O Sistema de Trading do Captain: Como Construir o Seu

Depois do meu tutorial sobre o plano de trading, aqui está o meu tutorial sobre o Sistema de Trading. Se os 2 ainda parecem difíceis de diferenciar, eu te convido a reler minha formação/tutorial sobre o plano de trading porque aproveito este artigo para fazer bem a diferença entre diário, plano e sistema de trading.

Boa leitura!

Sistema de Trading: Introdução

Por definição, um sistema de trading reúne as regras e princípios que regem a abordagem de um trader quando ele se prepara para operar em um mercado financeiro.

Um sistema de trading apresenta, portanto, os tipos de operações que um trader pode realizar, os mercados nos quais ele pode atuar, as configurações e estruturas específicas nas quais as entradas podem se basear, a gestão de risco, as regras relativas aos horários do dia ou às sessões de trading, etc.

Essa lista não é exaustiva. Cabe a você completá-la!

Certamente existe um leque de possibilidades no que diz respeito ao grau de precisão que um trader pode dar à sua abordagem.

Alguns sistemas de trading se contentam em dar indicações gerais sobre as configurações e o risco, deixando o resto a critério do trader.

Outros oferecem muito mais que isso. A escolha de um deles depende, em grande parte, das suas preferências e da sua experiência. Voltaremos a isso mais tarde.

Sistema de trading | As Vantagens de um bom sistema

Um bom sistema de trading define as condições nas quais um trader tem mais chances de ser rentável e indica a melhor maneira de explorar essas condições.

Uma boa técnica consiste, na verdade, em encontrar oportunidades que mostrem um Risk to Reward assimétrico em estruturas técnicas de alta probabilidade. Isso passa por uma definição precisa do risco antes e depois das suas entradas.

Um sistema de trading bem afinado permite evidenciar as estruturas rentáveis, quando e onde elas se formam, e como operá-las (e também quando evitá-las).

A ideia, se quisermos entender o interesse de um sistema de trading bem estruturado, é a seguinte:

Trading é uma atividade muito difícil. Ainda assim, é muito fácil tomar decisões por impulso. Seu plano de trading age como sua consciência, aquele anjo da guarda que te diz:

“ Ei, o que você está fazendo aí?! …

… Até pode ser, mas primeiro a gente VERIFICA. Regra é regra! “

O instinto, aquele que vem com anos de experiência, é excelente …

Aquele que vem depois de alguns dias ou algumas semanas é bem diferente!

Por outro lado, um trader desorganizado não é rentável! Alguns até parecem ser, mas se são rentáveis, é porque desenvolveram um sistema de trading sólido.

O sistema de trading em 2 palavras: rigor e organização

Sistema de Trading | As “fundações”

Para ter as ferramentas necessárias para definir um sistema de trading sólido, é essencial registrar meticulosamente suas entradas fictícias primeiro (backtesting) e depois as reais.

Além disso, não tente reinventar o trading todas as manhãs, porque senão você está perdido…

Às vezes (raramente) eu adiciono indicadores ao meu painel de sinais potenciais, mas as bases estão lá!

Durante minhas formações, eu sempre incentivo você a ter o máximo de independência, reflexão e espírito crítico para reelaborar o que você aprende de forma construtiva.

Dito isso, quando funciona para mim, também deve funcionar para você, então, no início, não hesite em retomar o que funciona segundo mim e outros traders e verificar, simplesmente! Isso vai te dar pistas que você poderá, com a experiência, refinar.

Registre todos os seus atos nos mercados e construa seu paradigma, seu próprio algoritmo, mas não se contente apenas com isso!

Na verdade, é só quando sua taxa de acerto for suficiente para ser rentável que você poderá construir um sistema totalmente definido pela sua experiência pessoal! Fique humilde…

É perfeitamente possível construir um modelo, o esqueleto de um sistema de trading derivado do que você aprendeu com outros traders e, a partir daí, construir seu registro, aplicar otimizações progressivas e personalizá-lo conforme suas necessidades e afinidades.

É geralmente isso que recomendo aos traders iniciantes que não sabem muito bem por onde começar. Também recomendo esse método aos traders intermediários que sentem ter perdido tempo demais acumulando experiências ruins.

A vantagem é que você não precisa (re)inventar nada e, se escolher as fontes certas, você se apoia em uma base sólida de princípios de trading.

