Dominar las medias móviles y la media móvil exponencial es una ventaja nada desdeñable a la hora de realizar un análisis técnico de los mercados financieros que te interesen con fines especulativos. Aquí tienes una formación de trading teórica que te permitirá iniciarte en este indicador ya particularmente extendido.
1. Los Diferentes Tipos de Media Móvil
2. Introducción a las Medias Móviles y a las Medias Móviles Exponenciales
Los Diferentes Tipos de Media Móvil
Las medias móviles son indicadores técnicos de análisis técnico ampliamente utilizados en el trading para identificar la dirección de la tendencia de un activo. Suavizan los precios de los activos durante un periodo determinado para ofrecer una visión de conjunto de la tendencia. Existen varios tipos de medias móviles, cada una con sus características y aplicaciones específicas.
Para empezar, aquí tienes una presentación exhaustiva de los diferentes tipos de medias móviles que se pueden utilizar en trading.
1. Media Móvil Simple | SMA o MMS
La Media Móvil Simple (SMA) es el tipo más básico de media móvil. Se calcula sumando los precios de cierre de un activo durante un determinado periodo y dividiendo luego esa suma entre el número de periodos. La SMA ofrece una media suavizada de los precios y puede ayudar a identificar la dirección de la tendencia a largo plazo. Sin embargo, puede ser relativamente lenta a la hora de reaccionar a los cambios de precio recientes.
Fórmula de cálculo de una media móvil simple:
P1, P2,…,Pn son los precios de cierre de los n periodos.
n es el número total de periodos.
2. Media Móvil Exponencial | EMA o MME
La Media Móvil Exponencial (EMA) otorga más importancia a los precios más recientes gracias a un sistema de ponderación exponencial. Esto significa que reacciona más rápidamente a los cambios de precio en comparación con la SMA. La EMA es especialmente útil para las estrategias de trading que requieren una identificación rápida de los cambios de tendencia.
V es el precio de cierre del día.
α es la constante de suavizado, calculada igual que para una media de n periodos.
EMAayer es el valor de la EMA para el periodo anterior.
3. Media Móvil Ponderada Lineal | LWMA o MMP
La Media Móvil Ponderada Lineal (LWMA) también otorga más peso a los datos más recientes, pero la ponderación aumenta de forma lineal para los datos más recientes. Por tanto, reacciona más rápido a las variaciones de precio que la SMA, pero más lento que la EMA. La LWMA se utiliza a menudo para confirmar las tendencias en mercados de movimiento rápido.
4. Media Móvil Suavizada | MMSm o SMMA
La Media Móvil Suavizada (SMMA) es similar a la SMA, pero suaviza aún más las fluctuaciones de precio al redistribuir el último precio sobre todo el periodo. Es menos común que la SMA y la EMA, pero puede ser útil para filtrar el ruido de mercado en entornos de trading más estables.
5. Media Móvil Adaptativa | AMA o MMA
La Media Móvil Adaptativa (AMA) ajusta su sensibilidad en función de la volatilidad del mercado. Se vuelve más sensible durante los periodos de alta volatilidad y menos sensible durante los periodos tranquilos. Esto permite a la AMA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, ofreciendo una ventaja en la detección de tendencias en mercados muy volátiles.
6. Media Móvil de Hull | HMA
La Media Móvil de Hull (HMA) utiliza la ponderación de las medias móviles para mejorar la reactividad. Combina varias medias móviles de diferentes periodos para crear una media más suave y más rápida. La HMA está diseñada para reducir el retardo y aumentar la precisión de la detección de tendencias.
7. Media Móvil Variable | VMA
La Media Móvil Variable (VMA) ajusta su longitud en función de las fluctuaciones del mercado. Su periodo varía en función de la volatilidad, lo que permite una mejor adaptación a las condiciones de mercado específicas. La VMA puede ser muy útil en mercados fuertemente volátiles.
8. Media Móvil Exponencial Doble | DEMA
La DEMA utiliza dos medias móviles exponenciales para reducir el retardo. Se calcula restando una EMA de periodo más largo a una EMA de periodo más corto, lo que permite obtener una media más reactiva a los cambios de precio.
