uma rápida reversão..

A Reversão no Daily:

• Todas as MA/EMAs estão descendentes = sem Long.
• Um suporte é encontrado. O Price Action usual convida você a comprar, mas o custo dessa oportunidade costuma ser bem alto. Além disso, você não está livre de novas mínimas enquanto a tendência permanecer efetivamente baixista.
• As MA/EMAs se achatam e se estreitam.
• Todas as MAs estão alinhadas na ordem correta.
• No Daily, as MA100, MA200, EMA200 e MA300 devem retomar essa ordem.

Médias Móveis Exponenciais: a ordem necessária para shortar

O princípio é bem semelhante ao que acabamos de observar para as MAs no contexto de Longs.

As EMAs usadas são 13 e 21 ou 25, 34 e 55, com a 89 opcional. Trata-se aqui da ordem necessária para um sinal Bullish ( Long ). A ordem deve ser o oposto para um sinal Bearish ( Short ).

Foque nos timeframes a partir de H4 e inferiores.

Você normalmente vai notar uma importante convergência de todas as compressões em MA. Fique atento aos sinais das EMAs cujo viés direcional é o mesmo das suas compressões em MA no Long. Isso vai te ajudar a refinar o timing!

Se você está familiarizado com o indicador “Guppy”, saiba que ele funciona da mesma forma. A única diferença é que o Guppy pode “reverter” mesmo que as EMAs estejam na ordem correta, podendo assim nos dar sinais errados.

A Natureza Fractal das MA/EMAs

Vamos tomar a EMA200 no H4, H1, M15 e M5 em um coin, como exemplo.

Na maioria dos Swaps de Perp em Altcoin, você observará que a EMA200 age como suporte e resistência em todos os timeframes.

Padrões como as compressões podem ser observados em um único timeframe. Quanto mais importante for o timeframe em que se nota o padrão, maior será o movimento esperado.

É exatamente como quando você trabalha com padrões em triângulo ou com suportes horizontais.

Assim como em outras estratégias, os níveis definidos pelos timeframes importantes serão mais sólidos do que nos timeframes pequenos.

Trata-se da base do sistema dedicado ao scalping em vários timeframes na parte 4 deste material. É uma descrição fiel, caso você queira começar os backtests antes de mergulhar na parte 4 do material.

Os gráficos em daily descrevem o viés de alta ou de baixa, assim como a volatilidade no Intraday.

Os gráficos em H4 nos dão uma indicação do tipo “Choppiness”. De fato, vimos que uma compressão em H4 gera movimentos importantes.

O oposto também é verdadeiro: uma falta de compressão indicará que temos mais chance de ver o preço em “range”, perfeito para o scalping!

Quanto aos pontos de entrada, convido você a se concentrar no timeframe H1, no qual poderá depois refinar o timing em compressões no M15.

O setup ideal é um suporte Long no daily (ema13) enquanto o preço faz range entre as MA300 e MA100 no H4.

Use as MA100/EMA 200 no H1 e, principalmente, fique atento à inclinação e aos ângulos das MAs.

Ao acumular sinais favoráveis ao cenário previsto, sua taxa de acerto aumenta consideravelmente! Para lembrar, cada sinal ou intuição deve absolutamente ser confirmado por indicadores de natureza diferente daquele que inicialmente despertou nossa atenção. Às vezes, tudo fica claro com uma única observação, mas isso continua sendo bem raro!

Um sinal de confluência adicional seria constatar uma ordem das EMAs correspondente a um sinal Short.

A ordem é realmente essencial nesse caso!

Análise das MA e EMAs | o modo “preguiçoso”

Atenção, esse modo não sugere que você deva esquecer o sistema completo. No entanto, ele pode te permitir economizar tempo e, assim, reduzir seu custo por entrada.

A ideia é posicionar as MA100, EMA200 e MA300 em um gráfico no H1 e em um gráfico no H4, a fim de verificar as possibilidades de convergência entre as compressões dos 2 gráficos, para obter pontos de entrada em Swing.

Aplique a fórmula habitual no seu gráfico em H4: MA100, EMA200, e MA300.

Adicione a MA25 ( que corresponde à MA100 no H1), a EMA100 e as EMAs ditas de short (13, 21, 34, 55).

Apague os pavios ou os ignore durante a sua análise.

Por fim, você pode entrar Long nas “Super Convergências”. Uma super convergência é um pouco como um Bullish Cross. No entanto, obtemos uma nuvem de pontos ultra próximos de todas as MAs e EMAs descritas acima.

Idealmente, a EMA200 no H4 está plana e todas as EMAs Short no H4 a cruzam por baixo.

Depois de tudo o que já li e observei sobre as MME e MM, essa é de longe a melhor utilização que já testei e apreciei. Não é o pilar da minha estratégia, mas é uma abordagem de que gosto bastante, principalmente quando busco confluências de sinais ou quando ainda existe alguma dúvida.

Também abro esse assunto para permitir que você amplie seus horizontes sobre diferentes estratégias. O objetivo é, portanto, variar as abordagens, para permitir que você otimize suas estratégias e a aquisição de sinais.

Lembro que estudar uma estratégia não é a mesma coisa que entrar em um trade e ver se funciona…

Você deve testar uma estratégia em uma amostra considerável de operações, senão isso não tem nenhum sentido.

Bons trades a todos,

OBS: não existe nenhuma fórmula mágica além de: rigor, regularidade, consistência e introspecção.