Después de mi tutorial sobre el plan de trading, aquí tienes mi tutorial sobre el Sistema y la Estrategia de Trading. Si todavía te cuesta un poco diferenciarlos, te invito a releer mi formación/tutorial sobre el plan de trading. Aprovecho este artículo para dejar bien clara la diferencia entre diario, plan, sistema y estrategia de trading, que son todos elementos esenciales para cada trader profesional.
En el programa:
Sistema de trading: ¿para qué sirve?
Por definición, un sistema de trading reúne las reglas y principios que rigen el enfoque de un trader cuando se dispone a operar en un mercado financiero.
Un sistema de trading presenta por tanto los tipos de operaciones que un trader puede realizar, los mercados en los que puede participar, los setups y estructuras específicas sobre las que pueden basarse las tomas de posición, la gestión del riesgo, las reglas relativas a los momentos del día o a las sesiones de trading, etc.
Esta lista no es exhaustiva. A ti te toca completarla.
Existe sin duda un abanico de posibilidades en cuanto al grado de precisión que un trader puede darle a su enfoque.
Algunos sistemas de trading se limitan a dar indicaciones generales sobre los setups y el riesgo, y dejan el resto a discreción del trader.
Otros ofrecen mucho más que eso. La elección de uno u otro depende en gran parte de tus preferencias y de tu experiencia. Volveremos sobre esto más adelante.
Estrategia de trading | las ventajas de un buen sistema
Un buen sistema de trading define las condiciones en las que un trader tiene más probabilidades de ser rentable e indica la mejor manera de aprovechar esas condiciones.
Una buena técnica consiste, de hecho, en encontrar oportunidades que muestren un Risk to Reward asimétrico sobre estructuras técnicas de alta probabilidad. Esto pasa por una definición precisa del riesgo antes y después de tus tomas de posición.
Un sistema de trading bien afinado permite poner en evidencia las estructuras rentables, cuándo y dónde se forman, y cómo operar en torno a ellas ( y también cuándo evitarlas ).
La idea, si queremos entender el interés de un sistema de trading bien armado, es la siguiente:
El trading es una actividad muy difícil. Sin embargo, sigue siendo muy fácil tomar decisiones impulsivas. Tu plan de trading actúa como tu conciencia, ese ángel guardián que te dice:
" ¿Eh, tú, qué estás haciendo ahí? …
… Bueno, tal vez sí, pero antes SE VERIFICA. Las reglas son las reglas "
El instinto, el que viene con años de experiencia, es excelente …
¡El que viene después de unos días o unas semanas es muy diferente!
¡Por el contrario, un trader desorganizado no es rentable! Algunos lo aparentan, pero si son rentables es porque han puesto a punto un sistema de trading sólido.
La estrategia de trading en 2 palabras es rigor y organización
Estrategia de trading | los "cimientos"
Para tener las armas necesarias para definir un sistema de trading sólido, es esencial registrar meticulosamente primero tus tomas de posición ficticias ( backtesting ) y luego las reales.
Además, no intentes reinventar el trading cada mañana porque si no, estás perdido …
¡Me ocurre (raramente) añadir indicadores a mi panel de señales potenciales, pero las bases están ahí!
Durante mis formaciones, siempre te animo al máximo de independencia, a la reflexión y al espíritu de contradicción, para que cuestiones de forma constructiva lo que aprendes.
Dicho esto, cuando algo funciona para mí, también debe funcionar para ti, así que al principio no dudes en retomar lo que funciona según yo y otros traders y verificarlo, simplemente. Esto te dará pistas que podrás, con la experiencia, ir afinando.
Registra todo lo que haces en los mercados y construye tu paradigma, tu propio algoritmo, ¡pero no te conformes con eso!
