VWAP Trading | a Formação do Captain

Você nunca ouviu falar do termo VWAP?! Pois bem, aqui está uma oportunidade de resolver isso! Trata-se de um indicador técnico chamado Volume Weighted Average Price ou, em português: preço médio ponderado por volume.

Essa ferramenta é usada em análise técnica pelos algoritmos, assim como pelos traders institucionais nos mercados financeiros.

O indicador VWAP é exibido na forma de uma linha, como as médias móveis que encontramos em um gráfico. É um indicador voltado para estratégias do tipo day trading – intraday.

Cálculo do VWAP

O Volume weighted average price é calculado tirando a média entre a máxima, a mínima e o fechamento da sessão. Em seguida, esse preço médio é ponderado pelo volume total negociado durante a sessão diária.

Volume weighted average price = (Preço médio * Volume) / Volume acumulado

É importante observar que, por padrão, o indicador se reinicia a cada início de sessão, ou seja, no fechamento diário. Ele é, portanto, perfeito para traders que usam timeframes inferiores a uma hora.

Preço médio ponderado pelo volume e média móvel

Mesmo que esse indicador possa parecer semelhante às médias móveis, o cálculo é completamente diferente.

O Volume weighted average price é calculado multiplicando o preço médio pelo volume acumulado e depois dividindo o resultado pelo volume total.

Uma média móvel simples (SMA) incorpora o preço, mas não o volume.

A SMA é calculada somando os preços de fechamento de um período escolhido (por exemplo, 200 dias) e depois dividindo o total pelo número de períodos (200).

VWAP no TRADINGVIEW

Para encontrar esse indicador técnico no TradingView, vá até a janela “indicadores”, digite vwap na barra de busca e selecione:

Trata-se do preço médio ponderado por volume em português, ou Volume weighted average price para os falantes de inglês.

Só para lembrar, o vwap é calculado em uma sessão, ou seja, em um período diário.

Quanto às configurações, eu modifico apenas a aba de estilo desta forma:

Depois de instalado o indicador técnico, é assim que o seu gráfico fica:

O Regulamento

• Agora você já sabe: o VWAP se reinicia a cada início de sessão, por isso eu o considero menos confiável nas primeiras horas.
• Recomendo o uso para scalping e priorizo minhas entradas entre 1 minuto e 5 minutos.
• Fico atento quando o preço fica em range em torno do Vwap sem se afastar, isso pode gerar sinais contraditórios, prefiro esperar uma reação do preço.
• Eu NUNCA opero um cruzamento imediato entre o preço e o VWAP. Prefiro, de longe, operar os pullbacks depois que a linha do indicador for bem rompida.

Identificar as tendências

A identificação de tendências é uma grande vantagem do uso desse indicador técnico. O princípio é bem simples, mas pode ser muito útil, principalmente quando usado para confirmar sinais de trading.

• A tendência de alta é caracterizada por preços sendo negociados acima da linha VWAP.
• A tendência de baixa é caracterizada por preços sendo negociados abaixo da linha VWAP.
• O mercado lateral é caracterizado por preços sendo negociados acima e abaixo da linha VWAP.

No entanto, é preciso ter em mente que eu uso o Volume weighted average price em timeframes menores, portanto não se trata de uma tendência de longo prazo.

Suportes e Resistências

Um dos usos mais simples do VWAP é o princípio de suporte/resistência, da mesma forma que uma média móvel.

Pode ser interessante encontrar ali pontos de entrada ou de saída.

Ponto de entrada

Se o PREÇO está abaixo da VWAP, é preferível buscar shorts, e não longs.

Se o PREÇO está acima, é preferível buscar longs.

Se o preço se afasta fortemente da linha do indicador, isso indica uma tendência forte. Quanto mais tempo ele fica afastado, mais forte é o movimento.

Nesse tipo de caso, um reteste (pullback) oferece um ótimo setup de alta probabilidade.

VWAP Trading: Situação prática

Eu NÃO faço nenhum trade usando apenas o VWAP.

Sempre tento encontrar convergências com elementos técnicos como Fibonacci, os suportes e resistências e, claro, com a Price Action em geral!

VWAP Ancorado

Como vimos antes, o VWAP se reinicia por padrão a cada fechamento de sessão.

No entanto, o Tradingview oferece o VWAP ancorado, que você encontra diretamente na paleta de ferramentas.

Anchor Volume Weighted Average Price | Qual a utilidade?!

Eu uso o VWAP ancorado (anchor vwap) em um movimento bem específico.

No exemplo abaixo, ancorei o vwap no início de um movimento de baixa que rompeu um suporte chave.

Note que o preço testa uma vez o vwap antes de rompê-lo para cima, ao mesmo tempo em que o suporte se torna resistência.

É importante observar que, ao contrário do vwap simples, o VWAP ANCORADO não se reinicia a cada sessão, ele é contínuo ao longo do tempo.

VWAP – Conclusão

O vwap é um indicador interessante na minha estratégia de scalping, principalmente quando me dá sinais de convergência com outros elementos técnicos.

Ainda assim, como toda teoria, não hesite em fazer backtests, brincar com esse indicador para se sentir confortável com a ferramenta antes de fazer seu primeiro trade.

Aliás, não há dúvida de que existem inúmeras estratégias com o VWAP.

Não hesite em compartilhar as suas comigo no meu DISCORD.