Cum îți construiești un Sistem de Trading

După tutorialul meu despre planul de trading, iată tutorialul meu despre Sistemul de Trading. Dacă cele două îți sunt încă greu de diferențiat, te invit să recitești formarea/tutorialul meu despre planul de trading, pentru că profit de acest articol ca să fac bine diferența dintre jurnal, plan și sistem de trading.

Lectură plăcută!

Sistem de Trading: Introducere

Prin definiție, un sistem de trading reunește regulile și principiile care guvernează abordarea unui trader atunci când se pregătește să tranzacționeze pe o piață financiară.

Un sistem de trading prezintă deci tipurile de tranzacții pe care un trader le poate efectua, piețele pe care se poate angaja, configurațiile și structurile specifice pe care se pot baza deschiderile de poziții, gestionarea riscului, regulile privind momentele zilei sau sesiunile de trading etc.

Această listă nu este exhaustivă. Ție îți revine să o completezi!

Există cu siguranță o gamă de posibilități în ceea ce privește gradul de precizie pe care un trader îl poate acorda abordării sale.

Unele sisteme de trading se mulțumesc să ofere indicații generale despre configurații și risc, apoi lasă restul la discreția traderului.

Altele oferă mult mai mult decât atât. Alegerea unuia dintre ele depinde în mare parte de preferințele și de experiența fiecăruia. Vom reveni asupra asta mai târziu.

Sistem de trading | Avantajele unui sistem bun

Un sistem de trading bun definește condițiile în care un trader are cele mai mari șanse să fie rentabil și indică cel mai bun mod de a exploata aceste condiții.

O tehnică bună constă de fapt în a găsi oportunități care arată un raport risc/recompensă asimetric pe structuri tehnice cu probabilitate mare. Asta trece printr-o definire precisă a riscului înainte și după deschiderea pozițiilor tale.

Un sistem de trading bine pus la punct permite evidențierea structurilor profitabile, când și unde se formează, și cum să tranzacționezi în jurul lor ( și, de asemenea, când să le eviți ).

Ideea, dacă vrem să înțelegem interesul unui sistem de trading bine pus la punct, este următoarea:

Tradingul este o activitate foarte dificilă. Rămâne totuși foarte ușor să iei decizii pe un impuls de moment. Planul tău de trading acționează ca și conștiința ta, acel înger păzitor care îți spune:

„Hei, ce faci acolo?! …

… Da, poate, dar mai întâi VERIFICĂM. Regulamentul e regulament!”

Instinctul, cel care vine odată cu anii de experiență, este excelent …

Cel care apare după câteva zile sau câteva săptămâni este cu totul altceva!

Dimpotrivă, un trader dezorganizat nu este profitabil! Unii par a fi, dar dacă sunt profitabili, este pentru că au pus la punct un sistem de trading solid.

Sistemul de trading în 2 cuvinte: rigoare și organizare

Sistem de Trading | „Fundațiile”

Pentru a avea armele necesare ca să definești un sistem de trading solid, este esențial să-ți catalogezi meticulos, mai întâi, deschiderile de poziții fictive ( backtesting ), apoi pe cele reale.

De altfel, nu încerca să reinventezi tradingul în fiecare dimineață, pentru că altfel ești terminat …

Mi se întâmplă (rar) să adaug indicatori la panelul meu de semnale potențiale, dar bazele sunt acolo!

În timpul formărilor mele, te încurajez mereu la un maximum de independență, la reflecție și la spiritul de contradicție, pentru a repune în discuție, în mod constructiv, ceea ce înveți.

Acestea fiind spuse, când merge pentru mine, trebuie să meargă și pentru tine, așa că la început nu ezita să preiei ceea ce funcționează, după mine și după alți traderi, și verifică, pur și simplu! Asta îți va da piste pe care le vei putea rafina cu experiența.