¡A decir verdad, es solo una vez que tu tasa de acierto es suficiente para ser rentable que podrás construir un sistema definido enteramente por tu experiencia personal! Mantente humilde …
Es perfectamente posible construir un modelo, el esqueleto de un sistema de trading derivado de lo que has aprendido de otros traders y, a partir de ahí, construir tu propio registro, aportarle progresivamente optimizaciones y personalizarlo según tus necesidades y afinidades.
Esto es generalmente lo que recomiendo a los traders principiantes que no saben muy bien por dónde empezar. También recomiendo este método a los traders intermedios que consideran haber perdido demasiado tiempo acumulando malas experiencias.
La ventaja es que no tienes que (re)inventar nada y, si eliges las fuentes correctas, te apoyas en una base sólida de principios de trading.
El riesgo, por supuesto, es elegir a charlatanes y basar tus reglas en los cuentos de hadas que enseñan. Es otro tema, pero cualquier espíritu crítico decente te llevará generalmente en la buena dirección.
Busca personas o grupos creíbles, transparentes, capaces y cuyos métodos funcionen según tus propias pruebas.
Además, lo que intentas hacer … tiene que conectar contigo. No sirve de nada intentar aplicar algo que no entiendes, porque si avanzas con los ojos vendados, no tienes ninguna posibilidad.
Suponiendo que tu copy trading funcione un tiempo, si la persona a la que copias tus operaciones se retira, ¿tú también?
¡Es precisamente por eso que todos los planes de trading que comparto en mi formación continua son pedagógicos! Los explico para que:
1. puedas ahorrar un tiempo considerable en encontrar oportunidades.
2. entiendas por qué y cómo intervine para integrar mi método poco a poco.
Para recordar:
1. ¡La rigidez de tu sistema puede variar … con el tiempo y los éxitos!
2. Un buen sistema de trading es esencial para reducir la influencia del aspecto emocional en tus decisiones.
3. Un sistema de trading siempre está basado en la conjunción de tu experiencia y la de otros traders.
Cómo elaborar una estrategia de trading
Como se sugirió en la intro, la forma y el contenido de un sistema o de una estrategia de trading son variables. Dicho esto, una base sólida es esencial.
Aquí tienes entonces el contenido tipo de un sistema de trading "puesto por escrito". No es exhaustivo ni perfecto. Por eso te invito a completarlo con tus propias reglas.
¡Las mejores estrategias de trading son las que te convienen a ti y a tu personalidad!
I. Tu estilo de trading
Imagina que tu sistema es un árbol cuya copa nace de tu estilo de trading.
En efecto, según quieras hacer scalping agresivo o swing trading con un riesgo bajo, la mayor parte de tu sistema será diferente.
La idea es definir el o los tipos de trading que te atraen (o que funcionan), los plazos y las duraciones de operación con los que te sientes cómodo, etc.
Ejemplo de definición de un estilo de trading: Soy principalmente un trader direccional intradía con un enfoque swing-ish. Opero utilizando el soporte/resistencia.
Entro en los puntos de giro con un riesgo bien definido. Opero de un nivel a otro.(Level to level ) Opero configuraciones que generalmente me permiten saber rápidamente si tengo razón o no. No me gusta mantener posiciones más de dos o tres días.
Este ejemplo puede funcionar para ti y no funcionar para otros. A ti te toca encontrar el estilo que te convenga, es muy importante para lo que sigue.
Quizás seas un trader de tendencia al que no le preocupan realmente los puntos de entrada exactos y tal vez uses una serie de indicadores para que te digan cuándo entrar/salir. Puede que no te preocupen los puntos de giro y que simplemente quieras capturar lo esencial del movimiento, manteniendo de buena gana una posición durante semanas o meses.
Aquí tienes algunos puntos que puedes tener en cuenta para describir tu estilo:
- ¿Cuál es la combinación de Unidades de Tiempo que más me conviene?
- ¿Soy capaz psicológicamente de tomar y mantener una posición el tiempo suficiente para verificar mi estrategia?!