9. Media Móvil Exponencial Triple | TEMA
La TEMA amplía el concepto de la DEMA incorporando una tercera media móvil exponencial. Esto reduce aún más el retardo y mejora la reactividad a los movimientos de precio, haciendo que la TEMA sea útil para las estrategias de trading a corto plazo.
Cada tipo de media móvil tiene sus ventajas e inconvenientes, y la elección depende de la estrategia de trading, del estilo de inversión y de las condiciones de mercado específicas. Los traders experimentados suelen combinar varios tipos de medias móviles para crear sistemas de trading más robustos y flexibles.
Personalmente, me limito a cruzar los 2 primeros tipos con otros de mis indicadores favoritos. Con eso me basta en mi sistema, pero no dudes en probar otros que quizás te convengan más.
¿Cómo usar las Medias Móviles o Moving Average?!
Inicialmente, las medias móviles se utilizan para definir cruces o “cross” en inglés.
El cruce de medias móviles se define por la intersección de 2 medias móviles, y puede anunciar un cambio de tendencia. Cuando una MM 50 más pequeña, por ejemplo, cruza al alza una MM de 200 días, se trata entonces de un “Bullish cross”.
Cuando la media móvil de menor duración cruza a la baja una más importante, se trata entonces de un “bearish cross” y de una señal de venta.
Nota: los cruces son bastante “útiles”, pero tampoco son óptimos, porque a menudo se detectan demasiado tarde.
Existen métodos mucho más eficaces, y es precisamente en eso en lo que nos centraremos a continuación: los Soportes y Resistencias, y la definición de una tendencia clara.
- Cuando el precio está por debajo o por encima de una MM o MME determinada.
- Cuando una MM o MME es ascendente o descendente.
También hablaremos de cómo anticipar la volatilidad y prepararse para un gran movimiento utilizando la fase de compresión.
Los Soportes y Resistencias
Usar las MM Y MME para definir S y R eficaces es bastante preciso; de hecho, es uno de los usos de las Medias Móviles que prefiero.
De hecho, es posible utilizar las Medias Móviles de la misma manera que utilizamos nuestras líneas horizontales y diagonales sobre el precio: como soportes y resistencias.
Personalmente, tengo la costumbre de centrarme en la MA100, EMA200, MA 300 y EMA 13 para mis soportes y resistencias.
Las EMA 34 y EMA55 también son útiles a la hora de confirmar mis niveles cuando hago scalping e intradía.
En general, son las más eficaces, pero a algunos les gusta adaptarlas a su uso personal.
¡Ten en cuenta, de todos modos, que la EMA o MME 200 en 4H es ultraeficaz!
En un mercado Bullish con una tendencia clara, es importante centrarse en los coins que están por encima de estas Medias Móviles llamadas clave.
En ese caso, se recomienda comprar los re-tests o pullbacks.
Es una estrategia que funciona correctamente, así que te invito a hacer tus backtests. Si el mercado se vuelve bajista o entra en rango, comprar en pull back se convierte en una mala estrategia.
Es perfectamente posible profundizar en el tema, pero pasemos ahora a los “ángulos” y la “pendiente” ( slope ) que son más significativos.
El objetivo es optimizar tu timing para aprovechar oportunidades mientras optimizas tus puntos de entrada. La meta es sencilla: detectar las fases de compresión gracias a las Medias Móviles.
Lo importante que hay que recordar sobre este primer punto es que los soportes y resistencias deducidos gracias a la Media Móvil y la Media Móvil Exponencial son siempre más sólidos en temporalidades importantes que en temporalidades pequeñas.
Es lo mismo que con la Price Action … Aquí no hay ninguna trampa!
El “Slope” en Medias Móviles y MM Exponenciales
Acabamos de ver que las Medias Móviles pueden utilizarse para definir los soportes y resistencias.
Sin embargo, ten en cuenta que no todos los soportes y resistencias deben tratarse ni analizarse de la misma manera. Aprende a jerarquizarlos!
Una Media Móvil descendente siempre constituye un soporte más sólido que cuando define una resistencia: hay más probabilidades de que actúe como resistencia en lugar de como soporte.
