Jak zbudować system tradingowy

Po moim tutorialu o planie tradingowym, oto mój tutorial o systemie tradingowym. Jeśli te 2 pojęcia wciąż są dla Ciebie trudne do rozróżnienia, zachęcam Cię do ponownej lektury mojego szkolenia/tutorialu o planie tradingowym bo przy okazji tego artykułu chcę dobrze wyjaśnić różnicę: dziennik, plan i system tradingowy.

Miłej lektury!

System tradingowy: wprowadzenie

Z definicji system tradingowy zbiera zasady i reguły, którymi trader kieruje się w swoim podejściu, gdy szykuje się do handlu na rynku finansowym.

System tradingowy określa więc rodzaje transakcji, jakie trader może przeprowadzać, rynki, na których może działać, konkretne setupy i struktury, na których mogą opierać się jego wejścia w pozycję, zarządzanie ryzykiem, zasady dotyczące pór dnia czy sesji tradingowych itd.

Ta lista nie jest wyczerpująca. Od Ciebie zależy, by ją uzupełnić!

Z pewnością istnieje cały wachlarz możliwości co do stopnia precyzji, jaki trader może nadać swojemu podejściu.

Niektóre systemy tradingowe ograniczają się do ogólnych wskazówek dotyczących setupów i ryzyka, resztę pozostawiając uznaniu tradera.

Inne oferują znacznie więcej. Wybór jednego z nich zależy w dużej mierze od Twoich preferencji i doświadczenia. Wrócimy do tego później.

System tradingowy | zalety dobrego systemu

Dobry system tradingowy określa warunki, w których trader ma największe szanse na rentowność, i wskazuje najlepszy sposób wykorzystania tych warunków.

Dobra technika polega w gruncie rzeczy na znajdowaniu okazji z asymetrycznym Risk to Reward na strukturach technicznych o wysokim prawdopodobieństwie. Wymaga to precyzyjnego określenia ryzyka przed i po otwarciu pozycji.

Dopracowany system tradingowy pozwala uwypuklić rentowne struktury — kiedy i gdzie się tworzą oraz jak wokół nich handlować (a także kiedy ich unikać).

Jeśli chcesz zrozumieć sens dobrze skrojonego systemu tradingowego, chodzi o coś takiego:

Trading to bardzo trudna aktywność. Mimo to bardzo łatwo jest podejmować decyzje pod wpływem impulsu. Twój plan tradingowy działa jak Twoje sumienie, ten anioł stróż, który Ci mówi:

„Hola, co Ty tu robisz?! …

… No dobra, może i tak, ale najpierw SPRAWDZAMY. Zasady to zasady!”

Instynkt, ten, który przychodzi z latami doświadczenia, jest znakomity…

Ten, który pojawia się po kilku dniach czy tygodniach, jest zupełnie inny!

I odwrotnie — niezorganizowany trader nie jest rentowny! Niektórzy tak wyglądają, ale jeśli są rentowni, to dlatego, że opracowali solidny system tradingowy.

System tradingowy w 2 słowach: rygor i organizacja

System tradingowy | „fundamenty”

Aby mieć narzędzia do zbudowania solidnego systemu tradingowego, trzeba skrupulatnie odnotowywać swoje transakcje — najpierw fikcyjne (backtesting), potem prawdziwe.

Poza tym nie próbuj wynajdywać tradingu na nowo każdego ranka, bo inaczej przegrywasz…

Zdarza mi się (rzadko) dodawać wskaźniki do mojego zestawu potencjalnych sygnałów, ale podstawy są już gotowe!

Podczas moich szkoleń zawsze zachęcam Cię do maksymalnej samodzielności, refleksji i ducha sprzeciwu, aby konstruktywnie kwestionować to, czego się uczysz.

To powiedziawszy, skoro to działa u mnie, powinno też zadziałać u Ciebie, więc na początku śmiało korzystaj z tego, co sprawdza się u mnie i u innych traderów, i po prostu to zweryfikuj! To da Ci wskazówki, które z czasem i doświadczeniem będzie można doprecyzować.

Notuj każdy swój ruch na rynkach i buduj swój paradygmat, swój własny algorytm — ale na tym nie poprzestawaj!