- ¿Puedo soportar estar en una posición bajo el agua durante días o semanas con la esperanza de atrapar una tendencia más amplia en el mercado de opciones, por ejemplo?
¿O prefieres entrar y salir del mercado más frecuentemente en función de estructuras intradía bien precisas?
Además, solo puedes saber qué funciona para ti verificándolo.
Podrás describirte como scalper todo lo que quieras, pero mientras no lo hayas verificado, eso tendrá de todas formas poco peso en tus beneficios. A menudo, además, uno se cree bueno para un estilo cuando en realidad es un estilo diferente, incluso completamente opuesto, el que le conviene.
Además, puede haber más de una respuesta a estas preguntas. Tu estilo de trading no necesita estar fijado al 100 % (aunque probablemente sería útil, al menos al principio).
Por ejemplo, numerosos swing traders también pueden hacer scalping eficazmente utilizando las mismas técnicas, simplemente aplicadas en horizontes temporales inferiores. A pesar de este cruce, como hemos mencionado, es preferible empezar por tu punto fuerte y ampliar tu arsenal más adelante.
Por último, sabe marcar tus límites; a veces el mercado es tan difícil de operar que es mejor esperar y preparar lo que viene con calma.
II. Gestión del riesgo & sistema de trading
Si ya me conoces un poco, sabes cuánta importancia tiene el risk management dentro de mi método y mis formaciones.
¡Si todavía no has oído hablar de esto, no es ningún problema en absoluto, ya que precisamente he producido 2 tutoriales sobre el tema para permitirte dominar rápidamente tu gestión del riesgo!
¡Aquí tienes primero un tutorial escrito sobre la gestión del riesgo y luego un tutorial en vídeo sobre la gestión del riesgo!
Una vez que hayas definido tu estilo o tus estilos, la definición de tu gestión del riesgo es lo primero que debes hacer, y esto sin dudarlo.
Muy probablemente no habrá ninguna razón para preocuparte de otra cosa, si empiezas queriendo hacer all in …
Aquí no me detendré una vez más en la gestión del riesgo porque ya lo he hecho.
Aun así, aquí tienes 5 puntos esenciales de la gestión del riesgo:
- ¿Cuánto soy capaz de dedicar a mi trading sin que esto me afecte psicológicamente en mis decisiones? No te pongas en situaciones financieramente difíciles, porque eso se notará de inmediato en tus resultados. Al contrario, si te tomas tu tiempo y tu riesgo está medido, seguramente te inclinarás a tomar decisiones óptimas y evitar el fomo, por ejemplo.
- ¿Qué parte de mi capital dedicado al trading estoy dispuesto a arriesgar en cada operación?! Personalmente recomiendo empezar con un riesgo de 1% MÁXIMO por operación ( atención, esto no significa que apuestes el 1% de tu capital, sino que arriesgas el 1% de tu capital ver Tutorial Stop Loss )
- ¿Cuál es el plan cuando me he equivocado varias veces seguidas; cuál será mi reacción ante la derrota, cuál es el proceso óptimo para responder a ella y volver con fuerza?!
- ¿Cuál es mi Risk to Reward, o R:R?! ¿voy a tomar operaciones con alta probabilidad de éxito y un Reward bajo, o voy a asumir riesgos importantes para ( esperar ) ganar más?! Recomiendo setups de calidad, que presenten un R:R mínimo de 1:2.
- No dudes en reprecisar tu riesgo en función de las "UTs".
> ¿Cuál es mi pérdida máxima por día, por semana, por mes, etc?!
Es esencial no volver a la carga justo después de haber encajado un golpe que nos ha dejado tocados … ¡Este tipo de regla nos ayuda con eso!
Esta es una base sólida, pero no olvides los tutoriales existentes: son mucho más completos y dicen más sobre el método que he desarrollado.