O risco, claro, é escolher pessoas ruins e basear suas regras em contos de fadas que elas ensinam. Isso é outro assunto, mas todo espírito crítico decente geralmente vai te levar na direção certa.

Procure pessoas ou grupos confiáveis, transparentes, capazes e cujos métodos funcionem segundo seus próprios testes.

Além disso, o que você está tentando fazer… tem que fazer sentido para você! Não adianta tentar aplicar algo que você não entende, porque se você avança de olhos vendados, não tem nenhuma chance.

Admitindo que seu copy trading funcione por um tempo, se a pessoa que você está copiando se aposentar, você também vai?

É justamente por isso que todos os planos de trading que eu divulgo dentro da minha formação contínua são didáticos! Eu os explico para que:

1. você possa economizar um tempo considerável para encontrar oportunidades.

2. você entenda por que e como eu intervim para integrar meu método aos poucos.

Para lembrar:

1. A rigidez do seu sistema pode variar… com o tempo e os sucessos!

2. Um bom sistema de trading é essencial para reduzir a influência do aspecto emocional nas suas tomadas de decisão.

3. Um sistema de trading é sempre baseado na conjunção da sua experiência com a de outros traders.

Como fazer um Sistema de Trading

Como sugerido na introdução, a forma e o conteúdo de um sistema de trading são variáveis. Dito isso, uma base sólida é essencial. Aqui está, então, o conteúdo típico de um sistema de trading “colocado no papel”. Ele não é exaustivo nem perfeito. Por isso, te convido a completá-lo com suas próprias regras.

I Seu Estilo de Trading

Imagine que seu sistema é uma árvore cujo topo parte do seu estilo de trading.

Com efeito, dependendo se você quiser fazer scalping agressivo ou swing com baixo risco, a maior parte do seu sistema será diferente.

A ideia é definir o(s) tipo(s) de trading que fazem sentido para você (ou que funcionam), os prazos e as durações de operação com os quais você se sente confortável, etc.

Exemplo de definição de um estilo de trading: Eu sou principalmente um trader direcional intraday meio swing. Eu opero usando suporte/resistência. Entro nos pontos de reversão com um risco bem definido. Eu opero de um nível para outro. (Level to level) Eu opero configurações que geralmente me permitem saber rapidamente se estou certo ou errado. Não gosto de manter posições por mais de dois ou três dias.

Esse exemplo pode funcionar para você e não funcionar para outros. Cabe a você encontrar o estilo que combina com você, isso é muito importante para o que vem a seguir.

Talvez você seja um trader de tendência que não se preocupa muito com os pontos de entrada exatos e talvez use uma série de indicadores para te dizer quando entrar/sair. Pode ser que você não se importe com pontos de reversão e apenas queira capturar o essencial do movimento, mantendo de bom grado uma posição por semanas ou meses.

Aqui estão alguns pontos que você pode considerar para descrever seu estilo:

• Qual é a combinação de Timeframes que mais combina comigo?

• Você é capaz psicologicamente de assumir e manter uma posição tempo suficiente para verificar sua estratégia?!

• Você consegue suportar estar em uma posição no vermelho por dias ou semanas na esperança de pegar uma tendência mais ampla no mercado de opções, por exemplo?

Ou você prefere entrar e sair do mercado com mais frequência de acordo com estruturas intraday bem específicas?

Além disso, você só pode saber o que funciona para você verificando!

Você pode se descrever como um scalper o quanto quiser, mas enquanto não verificar, isso terá pouco peso nos seus lucros. Aliás, muitas vezes achamos que somos bons para um estilo quando, na verdade, é um estilo diferente ou até completamente oposto que combina conosco.

Além disso, pode haver mais de uma resposta para essas perguntas. Seu estilo de trading não precisa estar 100% fixo (mesmo que isso provavelmente seja útil, pelo menos no início).

Por exemplo, muitos swing traders também conseguem fazer scalping de forma eficaz usando as mesmas técnicas, simplesmente aplicadas em horizontes de tempo menores. Apesar desse cruzamento, como mencionamos, é melhor começar pelo seu ponto forte e ampliar seu arsenal depois.

Por fim, saiba marcar seus limites; às vezes o mercado está tão difícil de operar que é melhor ter paciência e preparar a sequência com calma.

II. A Gestão de Risco

Se você já me conhece um pouco, sabe o quanto o risk management ocupa um lugar importante no meu método e nas minhas formações.