Por el contrario, una Media Móvil ascendente siempre constituye un soporte más sólido que cuando define una resistencia: hay más probabilidades de que actúe como soporte en lugar de como resistencia.
¿Cómo operar con las Medias Móviles?!
Cuando la estructura de mercado es bearish/descendente, y el precio toca las Medias Móviles y Medias Móviles Exponenciales, normalmente se puede considerar que se trata de una resistencia. Por tanto, puede utilizarse como señal para shortear ( = ser vendedor ).
Por el contrario, cuando la tendencia es bullish/ascendente, y el precio toca las MM, entonces generalmente se puede considerar que se trata de un soporte. Se trata, por tanto, de una señal para entradas largas ( compradoras )
Cuando la tendencia no está clara, significa que estamos en una fase de consolidación o acumulación. Por lo tanto, a menos que operes los fundamentales y estés dispuesto a hacer holding a medio o largo plazo, simplemente es preferible permanecer en fase de observación esperando a que surja una tendencia clara.
Siempre se repite el mismo mensaje a los principiantes: “buy the dip”: comprar los mínimos, incluso en tendencia bajista. Qué peligro, y sobre todo qué riesgo…
Comprar los Dips es un buen método cuando la tendencia es alcista. ¡En tendencia bajista, es al revés!
Entrar en largo cuando la tendencia alcista no está confirmada tiene más de FOMO y de promesas que de elementos creíbles y coherentes. Después, es cosa tuya, pero lo desaconsejo firmemente a menos que seas literalmente un “iniciado”, cosa que dudo mucho… a menos que seas un “iniciado”.
Incluso cuando coqueteas con un bottom, no tiene sentido, porque entrar en una posición te va a costar comisiones, eso es seguro… a diferencia de la tendencia.
En un mercado al alza, tenemos una oportunidad única de acertar en casi todo y crecer rápidamente. Recuerda sobre todo que invertir en posiciones que no muestran ninguna señal favorable respecto a tu estrategia es tan perjudicial como un trade sin Stop Loss.
En la siguiente parte, veremos cómo detectar las fases de compresión gracias a las Medias Móviles y así localizar los coins “ listos para pasar a la acción ” …
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Compresión VS Extensión
Tras una compresión, observamos una extensión o expansión. Debido a la volatilidad que sigue a la compresión, las MM y MME divergen, por lo que se observa un spread entre la MM y la MME.
Lo siguiente consiste en observar cuál de las dos, la Media Móvil o la Media Móvil Exponencial, tomará la delantera como soporte en tendencia alcista. Esto podría servirnos para añadir algunas entradas en scalping, por ejemplo.
Es ahí donde entran en juego las MME llamadas secundarias, como la EMA34 y la EMA55.
Compresión en Media Móvil – Definición e Interés
Los soportes y resistencias son una cosa. Pero ¿qué ocurre cuando estás en un soporte de Media Móvil y observas una fuerte resistencia justo por encima?
¿Qué ocurre si varias medias móviles constituyen posibles soportes en un retroceso? ¿Cuál es la más sólida, y cuál será entonces mi punto de invalidación?
Una compresión en Media Móvil se define, en una temporalidad específica, por Medias Móviles llamadas clave que se comprimen en un haz particularmente estrecho.
Estudiemos 2 tipos diferentes de compresión: la compresión que da lugar a un posible giro de tendencia y la que dará lugar a una continuación de tendencia.
Se trata, en cierto modo, de una versión mejorada de las Bandas de Bollinger, que permite anticipar la volatilidad.
La idea es la siguiente; ver las medias móviles comprimirse por debajo del precio es fácil de entender, porque hacen de soporte clásico.
En cambio, es frecuente ver medias móviles que apuntan hacia abajo, haciendo de resistencia justo por encima del precio.
Se podría pensar que es una señal bajista, pero muy a menudo significa que se requiere una fase de acumulación antes de pasar a un giro de tendencia o a una ré-acumulación en el caso de una continuación de tendencia.
En efecto, un coin que acaba de marcar un nuevo mínimo descendente o que retrocede instantáneamente tras una subida tiene muy pocas probabilidades de formarnos un V bottom.