III. Las entradas y salidas de posición
A. La entrada
Aquí se trata claramente de definir cómo y por qué vas a tomar una operación. ¡Algunos traders profesionales realizan análisis fundamentales antes de fijarse en un activo, pero lo que cuenta ante todo es el análisis técnico!
Evidentemente, esta sección es esencial. Es también la que sigue siendo más "personalizable". Algunos son capaces de precisar en ella un reglamento ultra rígido con una multitud de indicadores técnicos e índices bursátiles para respaldar su decisión. Mientras que otros traders dejarán numerosos elementos a discreción a la hora de posicionarse
No hay una solución perfecta. En cambio, es cierto que los mejores empiezan con una versión ultra rígida. Al final se conserva un lienzo optimizado, más ligero y que permite una toma de decisiones más rápida.
Aquí tienes algunos criterios y combinaciones que pueden integrarse en tu sistema de trading para entrar en posición:
1. ¿Qué hay que mirar y ver?
¿Qué debo notar para tomar en cuenta un setup, qué combinación de señales hace que mi decisión sea instantánea?!
Ejemplos de indicadores que permiten la convergencia de señales para obtener puntos de entrada interesantes:
- Los niveles de Soportes & Resistencias ( ver TUTORIAL YOUTUBE S/R )
- setups específicos de la curva de precios
- Niveles de Fibonacci ( mi tutorial de YT más visto )
- Niveles específicos de MA ( Medias Móviles )
- Chop Index ( mi indicador preferido )
- Open Interest
2. Las características de los setups buscados.
¿Eres capaz de dibujar literalmente un boceto del setup perfecto?
Si no es el caso, todavía te queda trabajo por hacer, porque eso significa que ni siquiera sabes qué es lo que vas a buscar. y POR FAVOR no te quedes bloqueado en un solo setup …
¡Pon todas las probabilidades de tu lado anticipando todos los escenarios plausibles!
No dudes en tomarte un momento para hacer bonitos dibujos y trabajar así tu memoria visual, porque después de algunos años, puedo asegurarte que verás venir los setups con un simple vistazo. Después de algunos años, en efecto, el rigor te invitará sobre todo a verificar tus intuiciones. Ten paciencia, trabaja ya algunos meses a tiempo completo y eso llegará.
3. Las unidades de tiempo
¿Cuáles son las U.T. que vas a utilizar para identificar (y afinar) las estructuras que operas?
¿Qué combinaciones?
¿Puede negociarse cada setup en cada U.T. que prefieras?
¿Qué U.T. mínima para considerar seriamente un setup?
4. El disparador
¿Qué tipo de orden voy a ejecutar según el setup una vez obtenido?!
Limit o Market Order ( recomiendo la 1ª en el 99% de los casos )
¿En qué nivel de mi estructura debo colocar mis órdenes?
¿Voy a entrar varias veces, de forma progresiva o en un nivel bien específico?
Si me enfoco en un único punto de entrada, ¿cuál debe ser el movimiento del precio para entrar, en qué setup de velas?!
Para concluir brevemente sobre las entradas, debes recordar que en realidad se trata de definir qué y cómo opera el trader, a qué se parece, cómo tomar posición y por último cómo salir de ella y tomar tus beneficios ( ver Tutorial Take Profit )
Por cierto, la entrada se define simultáneamente con la salida …
¡Si nunca has utilizado productos financieros o todavía no has intervenido en los mercados bursátiles, te recomiendo crearte una cuenta de demostración y operar gratis!
B. La salida de posición
Entonces, del mismo modo, ¿cuáles son los niveles que buscas y por qué los buscas?!
¿Están a discreción o están claramente definidos con el setup que corresponde?
¿Cuáles son los indicadores y su configuración para indicarme que tome mis beneficios?
¿A qué distancia de los niveles de Soporte & Resistencia debo salir para capturar suficiente liquidez?
En esta sección añado regularmente nuevos elementos, porque después de haber colocado cientos, incluso miles de órdenes, siempre se notan nuevos indicios.