Se você ainda não ouviu falar disso, não tem problema, porque eu justamente produzi 2 tutoriais sobre o assunto para você dominar rapidamente sua gestão de risco!

Aqui está um primeiro tutorial escrito e um segundo tutorial sobre gestão de risco em vídeo!

Depois de definir seu(s) estilo(s), a definição da sua gestão de risco é a primeira coisa a fazer, e isso sem hesitar.

Muito provavelmente não haverá nenhuma razão para se preocupar com mais nada, se você começar querendo fazer all in…

Aqui, não vou me alongar novamente sobre gestão de risco porque já fiz isso.

Aqui estão, mesmo assim, 4 pontos essenciais da gestão de risco:

1. Quanto sou capaz de dedicar ao meu trading sem que isso me incomode psicologicamente nas minhas tomadas de decisão? Não se coloque em situações financeiramente difíceis, porque isso vai se refletir imediatamente nos seus resultados. Ao contrário, se você tomar seu tempo e seu risco for medido, você vai naturalmente tomar decisões mais otimizadas e evitar o fomo, por exemplo.

2. Qual parte do meu capital dedicado ao trading estou disposto a arriscar em cada trade?!

Pessoalmente, recomendo começar com um risco de 1% MÁXIMO por trade (atenção, isso não significa que você aposta 1% do seu capital, mas sim que arrisca 1% do seu capital CF Tutorial Stop Loss)

3. Qual é o plano quando eu erro várias vezes seguidas; qual será minha reação diante da derrota, qual é o processo ideal para lidar com isso e voltar com força?!

4. Qual é o meu Risk to Reward, dito R:R?! Vou pegar trades com alta probabilidade de sucesso e baixo Reward ou vou assumir riscos maiores para (esperar) ganhar mais?! Eu recomendo setups de qualidade, que apresentem um R:R mínimo de 1:2.

5. Não hesite em reajustar seu risco conforme os “timeframes”.

> Qual é minha perda máxima por dia, por semana, por mês, etc?!

É essencial não voltar à carga logo depois de levar um golpe que nos deixou zonzos… Esse tipo de regra nos ajuda com isso!

Essa é uma base sólida, mas não esqueça dos tutoriais existentes, eles são bem mais completos e dizem mais sobre o método que desenvolvi.

III. As Entradas e Saídas de Posição

A. A Entrada

Aqui se trata claramente de definir como e por que você vai assumir um trade.

Evidentemente, essa seção é essencial. Também é a mais “personalizável”. Alguns são capazes de detalhar um regulamento ultrarrígido, enquanto outros traders vão manter muitos elementos a critério próprio.

Não existe solução perfeita. Em contrapartida, é certo que os melhores começam com uma versão ultrarrígida para, no final, manter um modelo otimizado, mais leve e que permita uma tomada de decisão mais rápida.

Aqui estão alguns critérios e combinações que podem ser integrados ao seu sistema de trading para entrar em posição:

1. O que é preciso observar e ver?

O que preciso notar para considerar um setup, qual combinação de sinais torna minha tomada de decisão instantânea?!

Exemplos de indicadores que permitem a convergência de sinais para obter pontos de entrada interessantes:

• Os níveis de Suportes e Resistências (CF TUTORIAL YOUTUBE S/R)
• configurações específicas da curva de preços
• Níveis de Fibonacci (meu tutorial no YT mais assistido)
• Níveis específicos de MA (Médias Móveis)
• Chop Index (meu indicador favorito)
• Open Interest

2. As características dos setups procurados.

Você é capaz de desenhar literalmente um esboço do setup perfeito?

Se não for o caso, você ainda tem trabalho pela frente, porque isso significa que você nem sabe o que está procurando. E, por favor, não fique preso a uma única configuração…

Coloque todas as chances a seu favor antecipando todos os cenários plausíveis!

Não hesite em tirar um momento para fazer bons desenhos, a fim de trabalhar sua memória visual, porque depois de alguns anos, posso te garantir que você vai enxergar os setups com um simples olhar. Depois de alguns anos, aliás, o rigor vai te levar principalmente a verificar suas intuições. Paciência, trabalhe já alguns meses em tempo integral e isso vai acontecer.

3. Os Timeframes

Quais são os T.Fs que você vai usar para identificar (e refinar) as estruturas que você opera?

Quais combinações?

Cada configuração pode ser operada em qualquer T.F que você preferir?