¡De ahí la necesidad de observar las fases de compresión!
El interés principal de detectar compresiones es encontrar puntos de entrada de alta probabilidad evitando al mismo tiempo el riesgo de entrar demasiado pronto. Sinceramente, me ha pasado detectar compresiones simplemente abriendo coinmarketcap. A veces es tan evidente que esta señal es realmente importante de dominar.
Las compresiones en MM constituyen simplemente una forma diferente de abordar las consolidaciones de la Price Action. En muchos casos, resulta ser una herramienta potente en comparación con los clásicos triángulos, canales o la simple definición de tendencias mediante la price action.
Al igual que con los soportes y resistencias, notarás compresiones en ciertas Temporalidades que no serán necesariamente visibles en una temporalidad superior, de ahí la importancia de operar tu señal únicamente en la temporalidad que has elegido, o de lo contrario será necesario buscar convergencias en temporalidades superiores.
Ejemplos de compresión evidenciados gracias a las Medias Móviles:
Encontrarás en esta carpeta de drive todos los ejemplos mostrados arriba:
El Orden en las MM y Medias Móviles Exponenciales
Los ejemplos presentados anteriormente se centran en las compresiones y la continuación de tendencia. En este caso, ¡observas de abajo hacia arriba! Hemos tenido la MA 300, la EMA 200, MA 200, MA 100 para las Medias Móviles en macro
Si observamos compresiones que preceden a un giro de tendencia, el orden es el opuesto ( partiendo de abajo hacia arriba: MA100, MA200, EMA200, MA300 )
El orden es crucial, porque la tendencia no puede considerarse verdaderamente invertida a menos que las MA/EMAs estén en el orden correcto.
Normalmente, en observaciones a largo plazo, favorezco la EMA200 sobre la MA200, aunque ambas funcionan.
El hecho es que la EMA 200 siempre estará situada entre la MA100 y la MA300. Esto garantiza la forma de “copa” que nos permite trabajar fácilmente con señales claras. Esto no será el caso con la MA200. Te invito a verificarlo tú mismo en backtest para entenderlo )
Si utilizas la MA200, debes prestarle especial atención, porque a diferencia de la EMA200, no está garantizado que se sitúe entre la MA100 y la MA300.
Esto también es aplicable a las medias móviles exponenciales a corto plazo (EMA13 y 21 o 25, 34 y 55).
Una tendencia a corto plazo se considera en consolidación hasta que la MA25, 34 y 55 estén alineadas en el orden correcto. Profundizaremos en el tema un poco más adelante, en el capítulo MA & Chop.
Antes que nada, te invito a interesarte por el caso más simple y convencional, es decir, el chart en Daily que muestra una acumulación y un rápido giro..
El giro en Daily:
- Todas las MA/EMAs son descendentes = no hay Long.
- Se encuentra un soporte. La Price Action habitual te invita a comprar, pero el coste de esta oportunidad suele ser bastante elevado. Además, no estás a salvo de nuevos mínimos mientras la tendencia siga siendo efectivamente bajista.
- Las MA/EMAs se aplanan y se estrechan.
- Todas las MAs están alineadas en el orden correcto.
- En Daily, la MA100, MA200, EMA200 y MA300 deben retomar este orden.
Medias Móviles Exponenciales: el orden requerido para shortear
El principio es bastante similar a lo que acabamos de observar para las MAs en el contexto de los Longs.
Las EMAs utilizadas son 13 y 21 o 25, 34 y 55, con la 89 como opción. Aquí se trata del orden requerido para una señal Bullish ( Long ). El orden debe ser el opuesto para una señal Bearish ( Short ).
Concéntrate en las Temporalidades a partir de H4 e inferiores.
Normalmente notarás una importante convergencia de todas las compresiones en MA. Presta atención a las señales de las EMAs cuyo sesgo direccional sea el mismo que tus compresiones en MA en Long. ¡Esto te ayudará a afinar el timing!
Si estás familiarizado con el indicador “Guppy”, debes saber que funciona de la misma manera. La única diferencia es que el Guppy puede “invertirse” incluso si las EMAs están en el orden correcto, lo que puede darnos señales erróneas.