Si estás empezando, a diferencia de las entradas, es preferible no sobrecargar demasiado este compartimento de tu sistema. Se tratará primero de adoptar reglas de salida simples de aplicar, para favorecer una toma de decisiones rápida y eficaz ( = desprovista de sentimientos ).
Para completar o incluso reconstruir por completo este apartado, te invito a retomar mi tutorial sobre la fase de toma de beneficios, así como mis tutoriales dedicados a la colocación de los Stop Loss.
IV. La gestión del trade: ¡el intermedio es en realidad lo más difícil!
En efecto, la gestión del trade o gestión de las operaciones, es el momento entre el que se entra en posición y aquel en el que se sale, es en realidad lo más difícil porque a menudo se descuida. Definir los take profits en el mismo momento que las tomas de posición no es natural para todo el mundo. En cuanto a la gestión, puedo decirte que ocurre igual. ¡No te tomes a la ligera el uso de un instrumento financiero!
¡Que levante la mano quien nunca haya hecho "panic sell" para ver después cómo el precio se dispara!
Si estás empezando o si actualmente estás en fase de replanteamiento, aquí te aconsejo sobre todo no dejar nada al azar.
Basta de rodeos, pasemos ahora a una base de trabajo concreta:
- Es perfectamente posible ahorrarte esta fase y programar 2 salidas posibles: 1 por arriba y 1 por abajo, además de una fecha límite. O bien decides tomar en tus manos la gestión del trade. Esto puede estar ligado a un setup que lo requiera, porque se trata de una 1ª operación después de una fase de backtest, o simplemente porque te gusta hacerlo.
- Define las UTs específicas en las que prefieres vigilar tus operaciones. Se recomienda vigilar el buen desarrollo de un setup con las mismas UTs que nos permitieron anticiparlo.
- ¿En qué condiciones es posible mover mi Stop Loss? ¿Lo harías más bien para aumentar tu riesgo o para reducirlo?
- ¿En qué condiciones es posible mover mi Take Profit?
- ¿Es posible tomar los beneficios de forma piramidal o con otro método específico, y qué hay que vigilar al respecto?
- ¿Puede mi sesgo a largo plazo influir en las tomas de decisión intradía?!
Si es el caso, es esencial recordar de qué manera determinaste tu sesgo y bajo qué condiciones quedará invalidado. Por último, se trata de anticipar cómo todo esto afecta la gestión de mis operaciones.
Lo importante es que seas meticuloso en la forma en que registras tus operaciones; ¡las mejores prácticas sobre la gestión saldrán de tu diario de trading!
No lo descuides.
Si empiezas a tomar la costumbre de salir demasiado pronto, no dudes en sistematizar la gestión de tus operaciones para evitar las tomas de decisión emocionales y así optimizar tu tasa de acierto.
Si, por el contrario, notas regularmente que buenas ganancias se transforman en operaciones perdedoras o al límite del punto de equilibrio, eso sugiere una estrategia de gestión más intervencionista (u objetivos más realistas, una mejor estrategia de toma de beneficios, etc.)
Para la continuación y la última parte sobre el contenido de un sistema de trading eficaz, nos vemos la próxima semana en la newsletter que distribuyo gratuitamente cada sábado por la mañana en tu correo.
Estrategia de trading: ejemplo práctico
Ahora voy a exponerte una estrategia de trading diseñada para capitalizar la volatilidad del mercado, reduciendo al mismo tiempo tu exposición al riesgo mediante el uso eficaz de un trailing stop. Este método es especialmente adecuado para los traders que desean maximizar sus ganancias en periodos de fuerte fluctuación de precios, manteniendo a la vez un control estricto sobre sus pérdidas potenciales.
