Trading-System aufbauen: Die Methode des Captain

Nach meinem Tutorial über den Handelsplan kommt jetzt mein Tutorial über das Trading-System. Falls dir die beiden Begriffe noch schwerfallen zu unterscheiden, lies gerne noch einmal meine Anleitung zum Handelsplan – ich nutze diesen Artikel nämlich, um klar zwischen Trading-Journal, Handelsplan und Trading-System zu unterscheiden.

Viel Spaß beim Lesen!

Trading-System: Einführung

Per Definition vereint ein Trading-System die Regeln und Prinzipien, die den Ansatz eines Traders bestimmen, wenn er sich anschickt, auf einem Finanzmarkt zu handeln.

Ein Trading-System legt also fest, welche Arten von Transaktionen ein Trader durchführen kann, auf welchen Märkten er aktiv sein darf, auf welchen spezifischen Formationen und Strukturen seine Positionen basieren dürfen, wie das Risikomanagement aussieht, welche Regeln für bestimmte Tageszeiten oder Handelssessions gelten usw.

Diese Liste ist nicht abschließend. Es liegt an dir, sie zu vervollständigen!

Es gibt sicherlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, was den Grad an Präzision angeht, den ein Trader seinem Ansatz geben kann.

Manche Trading-Systeme begnügen sich damit, allgemeine Hinweise zu Formationen und Risiko zu geben, und überlassen den Rest dem Ermessen des Traders.

Andere bieten deutlich mehr. Die Wahl hängt größtenteils von den eigenen Vorlieben und der Erfahrung ab. Darauf kommen wir später zurück.

Trading-System | Die Vorteile eines guten Systems

Ein gutes Trading-System definiert die Bedingungen, unter denen ein Trader die größten Chancen hat, profitabel zu sein, und zeigt den besten Weg, diese Bedingungen zu nutzen.

Eine gute Technik besteht tatsächlich darin, Gelegenheiten mit einem asymmetrischen Risk-to-Reward auf technischen Strukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Dafür braucht es eine präzise Definition des Risikos vor und nach deinen Positionseröffnungen.

Ein ausgereiftes Trading-System hilft dabei, profitable Strukturen sichtbar zu machen – wann und wo sie entstehen und wie man rund um sie handelt (und auch, wann man sie meidet).

Wenn man den Sinn eines gut durchdachten Trading-Systems verstehen will, geht es im Kern um Folgendes:

Trading ist eine sehr schwierige Tätigkeit. Es bleibt jedoch sehr einfach, aus dem Bauch heraus Entscheidungen zu treffen. Dein Handelsplan wirkt wie dein Gewissen, dieser Schutzengel, der dir sagt:

„Hey, was machst du da gerade?! …

… Also gut, vielleicht, aber zuerst PRÜFEN WIR. Das Regelwerk ist das Regelwerk!“

Der Instinkt, der nach Jahren der Erfahrung kommt, ist hervorragend …

Der Instinkt, der nach ein paar Tagen oder Wochen kommt, ist etwas ganz anderes!

Umgekehrt ist ein unorganisierter Trader nicht profitabel! Manche wirken so, aber wenn sie profitabel sind, dann deshalb, weil sie ein solides Trading-System entwickelt haben.

Das Trading-System in zwei Worten: Disziplin und Organisation

Trading-System | Die „Grundlagen“

Um die nötigen Werkzeuge für ein solides Trading-System zu haben, ist es unerlässlich, zuerst deine fiktiven Positionen (Backtesting) und dann deine realen Positionen akribisch zu dokumentieren.

Versuche außerdem nicht, das Trading jeden Morgen neu zu erfinden, denn sonst bist du verloren …

Es kommt (selten) vor, dass ich meinem Panel an potenziellen Signalen weitere Indikatoren hinzufüge, aber die Grundlagen bleiben bestehen!

In meinen Ausbildungen ermutige ich dich immer zu größtmöglicher Eigenständigkeit, zum Nachdenken und zum Widerspruchsgeist, um das Gelernte konstruktiv zu hinterfragen.

Das heißt aber auch: Wenn es für mich funktioniert, muss es auch für dich funktionieren können. Zögere also am Anfang nicht, das zu übernehmen, was meiner Meinung und der anderer Trader nach funktioniert, und überprüfe es einfach selbst! Das gibt dir Ansätze, die du mit wachsender Erfahrung verfeinern kannst.

