Take Profit com Average True Range (ATR): Guia Completo

No universo do trading de mercados de risco como o das criptomoedas, a gestão de risco é fundamental para garantir uma rentabilidade de longo prazo. Uma das estratégias mais eficazes para gerenciar esses riscos é o uso sistemático dos níveis de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL). Essas duas ferramentas, absolutamente essenciais, permitem definir com antecedência os níveis de preço nos quais você deseja fechar uma posição. Isso permite garantir os resultados esperados, sejam eles positivos (TP) ou negativos para o seu P&L.

Take Profit: Definição | O que é o Take Profit

O Take Profit é uma ordem automática que fecha uma posição quando o preço atinge um determinado nível que corresponde a um cenário favorável e a lucros. O objetivo é travar os ganhos quando o mercado atinge um preço favorável.

Take Profit & Stop Loss: Por Que São Tão Importantes?!

Por que usar o Take Profit?

1. Automação dos ganhos: permite garantir os lucros sem precisar monitorar o mercado o tempo todo. Mesmo que nossa psicologia e nossa atenção fossem perfeitas, o preço esperado pode ser atingido em questão de instantes!
2. Redução do estresse: ao definir um nível de lucro com antecedência, os traders podem evitar decisões impulsivas.
3. Gestão da estratégia: ajuda a estruturar uma estratégia de trading clara e disciplinada.

Stop Loss ou SL | O Que É o Stop Loss

O Stop Loss é uma ordem automática que fecha uma posição quando o preço atinge um determinado nível desfavorável. Ele foi criado para limitar as perdas e proteger o capital do trader.

Por que usar o Stop Loss?

1. Proteção do capital: evita que as perdas se tornem excessivas e protege o capital investido.
2. Disciplina no trading: ao definir um limite de perda com antecedência, os traders permanecem disciplinados e evitam comportamentos emocionais.
3. Gestão de risco: faz parte integrante de toda estratégia de gestão de risco eficaz.

Stop Loss e Take Profit | Como Usar

Cada trader tem seu próprio método para definir os níveis de Stop Loss e Take Profit. Veja a seguir algumas metodologias clássicas:

Porcentagens Fixas

Definir níveis de TP e SL com base em uma porcentagem fixa do preço de entrada. Por exemplo, um trader pode decidir realizar lucros em +5% e cortar as perdas em -3%.

Suporte e Resistência

Usar os níveis de suporte e resistência para determinar onde posicionar os TP e SL. Os traders costumam buscar realizar lucros antes de níveis de resistência importantes e posicionar os SL abaixo dos níveis de suporte.

Médias Móveis

Usar as médias móveis como pontos de referência para os níveis de TP e SL. Por exemplo, um trader pode posicionar um TP no nível de uma média móvel de longo prazo e um SL abaixo de uma média móvel de curto prazo.

Níveis de Fibonacci

Usar os retracements de Fibonacci para definir os níveis de TP e SL. Os níveis-chave, como 38,2%, 50% e 61,8%, costumam ser usados como pontos de referência.

Por Que Usar o ATR Pode Ser a Melhor Opção?!

Embora esses métodos tradicionais sejam amplamente utilizados, eles apresentam certas limitações. Por exemplo, as porcentagens fixas não levam em conta a volatilidade atual do mercado, o que pode causar acionamentos prematuros dos SL em mercados voláteis ou TP excessivamente ambiciosos em mercados calmos.

O Average True Range (ATR) supera essas limitações ao ajustar os níveis de TP e SL de acordo com a volatilidade do mercado. Veja por que o ATR costuma ser considerado uma abordagem melhor:

1. Adaptabilidade à Volatilidade: o ATR ajusta automaticamente os níveis de TP e SL de acordo com a volatilidade do mercado. Quanto mais volátil o mercado, maior o ATR, o que permite posicionar níveis mais amplos e evitar acionamentos prematuros.
2. Simplicidade de Cálculo: o ATR é relativamente simples de calcular e integrar às estratégias de trading, o que o torna uma ferramenta acessível até para traders iniciantes.
3. Uso Versátil: pode ser usado em qualquer timeframe e para qualquer ativo, o que o torna extremamente versátil.