En el programa:
- Selección de tu moneda
- Qué análisis hacer para abrir o no la operación
- Setup completo
- Gestión del trade
Cómo seleccionar una moneda interesante
Para aprovechar la volatilidad, es crucial seleccionar criptomonedas muy líquidas. Empiezo utilizando Coinalyze para identificar estas monedas, clasificando las opciones disponibles por liquidez decreciente. Una fuerte liquidez facilita la entrada y la salida de las posiciones.
Después afino mi selección examinando las variaciones de precio en 24 horas y el Open Interest, siendo este último un indicador clave de la actividad del mercado para una moneda dada. Las criptomonedas seleccionadas para el análisis inicial incluyen BTC, ETH, SOL y otras, priorizando la diversidad para evitar elecciones demasiado evidentes.
Análisis técnico en Coinalyze
Ordeno mis monedas por liquidez decreciente, para destacar las más líquidas, lo que me da el siguiente resultado
Ya tengo la selección ordenada por liquidez, para crear mi shortlist de monedas, me gusta verificar la variación del precio en 24h y el Open Interest.
Según este método, nuestra shortlist se compone de:
- BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI
Análisis de la volatilidad para afinar la selección
Para saber qué monedas son las más interesantes dentro de la shortlist, quiero poder comparar la volatilidad de las monedas entre sí.
Aquí utilizo el porcentaje del Average True Range (ATR) ( y no el chop index como de costumbre ) como medida de la volatilidad para comparar las criptomonedas de mi lista.
De paso, te propongo un script de TradingView que ayuda a calcular este indicador para cada moneda en periodos de 15 minutos y 1 hora, adaptados a estrategias intradía. En mi guía de TradingView, te cuento más sobre el lenguaje de programación utilizado por la plataforma.
//@version=4
study(“ATR en Porcentaje”, shorttitle=”Captain-trading.com – ATR %”, overlay=false)
length = input(14, minval=1, title=”Período”)
atrlen = atr(length) / close * 100
plot(atrlen, title=”ATR en %”, color=color.red)
Comparo entonces mis ATR% entre cada moneda de la shortlist en un timeframe de 15m y 1h
En función de estos datos, clasifico las monedas de la más volátil a la menos volátil, lo que permite una comparación directa y una selección informada basada en el potencial de beneficio y de riesgo.
Resultado del Análisis | ATR% 15m / 1h
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- UNIUSDT: 1.396/2.713
Clasificado en orden de más volátiles:
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- UNIUSDT: 1.396/2.713
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
¡Ahora que nuestra shortlist está organizada, es hora de depurarla!
Análisis técnico
Evaluación direccional con la ayuda de las Bandas de Bollinger
Para afinar aún más la lista, analizo las tendencias direccionales utilizando las Bandas de Bollinger. Busco específicamente si el precio de una criptomoneda está por encima de la línea media (lo que indica una tendencia alcista) y si las bandas están dilatadas (lo que sugiere un aumento de la volatilidad). Esta doble verificación ayuda a identificar las monedas que no solo son volátiles, sino también susceptibles de continuar su movimiento ascendente.
Siguiendo el orden de nuestra shortlist, verificamos las bandas de Bollinger:
PEPE / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
UNI / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? No
- ¿Están las bandas dilatadas? No
THETA / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
ORDI / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
SOL / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
Tras el filtro … Podemos entonces decir adiós a UNIUSDT, la shortlist queda entonces:
- PEPE / USDT
- THETA / USDT
- ORDI / USDT
- SOL / USDT
¡Ahora que tenemos nuestra selección de criptomonedas de alta volatilidad, podemos centrarnos en nuestro punto de entrada!
Determinación de los puntos de entrada con la ayuda de los indicadores técnicos
En las monedas seleccionadas, determino los puntos de entrada óptimos observando el cruce de las medias móviles exponenciales (EMA) 9 y 12, y confirmo las señales con el MACD y el RSI. Un cruce al alza de las EMA, acompañado de un MACD por encima de su línea de señal y de un RSI elevado, pero no excesivo, sugiere una oportunidad de compra fuerte. Sin embargo, hay que ser prudente si el RSI indica sobrecompra.