Prawdę mówiąc, dopiero gdy Twój win rate wystarczy do rentowności, będzie można zbudować system w pełni oparty na Twoim własnym doświadczeniu! Zachowaj pokorę…

Można spokojnie zbudować model, szkielet systemu tradingowego wywodzący się z tego, czego można się nauczyć od innych traderów, stworzyć swój rejestr, stopniowo wprowadzać do niego optymalizacje i dostosowywać go do własnych potrzeb i upodobań.

To właśnie zazwyczaj polecam początkującym traderom, którzy nie bardzo wiedzą, od czego zacząć. Polecam tę metodę również traderom średniozaawansowanym, którzy uważają, że stracili zbyt wiele czasu na powielanie złych doświadczeń.

Zaletą jest to, że nie musisz niczego (ponownie) wymyślać, a jeśli wybierzesz dobre źródła, opierasz się na solidnej bazie zasad tradingu.

Ryzykiem jest oczywiście trafienie na nieudaczników i oparcie swoich zasad na bajkach, których uczą. To osobny temat, ale odrobina zdrowego krytycyzmu zwykle poprowadzi Cię we właściwym kierunku.

Szukaj osób lub grup wiarygodnych, transparentnych, kompetentnych, których metody sprawdzają się w Twoich własnych testach.

Poza tym to, co próbujesz robić… musi do Ciebie przemawiać! Nie ma sensu próbować stosować czegoś, czego się nie rozumie, bo jeśli idziesz z zawiązanymi oczami, nie masz żadnych szans.

Załóżmy, że Twój copy trading działa przez jakiś czas — ale jeśli facet, którego transakcje kopiujesz, przechodzi na emeryturę, Ty też?

Właśnie dlatego wszystkie plany tradingowe, które udostępniam w ramach mojego szkolenia ciągłego, mają charakter edukacyjny! Wyjaśniam je, aby:

1. zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu na szukaniu okazji.

2. pomóc Ci zrozumieć, dlaczego i jak wprowadzałem swoją metodę krok po kroku.

Do zapamiętania:

1. Sztywność Twojego systemu może się zmieniać… wraz z czasem i sukcesami!

2. Dobry system tradingowy jest niezbędny, aby ograniczyć wpływ emocji na Twoje decyzje.

3. System tradingowy zawsze opiera się na połączeniu Twojego doświadczenia z doświadczeniem innych traderów.

Jak zbudować system tradingowy

Jak sugerowano we wstępie, forma i treść systemu tradingowego są zmienne. Mimo to solidna baza jest niezbędna. Oto więc typowa zawartość systemu tradingowego „spisanego na papierze”. Nie jest ani wyczerpująca, ani doskonała. Dlatego zachęcam Cię do uzupełnienia jej własnymi zasadami.

I Twój styl tradingowy

Wyobraź sobie, że Twój system to drzewo, którego wierzchołek wyrasta z Twojego stylu tradingowego.

W zależności od tego, czy chcesz uprawiać agresywny scalping, czy swing z niskim ryzykiem, większość Twojego systemu będzie inna.

Chodzi o określenie stylu lub stylów tradingu, które do Ciebie przemawiają (albo które działają), horyzontów czasowych i czasu trwania transakcji, z którymi czujesz się komfortowo, itd.

Przykład zdefiniowania stylu tradingowego: Jestem głównie traderem kierunkowym, intraday, trochę w stylu swing. Traduję, korzystając ze wsparcia/oporu. Wchodzę w punktach zwrotnych z dobrze określonym ryzykiem. Traduję z poziomu na poziom (Level to level). Traduję na setupach, które zwykle pozwalają mi szybko wiedzieć, czy mam rację, czy się mylę. Nie lubię trzymać pozycji dłużej niż dwa lub trzy dni.

Ten przykład może sprawdzić się u Ciebie, a u innych nie. Do Ciebie należy znalezienie stylu, który Ci odpowiada — to bardzo ważne na dalszym etapie.

Może jesteś traderem trendowym, którego tak naprawdę nie interesują dokładne punkty wejścia, i może korzystasz z zestawu wskaźników, które mówią Ci, kiedy wejść i wyjść. Może nie zależy Ci na punktach zwrotnych i chcesz po prostu uchwycić sedno ruchu, chętnie trzymając pozycję przez tygodnie czy miesiące.

