moyenne-mobile formation-trading-gratuite captain-trading

Maitriser les moyennes mobiles et moyenne mobile exponentielle est un atout non négligeable lorsqu’il s’agit de réaliser une analyse technique des marchés financiers qui vous intéressent à des fins de spéculation. Voici une formation trading théorique qui vous permettra de vous initier à cet indicateur déjà particulièrement répandu !

1. Les Différents Types de Moyenne Mobile

2. Introduction aux Moyennes Mobiles et aux Moyennes Mobiles Exponentielles

Les Différents Types de Moyenne Mobile

Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques d’ analyse technique largement utilisés dans le trading pour identifier la direction de la tendance d’un actif. Elles lissent les prix des actifs sur une période donnée pour fournir une vue d’ensemble de la tendance. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, chacune ayant ses caractéristiques et applications spécifiques.

Pour commencer, voici une présentation exhaustive des différents types de moyennes mobiles qui peuvent être utilisées en trading.

1. Moyenne Mobile Simple | SMA ou MMS

La Moyenne Mobile Simple (SMA) est le type le plus basique de moyenne mobile. Elle est calculée en additionnant les prix de clôture d’un actif sur une certaine période, puis en divisant cette somme par le nombre de périodes. La SMA fournit une moyenne lisse des prix et peut aider à identifier la direction de la tendance à long terme. Cependant, elle peut être relativement lente à réagir aux récents changements de prix.

Formule de calcul d’une moyenne mobile simple : 

formule de calcul moyenne mobile simple

P1, P2,…,Pn sont les prix de clôture pour les n périodes.

n est le nombre total de périodes.

2. Moyenne Mobile Exponentielle | EMA ou MME

La Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) accorde plus d’importance aux prix les plus récents grâce à un système de pondération exponentielle. Cela signifie qu’elle réagit plus rapidement aux changements de prix par rapport à la SMA. La EMA est particulièrement utile pour les stratégies de trading qui nécessitent une identification rapide des changements de tendance.

formule de calcul moyenne moyenne mobile expnonetielle

V est le prix de clôture du jour.

α est la constante de lissage, calculée comme pour une moyenne sur n périodes.

EMAhier est la valeur de l’EMA pour la période précédente.

3. Moyenne Mobile Pondérée Linéaire | LWMA ou MMP

La Moyenne Mobile Ponderée Linéaire (LWMA) accorde également plus de poids aux données les plus récentes, mais la pondération augmente linéairement pour les données les plus récentes. Elle réagit donc plus rapidement aux variations de prix que la SMA, mais moins rapidement que la EMA. La LWMA est souvent utilisée pour confirmer les tendances dans des marchés en mouvement rapide.

moyenne mobile pondérée formule de calcul

4. Moyenne Mobile Lissée | MMSm ou SMMA

La Moyenne Mobile Lissée (SMMA) est similaire à la SMA, mais elle lisse davantage les fluctuations de prix en redistribuant le dernier prix sur toute la période. Elle est moins commune que les SMA et EMA, mais peut être utile pour filtrer le bruit du marché dans des environnements de trading plus stables.

5. Moyenne Mobile Adaptative | AMA ou MMA 

La Moyenne Mobile Adaptative (AMA) ajuste sa sensibilité en fonction de la volatilité du marché. Elle devient plus sensible durant les périodes de forte volatilité et moins sensible durant les périodes calmes. Cela permet à la AMA de s’adapter aux conditions changeantes du marché, offrant un avantage dans la détection des tendances dans des marchés très volatils.

6. Moyenne Mobile de Hull | HMA

La Moyenne Mobile de Hull (HMA) utilise la pondération des moyennes mobiles pour améliorer la réactivité. Elle combine plusieurs moyennes mobiles de différentes périodes pour créer une moyenne plus lisse et plus rapide. La HMA est conçue pour réduire le retard et augmenter la précision de la détection des tendances.

7. Moyenne Mobile Variable | VMA

La Moyenne Mobile Variable (VMA) ajuste sa longueur en fonction des fluctuations du marché. Sa période varie en fonction de la volatilité, ce qui permet une meilleure adaptation aux conditions de marché spécifiques. La VMA peut être très utile dans les marchés fortement volatils.

8. Moyenne Mobile Exponentielle Double | DEMA

La DEMA utilise deux moyennes mobiles exponentielles pour réduire le retard. Elle est calculée en soustrayant une EMA de période plus longue d’une EMA de période plus courte, ce qui permet d’obtenir une moyenne plus réactive aux changements de prix.