PEPE / USDT
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI por encima de 70 -> ¡Alta probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
THETA / USDT
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI cerca de 70 -> ¡Probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
ORDI / USDT
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI cerca de 63 -> ¡Probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
SOL / USDT
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI cerca de 65 -> ¡Probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
Concluimos que nuestras 4 monedas parecen validar los criterios de toma de posición larga, aunque los RSI nos indican una posible ralentización de nuestro movimiento alcista.
La confirmación (o no confirmación) de mi análisis por los indicadores técnicos no invalida necesariamente una operación, en cambio, nos lleva a reflexionar sobre el setup de nuestra operación, que veremos en el punto siguiente.
Análisis del volumen de las últimas mechas mediante el ADX
Una última verificación: para darnos el máximo de posibilidades de una buena lectura del mercado, podemos sobre-confirmar nuestro análisis con la ayuda de los volúmenes de las últimas mechas y del indicador ADX.
PEPE / USDT
- Los volúmenes son crecientes
- El ADX es superior a 25
THETA / USDT
- Volumen plano
- El indicador ADX es inferior a 25
ORDI / USDT
- Volumen plano
- ADX superior a 25
SOL / USDT
- Volumen creciente
- ADX inferior a 25
Aquí conservaremos PEPEUSDT y SOLUSDT, que parecen las más prometedoras en nuestro setup en el momento de nuestro análisis.
En cuanto a THETAUSDT y ORDIUSDT, puedes invalidarlas si lo deseas, pero te aconsejo más bien dejarlas de lado y seguir de cerca la evolución en las próximas velas que podrían validar una potencial oportunidad de operación interesante.
Ahora que nuestras monedas finales están seleccionadas, podemos colocar una orden de compra a precio límite de preferencia.
El setup completo
- Puntos de Entrada en PEPEUSDT: 0.00000158
- Puntos de Entrada en SOLUSDT: 103.90
Tus posiciones largas ya están abiertas, es hora de colocar tu orden de venta Trailing Stop.
Trailing Stop: puesta en marcha y gestión
Tras establecer las posiciones, es crucial gestionar activamente el riesgo. Utilizo un trailing stop cuyo 'delta' (la distancia entre la cotización actual y el stop) se define en función del ATR de la moneda.
Este delta se ajusta en función de la volatilidad y de las condiciones de mercado específicas de cada criptomoneda, permitiendo así una protección dinámica contra los giros de mercado inesperados. La elección del ratio para fijar este delta es crucial y debe reflejar tanto la volatilidad esperada como la tolerancia al riesgo del trader.
En este momento, te invito a tomar distancia sobre el conjunto de tu análisis, ¿por qué hiciste este análisis, cuál es el objetivo, y lo hemos demostrado?
Recordatorio: buscábamos monedas de alta volatilidad, el objetivo es surfear la ola al alza mientras nos protegemos a la baja con el trailing.
Queremos entonces definir un delta del trailing coherente con la volatilidad de la moneda, y por arte de magia… podemos usar el ATR (en nominal esta vez).
PEPE / USDT: ATR = 0.0000004
SOL / USDT: ATR = 0.57
El RSI de ambas monedas nos indica que el movimiento alcista corre el riesgo de agotarse, así que trasladaremos esto al ratio que vamos a aplicar para definir el Delta del trailing stop.
Generalmente utilizo el valor del ATR multiplicado por un ratio entre 2 y 3 para determinar el delta de mi trailing stop. Lo interesante es que mi delta estará correlacionado con el mercado (gracias al ATR) y el ratio que aplico tiene en cuenta mis conclusiones.
Cuanto más alto sea mi ratio, menos sensible será mi operación a las grandes variaciones del mercado, pero mi exposición aumenta igualmente.