Oto kilka punktów, które możesz wziąć pod uwagę, opisując swój styl:

• Jaka kombinacja interwałów czasowych odpowiada mi najbardziej?

• Czy jesteś w stanie psychicznie otworzyć pozycję i utrzymać ją wystarczająco długo, by zweryfikować swoją strategię?!

• Czy jesteś w stanie znieść bycie „pod wodą” na pozycji przez dni czy tygodnie w nadziei na złapanie szerszego trendu, na przykład na rynku opcji?

Czy może wolisz częściej wchodzić i wychodzić z rynku, opierając się na precyzyjnych strukturach intraday?

Poza tym jedyny sposób, by wiedzieć, co u Ciebie działa, to sprawdzić!

Możesz nazywać siebie scalperem, ile dusza zapragnie, ale dopóki tego nie sprawdzisz, i tak nie będzie to miało większego wpływu na Twoje zyski. Zresztą często wydaje nam się, że pasujemy do jednego stylu, podczas gdy tak naprawdę odpowiada nam styl inny, a czasem wręcz przeciwny.

Poza tym na te pytania może być więcej niż jedna odpowiedź. Twój styl tradingowy nie musi być zamrożony w 100% (nawet jeśli na początku prawdopodobnie by się to przydało).

Na przykład wielu swing traderów potrafi też skutecznie scalpować, wykorzystując te same techniki, po prostu zastosowane na niższych horyzontach czasowych. Mimo tego przenikania się stylów, jak już wspomnieliśmy, lepiej zacząć od swojej mocnej strony i dopiero później poszerzać swój arsenał.

Na koniec, umiej wyznaczać sobie granice — czasem rynek jest tak trudny do tradowania, że lepiej poczekać i spokojnie przygotować kolejny krok.

II. Zarządzanie ryzykiem

Jeśli trochę mnie znasz, wiesz, jak ważne miejsce zajmuje risk management w mojej metodzie i moich szkoleniach.

Jeśli to dla Ciebie nowość, to żaden problem, bo akurat przygotowałem 2 tutoriale na ten temat, aby pomóc Ci szybko opanować zarządzanie ryzykiem!

Oto pierwszy tutorial pisemny oraz drugi tutorial wideo o zarządzaniu ryzykiem!

Gdy już określisz swój styl lub style, zdefiniowanie zarządzania ryzykiem to pierwsza rzecz do zrobienia — i to bez wahania.

Najprawdopodobniej nie będzie żadnego powodu, by martwić się czymkolwiek innym, jeśli od razu chcesz wejść all in…

Tutaj nie będę się ponownie rozwodził nad zarządzaniem ryzykiem, bo już to zrobiłem.

Oto mimo wszystko 4 najważniejsze punkty zarządzania ryzykiem:

1. Ile jestem w stanie poświęcić na trading, żeby nie zaburzało mi to psychicznie podejmowania decyzji? Nie stawiaj się w trudnej sytuacji finansowej, bo od razu odbije się to na Twoich wynikach. Jeśli natomiast poświęcisz na to czas, a Twoje ryzyko będzie wyważone, łatwiej przyjdzie Ci podejmować optymalne decyzje i unikać na przykład fomo.

2. Jaką część kapitału przeznaczonego na trading mogę postawić na każdą transakcję?!

Osobiście polecam zaczynać od ryzyka maksymalnie 1% na transakcję (uwaga, to nie znaczy, że stawiasz 1% swojego kapitału, tylko że ryzykujesz 1% swojego kapitału zob. tutorial o Stop Lossie)

3. Jaki jest plan na wypadek kilkukrotnej porażki? Jaka będzie Twoja reakcja na nią, jaki jest optymalny sposób na to, by zareagować i wrócić z jeszcze większą siłą?!

4. Jaki jest mój Risk to Reward, czyli R:R?! Czy biorę transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu z niskim Reward, czy raczej podejmuję większe ryzyko, by (mieć nadzieję) zarobić więcej?! Polecam jakościowe setupy, które mają R:R na poziomie minimum 1:2.

