Después de mi tutorial sobre el plan de trading, aquí tienes mi tutorial sobre el Sistema de Trading. Si todavía te cuesta diferenciar ambos conceptos, te invito a releer mi formación/tuto sobre el plan de trading, ya que aprovecho este artículo para dejar bien clara la diferencia entre diario, plan y sistema de trading.
¡Buena lectura!
Sistema de Trading: introducción
Por definición, un sistema de trading reúne las reglas y principios que rigen el enfoque de un trader cuando se dispone a operar en un mercado financiero.
Un sistema de trading presenta, por tanto, los tipos de transacciones que un trader puede realizar, los mercados en los que puede operar, las configuraciones y estructuras específicas en las que pueden basarse las tomas de posición, la gestión del riesgo, las reglas relativas a los momentos del día o a las sesiones de trading, etc.
Esta lista no es exhaustiva. ¡A ti te toca completarla!
Sin duda existe un abanico de posibilidades en cuanto al grado de precisión que un trader puede otorgar a su enfoque.
Algunos sistemas de trading se limitan a dar indicaciones generales sobre las configuraciones y el riesgo, y dejan el resto a discreción del trader.
Otros ofrecen mucho más que eso. La elección de uno u otro depende en gran parte de las preferencias y de la experiencia de cada uno. Volveremos sobre ello más adelante.
Sistema de trading | las ventajas de un buen sistema
Un buen sistema de trading define las condiciones en las que un trader tiene más probabilidades de ser rentable e indica la mejor manera de aprovechar esas condiciones.
En realidad, una buena técnica consiste en encontrar oportunidades que muestren un Risk to Reward asimétrico sobre estructuras técnicas de alta probabilidad. Esto pasa por una definición precisa del riesgo antes y después de tus tomas de posición.
Un sistema de trading a punto permite poner de relieve las estructuras rentables, cuándo y dónde se forman, y cómo operar en torno a ellas (y también cuándo evitarlas).
La idea, si queremos entender el interés de un sistema de trading bien armado, es la siguiente:
El trading es una actividad muy difícil. Sin embargo, sigue siendo muy fácil tomar decisiones en un arrebato. Tu plan de trading actúa como tu conciencia, ese ángel de la guarda que te dice:
“¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí?! …
… Bueno, sí, puede ser, pero antes SE VERIFICA. ¡Las reglas son las reglas! ”
El instinto, el que viene con años de experiencia, es excelente …
El que llega después de unos días o unas semanas es muy diferente!
Por el contrario, un trader desorganizado no es rentable! Algunos lo parecen, pero si son rentables es porque han desarrollado un sistema de trading sólido.
El sistema de trading en 2 palabras: rigor y organización
Sistema de Trading | los “cimientos”
Para tener las herramientas necesarias para definir un sistema de trading sólido, es esencial registrar meticulosamente tus tomas de posición, primero ficticias ( backtesting ) y luego reales.
Además, no intentes reinventar el trading cada mañana, porque si no estás perdido …
A veces (raramente) añado indicadores a mi panel de señales potenciales, pero las bases ya están ahí!
Durante mis formaciones, siempre te animo al máximo de independencia, a la reflexión y al espíritu crítico, para cuestionar lo que aprendes de forma constructiva.
Dicho esto, cuando algo funciona para mí, también debería funcionar para ti, así que al principio no dudes en retomar lo que funciona según mi criterio y el de otros traders, y verificarlo tú mismo, ¡sin más! Esto te dará pistas que podrás, con la experiencia, ir afinando.
Registra todos tus movimientos en los mercados y construye tu propio paradigma, tu propio algoritmo, ¡pero no te conformes con eso!
A decir verdad, solo una vez que tu tasa de acierto sea suficiente para ser rentable podrás construir un sistema definido enteramente por tu experiencia personal! Mantente humilde …
Es perfectamente posible construir un modelo, el esqueleto de un sistema de trading derivado de lo que has aprendido de otros traders, e ir construyendo tu propio registro, aportándole progresivamente optimizaciones y personalizándolo según tus necesidades y afinidades.
Esto es generalmente lo que recomiendo a los traders principiantes que no saben muy bien por dónde empezar. También recomiendo este método a los traders intermedios que consideran haber perdido demasiado tiempo acumulando malas experiencias.
La ventaja es que no tienes que (re)inventar nada y, si eliges bien las fuentes, te apoyas en una base sólida de principios de trading.
El riesgo, por supuesto, es elegir a chapuceros y basar tus reglas en los cuentos de hadas que enseñan. Es otro tema, pero cualquier espíritu crítico decente generalmente te llevará en la dirección correcta.