Erfasse all deine Handlungen an den Märkten und baue dein eigenes Paradigma, deinen eigenen Algorithmus – aber gib dich damit nicht zufrieden!

Erst wenn deine Trefferquote hoch genug ist, um profitabel zu sein, kannst du wirklich ein System aufbauen, das vollständig auf deiner eigenen Erfahrung basiert! Bleib bescheiden …

Es ist durchaus möglich, ein Modell zu bauen, das Skelett eines Trading-Systems, das von dem abgeleitet ist, was du bei anderen Tradern gelernt hast, und dein eigenes Regelwerk aufzustellen, es nach und nach zu optimieren und an deine Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.

Das empfehle ich in der Regel Einsteigern, die nicht so recht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich empfehle diese Methode auch fortgeschritteneren Tradern, die das Gefühl haben, durch zu viele schlechte Erfahrungen bereits zu viel Zeit verloren zu haben.

Der Vorteil ist, dass du nichts (neu) erfinden musst, und wenn du die richtigen Quellen wählst, stützt du dich auf eine solide Basis an Trading-Prinzipien.

Das Risiko besteht natürlich darin, die falschen Leute zu wählen und deine Regeln auf Märchengeschichten aufzubauen, die sie lehren. Das ist ein anderes Thema, aber jeder gesunde kritische Verstand wird dich in der Regel in die richtige Richtung führen.

Suche nach glaubwürdigen, transparenten, fähigen Personen oder Gruppen, deren Methoden nach deinen eigenen Tests tatsächlich funktionieren.

Außerdem muss das, was du versuchst zu tun … dich ansprechen! Es bringt nichts, etwas anzuwenden, das man nicht versteht, denn wenn du mit verbundenen Augen vorgehst, hast du keine Chance.

Angenommen, dein Copy-Trading funktioniert eine Zeit lang – wenn die Person, deren Trades du kopierst, in Rente geht, tust du das dann auch?

Genau deshalb sind alle Trading-Pläne, die ich innerhalb meiner laufenden Ausbildung teile, pädagogisch aufgebaut! Ich erkläre sie, damit:

1. du erheblich Zeit sparen kannst, um Gelegenheiten zu finden.

2. du verstehst, warum und wie ich vorgegangen bin, um meine Methode Schritt für Schritt zu integrieren.

Zum Merken:

1. Die Starrheit deines Systems kann sich mit der Zeit und mit deinen Erfolgen verändern!

2. Ein gutes Trading-System ist unerlässlich, um den Einfluss des Emotionalen auf deine Entscheidungen zu verringern.

3. Ein Trading-System basiert immer auf dem Zusammenspiel deiner eigenen Erfahrung und der anderer Trader.

Wie man ein Trading-System aufbaut

Wie einleitend angedeutet, sind Form und Inhalt eines Trading-Systems variabel. Trotzdem ist eine solide Grundlage unerlässlich. Hier ist also der typische Inhalt eines „auf Papier gebrachten“ Trading-Systems. Er ist weder vollständig noch perfekt. Deshalb lade ich dich ein, ihn um deine eigenen Regeln zu ergänzen.

I. Dein Trading-Stil

Stell dir vor, dein System ist ein Baum, dessen Spitze von deinem Trading-Stil ausgeht.

Je nachdem, ob du aggressives Scalping oder Swing-Trading mit geringem Risiko betreiben willst, wird nämlich der Großteil deines Systems ganz unterschiedlich ausfallen.

Es geht darum, die Trading-Art(en) zu definieren, die dich ansprechen (oder die funktionieren), sowie die Zeitrahmen und Haltedauern, mit denen du dich wohlfühlst usw.

Beispiel für die Definition eines Trading-Stils: Ich bin hauptsächlich ein direktionaler Intraday-Swing-Trader. Ich handle mithilfe von Support/Resistance. Ich steige an Umkehrpunkten mit klar definiertem Risiko ein. Ich handle von einem Niveau zum nächsten (Level to Level). Ich handle Setups, bei denen ich in der Regel schnell weiß, ob ich richtig oder falsch liege. Ich halte Positionen ungern länger als zwei oder drei Tage.

Dieses Beispiel kann für dich funktionieren und für andere nicht. Es liegt an dir, den Stil zu finden, der zu dir passt – das ist für das Folgende sehr wichtig.