5. Nie wahaj się na nowo precyzować swojego ryzyka w zależności od „interwałów czasowych”.

> Jaka jest moja maksymalna strata dziennie, tygodniowo, miesięcznie itd.?!

Kluczowe jest, by nie rzucać się z powrotem do ataku zaraz po ciosie, który nas oszołomił… Tego typu zasada właśnie w tym pomaga!

Oto solidna podstawa, ale nie zapominaj o istniejących tutorialach — są dużo pełniejsze i mówią więcej o metodzie, którą opracowałem.

III. Wejścia i wyjścia z pozycji

A. Wejście

Tutaj chodzi wyraźnie o określenie, jak i dlaczego otworzysz transakcję.

Oczywiście ta sekcja jest kluczowa. To też ta, która pozostaje najbardziej „personalizowalna”. Niektórzy potrafią określić w niej ultrarygorystyczny regulamin, podczas gdy inni traderzy zachowają wiele elementów do własnego uznania.

Nie ma idealnego rozwiązania. Natomiast pewne jest, że najlepsi zaczynają od wersji ultrarygorystycznej, by ostatecznie zostać z zoptymalizowanym, lżejszym szkicem, pozwalającym szybciej podejmować decyzje.

Oto kilka kryteriów i kombinacji, które możesz włączyć do swojego systemu tradingowego, aby wchodzić w pozycję:

1. Na co trzeba patrzeć i co widzieć?

Co warto zauważyć, aby wziąć setup pod uwagę? Jaka kombinacja sygnałów sprawia, że decyzja zapada natychmiast?!

Przykłady wskaźników umożliwiających konfluencję sygnałów w celu uzyskania interesujących punktów wejścia:

• Poziomy wsparcia i oporu (zob. TUTORIAL YOUTUBE S/R)
• konkretne układy krzywej cenowej
• Poziomy Fibonacciego (mój najczęściej oglądany tutorial na YT)
• Konkretne poziomy MA (średnich kroczących)
• Chop Index (mój ulubiony wskaźnik)
• Open Interest

2. Cechy poszukiwanych setupów.

Czy da się dosłownie narysować szkic idealnego setupu?

Jeśli nie, zostało Ci trochę pracy, bo to znaczy, że nawet nie wiesz, czego właściwie szukasz. I proszę, nie utknij przy jednej konfiguracji…

Zapewnij sobie jak najwięcej szans, przewidując wszystkie prawdopodobne scenariusze!

Nie wahaj się poświęcić chwili na ładne rysunki, żeby popracować nad pamięcią wzrokową, bo po kilku latach, zapewniam Cię, będziesz dostrzegać setupy jednym rzutem oka. Po kilku latach rygor będzie Cię skłaniał głównie do weryfikowania własnych przeczuć. Cierpliwości — popracuj najpierw kilka miesięcy na pełen etat, a to przyjdzie samo.

3. Interwały czasowe

Jakich interwałów czasowych użyjesz do identyfikowania (i doprecyzowywania) struktur, którymi handlujesz?

Jakie kombinacje?

Czy każdą konfigurację można tradować na dowolnym preferowanym przez Ciebie interwale czasowym?

Jaki jest minimalny interwał czasowy, aby poważnie rozważyć setup?

4. Wyzwalacz

Jaki typ zlecenia warto złożyć w zależności od setupu, gdy już się pojawi?!

Limit czy Market Order (polecam 1. w 99% przypadków)

Na jakim poziomie struktury warto ustawić zlecenia?

Wejść kilkoma transzami, stopniowo, czy na jednym konkretnym poziomie?

Jeśli skupiasz się na jednym punkcie wejścia, jaki powinien być ruch ceny, żeby wejść, i na jakiej formacji świecowej?!

Podsumowując krótko temat wejść, zapamiętaj, że tak naprawdę chodzi o określenie, co i jak robi trader, jak to wygląda, jak otworzyć pozycję i wreszcie jak z niej wyjść i zrealizować zyski (zob. tutorial o Take Profit)

Zresztą wejście definiuje się jednocześnie z wyjściem…

B. Wyjście z pozycji

A zatem podobnie: jakie poziomy sobie wyznaczasz i dlaczego akurat te?!

