Take Profit y Average True Range | la guía del Captain

En el universo del trading de mercados de riesgo como el de las criptomonedas, la gestión de riesgos es primordial para asegurar una rentabilidad a largo plazo. Una de las estrategias más eficaces para gestionar estos riesgos es el uso sistemático de los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL). Se trata de 2 herramientas estrictamente esenciales que nos permiten definir de antemano los niveles de precio en los que deseamos cerrar una posición. Esto permite asegurar los resultados esperados, ya sean positivos ( TP ) o negativos, para nuestro P&L.

Take Profit: definición | toma de ganancias en español

El Take Profit es una orden automática que cierra una posición cuando el precio alcanza cierto nivel que corresponde a un escenario favorable y a ganancias. El objetivo es asegurar nuestras ganancias cuando el mercado alcanza un precio favorable.

Take Profit y Stop Loss: ¿por qué son tan importantes?!

¿Por qué usar el Take Profit?

1. Automatización de las ganancias: permite asegurar las ganancias sin tener que vigilar constantemente el mercado. Aunque nuestra psicología y nuestra atención fueran perfectas, ¡a veces el precio esperado se alcanza durante apenas unos instantes!
2. Reducción del estrés: al fijar un nivel de ganancia de antemano, los traders pueden evitar decisiones impulsivas.
3. Gestión de la estrategia: ayuda a estructurar una estrategia de trading clara y disciplinada.

Stop Loss o SL | Stop o Detener las Pérdidas en español

El Stop Loss es una orden automática que cierra una posición cuando el precio alcanza cierto nivel desfavorable. Está diseñado para limitar las pérdidas y proteger el capital del trader.

¿Por qué usar el Stop Loss?

1. Protección del capital: impide que las pérdidas se vuelvan excesivas y protege el capital invertido.
2. Disciplina de trading: al fijar un límite de pérdida de antemano, los traders se mantienen disciplinados y evitan los comportamientos emocionales.
3. Gestión del riesgo: forma parte integral de toda estrategia eficaz de gestión de riesgos.

Stop Loss y Take Profit | los usos

Cada trader tiene su método para definir sus niveles de Stop Loss y de Take Profit. Aquí tienes ya algunos métodos clásicos:

Porcentajes fijos

Definir niveles de TP y SL basados en un porcentaje fijo del precio de entrada. Por ejemplo, un trader puede decidir tomar sus ganancias al +5% y cortar sus pérdidas al -3%.

Soporte y resistencia

Usar los niveles de soporte y resistencia para determinar dónde colocar los TP y SL. Los traders suelen buscar tomar ganancias antes de niveles de resistencia importantes y colocar los SL por debajo de los niveles de soporte.

Medias móviles

Usar las medias móviles como puntos de referencia para los niveles de TP y SL. Por ejemplo, un trader puede colocar un TP en el nivel de una media móvil a largo plazo y un SL por debajo de una media móvil a corto plazo.

Niveles de Fibonacci

Usar los retrocesos de Fibonacci para definir los niveles de TP y SL. Los niveles clave como 38,2%, 50% y 61,8% suelen usarse como puntos de referencia.

¿Por qué usar el ATR puede ser óptimo?!

Aunque estos métodos tradicionales se usan habitualmente, presentan ciertas limitaciones. Por ejemplo, los porcentajes fijos no tienen en cuenta la volatilidad actual del mercado, lo que puede provocar activaciones prematuras de los SL en mercados volátiles o TP demasiado ambiciosos en mercados tranquilos.

El Average True Range (ATR) supera estas limitaciones ajustando los niveles de TP y SL en función de la volatilidad del mercado. Aquí tienes por qué el ATR suele considerarse un mejor enfoque:

1. Adaptabilidad a la Volatilidad: el ATR ajusta automáticamente los niveles de TP y SL en función de la volatilidad del mercado. Cuanto más volátil es el mercado, más alto es el ATR, lo que permite colocar niveles más amplios y evitar activaciones prematuras.
2. Simplicidad de Cálculo: el ATR es relativamente simple de calcular e integrar en estrategias de trading, lo que lo convierte en una herramienta accesible incluso para los traders principiantes.
3. Uso Versátil: puede usarse en cualquier marco temporal y para cualquier activo, lo que lo hace extremadamente versátil.

