¿Nunca has oído hablar del término VWAP?! Bueno, ¡aquí tienes la oportunidad de solucionarlo! Se trata de un indicador técnico llamado Volume Weighted Average Price, o en español: precio promedio ponderado por volumen.
Esta herramienta es utilizada en análisis técnico tanto por los algoritmos como por los traders institucionales en los mercados financieros.
El indicador VWAP se muestra en forma de una línea, como las medias móviles que se encuentran en un chart. Es un indicador orientado a estrategias del tipo day trading – intradía.
Cálculo del VWAP
El Volume weighted average price se calcula tomando el promedio del máximo, el mínimo y el cierre de la sesión. Luego, ese precio promedio se pondera por el volumen total negociado durante la sesión diaria.
Volume weighted average price = (Precio promedio * Volumen) / Volumen acumulado
Es importante notar que, por defecto, el indicador se reinicia al comienzo de cada sesión, es decir, en el cierre diario. Por lo tanto, será perfecto para los traders que usan temporalidades inferiores a una hora.
Precio promedio ponderado por volumen y media móvil
Aunque este indicador puede parecer similar a las medias móviles, no se calculan en absoluto de la misma manera.
El Volume weighted average price se calcula multiplicando el precio promedio por el volumen acumulado, y luego dividiendo el resultado por el volumen total.
Una media móvil simple (SMA) incorpora el precio, pero no el volumen.
La SMA se calcula sumando los precios de cierre durante un período elegido (por ejemplo, 200 días), y luego dividiendo el total por el número de períodos (200).
VWAP en TRADINGVIEW
Para encontrar este indicador técnico en TradingView, dirígete a la ventana "indicadores", escribe vwap en la barra de búsqueda y selecciona:
Se trata del precio promedio ponderado por volumen en español, o Volume weighted average price para los angloparlantes.
Como recordatorio, el vwap se calcula sobre una sesión, es decir, sobre un período diario.
En cuanto a los parámetros de configuración, solo modifico la pestaña de estilo de esta manera:
Una vez instalado el indicador técnico, así es como se ve tu chart:
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El Reglamento
- Ahora ya lo sabes, el VWAP se reinicia al comienzo de cada sesión, así que lo encuentro menos fiable en las primeras horas.
- Recomiendo su uso para el scalping, y priorizo mis entradas entre 1 minuto y 5 minutos.
- Soy prudente cuando el precio se mantiene en rango alrededor del Vwap sin despegarse; esto puede dar señales contradictorias, así que prefiero esperar una reacción del precio.
- NUNCA opero un cruce inmediato entre el precio y el VWAP. Prefiero, por mucho, operar los pullbacks una vez que la línea del indicador ha sido bien traspasada.
Identificar las tendencias
La identificación de tendencias es una ventaja importante del uso de este indicador técnico. El principio es muy simple, pero puede ser muy útil, sobre todo cuando se usa para confirmar señales de trading.
- La tendencia alcista se caracteriza por precios que se negocian por encima de la línea VWAP.
- La tendencia bajista se caracteriza por precios que se negocian por debajo de la línea VWAP.
- El mercado lateral se caracteriza por precios que se negocian por encima y por debajo de la línea VWAP.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que uso el Volume weighted average price en una temporalidad pequeña, por lo que no se trata de una tendencia de largo plazo.
Soportes y Resistencias
Uno de los usos más simples del VWAP es el principio de soporte/resistencia, igual que con una media móvil.
Puede ser interesante encontrar ahí puntos de entrada o de salida.
Punto de entrada
Si el PRECIO está por debajo de la VWAP, es preferible buscar shorts y no longs.
Si el PRECIO está por encima, es preferible buscar longs.
Si el precio se separa fuertemente de la línea del indicador, esto indica una tendencia fuerte. Cuanto más tiempo se mantenga separado, más fuerte es el movimiento.
En este tipo de casos, un retest (pullback) ofrece un súper setup de alta probabilidad
VWAP Trading: puesta en situación
NUNCA tomo una operación únicamente con el VWAP.
Siempre intento encontrar confluencias con elementos técnicos como Fibonacci, los soportes y resistencias y, por supuesto, con la Price Action en general.
VWAP Anclado
Como vimos anteriormente, el VWAP se reinicia por defecto en cada cierre de sesión.
Sin embargo, Tradingview ofrece el VWAP anclado, que puedes encontrar directamente en la paleta de herramientas.
Anchor Volume Weighted Average Price | ¿qué utilidad tiene?!
Uso el VWAP anclado (anchor vwap) en un movimiento muy específico.
En el ejemplo de abajo, anclé el vwap al comienzo de un movimiento bajista que rompió un soporte clave.
Observamos que el precio viene a testear una vez el vwap antes de romperlo al alza, al mismo tiempo que el soporte convertido en resistencia.
es importante notar que, a diferencia del vwap simple, el VWAP ANCLADO no se reinicia en cada sesión, es continuo en el tiempo.
VWAP – Conclusión
El vwap es un indicador interesante en mi estrategia de scalping, sobre todo cuando me da señales de confluencia con otros elementos técnicos.
Sin embargo, la teoría es la teoría, así que no dudes en hacer backtests y jugar con este indicador para sentirte cómodo con la herramienta antes de realizar tu primera operación.
De hecho, no hay duda de que existen multitud de estrategias con el VWAP.
No dudes en contármelas en mi DISCORD.
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