Vielleicht bist du eher ein Trendfolger, dem genaue Einstiegspunkte nicht so wichtig sind, und du nutzt vielleicht eine Reihe von Indikatoren, die dir sagen, wann du einsteigen/aussteigen sollst. Vielleicht kümmern dich Umkehrpunkte nicht, und du willst einfach nur das Wesentliche der Bewegung mitnehmen, indem du eine Position bereitwillig Wochen oder Monate hältst.

Hier ein paar Punkte, die du zur Beschreibung deines Stils berücksichtigen kannst:

• Welche Kombination von Zeitrahmen passt am besten zu mir?

• Bin ich psychologisch in der Lage, eine Position lange genug zu halten, um meine Strategie wirklich zu überprüfen?!

• Kann ich es aushalten, tagelang oder wochenlang in einer Position „unter Wasser“ zu sein, in der Hoffnung, zum Beispiel am Optionsmarkt einen größeren Trend zu erwischen?

Oder steigst du lieber häufiger in den Markt ein und aus, anhand präziser Intraday-Strukturen?

Außerdem kannst du nur durch Überprüfen wissen, was für dich funktioniert!

Du kannst dich so oft du willst als Scalper bezeichnen – solange du es nicht überprüft hast, hat das ohnehin wenig Gewicht für deine Profite. Oft glaubt man übrigens, für einen bestimmten Stil geeignet zu sein, während ein ganz anderer oder sogar gegensätzlicher Stil besser zu einem passt.

Außerdem kann es mehr als eine Antwort auf diese Fragen geben. Dein Trading-Stil muss nicht zu 100 % festgelegt sein (auch wenn das zumindest am Anfang wahrscheinlich hilfreich wäre).

Zum Beispiel können viele Swing-Trader auch effektiv scalpen, indem sie dieselben Techniken einfach auf kürzere Zeithorizonte anwenden. Trotz dieser Überschneidung ist es, wie bereits erwähnt, besser, mit deiner Stärke zu beginnen und dein Repertoire danach zu erweitern.

Und schließlich: Setze dir Grenzen. Manchmal ist der Markt so schwer zu handeln, dass es besser ist, geduldig zu bleiben und in Ruhe das nächste vorzubereiten.

II. Das Risikomanagement

Wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du, wie wichtig Risk Management in meiner Methode und meinen Ausbildungen ist.

Falls du noch nichts davon gehört hast, ist das überhaupt kein Problem, denn ich habe genau zu diesem Thema 2 Tutorials erstellt, damit du dein Risikomanagement schnell in den Griff bekommst!

Hier also zunächst ein geschriebenes Tutorial und dazu ein zweites Video-Tutorial zum Risikomanagement!

Sobald du deinen Stil bzw. deine Stile definiert hast, ist die Festlegung deines Risikomanagements ohne Zögern das Allererste, was du tun solltest.

Es gibt höchstwahrscheinlich keinen Grund, sich um irgendetwas anderes zu kümmern, wenn du von Anfang an all-in gehen willst …

Ich werde hier nicht noch einmal ausführlich auf das Risikomanagement eingehen, da ich das bereits getan habe.

Hier trotzdem 4 wesentliche Punkte des Risikomanagements:

1. Wie viel kann ich meinem Trading widmen, ohne dass es mich psychologisch bei meinen Entscheidungen stört? Bring dich nicht in finanziell schwierige Situationen, denn das wird sich sofort in deinen Ergebnissen bemerkbar machen. Nimmst du dir dagegen Zeit und ist dein Risiko begrenzt, wirst du eher dazu neigen, optimale Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel FOMO zu vermeiden.

2. Welchen Anteil meines für das Trading vorgesehenen Kapitals bin ich bereit, pro Trade einzusetzen?!

Persönlich empfehle ich, mit einem Risiko von MAXIMAL 1 % pro Trade zu beginnen (Achtung: Das bedeutet nicht, dass du 1 % deines Kapitals einsetzt, sondern dass du 1 % deines Kapitals riskierst – siehe Tutorial Stop-Loss).

3. Was ist der Plan, wenn ich mehrmals hintereinander danebenliege; wie reagiere ich auf eine Niederlage, was ist der optimale Prozess, um darauf zu reagieren und wieder stark zurückzukommen?!

4. Was ist mein Risk-to-Reward, kurz R:R?! Nehme ich Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und geringem Reward, oder gehe ich eher größere Risiken ein, um (hoffentlich) mehr zu gewinnen?! Ich empfehle hochwertige Setups mit einem R:R von mindestens 1:2.