Cuanto más bajo sea mi ratio, más ajustado está mi delta, y por tanto corro el riesgo de activar mi trailing un poco pronto.
Retomemos nuestras conclusiones anteriores para definir el ratio óptimo:
PEPE / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI por encima de 70 -> ¡Alta probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
- Los volúmenes son crecientes
- ADX >25
SOL / USDT
- ¿Estamos por encima de la línea media? Sí
- ¿Están las bandas dilatadas? Sí
- Cruce al alza EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD por encima de su línea de señal
- RSI cerca de 65 -> ¡Probabilidad de que nuestro movimiento alcista se agote!
- Volumen creciente
- ADX < 25
Reflexión y ajuste estratégico
Es importante reevaluar periódicamente la estrategia vigente, teniendo en cuenta la evolución del mercado y la eficacia del trailing stop utilizado. Si la volatilidad y el interés por las criptomonedas seleccionadas se mantienen elevados, como lo indican el ADX y los volúmenes, la posición puede mantenerse. En caso contrario, puede ser conveniente ajustar el delta del trailing stop o incluso cerrar la posición para preservar las ganancias.
A la vista de las conclusiones, el RSI parece indicar que el movimiento alcista se está calmando, aunque el ADX y el volumen muestran que el interés sigue presente.
Voy entonces a definir "arbitrariamente" un ratio de 3 para PEPEUSDT (ADX>25) y un ratio de 2.5 para SOLUSDT (ADX<25)
Calculamos ahora el Delta
PEPE / USDT: Delta = 3 * 0.00000004 = 0,00000012
SOL / USDT: Delta = 2.5 * 0.57= 1,425
Nuestras órdenes de venta se activarán entonces si tocamos en t0
para PEPE / USDT: 0.00000158 – 0,00000012 = 0,00000146
para SOL / USDT: 103.90 – 1.425 = 102.475
Nuestras Órdenes Stop Limit seguirán automáticamente en caso de subida de la cotización, con una distancia igual al Delta.
Inicial t0
T1
T2
T3
T4
T5
¡La operación se resuelve!
La operación se resuelve finalmente en t6, porque el precio de 109 es inferior al trailing stop de 109.985.
El PnL (Profit and Loss) resultante de esta operación es de 5.10 SOL/USDT, calculado como la diferencia entre el precio de venta en t6 y el precio de compra inicial.
- Bono de bienvenida de 400 $ en tu depósito
- Acceso al Summer VIP
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Ejemplos de estrategias de trading eficaces
Entre las estrategias de trading rentables en el mercado de las criptomonedas, por ejemplo, está nuestro famoso break and retest. Esta estrategia es practicable tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista.
El trading de rango, que consiste en operar dentro de un canal horizontal, es mucho más accesible porque no obliga a tener una tendencia por delante. De paso, recuerdo que el 80% del tiempo, un activo se encuentra en un rango. Por tanto, si dominas los rangos, vas tranquilo: ¡tendrás trabajo!
Si eres especialmente paciente, también puedes optar por las diferentes estrategias de trading de opciones.
Las estrategias de trading rentables son numerosas, pero su éxito dependerá ante todo de tu estilo, y desconfía de los sistemas de trading automáticos si estás empezando. Solo con mucha experiencia podrás empezar a definir tus propios sistemas y estrategias automatizados.
Dentro de mi formación de trading gratuita, te propongo aprender estrategias básicas mediante formaciones teóricas y prácticas. Entre ellas:
En mi Formación Pro vamos más lejos con estrategias llave en mano utilizadas regularmente por los traders. Entre ellas:
En conclusión…
Al integrar una rutina de trading, podrás no solo aprovechar la volatilidad de los mercados que te interesan, sino también limitar eficazmente tu exposición a los movimientos de precio desfavorables. Este enfoque metódico y basado en datos permite navegar con más confianza en el mercado, aprovechando las tendencias alcistas mientras te proteges contra los giros repentinos.
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