Recenzează-ți toate faptele și gesturile pe piețe și construiește-ți propria paradigmă, propriul algoritm, dar nu te mulțumi doar cu atât!

De fapt, doar odată ce rata ta de reușită este suficientă ca să fii profitabil vei putea construi un sistem definit în întregime de experiența ta personală! Rămâi umil …

Este perfect posibil să construiești un model, scheletul unui sistem de trading derivat din ceea ce ai învățat de la alți traderi, și să-ți construiești registrul, să-i aduci progresiv optimizări și să-l personalizezi în funcție de nevoile și afinitățile tale.

Este, în general, ceea ce le recomand traderilor începători care nu prea știu de unde să înceapă. Recomand și această metodă traderilor intermediari care consideră că au pierdut prea mult timp multiplicând experiențele proaste.

Avantajul este că nu trebuie să (re)inventezi nimic și, dacă alegi sursele potrivite, te sprijini pe o bază solidă de principii de trading.

Riscul, bineînțeles, este să alegi niște amatori și să-ți bazezi regulile pe poveștile de adormit copiii pe care le predau. Este alt subiect, dar orice spirit critic decent te va conduce, în general, în direcția corectă.

Caută persoane sau grupuri credibile, transparente, capabile și ale căror metode funcționează conform propriilor tale teste.

În plus, ceea ce încerci să faci … trebuie să-ți spună ceva! Nu are niciun rost să încerci să aplici ceva ce nu înțelegi, pentru că, dacă înaintezi cu ochii legați, nu ai nicio șansă.

Presupunând că copy trading-ul tău funcționează o vreme, dacă tipul pe care îl copiezi la trade-uri iese la pensie, ieși și tu?

Tocmai de aceea toate planurile de trading pe care le difuzez în cadrul formării mele continue sunt pedagogice! Le explic pentru ca:

1. să poți economisi un timp considerabil pentru a găsi oportunități.

2. să înțelegi de ce și cum am intervenit ca să-mi integrez metoda, treptat.

De reținut:

1. Rigiditatea sistemului tău poate varia … în timp și odată cu succesele!

2. Un sistem de trading bun este esențial pentru a reduce influența aspectului emoțional asupra deciziilor tale.

3. Un sistem de trading se bazează întotdeauna pe conjuncția dintre experiența ta și cea a altor traderi.

Cum să-ți faci un Sistem de Trading

Așa cum am sugerat în introducere, forma și conținutul unui sistem de trading sunt variabile. Acestea fiind spuse, o bază solidă este esențială. Iată deci conținutul tipic al unui sistem de trading „pus pe hârtie”. Nu este nici exhaustiv, nici perfect. De aceea, te invit să-l completezi cu propriile tale reguli.

I. Stilul tău de Trading

Imaginează-ți că sistemul tău este un copac al cărui vârf pornește de la stilul tău de trading.

Într-adevăr, în funcție de dacă vrei să faci scalping agresiv sau swing cu risc scăzut, cea mai mare parte a sistemului tău va fi diferită.

Ideea este să definești tipul sau tipurile de trading care ți se potrivesc (sau care funcționează), termenele și duratele de tranzacție cu care te simți confortabil etc.

Exemplu de definire a unui stil de trading: Sunt în principal un trader direcțional intraday, ușor înclinat spre swing. Tranzacționez folosind suportul/rezistența. Intru la punctele de întoarcere cu un risc bine definit. Tranzacționez de la un nivel la altul (Level to level). Tranzacționez configurații care îmi permit, în general, să știu rapid dacă am dreptate sau nu. Nu-mi place să păstrez poziții mai mult de două sau trei zile.

Acest exemplu poate funcționa pentru tine și poate să nu funcționeze pentru alții. Ție îți revine să găsești stilul care ți se potrivește, este foarte important pentru continuare.