5. Zögere nicht, dein Risiko je nach Zeitrahmen neu zu präzisieren.

> Was ist mein maximaler Verlust pro Tag, pro Woche, pro Monat usw.?!

Es ist wesentlich, nicht direkt nach einem Schlag, der uns benommen hat, wieder anzugreifen … Diese Art von Regel hilft uns dabei!

Das ist eine solide Grundlage, aber vergiss die bestehenden Tutorials nicht – sie sind viel vollständiger und sagen mehr über die Methode aus, die ich entwickelt habe.

III. Ein- und Ausstieg aus der Position

A. Der Einstieg

Hier geht es klar darum, zu definieren, wie und warum du einen Trade eingehst.

Dieser Abschnitt ist natürlich zentral. Er ist auch derjenige, der am „individuellsten“ bleibt. Manche legen hier ein ultra-striktes Regelwerk fest, während andere Trader viele Elemente ins eigene Ermessen stellen.

Es gibt keine perfekte Lösung. Sicher ist jedoch, dass die Besten mit einer ultra-strikten Version beginnen, um am Ende ein optimiertes, leichteres Gerüst zu behalten, das eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Hier ein paar Kriterien und Kombinationen, die du in dein Trading-System einbauen kannst, um in eine Position einzusteigen:

1. Worauf muss man achten und was muss man sehen?

Was muss mir auffallen, damit ich ein Setup in Betracht ziehe, welche Kombination von Signalen macht meine Entscheidung sofort klar?!

Beispiele für Indikatoren, deren Signale konvergieren und so interessante Einstiegspunkte liefern:

• Support- & Resistance-Niveaus (siehe YOUTUBE-TUTORIAL S/R)
• spezifische Formationen der Preiskurve
• Fibonacci-Niveaus (mein meistgesehenes YT-Tutorial)
• spezifische Niveaus gleitender Durchschnitte (MA)
• Chop Index (mein bevorzugter Indikator)
• Open Interest

2. Die Merkmale der gesuchten Setups.

Bist du in der Lage, das perfekte Setup buchstäblich als Skizze zu zeichnen?

Falls nicht, liegt noch Arbeit vor dir, denn das bedeutet, dass du selbst nicht weißt, wonach du suchst. Und bitte blockiere dich nicht auf eine einzige Konfiguration …

Stelle alle Chancen auf deine Seite, indem du alle plausiblen Szenarien vorwegnimmst!

Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, um schöne Skizzen anzufertigen und so dein visuelles Gedächtnis zu trainieren, denn nach ein paar Jahren, das kann ich dir versichern, wirst du die Setups mit einem einzigen Blick erkennen. Nach einigen Jahren wird dich die Disziplin vor allem dazu einladen, deine Intuitionen zu überprüfen. Geduld – arbeite erst einmal ein paar Monate Vollzeit daran, dann kommt das von selbst.

3. Die Zeitrahmen

Welche Zeitrahmen wirst du nutzen, um die Strukturen zu identifizieren (und zu verfeinern), die du handelst?

Welche Kombinationen?

Kann jede Formation auf jedem von dir bevorzugten Zeitrahmen gehandelt werden?

Welcher Mindest-Zeitrahmen, um ein Setup ernsthaft in Betracht zu ziehen?

4. Der Auslöser

Welche Art von Order werde ich je nach erhaltenem Setup platzieren?!

Limit- oder Market-Order (ich empfehle in 99 % der Fälle die erste)

Auf welchem Niveau meiner Struktur soll ich meine Orders platzieren?

Steige ich mehrmals, schrittweise, oder auf einem ganz bestimmten Niveau ein?

Wenn ich mich auf einen einzigen Einstiegspunkt fokussiere, wie muss sich der Preis bewegen, um einzusteigen, auf welcher Kerzenformation?!

Um kurz zum Einstieg zusammenzufassen: Du musst dir merken, dass es im Grunde darum geht, zu definieren, was und wie der Trader handelt, wie es aussieht, wie man in eine Position einsteigt und schließlich, wie man wieder aussteigt und seine Gewinne mitnimmt (siehe Tutorial Take-Profit).

Übrigens wird der Einstieg gleichzeitig mit dem Ausstieg definiert …

B. Der Ausstieg aus der Position

Genauso: Welche Niveaus visierst du an und warum genau diese?!