Czy są uznaniowe, czy jasno określone razem z odpowiednim setupem?

Jakie wskaźniki i ich ustawienia skłaniają do realizacji zysków?

W jakiej odległości od poziomów wsparcia i oporu warto wyjść, aby złapać wystarczającą płynność?

W tej sekcji regularnie dodaję nowe elementy, bo po złożeniu setek, a nawet tysięcy zleceń, zawsze zauważa się nowe wskazówki.

Jeśli zaczynasz, w przeciwieństwie do wejść, lepiej nie przeciążać tej części swojego systemu. Chodzi najpierw o proste w zastosowaniu zasady wyjścia, sprzyjające szybkiemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji (= pozbawionemu uczuć).

Aby uzupełnić lub wręcz odtworzyć ten fragment, zachęcam Cię do sięgnięcia po mój tutorial o fazie realizacji zysków oraz moje tutoriale poświęcone ustawianiu Stop Lossów.

IV. Zarządzanie transakcją: to, co pomiędzy, jest w gruncie rzeczy najtrudniejsze!

Rzeczywiście, zarządzanie transakcją — czas między wejściem w pozycję a wyjściem z niej — jest w gruncie rzeczy najtrudniejsze, bo jest często zaniedbywane. Ustalanie take profitów w tym samym momencie co otwarcie pozycji nie dla każdego jest naturalne. A jeśli chodzi o samo zarządzanie, mogę Ci powiedzieć, że jest podobnie…

Niech rękę podniesie ten, kto nigdy nie zrobił „panic sell”, by zaraz potem zobaczyć, jak cena eksploduje!

Jeśli zaczynasz albo jesteś właśnie w fazie kwestionowania swoich metod, radzę Ci przede wszystkim nie zostawiać niczego przypadkowi.

Dość dywagacji, przejdźmy teraz do konkretnej podstawy pracy:

1. Możesz sobie spokojnie oszczędzić tego etapu i zaprogramować 2 możliwe wyjścia: 1 górą i 1 dołem, plus termin ograniczający. ALBO decydujesz się samodzielnie zarządzać transakcją.

Może to wynikać z setupu, który tego wymaga, z tego, że to 1. transakcja po fazie backtestu, albo po prostu z tego, że to lubisz.

2. Określ konkretne interwały czasowe, na których wolisz obserwować swoje transakcje.

Zaleca się obserwować prawidłowy przebieg setupu na tych samych interwałach czasowych, które pozwoliły go przewidzieć.

3. W jakich warunkach można rozważyć przesunięcie swojego Stop Lossa?

Zrobisz to raczej po to, by zwiększyć ryzyko, czy żeby je zmniejszyć?

4. W jakich warunkach można rozważyć przesunięcie swojego Take Profitu?

5. Czy można realizować zyski piramidalnie albo inną konkretną metodą, i na co trzeba przy tym uważać?

6. Czy mój długoterminowy bias może wpływać na decyzje podejmowane w handlu intraday?!

Jeśli tak, kluczowe jest przypomnienie sobie, w jaki sposób określono ten bias i pod jakimi warunkami zostanie on unieważniony. Chodzi wreszcie o przewidzenie, jak to wszystko wpływa na zarządzanie transakcjami.

Najważniejsze to skrupulatność w zapisywaniu transakcji; najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wyciągniesz ze swojego dziennika tradingowego!

Nie zaniedbuj tego.

Jeśli zaczynasz łapać nawyk wychodzenia zbyt wcześnie, śmiało zsystematyzuj zarządzanie swoimi transakcjami, aby uniknąć emocjonalnych decyzji i zoptymalizować swój win rate.

Jeśli natomiast regularnie widzisz, jak ładne zyski zamieniają się w stratne transakcje albo ledwo docierają do progu rentowności, sugeruje to potrzebę bardziej interwencyjnej strategii zarządzania (albo bardziej realistycznych celów, lepszej strategii realizacji zysków itd.)

Po ciąg dalszy i ostatnią część o zawartości skutecznego systemu tradingowego zapraszam w przyszłym tygodniu — w newsletterze, który za darmo wysyłam w każdą sobotę rano prosto do Twojej skrzynki mailowej.