Poate ești un trader de trend care nu se preocupă cu adevărat de punctele exacte de intrare și folosești poate o serie de indicatori care să-ți spună când să intri/ieși. Se poate să nu-ți pese de punctele de întoarcere și să vrei doar să prinzi esențialul mișcării, păstrând de bunăvoie o poziție timp de săptămâni sau luni.

Iată câteva puncte pe care le poți lua în calcul pentru a-ți descrie stilul:

• Care este combinația de Unități de Timp care mi se potrivește cel mai bine?

• Ești capabil psihologic să deschizi și să ții o poziție suficient de mult timp ca să-ți verifici strategia?!

• Poți suporta să fii pe o poziție „la submarin” timp de zile sau săptămâni, în speranța de a prinde un trend mai amplu pe piața opțiunilor, de exemplu?

Sau preferi să intri și să ieși de pe piață mai frecvent, în funcție de structuri intraday bine precise?

De altfel, nu poți ști ce funcționează pentru tine decât verificând!

Te poți descrie drept scalper cât de mult îți place, atâta timp cât nu ai verificat, asta va avea oricum puțină greutate în profiturile tale. Adesea, de altfel, ne credem buni pentru un stil, când de fapt un stil diferit sau chiar complet opus ni se potrivește.

Apoi, poate exista mai mult de un răspuns la aceste întrebări. Stilul tău de trading nu trebuie să fie fixat 100% (chiar dacă asta ar fi probabil util, cel puțin la început).

De exemplu, mulți swing traderi pot și să facă scalping eficient, folosind aceleași tehnici, aplicate pur și simplu pe orizonturi de timp mai mici. În ciuda acestei suprapuneri, așa cum am menționat, este preferabil să începi cu punctul tău forte și să-ți extinzi arsenalul ulterior.

În sfârșit, știi să-ți marchezi limitele; uneori piața este atât de greu de tranzacționat încât e mai bine să aștepți și să-ți pregătești liniștit continuarea.

II. Gestionarea Riscului

Dacă mă cunoști deja puțin, știi cât de mult loc ocupă risk management-ul în metoda și formările mele.

Dacă nu ai auzit încă de asta, nu este deloc o problemă, pentru că tocmai am realizat 2 tutoriale pe acest subiect, ca să-ți permit să-ți stăpânești rapid gestionarea riscului!

Iată deci un prim tutorial scris și un al doilea tutorial video despre gestionarea riscului!

Odată ce ți-ai definit stilul sau stilurile, definirea gestionării riscului tău este primul lucru de făcut, și asta fără ezitare.

Cel mai probabil nu va exista niciun motiv să-ți faci griji pentru altceva, dacă începi vrând să bagi all in …

Aici, nu voi mai insista din nou asupra gestionării riscului, pentru că am făcut-o deja.

Iată totuși 4 puncte esențiale ale gestionării riscului:

1. Cât sunt capabil să dedic tradingului meu fără ca asta să mă deranjeze psihologic în deciziile mele? Nu te pune în situații dificile din punct de vedere financiar, pentru că asta se va resimți imediat în rezultatele tale. Dimpotrivă, dacă îți iei timpul necesar și riscul tău este măsurat, vei fi cu siguranță înclinat să iei decizii optime și să eviți fomo, de exemplu.

2. Ce parte din capitalul meu dedicat tradingului sunt gata să miz pe fiecare trade?!

Personal, recomand să începi cu un risc de 1% MAXIM pe trade ( atenție, asta nu înseamnă că miz 1% din capitalul tău, ci că riști 1% din capitalul tău CF Tuto Stop Loss )

3. Care este planul atunci când am dat greș în mod repetat; care va fi reacția mea în fața înfrângerii, care este procesul optim pentru a răspunde și a reveni în forță?!

4. Care este raportul meu risc/recompensă, numit R:R?! Voi lua trade-uri cu probabilitate mare de reușită și un Reward mic, sau voi lua mai degrabă riscuri importante pentru ( a spera ) să câștig mai mult?! Recomand setup-uri de calitate, care prezintă un R:R minim de 1: 2.