Liegen sie im eigenen Ermessen, oder sind sie klar zusammen mit dem passenden Setup definiert?

Welche Indikatoren und welche Konfiguration bewegen mich dazu, meine Gewinne mitzunehmen?

In welchem Abstand zu den Support- & Resistance-Niveaus soll ich aussteigen, um genügend Liquidität zu erfassen?

In diesem Abschnitt füge ich regelmäßig neue Elemente hinzu, denn nachdem man Hunderte oder sogar Tausende von Orders platziert hat, bemerkt man immer wieder neue Hinweise.

Wenn du gerade erst anfängst, ist es – anders als beim Einstieg – besser, diesen Bereich deines Systems nicht zu überladen. Es geht zunächst darum, einfache Ausstiegsregeln festzulegen, um eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung zu fördern (= frei von Gefühlen).

Um diesen Abschnitt zu vervollständigen oder sogar komplett neu aufzubauen, lade ich dich ein, mein Tutorial zur Phase der Gewinnmitnahme sowie meine Tutorials zur Einrichtung von Stop-Loss-Orders erneut zu lesen.

IV. Das Trade Management: Die Phase dazwischen ist tatsächlich die schwierigste!

Tatsächlich ist das Management eines Trades – der Moment zwischen Einstieg und Ausstieg – die schwierigste Phase, weil sie oft vernachlässigt wird. Take-Profits im selben Moment wie die Position selbst festzulegen, ist nicht für jeden natürlich. Was das Management betrifft, kann ich dir sagen: Es ist genauso …

Wer noch nie „Panic Sell“ gemacht hat, um danach zuzusehen, wie der Preis explodiert, hebe die Hand!

Wenn du gerade erst anfängst oder dich gerade in einer Phase der Selbstreflexion befindest, rate ich dir vor allem, nichts dem Zufall zu überlassen.

Genug herumgeredet, kommen wir jetzt zu einer konkreten Arbeitsgrundlage:

1. Es ist durchaus möglich, sich diese Phase zu ersparen und 2 mögliche Ausstiege zu programmieren: einen nach oben und einen nach unten sowie ein Enddatum. ODER du entscheidest dich, das Trade Management selbst in die Hand zu nehmen.

Das kann daran liegen, dass ein Setup es erfordert, weil es sich um einen ersten Trade nach einer Backtest-Phase handelt, oder einfach, weil dir das so gefällt.

2. Lege die spezifischen Zeitrahmen fest, auf denen du deine Trades am liebsten überwachst.

Es wird empfohlen, den korrekten Verlauf eines Setups mit denselben Zeitrahmen zu überwachen, die es dir ermöglicht haben, es zu antizipieren.

3. Unter welchen Bedingungen ist es denkbar, meinen Stop-Loss zu verschieben?

Machst du das eher, um dein Risiko zu erhöhen oder um es zu verringern?

4. Unter welchen Bedingungen ist es denkbar, meinen Take-Profit zu verschieben?

5. Ist es möglich, Gewinne pyramidenförmig oder mit einer anderen spezifischen Methode mitzunehmen, und worauf muss man dabei achten?

6. Kann mein langfristiger Bias meine Intraday-Entscheidungen beeinflussen?!

Wenn das der Fall ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wie du deinen Bias bestimmt hast und unter welchen Bedingungen er ungültig wird. Schließlich geht es darum, vorherzusehen, wie sich all das auf das Management meiner Trades auswirkt.

Wichtig ist, dass du akribisch dokumentierst, wie du deine Trades erfasst; die besten Praktiken für das Management ergeben sich aus deinem Trading-Journal!

Vernachlässige es nicht.

Wenn du anfängst, die Angewohnheit zu entwickeln, zu früh auszusteigen, zögere nicht, dein Trade Management zu systematisieren, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden und so deine Trefferquote zu optimieren.

Wenn du im Gegenteil regelmäßig feststellst, dass schöne Gewinne sich in Verlustgeschäfte oder Geschäfte an der Rentabilitätsgrenze verwandeln, spricht das für eine interventionistischere Management-Strategie (oder realistischere Ziele, eine bessere Take-Profit-Strategie usw.).

Für den nächsten und letzten Teil zum Inhalt eines effizienten Trading-Systems sehen wir uns nächste Woche in meinem Newsletter, den ich jeden Samstagmorgen kostenlos in dein Postfach schicke.