Average True Range (ATR) | Introdução

Para definir esses níveis da melhor forma possível, é essencial utilizar indicadores técnicos confiáveis. O Average True Range (ATR) é um desses indicadores. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o ATR mede a volatilidade do mercado calculando a média das diferenças entre os preços mais altos e mais baixos em um determinado período. Esse indicador é particularmente útil para ajustar os níveis de TP e SL de acordo com as condições atuais do mercado.

Como Usar o ATR para Posicionar os Níveis de TP e SL

O ATR pode ser usado para definir níveis de TP e Stop Loss dinâmicos que se ajustam de acordo com a volatilidade do mercado. Por exemplo, um trader pode decidir posicionar seu TP em três vezes o ATR e seu SL em uma vez o ATR. Esse método garante que os níveis de TP e SL sejam proporcionais à volatilidade atual, o que pode melhorar a performance da estratégia de trading.

Apresentação do Nosso Script para TradingView

Para ajudar os traders a integrar o ATR de forma eficaz em sua estratégia de posicionamento de TP e SL, desenvolvemos um script para o TradingView. Esse script não apenas calcula o ATR, mas também ajusta os níveis de TP e SL para incluir as taxas de transação, garantindo assim que os lucros e prejuízos líquidos sejam otimizados.

Como Calcular Take Profit & Stop Loss com um Script para TradingView

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Explicação do Script

1. Parâmetros do Usuário:
   • Length: o período de tempo usado para o cálculo do ATR.
   • Smoothing: o tipo de média móvel usado para suavizar o ATR.
   • TP Multiplier: o multiplicador usado para calcular o nível de Take Profit.
   • SL Multiplier: o multiplicador usado para calcular o nível de Stop Loss.
   • Frais: o percentual de taxas de transação.
2. Cálculo do ATR:
   • O script calcula o ATR utilizando o método de média móvel escolhido.
3. Inclusão das Taxas:
   • Os níveis de TP e SL são ajustados para incluir as taxas de transação. Isso garante que os lucros e prejuízos líquidos levem em conta os custos de trading.
4. Exibição:
   • Os valores do ATR e dos níveis de TP e SL para posições longas e curtas são exibidos em uma tabela na parte inferior do gráfico.

Como Usar o Script?

Configure o script no TradingView de acordo com o nível de TP e SL que você deseja e adicione as taxas da corretora que você utiliza.

O script exibe automaticamente os níveis de TP e SL a serem inseridos no seu trade.

• Em verde para uma posição Long
• Em vermelho para uma posição Short

Conclusão

Usar o Average True Range (ATR) para definir os níveis de Take Profit e Stop Loss é uma estratégia eficaz para gerenciar o risco no trading de criptomoedas. Ao incluir as taxas de transação nesses cálculos, você pode garantir que seus lucros e prejuízos líquidos sejam otimizados, o que é fundamental para uma estratégia de trading rentável. O script para TradingView apresentado acima é uma ferramenta poderosa que ajuda a automatizar esse processo, tornando seu trading mais preciso e eficiente.

Vantagens do Uso do Script

1. Automação: o script automatiza o cálculo e o ajuste dos níveis de TP e SL, o que reduz os erros humanos.
2. Economia de Tempo: ao automatizar esses cálculos, os traders podem se concentrar em outros aspectos da sua estratégia.
3. Precisão: a inclusão das taxas de transação garante que os níveis de TP e SL sejam precisos e otimizados para maximizar os lucros e minimizar as perdas.

Em resumo, o script para TradingView baseado no ATR é uma ferramenta que interessará a todo trader que deseja otimizar seus níveis de Take Profit e Stop Loss levando em conta as taxas de transação, que podem variar bastante de acordo com o seu volume ou com a corretora que você utiliza. Use-o para aprimorar sua estratégia de trading e aumentar suas chances de sucesso no mercado de criptomoedas.

A Live em Que o FX Explica ATR vs TP

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