9. Moyenne Mobile Exponentielle Triple | TEMA

La TEMA étend le concept de la DEMA en incorporant une troisième moyenne mobile exponentielle. Cela réduit encore plus le retard et améliore la réactivité aux mouvements de prix, rendant la TEMA utile pour les stratégies de trading à court terme.

Chaque type de moyenne mobile a ses avantages et inconvénients, et le choix dépend de la stratégie de trading, du style d’investissement, et des conditions de marché spécifiques. Les traders expérimentés combinent souvent plusieurs types de moyennes mobiles pour créer des systèmes de trading plus robustes et flexibles.

Personnellement, je me contente de croiser les 2 premiers types avec d’autres de mes indicateurs favoris. Cela me suffit dans mon système mais n’hésitez pas à en tester d’autres qui vous conviendront peut-être ! 

Comment utiliser les Moyennes Mobiles ou Moving Average ?!

Initialement, les moyennes mobiles sont utilisées afin de définir des croisements ou “cross” en anglais.

Le croisement des moyennes mobiles est défini par l’intersection de 2 moyennes mobiles, il peut annoncer un changement de tendance. Quand une petite MM 50, par exemple, franchit à la hausse une MM à 200 Jours, il s’agit alors d’une “Bullish cross”.

Quand la moyenne mobile de plus courte durée croise une plus importante à la baisse, il s’agit alors d’une “bearish cross” et d’un signal de vente.

Note : Les croisements sont plutôt “utiles” mais ce n’est pas non plus optimal car on les remarque souvent trop tard. 

croisement de moyennes mobiles

Il existe des méthodes bien plus efficaces et c’est exactement sur quoi nous allons focaliser par la suite avec les Supports & Résistances et la définition d’une tendance claire.

  • Lorsque le prix est en dessous ou au-dessus d’une MM ou MME donnée.
  • Lorsqu’une MM ou MME est montante ou descendante.

Nous évoquerons également comment anticiper la volatilité et se préparer à un gros mouvement en utilisant la phase de compression.

Les Supports et Résistances 

Utiliser les MM ET MME pour définir des S et R efficaces est assez précis; c’est d’ailleurs l’un usage des Moyennes Mobiles que je préfère.

En fait, il est possible d’utiliser les Moyennes Mobiles de la même façon qu’on utilise nos lignes horizontales et diagonales sur le prix : en tant que supports et résistances. 

Personnellement, j’ai l’habitude de me focaliser sur les MA100, EMA200, MA 300 et EMA 13 pour mes supports et résistances.

Les EMA 34 et EMA55 sont également utiles lorsqu’il s’agit de confirmer mes niveaux quand je fais du scalping et de l’intraday.

Globalement, ce sont les plus efficaces mais certains aiment bien les adapter à leur usage personnel.

Notez tout de même que la EMA ou MME 200 en 4H est ultra efficaces !

Sur un marché Bullish pourvu d’une tendance claire, il est important de se focaliser sur les coins qui sont au-dessus de ces Moyennes Mobiles dites clés. 

Dans ce cas, il est recommandé d’acheter les re-tests ou pullbacks.

C’est une stratégie qui fonctionne correctement donc je vous invite à faire vos backtests Si le marché devient baissier ou passe en range, l’achat en pull back devient une mauvaise stratégie.

Il est tout à fait possible d’approfondir le sujet mais passons à présent aux « angles » et “pente” ( slope ) qui sont plus significatifs. 

Le propos est d’optimiser son timing afin de saisir des opportunités tout en optimisant ses points d’entrées. Le but est simple : déceler les phases de compression grâce aux Moyennes Mobiles.

Ce qu’il est important de retenir sur ce premier point est que les supports et résistances déduits grâce aux Moyenne Mobile et Moyenne Mobile Exponentielle, sont toujours plus solides sur des UTs importantes que sur de petites UTs. 

C’est pareil qu’avec la Price Action … Ici il  n’y a pas de piège !

Le “Slope” sur Moyennes Mobiles et MM Exponentielles

Nous venons juste de voir que les Moyennes Mobiles peuvent être utilisées afin de définir les supports et résistances.

Cependant, retenez que tous les supports et résistances ne doivent pas être traités analysés de la même manière. Apprenez à les hiérarchiser !

Une Moyenne Mobile descendante constitue toujours un support plus solide que lorsqu’elle définit une résistance: Il y a plus de chances qu’elle agisse comme résistance plutôt que comme support.