Busca personas o grupos creíbles, transparentes, competentes, y cuyos métodos funcionen según tus propias pruebas.
Además, lo que intentas hacer … tiene que conectar contigo. No sirve de nada intentar aplicar algo que no entiendes, porque si avanzas con los ojos vendados, no tienes ninguna oportunidad.
Suponiendo que tu copy trading funcione durante un tiempo, si la persona a la que copias tus trades se retira, ¿tú también?
Es precisamente por eso por lo que todos los planes de trading que comparto en mi formación continua son pedagógicos! Los explico para que:
1. puedas ahorrar una cantidad considerable de tiempo a la hora de encontrar oportunidades.
2. entiendas por qué y cómo he intervenido para integrar mi método poco a poco.
Para recordar:
1. La rigidez de tu sistema puede variar … con el tiempo y los éxitos!
2. Un buen sistema de trading es esencial para reducir la influencia del aspecto emocional en tus tomas de decisión.
3. Un sistema de trading siempre se basa en la conjunción de tu experiencia y la de otros traders.
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Cómo hacer un Sistema de Trading
Como se sugería en la intro, la forma y el contenido de un sistema de trading son variables. Dicho esto, una base sólida es esencial. Aquí tienes el contenido tipo de un sistema de trading “puesto sobre el papel”. No es ni exhaustivo, ni perfecto. Por eso, te invito a completarlo con tus propias reglas.
I. Tu Estilo de Trading
Imagina que tu sistema es un árbol cuya copa nace de tu estilo de trading.
En efecto, según quieras hacer scalping agresivo o swing con bajo riesgo, la mayor parte de tu sistema será diferente.
La idea es definir el o los tipos de trading que te resuenan (o que funcionan), los plazos y las duraciones de transacción con los que te sientes cómodo, etc.
Ejemplo de definición de un estilo de trading: Soy principalmente un trader direccional intraday-swing. Opero utilizando el soporte/resistencia. Entro en los puntos de giro con un riesgo bien definido. Opero de un nivel a otro (Level to level). Opero configuraciones que generalmente me permiten saber rápidamente si tengo razón o no. No me gusta mantener posiciones durante más de dos o tres días.
Este ejemplo puede funcionar para ti y no funcionar para otros. Te toca a ti encontrar el estilo que te convenga, es muy importante para lo que sigue.
Quizás seas un trader de tendencia al que no le preocupan demasiado los puntos de entrada exactos, y tal vez uses una serie de indicadores para decirte cuándo entrar/salir. Puede que no te preocupen los puntos de giro y que simplemente quieras capturar la mayor parte del movimiento, manteniendo de buena gana una posición durante semanas o meses.
Aquí tienes algunos puntos que puedes tener en cuenta para describir tu estilo:
- ¿Cuál es la combinación de temporalidades que más me conviene?
- ¿Eres capaz, psicológicamente, de tomar y mantener una posición el tiempo suficiente para verificar tu estrategia?!
- ¿Puedes soportar estar en una posición “bajo el agua” durante días o semanas con la esperanza de capturar una tendencia más amplia, por ejemplo en el mercado de opciones?
¿O prefieres entrar y salir del mercado con más frecuencia en función de estructuras intradía muy precisas?
Además, solo puedes saber qué funciona para ti verificándolo!
Podrás describirte como scalper todo lo que quieras, pero mientras no lo hayas verificado, eso tendrá de todos modos poco peso en tus beneficios. Además, a menudo uno se cree bueno para un estilo cuando en realidad es un estilo diferente, o incluso completamente opuesto, el que le conviene.
Además, puede haber más de una respuesta a estas preguntas. Tu estilo de trading no tiene por qué estar fijado al 100 % (aunque probablemente sería útil, al menos al principio).
Por ejemplo, muchos swing traders también pueden hacer scalping de manera eficaz usando las mismas técnicas, simplemente aplicadas en horizontes temporales inferiores. A pesar de este cruce, como hemos mencionado, es preferible empezar por tu punto fuerte e ir ampliando tu arsenal más adelante.
Por último, sabe marcar tus límites, a veces el mercado es tan difícil de operar que es mejor esperar y preparar tranquilamente lo que viene.
II. La Gestión del Riesgo
Si ya me conoces un poco, sabes hasta qué punto el risk management ocupa un lugar importante dentro de mi método y mis formaciones.
Si aún no has oído hablar de ello, no es ningún problema, ya que precisamente he producido 2 tutoriales sobre el tema para que puedas dominar rápidamente tu gestión del riesgo!