Average True Range (ATR) | introducción

Para definir estos niveles de manera óptima, es esencial usar indicadores técnicos fiables. El Average True Range (ATR) es uno de estos indicadores. Desarrollado por J. Welles Wilder, el ATR mide la volatilidad del mercado calculando el promedio de las diferencias entre los precios más altos y más bajos durante un periodo determinado. Este indicador es particularmente útil para ajustar los niveles de TP y SL en función de las condiciones actuales del mercado.

Uso del ATR para colocar los niveles de TP y SL

El ATR puede usarse para definir niveles de TP y Stop Loss dinámicos que se ajustan en función de la volatilidad del mercado. Por ejemplo, un trader podría decidir colocar su TP a tres veces el ATR y su SL a una vez el ATR. Este método permite asegurarse de que los niveles de TP y SL sean proporcionales a la volatilidad actual, lo que puede mejorar el rendimiento de la estrategia de trading.

Presentación de nuestro script de TradingView

Para ayudar a los traders a integrar eficazmente el ATR en su estrategia de colocación de TP y SL, hemos desarrollado un script de TradingView. Este script no solo calcula el ATR, sino que también ajusta los niveles de TP y SL para incluir las comisiones de transacción, garantizando así que las ganancias y pérdidas netas estén optimizadas.

Cómo calcular el Take Profit y el Stop Loss con un script de TradingView

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Explicaciones del script

1. Parámetros del usuario:
   • Length: el periodo de tiempo utilizado para el cálculo del ATR.
   • Smoothing: el tipo de media móvil utilizado para suavizar el ATR.
   • TP Multiplier: el multiplicador utilizado para calcular el nivel de Take Profit.
   • SL Multiplier: el multiplicador utilizado para calcular el nivel de Stop Loss.
   • Frais: el porcentaje de comisiones de transacción.
2. Cálculo del ATR:
   • El script calcula el ATR utilizando el método de media móvil elegido.
3. Inclusión de las comisiones:
   • Los niveles de TP y SL se ajustan para incluir las comisiones de transacción. Esto garantiza que las ganancias y pérdidas netas tengan en cuenta los costos de trading.
4. Visualización:
   • Los valores del ATR y de los niveles de TP y SL para las posiciones largas y cortas se muestran en una tabla en la parte inferior del gráfico.

¿Cómo usar el script?

Configura el script en TradingView según el nivel de TP y SL que desees, y añade las comisiones de la plataforma que utilices.

El script te muestra automáticamente los niveles de TP y SL para incorporar en tu trade.

• En verde para una posición Long
• En rojo para una posición Short

Conclusión

Usar el Average True Range (ATR) para definir los niveles de Take Profit y Stop Loss es una estrategia eficaz para gestionar los riesgos en el trading de criptomonedas. Al integrar las comisiones de transacción en estos cálculos, puedes asegurarte de que tus ganancias y pérdidas netas estén optimizadas, lo cual es crucial para una estrategia de trading rentable. El script de TradingView presentado anteriormente es una herramienta poderosa que te ayuda a automatizar este proceso, haciendo tu trading más preciso y eficaz.

Ventajas del uso del script

1. Automatización: el script automatiza el cálculo y el ajuste de los niveles de TP y SL, lo que reduce los errores humanos.
2. Ahorro de Tiempo: al automatizar estos cálculos, los traders pueden concentrarse en otros aspectos de su estrategia.
3. Precisión: la inclusión de las comisiones de transacción garantiza que los niveles de TP y SL sean precisos y estén optimizados para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

En conclusión, el script de TradingView basado en el ATR es una herramienta que interesará a todo trader que desee optimizar sus niveles de Take Profit y Stop Loss teniendo en cuenta las comisiones de transacción, que pueden variar mucho según tus volúmenes o la plataforma de trading que utilices. Úsalo para mejorar tu estrategia de trading y aumentar tus posibilidades de éxito en el mercado de las criptomonedas.

El Live en el que FX explica el ATR vs TP

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