A l’inverse, une Moyenne Mobile ascendante constitue toujours un support plus solide que lorsqu’elle définit une résistance: Il y a plus de chances qu’elle agisse comme un support plutôt que comme résistance. 

Comment trader avec les Moyennes Mobiles ?!

Quand la structure de marché est bearish/descendante, et que le prix heurte les Moyennes Mobiles et Moyennes Mobiles Exponentielles, on peut normalement considérer qu’il s’agit d’une résistance. Elle peut donc être utilisée comme signal pour shorter ( = être vendeur ).  

A l’inverse, quand la tendance est bullish/ascendante, et que le prix heurte les MM, alors on peut généralement considérer qu’il s’agit d’un support. Il s’agit donc d’un signal pour des entrées long ( acheteuses ) 

Lorsque la tendance n’est pas claire, cela signifie que nous sommes en phase de consolidation ou d’accumulation. Dès lors, à moins que vous tradiez les fondamentaux et que vous soyez prêts à holder à moyen ou long terme, il est juste préférable de rester en phase d’observation en attendant qu’une tendance claire émerge. 

On rabâche toujours un message aux débutants : “buy the dip” : acheter les creux, et ceci même en tendance baissière. Quel danger et surtout quel risque…

Acheter les Dips est une bonne méthode lorsque la tendance est haussière. En tendance baissière, c’est l’inverse ! 

Rentrer un long alors que la tendance haussière n’est pas confirmée tient plus de la FOMO et de promesses que d’éléments crédibles et cohérents. Après, c’est à vous de voir mais je le déconseille fortement à moins que vous soyez littéralement “initiés”, ce dont je doute fort… à moins que vous soyez “initiés”.

Même lorsque vous flirtez avec un bottom, cela n’a pas de sens car cela va vous coûter des frais de rentrer une position, cela est certain contrairement … à la tendance. 

Dans un marché à la hausse, nous avons une chance unique de quasiment tout réussir et grandir rapidement. Retenez surtout qu’ investir sur des positions qui ne montrent aucun signe favorable par rapport à votre stratégie, est aussi préjudiciable qu’un trade sans Stop Loss.

Dans la partie suivante, nous verrons comment repérer les phases de compression grâce aux Moyennes Mobiles et ainsi repérer les coins “ prêts à passer à l’action ” … 

Voici un exemple avec CREAM

analyse technique moyenne mobile
https://s3.tradingview.com/snapshots/b/bemWPXJZ.png

Compression VS Extension 

compression extension d'un actif

A la suite d’une compression, nous remarquons une extension ou expansion. Du fait de la volatilité suivant la compression, les MM et MME divergent, on observe donc un spread entre MM et MME. 

La suite consiste à observer laquelle, de la Moyenne Mobile ou de la Moyenne Mobile Exponentielle, prendra le pas en tant que support en tendance haussière. Ceci pourrait nous servir afin d’ajouter quelques entrées en scalping par exemple. 

C’est là que les MME dites secondaires comme EMA34 et EMA55 entrent en jeu. 

Compression sur Moyenne Mobile – Définition et Intérêt

Les supports et résistances sont une chose. Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes sur un support en Moyenne Mobile et que vous remarquez une forte résistance juste au dessus ?

Que se passe-t-il si plusieurs moyennes mobiles constituent de possibles supports sur un retracement ? Lequel est le plus solide et quel sera donc mon point d’invalidation ?

Une compression sur Moyenne Mobile est définie sur une UT spécifique par des Moyennes Mobiles dites clés, se comprimant sur un faisceau particulièrement étroit. 

Étudions 2 différents types de compression : la compression qui donne lieu à un éventuel retournement de tendance et celle qui donnera lieu à une continuation de tendance. 

Il s’agit en quelques sortes, d’une version d’une version améliorée des Bandes de Bollinger, qui permet d’anticiper la volatilité.

L’idée est la suivante; voir les moyennes mobiles compresser en dessous du prix est facile a comprendre car elle font office de support classique.

En revanche, il est fréquent de voir des moyennes mobiles qui pointent vers le bas, faisant office de résistance juste au-dessus du prix.

On pourrait penser que c’est un signal baissier, mais cela veut bien souvent dire qu’une phase d’accumulation est requise avant de passer à un retournement de tendance ou à une ré-accumulation dans le cas d’une continuation de tendance.

En effet, un coin qui vient de faire un nouveau creux descendant ou qui retrace instantanément après une hausse a très peu de chance de nous former un V bottom.  