5. Nu ezita să-ți repreciezi riscul în funcție de „UT-uri”.

> Care este pierderea mea maximă pe zi, pe săptămână, pe lună etc?!

Este esențial să nu revii la atac imediat după ce ai primit o lovitură care te-a năucit … Acest tip de regulă ne ajută la asta!

Iată o bază solidă, dar nu uita tutorialele existente, ele sunt mult mai complete și spun mai multe despre metoda pe care am pus-o la punct.

III. Intrările și Ieșirile din Poziție

A. Intrarea

Aici este vorba clar despre a defini cum și de ce vei deschide un trade.

Evident, această secțiune este esențială. Este și cea care rămâne cel mai „personalizabilă”. Unii sunt capabili să precizeze aici un regulament ultra rigid, în timp ce alți traderi vor păstra numeroase elemente la discreție.

Nu există o soluție perfectă. În schimb, este cert că cei mai buni încep cu o versiune ultra rigidă pentru a păstra, în final, un canevas optimizat, mai ușor și care permite o decizie mai rapidă.

Iată câteva criterii și combinații care pot fi integrate în sistemul tău de trading pentru a deschide o poziție:

1. Ce trebuie urmărit și văzut?

Ce trebuie să observ ca să iau în considerare un setup, ce combinație de semnale îmi face decizia instantanee?!

Exemple de indicatori care permit confluența semnalelor pentru a obține puncte de intrare interesante:

• Nivelurile de Suport și Rezistență ( CF TUTORIAL YOUTUBE S/R )
• configurații specifice ale curbei prețurilor
• Niveluri Fibonacci ( tutorialul meu YT cel mai vizionat )
• Niveluri specifice de MA ( Medii Mobile )
• Chop Index ( indicatorul meu preferat )
• Open Interest

2. Caracteristicile setup-urilor căutate.

Ești capabil să desenezi literalmente o schiță a setup-ului perfect?

Dacă nu e cazul, îți mai rămâne de lucru, pentru că asta înseamnă că nici măcar nu știi ce vei căuta. și te rog nu te bloca pe o singură configurație …

Pune toate șansele de partea ta, anticipând toate scenariile plauzibile!

Nu ezita să-ți iei un moment ca să faci desene frumoase, ca să-ți antrenezi memoria vizuală, pentru că, după câțiva ani, îți pot garanta că vei vedea venind setup-urile dintr-o singură privire. După câțiva ani, într-adevăr, rigoarea te va invita mai ales să-ți verifici intuițiile. Răbdare, muncește deja câteva luni cu normă întreagă și va veni.

3. Unitățile de Timp

Care sunt U.T-urile pe care le vei folosi pentru a identifica (și rafina) structurile pe care le tranzacționezi?

Ce combinații?

Poate fi fiecare configurație tranzacționată pe fiecare U.T pe care îl preferi?

Ce U.T minim pentru a lua în serios un setup?

4. Declanșatorul

Ce tip de ordin voi efectua, în funcție de setup, odată obținut?!

Limit sau Market Order ( o recomand pe prima în 99% din cazuri )

Pe ce nivel al structurii mele trebuie să-mi plasez ordinele?

Voi intra de mai multe ori, în mod progresiv, sau pe un nivel bine specific?

Dacă mă concentrez pe un singur punct de intrare, care trebuie să fie mișcarea prețului ca să intru, pe ce configurație de lumânări?!

Pentru a concluziona pe scurt despre intrări, trebuie să reții că este vorba, de fapt, despre a defini ce și cum tranzacționezi, cum arată asta, cum să deschizi o poziție și, în final, cum să ieși din ea și să-ți iei profitul ( CF Tutorial Take Profit )

De altfel, intrarea se definește simultan cu ieșirea …

B. Ieșirea din poziție

La fel, care sunt nivelurile pe care le vizezi și de ce le vizezi?!