Aquí tienes un primer tuto escrito y un segundo tutorial sobre la gestión del riesgo en vídeo!
Una vez que has definido tu estilo o estilos, definir tu gestión del riesgo es lo primero que hay que hacer, y sin dudarlo.
Muy probablemente no habrá ninguna razón para preocuparse de otra cosa si empiezas queriendo ir all in …
Aquí no me detendré de nuevo en la gestión del riesgo porque ya lo he hecho.
Aquí tienes, aun así, 4 puntos esenciales de la gestión del riesgo:
- ¿Cuánto soy capaz de dedicar a mi trading sin que esto me afecte psicológicamente en mis tomas de decisión? No te pongas en situaciones financieramente difíciles, porque eso se notará enseguida en tus resultados. Al contrario, si te tomas tu tiempo y tu riesgo está medido, seguramente estarás más inclinado a tomar decisiones óptimas y a evitar, por ejemplo, el FOMO.
- ¿Qué parte de mi capital dedicado al trading estoy dispuesto a arriesgar en cada trade?!
Personalmente recomiendo empezar con un riesgo del 1% MÁXIMO por trade ( atención, esto no significa que apuestes el 1% de tu capital, sino que arriesgas el 1% de tu capital Ver Tuto Stop Loss )
- ¿Cuál es el plan cuando me he equivocado en varias ocasiones; cuál será mi reacción ante la derrota, cuál es el proceso óptimo para responder a ella y volver con fuerza?!
- ¿Cuál es mi Risk to Reward, o R:R?! ¿Voy a tomar trades con alta probabilidad de éxito pero con un Reward bajo, o más bien voy a asumir riesgos importantes para (esperar) ganar más?! Recomiendo setups de calidad, que presenten un R:R mínimo de 1: 2.
- No dudes en reprecisar tu riesgo en función de las “temporalidades”.
> ¿Cuál es mi pérdida máxima por día, por semana, por mes, etc?!
Es esencial no volver a la carga justo después de haber recibido un golpe que nos ha dejado aturdidos … ¡Este tipo de regla nos ayuda precisamente a eso!
Aquí tienes una base sólida, pero no olvides los tutoriales existentes: son mucho más completos y dicen más sobre el método que he desarrollado.
III. Las Entradas y Salidas de Posición
A. La Entrada
Aquí se trata claramente de definir cómo y por qué vas a tomar un trade.
Evidentemente, esta sección es esencial. También es la que resulta más “personalizable”. Algunos son capaces de precisar en ella un reglamento ultrarrígido, mientras que otros traders dejarán muchos elementos a discreción.
No hay una solución perfecta. En cambio, es cierto que los mejores empiezan con una versión ultrarrígida para acabar quedándose con un esquema optimizado, más ligero y que permite una toma de decisión más rápida.
Aquí tienes algunos criterios y combinaciones que pueden integrarse en tu sistema de trading para entrar en posición:
1. ¿Qué hay que mirar y ver?
¿Qué debo notar para tener en cuenta un setup, qué combinación de señales hace instantánea mi toma de decisión?!
Ejemplos de indicadores que permiten la convergencia de señales para obtener puntos de entrada interesantes:
- Los niveles de Soportes y Resistencias ( ver TUTORIAL DE YOUTUBE S/R )
- configuraciones específicas de la curva de precios
- Niveles de Fibonacci (mi tuto de YT más visto)
- Niveles específicos de MA ( Medias Móviles )
- Chop Index (mi indicador favorito)
- Open Interest
2. Las características de los setups buscados.
¿Eres capaz de dibujar literalmente un boceto del setup perfecto?
Si no es el caso, te queda trabajo por hacer, porque eso significa que ni siquiera sabes qué es lo que vas a buscar. Y por favor, no te quedes bloqueado en una sola configuración …
Pon todas las posibilidades de tu lado anticipando todos los escenarios plausibles!
No dudes en tomarte un momento para hacer bonitos dibujos y trabajar tu memoria visual, porque después de algunos años puedo asegurarte que verás venir los setups con un simple vistazo. Después de algunos años, en efecto, el rigor te invitará principalmente a verificar tus intuiciones. Ten paciencia, trabaja a tiempo completo durante algunos meses y ya llegará.
3. Las Temporalidades
¿Cuáles son las temporalidades que vas a utilizar para identificar (y afinar) las estructuras que operas?
¿Qué combinaciones?
¿Puede negociarse cada configuración en cada temporalidad que prefieras?