D’où la nécessité d’observer des phases de compression !

L’intérêt principal à repérer des compressions est de trouver des points d’entrées à forte probabilité tout en évitant le risque de rentrer trop tôt. Sincèrement, il m’est arrivé de remarquer des compressions simplement en ouvrant coinmarketcap. Parfois, c’est si évident que ce signal est vraiment important à maîtriser.

Les compressions sur MM constituent simplement une différente façon d’aborder les consolidations du Price Action. Dans de nombreux cas, cela s’avère être un outil puissant en comparaison des classiques triangles, canaux ou la simple définition des tendances via le price action. 

Tout comme les supports et résistances, vous remarquerez des compressions sur certaines Unités de Temps qui ne seront pas forcément visibles sur une UT supérieur d’où l’importance de trader votre signal uniquement sur l’UT que vous avez choisie ou alors il sera nécessaire de chercher des convergences sur des UTs supérieures.

Exemples de compression mis en évidence grâce aux Moyennes Mobiles : 

exemple d'application des MM et MME
exemple 2 d'application des MM et MME
exemple 3 d'application des MM et MME
support et résistances et moyennes mobiles

Vous trouverez via ce dossier drive tous les exemples affichés ci-dessus : 

https://captain-trading.com/wp-content/uploads/2021/08/exemples-moyennes-mobiles.zip

Ordres sur MM et Moyennes Mobiles Exponentielles

Les exemples présentés plus tôt sont centrés sur les compressions et la continuation de tendance. Dans ce cas, vous observez du bottom vers le top ! Nous avons eu les MA 300, les EMA 200, MA 200, MA 100 pour les Moyennes Mobiles en macro

Si nous regardons des compressions précédent un retournement de tendance, l’ordre est à l’opposé ( partant du bottom vers le top : MA100, MA200, EMA200, MA300 ) 

L’ordre est crucial car la tendance ne peut être considérée comme véritablement renversée à moins que les MA/EMAs soient dans le bon ordre. 

D’habitude sur des observations à long terme, je favorise l’EMA200 sur la MA200 même si les 2 fonctionnent.

Le fait est que l’ EMA 200 sera toujours située entre les MA100 et MA300. Cela garantit la forme de “coupe” qui nous permet de travailler facilement avec des signaux clairs. Cela ne sera pas le cas avec la MA200. Je vous invite à vérifier par vous même en backtest afin de comprendre )

Si vous utilisez la MA200, vous devez y prêter particulièrement attention car contrairement à l’ EMA200, il n’est pas garanti qu’elle se situe entre la MA100 et la MA300. 

Cela est également applicable avec les moyennes mobiles exponentielles à court terme (EMA13 et 21 ou 25, 34 et 55).

Une tendance court terme est considérée comme en consolidation jusqu’à ce que les MA25, 34, et 55 soient alignées dans le bon ordre. Nous approfondirons le sujet un peu plus tard dans le chapitre MA & Chop. 

Tout d’abord, je vous invite à vous intéresser au cas plus simple et le plus conventionnel à savoir le chart en Daily montrant une accumulation et un rapide retournement..

Le retournement en Daily :

  • Toutes les MA/EMAs sont descendantes  = pas de Long. 
  • Un support est trouvé. La Price Action habituelle vous invite à acheter, mais le coût de cette opportunité est souvent assez élevé. De plus, vous n’êtes pas à l’abri de nouveaux bas tant que la tendance reste effectivement baissière. 
  • Les MA/EMAs s’applatissent et se resserrent. 
  • Toutes les MAs sont alignées dans le bon ordre. 
  • En Daily, les MA100, MA200, EMA200 et MA300 doivent reprendre cet ordre.   

Moyennes Mobiles Exponentielles : l’ordre requis pour shorter

Le principe est assez similaire avec ce que nous venons d’observer pour les MAs dans le contexte de Longs. 

Les EMAs utilisées sont 13 et 21 ou 25, 34 et 55 avec la 89 en option. Il s’agit ici de l’ordre requis pour un signal Bullish ( Long ). L’ordre doit être à l’opposé pour un signal Bearish ( Short ). 

Focalisez sur les Unités de Temps à partir de H4 et inférieures. 

Vous remarquerez normalement une importante convergence de toutes les compressions sur MA. Soyez attentifs aux signaux des EMAs dont le biais directionnel est le même que vos compressions sur MA en Long. Cela vous aidera afin d’affiner le timing ! 