La naturaleza fractal de las MA/EMAs
Tomemos la EMA200 en H4, H1, M15 y M5 en un coin, a modo de ejemplo.
En la mayoría de los Swaps de Perp en Altcoin, observarás que la EMA200 actúa como soporte y resistencia en todas las temporalidades.
Los patrones como las compresiones pueden observarse en una única temporalidad. Cuanto más importante sea la temporalidad en la que se detecta el patrón, más importante será el movimiento esperado.
Es exactamente igual que cuando trabajas patrones en triángulo o con soportes horizontales.
Al igual que con otras estrategias, los niveles definidos por temporalidades importantes serán más sólidos que en temporalidades pequeñas.
Se trata del fundamento del sistema dedicado al scalping en varias temporalidades, en la parte 4 de este dossier. Es una descripción fiel por si deseas empezar los backtests antes de sumergirte en la parte 4 del dossier.
Los charts en daily describen el sesgo alcista o bajista, así como la volatilidad en Intradía.
Los charts en H4 nos dan una indicación de tipo “Choppiness”. En efecto, hemos visto que una compresión en H4 genera movimientos importantes.
Lo contrario también es cierto: una falta de compresión indicará que tenemos más probabilidades de ver el precio “rangear”, ¡perfecto para el scalping!
En cuanto a los puntos de entrada, te invito a centrarte en la temporalidad H1, para luego afinar el timing en compresiones en M15.
El setup ideal es un soporte Long en daily (ema13) mientras el precio rangea entre la MA300 y la MA100 en H4.
Usa la MA100/EMA 200 en H1 y, sobre todo, presta atención a la pendiente y a los ángulos de las MAs.
Al acumular señales favorables al escenario anticipado, ¡tu tasa de acierto aumenta considerablemente! Como recordatorio, cada señal o intuición debe confirmarse absolutamente con indicadores de naturaleza diferente al que inicialmente nos puso sobre aviso. A veces todo está claro con una sola observación, ¡pero eso sigue siendo muy poco frecuente!
Una señal de convergencia adicional sería constatar un orden de las EMAs correspondiente a una señal Short.
¡El orden es verdaderamente esencial en este caso!
Análisis de las MA y EMAs | el modo “perezoso”
Atención, este modo no sugiere que haya que olvidar el sistema completo. Sin embargo, te permitirá quizás ganar tiempo y, por tanto, reducir tu coste por entrada.
La idea es posicionar la MA100, EMA200 y MA300 en un chart en H1 y en un chart en H4, para verificar las posibilidades de convergencia entre las compresiones de los 2 charts y así obtener puntos de entrada en Swing.
Aplica la fórmula habitual en tu chart en H4: MA100, EMA200 y MA300.
Añade la MA25 ( que corresponde a la MA100 en H1 ), la EMA100 y las EMAs llamadas de short (13, 21, 34, 55).
Apaga las mechas u omítelas durante tu análisis.
Por último, puedes entrar en Long en las “Super Convergencias”. Una super convergencia es un poco como un Bullish Cross. En cambio, obtenemos una nube de puntos ultracercanos de todas las MAs y EMAs descritas anteriormente.
Idealmente, la EMA200 en H4 está plana y todas las EMAs Short en H4 la cruzan por abajo.
Después de todo lo que he podido leer y observar sobre las MME y MM, este es, con diferencia, el mejor uso que he probado y apreciado. No es el pilar de mi estrategia, pero es un enfoque que me gusta, sobre todo cuando busco convergencias de señales o cuando subsiste alguna duda.
También te abro este tema para permitirte ampliar tus horizontes sobre diferentes estrategias. El objetivo es, por tanto, variar los enfoques, para permitirte optimizar tus estrategias y la captación de señales.
Te recuerdo que estudiar una estrategia no consiste en tomar un trade y ver si funciona…
Debes probar una estrategia sobre una muestra considerable de transacciones, de lo contrario no tiene ningún sentido.
Buen trade a todos,
NB: no existe ninguna fórmula mágica, salvo: rigor, regularidad, consistencia e introspección.
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