¿Cuál es la temporalidad mínima para considerar seriamente un setup?
4. El Disparador
¿Qué tipo de orden voy a ejecutar según el setup una vez obtenido?!
Limit o Market Order ( recomiendo la primera en el 99% de los casos )
¿En qué nivel de mi estructura debo colocar mis órdenes?
¿Voy a entrar en varias veces, de forma progresiva o en un nivel muy específico?
Si me centro en un único punto de entrada, ¿cuál debe ser el movimiento del precio para entrar, sobre qué configuración de velas?!
Para concluir brevemente sobre las entradas, debes recordar que en realidad se trata de definir el qué y el cómo del trader, a qué se parece, cómo tomar posición y, por último, cómo salir de ella y tomar sus beneficios ( ver Tutorial Take Profit )
Por lo demás, la entrada se define simultáneamente con la salida …
B. La Salida de Posición
Entonces, del mismo modo, ¿cuáles son los niveles a los que apuntas y por qué apuntas a ellos?!
¿Son a discreción o están claramente definidos junto con el setup correspondiente?
¿Cuáles son los indicadores y su configuración que me invitan a tomar mis beneficios?
¿A qué distancia de los niveles de Soporte y Resistencia debo salir para capturar suficiente liquidez?
En esta sección añado regularmente nuevos elementos porque, después de haber colocado cientos o incluso miles de órdenes, siempre se detectan nuevos indicios.
Si estás empezando, a diferencia de las entradas, es preferible no sobrecargar este compartimento de tu sistema. Se tratará primero de adoptar reglas de salida sencillas de aplicar para favorecer una toma de decisión rápida y eficaz ( = desprovista de sentimientos ).
Para completar o directamente reconstruir este apartado, te invito a retomar mi tutorial sobre la fase de toma de beneficios, así como mis tutoriales dedicados a la colocación de los Stop Loss.
IV. La Gestión del Trade: ¡lo de en medio es, en realidad, lo más difícil!
En efecto, la gestión de un trade, el momento entre el que se entra en posición y aquel en que se sale de ella, es en realidad lo más difícil, porque a menudo se descuida. Definir los take profits en el mismo momento que las tomas de posición no es natural para todo el mundo. En cuanto a la gestión, puedo decirte que pasa lo mismo …
¡Que levante la mano quien nunca haya hecho “panic sell” para ver después cómo el precio explotaba!
Si estás empezando o si actualmente estás en una fase de replanteamiento, aquí te aconsejo sobre todo que no dejes nada al azar.
Basta de titubeos, pasemos ahora a una base de trabajo concreta:
- Es perfectamente posible ahorrarte esta fase y programar 2 salidas posibles: 1 por arriba y 1 por abajo, así como una fecha límite. O bien decides tomar en tus manos la gestión del trade.
Esto puede estar relacionado con un setup que lo requiera, porque se trata de un primer trade tras una fase de backtest o simplemente porque te gusta.
- Define las temporalidades específicas en las que prefieres vigilar tus trades.
Se recomienda vigilar el buen desarrollo de un setup con las mismas temporalidades que las que nos permitieron anticiparlo.
- ¿En qué condiciones es posible mover mi Stop Loss?
¿Lo harás más bien para aumentar tu riesgo o para reducirlo?
- ¿En qué condiciones es posible mover mi Take Profit?
- ¿Es posible tomar los beneficios de forma piramidal o con otro método específico, y qué hay que vigilar al respecto?
- ¿Puede mi sesgo a largo plazo influir en las tomas de decisión intradía?!
Si es el caso, es esencial recordar de qué manera has determinado tu sesgo y bajo qué condiciones quedará invalidado. Por último, se trata de anticipar cómo todo esto afecta a la gestión de mis trades.
Lo importante es que seas meticuloso en la forma en que registras tus transacciones; ¡las mejores prácticas sobre la gestión saldrán de tu diario de trading!
No lo descuides.
Si empiezas a coger la costumbre de salir demasiado pronto, no dudes en sistematizar la gestión de tus trades para evitar las tomas de decisión emocionales y así optimizar tu tasa de acierto.
Si, por el contrario, observas regularmente que bonitas ganancias se transforman en operaciones perdedoras o al límite del punto de equilibrio, esto sugiere una estrategia de gestión más intervencionista (u objetivos más realistas, una mejor estrategia de toma de beneficios, etc.)
Para la continuación y la última parte sobre el contenido de un sistema de trading eficaz, nos vemos la semana que viene en la newsletter que distribuyo gratuitamente cada sábado por la mañana en tu correo.
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