Sunt la discreție sau sunt clar definite odată cu setup-ul potrivit?

Care sunt indicatorii și configurația lor care mă invită să-mi iau profiturile?

La ce distanță de nivelurile de Suport și Rezistență trebuie să ies ca să prind suficientă lichiditate?

În această secțiune adaug regulat elemente noi, pentru că, după ce ai plasat sute sau chiar mii de ordine, observi mereu indicii noi.

Dacă abia începi, spre deosebire de intrări, este preferabil să nu încarci prea mult acest compartiment al sistemului tău. Va fi vorba, mai întâi, de a stabili reguli de ieșire simplu de aplicat, pentru a favoriza o decizie rapidă și eficientă ( = lipsită de sentimente ).

Pentru a completa sau chiar a reconstitui acest paragraf, te invit să recitești tutorialul meu despre faza de luare a profitului, precum și tutorialele mele dedicate stabilirii Stop Loss-urilor.

IV. Gestionarea Trade-ului: intervalul dintre cele două este de fapt cel mai dificil!

Într-adevăr, gestionarea unui trade, momentul dintre intrarea în poziție și ieșirea din ea, este de fapt cel mai dificil, pentru că este adesea neglijat. A defini take profit-urile în același moment cu deschiderea poziției nu este natural pentru toată lumea. În ceea ce privește gestionarea, îți pot spune că e la fel …

Cine nu a făcut niciodată „panic sell” ca să vadă apoi prețul explodând, să ridice mâna!

Dacă abia începi sau ești în prezent într-o fază de reconsiderare, aici te sfătuiesc mai ales să nu lași nimic la voia întâmplării.

Destul cu tergiversarea, să trecem acum la o bază de lucru concretă:

1. Este perfect posibil să-ți scutești această fază și să programezi 2 ieșiri posibile: 1 pe partea de sus și 1 pe partea de jos, plus un termen-limită. SAU decizi să iei în mână gestionarea trade-ului.

Asta poate fi legat de un setup care o cere, pentru că este vorba de un prim trade după o fază de backtesting, sau pur și simplu pentru că îți place asta.

2. Definește UT-urile specifice pe care preferi să-ți supraveghezi trade-urile.

Este recomandat să supraveghezi bunul mers al unui setup cu aceleași UT-uri care ne-au permis să-l anticipăm.

3. În ce condiții este posibil să-mi mut Stop Loss-ul?

O vei face mai degrabă ca să-ți crești riscul sau ca să-l reduci?

4. În ce condiții este posibil să-mi mut Take Profit-ul?

5. Este posibil să-ți iei profiturile în mod piramidal sau printr-o altă metodă specifică, și ce trebuie supravegheat în această privință?

6. Poate bias-ul meu pe termen lung influența deciziile în intraday?!

Dacă este cazul, este esențial să-ți amintești în ce mod ți-ai determinat bias-ul și în ce condiții va fi invalidat. În final, este vorba despre a anticipa cum afectează toate astea gestionarea trade-urilor mele.

Important este să fii meticulos în modul în care îți înregistrezi tranzacțiile; cele mai bune practici de gestionare vor fi extrase din jurnalul tău de trading!

Nu-l neglija.

Dacă începi să iei obiceiul de a ieși prea devreme, nu ezita să-ți sistematizezi gestionarea trade-urilor, ca să eviți deciziile emoționale și să-ți optimizezi astfel rata de reușită.

Dacă, dimpotrivă, constați regulat câștiguri frumoase transformându-se în operațiuni pierzătoare sau la limita pragului de rentabilitate, asta sugerează o strategie de gestionare mai intervenționistă (sau obiective mai realiste, o strategie mai bună de luare a profitului etc.)

Pentru continuare și ultima parte despre conținutul unui sistem de trading eficient, ne regăsim săptămâna viitoare în newsletter-ul pe care îl distribui gratuit în fiecare sâmbătă dimineața, în căsuța ta de e-mail.