Si vous êtes familiers avec l’indicateur “Guppy”, sachez que cela fonctionne de la même manière. La seule différence est que le Guppy peut “renverser” même si les EMAs sont le bon ordre, pouvant ainsi nous donner de mauvais signaux.

La nature fractale des MA/EMAs

Prenons la EMA200 en H4, H1, M15 et M5 sur un coin à titre d’exemple. 

Sur la plupart des Swaps de Perp sur Altcoin, vous observerez que l’ EMA200 agit comme support et résistance sur toutes les unités de temps. 

Les patterns tels que les compressions peuvent être observées sur une unité de temps unique. Au plus importante est l’UT sur laquelle on remarque le pattern, au plus le mouvement attendu sera important. 

C’est exactement comme lorsque vous travaillez des patterns en triangle ou sur des supports horizontaux. 

Au même titre que pour d’autres stratégies, les niveaux définis par les UTs importantes seront plus solides que sur les petites UTs. 

Il s’agit du fondement du système dédié au scalping sur plusieurs UTs en partie 4 de ce dossier. C’est une description fidèle au cas où vous désirez débuter les backtests avant de vous plonger dans la partie 4 du dossier. 

Les charts en daily décrivent le biais haussier ou baissier ainsi que la volatilité en Intraday.

Les charts en H4 nous donnent une indication de type “Choppiness”. En effet, nous avons vu qu’une compression en H4 génère d’importants mouvements.

L’opposé est vrai aussi : un manque de compression indiquera que nous avons plus de chance de voir le prix “ranger”, parfait pour le scalping ! 

Concernant les points d’entrée, je vous invite à vous recentrer sur l’UT H1 que vous pourrez ensuite affiner le timing sur des compressions en M15. 

Le setup idéal est un support Long en daily (ema13) pendant que le prix range entre les MA300 et MA100 en H4.  

Utilisez les MA100/EMA 200 en H1 et surtout soyez attentifs à la pente et aux angles des MAs.

En accumulant des signaux favorables au scénario anticipé, votre taux de réussite augmente considérablement ! Pour rappel, chaque signal ou intuition doit absolument être confirmé par des indicateurs de nature différente à celui qui nous met initialement la puce à l’oreille. Parfois, tout est clair avec une seule observation mais cela reste très rare !

Un signal de convergence additionnel serait de constater un ordre des EMAs correspondant à un signal Short. 

L’ordre est véritablement essentiel dans ce cas !

Analyse des MA et EMAs | le mode “paresseux”

Attention, ce mode ne suggère pas qu’il faille oublier le système complet. Toutefois, il vous permettra de peut être gagner du temps et donc baisser votre coût par entrée. 

L’idée est de positionner les MA100, EMA200 et MA300 sur un chart en H1 et sur un chart en H4 afin de vérifier les possibilités de convergence entre les compressions des 2 charts afin d’obtenir des points d’entrée en Swing. 

Mettez en application la formule habituelle sur votre chart en H4 : MA100, EMA200, et MA300. 

Ajoutez-y la MA25 ( qui correspond à la MA100 en H1), la EMA100 et les EMAs dites de short (13, 21, 34, 55).

Éteignez les mèches ou omettez les lors de votre analyse. 

Enfin, vous pouvez passer Long sur les “Super Convergences”. Une super convergence est un peu comme un Bullish Cross. Par contre, nous obtenons un nuage de points ultra rapprochés de toutes les MAs et EMAs décrites ci-dessus.  

Idéalement, la EMA200 en H4 est plate et tous les EMAs Short en H4 la croisent par le bas. 

Après tout ce que j’ai pu lire et observer sur les MME et MM, c’est de loin la meilleure utilisation que j’ai testé et appréciée. Ce n’est pas le pilier de ma stratégie mais c’est une approche qui me plait surtout quand je cherche des convergences de signaux ou lorsqu’il subsiste un doute.

Je vous ouvre également sur le sujet pour vous permettre d’élargir vos horizons sur différentes stratégies. L’objectif est donc de varier les approches. afin de vous permettre d’optimiser vos stratégies et acquisitions de signaux. 

Je vous rappelle qu’ étudier une stratégie ne revient pas à prendre un trade et voir si ça marche…

Vous devez tester une stratégie sur un échantillon conséquent de transactions sinon cela n’a aucun intérêt.

Bon trade à tous,

NB: il n’y a aucune formule magique si ce n’est : rigueur, régularité, consistance et  introspection.