Qual T.F mínimo para considerar seriamente um setup?

4. O Gatilho

Que tipo de ordem vou executar de acordo com o setup, uma vez obtido?!

Limit ou Market Order (recomendo o primeiro em 99% dos casos)

Em qual nível da minha estrutura devo colocar minhas ordens?

Vou entrar em várias vezes, de forma progressiva ou em um nível bem específico?

Se eu focar em um único ponto de entrada, qual deve ser o movimento do preço para entrar, em qual configuração de candles?!

Para concluir rapidamente sobre as entradas, você precisa lembrar que se trata, na verdade, de definir o quê e como o trader opera, com o que isso se parece, como assumir posição e, por fim, como sair e realizar seus lucros (CF Tutorial Take Profit)

Aliás, a entrada se define simultaneamente com a saída…

B. A saída de posição

Então, da mesma forma, quais são os níveis que você mira e por que os mira?!

Eles ficam a seu critério ou estão claramente definidos junto com o setup correspondente?

Quais são os indicadores e sua configuração para me convidar a realizar meus lucros?

A que distância dos níveis de Suporte e Resistência devo sair para capturar liquidez suficiente?

Nessa seção, adiciono regularmente novos elementos, porque depois de fazer centenas ou até milhares de ordens, sempre notamos novos indícios.

Se você está começando, ao contrário das entradas, é melhor não sobrecarregar esse compartimento do seu sistema. Trata-se, antes de tudo, de adotar regras de saída simples de aplicar, para favorecer uma tomada de decisão rápida e eficaz (= livre de sentimentos).

Para completar ou até reconstruir esse parágrafo, te convido a retomar meu tutorial sobre a fase de realização de lucros, assim como meus tutoriais dedicados à colocação de Stop Loss.

IV. O Trade Management: o meio do caminho é, na verdade, o mais difícil!

Com efeito, a gestão de um trade, o momento entre entrar em posição e sair dela, é na verdade o mais difícil, porque costuma ser negligenciado. Definir os take profits ao mesmo tempo que as entradas não é natural para todo mundo. No que diz respeito à gestão, posso te dizer que é a mesma coisa…

Que levante a mão quem nunca fez “panic sell” para depois ver o preço explodir!

Se você está começando ou está atualmente em uma fase de reavaliação, aqui recomendo especialmente não deixar nada ao acaso.

Chega de enrolação, vamos agora a uma base de trabalho concreta:

1. É perfeitamente possível se poupar dessa fase e programar 2 saídas possíveis: 1 por cima e 1 por baixo, além de um prazo limite. OU então você decide assumir o controle da gestão do trade.

Isso pode estar ligado a um setup que exige isso, porque se trata de um 1º trade depois de uma fase de backtest, ou simplesmente porque você gosta disso.

2. Defina os timeframes específicos nos quais você prefere monitorar seus trades.

É recomendado monitorar o bom andamento de um setup com os mesmos timeframes que nos permitiram antecipá-lo.

3. Em quais condições é viável mover meu Stop Loss?

Você vai fazer isso mais para aumentar seu risco ou para reduzi-lo?

4. Em quais condições é viável mover meu Take Profit?

5. É possível realizar lucros de forma piramidal ou com outro método específico, e o que é preciso monitorar nesse sentido?

6. Meu viés de longo prazo pode influenciar as tomadas de decisão no intraday?!

Se for o caso, é essencial lembrar de como você determinou seu viés e sob quais condições ele será invalidado. Por fim, trata-se de antecipar como tudo isso afeta a gestão dos meus trades.

O importante é que você seja meticuloso na forma como registra suas operações; as melhores práticas de gestão vão vir do seu diário de trading!

Não negligencie isso.

Se você começar a ter o hábito de sair cedo demais, não hesite em sistematizar a gestão dos seus trades para evitar tomadas de decisão emocionais e assim otimizar sua taxa de acerto.

Se, ao contrário, você notar regularmente bons ganhos se transformando em operações perdedoras ou no limite do ponto de equilíbrio, isso sugere uma estratégia de gestão mais intervencionista (ou objetivos mais realistas, uma melhor estratégia de realização de lucros, etc.)

Para a continuação e a última parte sobre o conteúdo de um sistema de trading eficaz, nos encontramos na semana que vem na newsletter que distribuo gratuitamente toda manhã de sábado na sua caixa de entrada.