Take Profit & Average True Range | le Guide du Captain

Dans l’univers du trading des marchas à risque tels que celui des cryptos, la gestion des risques est primordiale afin d’assurer une rentabilité à long terme. Une des stratégies les plus efficaces pour gérer ces risques est l’utilisation systématique des niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL). Ce sont 2 outils strictement essentiels nous permettent de définir à l’avance les niveaux de prix auxquels on souhaite clôturer une position. Cela permet de sécuriser les résultats espérés qu’il soient positifs ( TP ) ou négatifs pour notre P&L.

1. Définition
2. Intérêts
3. Usages
4. Average True Range : l’indicateur optimal pour calculer TP/SL ?
5. Comment calculer le take profit et le SL avec TradingView
6. Take Profit : notre Tuto Youtube

Take Profit : Définition | Prise de Bénéfices en français

Le Take Profit est un ordre automatique qui clôture une position lorsque le prix atteint un certain niveau de prix qui correspond à un scénario favorable et des bénéfices. L’objectif est de verrouiller nos gains lorsque le marché atteint un prix favorable.

Take Profit & Stop Loss : Pourquoi sont ils si importants ?!

Pourquoi utiliser le Take Profit ?

1. Automatisation des gains : Il permet de sécuriser les profits sans avoir à surveiller constamment le marché. Quand bien même notre psychologie et notre attention seraient parfaites, il arrive que le prix espéré soit heurté quelques instants à peine !
2. Réduction du stress : En fixant un niveau de profit à l’avance, les traders peuvent éviter les décisions impulsives.
3. Gestion de la stratégie : Il aide à structurer une stratégie de trading claire et disciplinée.

Stop Loss ou SL | Stop ou Cesser les Pertes en français

Le Stop Loss est un ordre automatique qui clôture une position lorsque le prix atteint un certain niveau défavorable. Il est conçu pour limiter les pertes et protéger le capital du trader.

Pourquoi utiliser le Stop Loss ?

1. Protection du capital : Il empêche les pertes de devenir excessives et protège le capital investi.
2. Discipline de trading : En fixant une limite de perte à l’avance, les traders restent disciplinés et évitent les comportements émotionnels.
3. Gestion de risque : Il fait partie intégrante de toute stratégie de gestion des risques efficace.

Stop Loss et Take Profit | les Usages

Chacun a sa méthode pour définir ses niveaux de Stop Loss et de Take Profit. Voici déjà quelques méthodes classiques :

Pourcentages Fixes

Définir des niveaux de TP et SL basés sur un pourcentage fixe du prix d’entrée. Par exemple, un trader peut décider de prendre ses profits à +5% et de couper ses pertes à -3%.

Support et Résistance

Utiliser les niveaux de support et de résistance pour déterminer où placer les TP et SL. Les traders cherchent souvent à prendre des profits avant des niveaux de résistance majeurs et à placer des SL en dessous des niveaux de support.

Moyennes Mobiles

Utiliser les moyennes mobiles comme points de référence pour les niveaux de TP et SL. Par exemple, un trader peut placer un TP au niveau d’une moyenne mobile à long terme et un SL en dessous d’une moyenne mobile à court terme.

Niveaux de Fibonacci

Utiliser les retracements de Fibonacci pour définir les niveaux de TP et SL. Les niveaux clés comme 38,2%, 50% et 61,8% sont souvent utilisés comme points de référence.

Pourquoi Utiliser l’ATR peut être optimal ?!

Bien que ces méthodes traditionnelles soient couramment utilisées, elles présentent certaines limitations. Par exemple, les pourcentages fixes ne tiennent pas compte de la volatilité actuelle du marché, ce qui peut entraîner des déclenchements prématurés des SL dans des marchés volatils ou des TP trop ambitieux dans des marchés calmes.

L’ Average True Range (ATR) surmonte ces limitations en ajustant les niveaux de TP et SL en fonction de la volatilité du marché. Voici pourquoi l’ATR est souvent considéré comme une meilleure approche :

1. Adaptabilité à la Volatilité : L’ATR ajuste automatiquement les niveaux de TP et SL en fonction de la volatilité du marché. Plus le marché est volatil, plus l’ATR est élevé, ce qui permet de placer des niveaux plus larges et d’éviter les déclenchements prématurés.
2. Simplicité de Calcul : L’ATR est relativement simple à calculer et à intégrer dans des stratégies de trading, ce qui en fait un outil accessible même pour les traders débutants.
3. Utilisation Polyvalente : Il peut être utilisé sur n’importe quelle période de temps et pour n’importe quel actif, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

Average True Range (ATR) | Introduction

Pour définir ces niveaux de manière optimale, il est essentiel d’utiliser des indicateurs techniques fiables. L’Average True Range (ATR) est l’un de ces indicateurs. Développé par J. Welles Wilder, l’ATR mesure la volatilité du marché en calculant la moyenne des écarts entre les prix les plus élevés et les plus bas sur une période donnée. Cet indicateur est particulièrement utile pour ajuster les niveaux de TP et SL en fonction des conditions actuelles du marché.

Utilisation de l’ATR pour Placer les Niveaux de TP et SL

L’ATR peut être utilisé pour définir des niveaux de TP et Stop Loss dynamiques qui s’ajustent en fonction de la volatilité du marché. Par exemple, un trader pourrait décider de placer son TP à trois fois l’ATR et son SL à une fois l’ATR. Cette méthode permet de s’assurer que les niveaux de TP et SL sont proportionnés à la volatilité actuelle, ce qui peut améliorer la performance de la stratégie de trading.

Présentation de notre Script TradingView

Pour aider les traders à intégrer efficacement l’ATR dans leur stratégie de placement de TP et SL, nous avons développé un script TradingView. Ce script non seulement calcule l’ATR, mais ajuste également les niveaux de TP et SL pour inclure les frais de transaction, garantissant ainsi que les profits et pertes nets sont optimisés.

Comment Calculer Take Profit & Stop Loss avec un Script TradingView

//@version=4
study(title="ATR TPSL avec frais", shorttitle="captain-trading.com - ATR TP/SL avec frais", overlay=true)

length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
tp_multiplier = input(3.0, title="Ratio TP")
sl_multiplier = input(1.0, title="Ratio SL")
fee_percent = input(title="Frais (%)", defval=0.1, minval=0.0, step=0.01) / 100

src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color", inline="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color", inline="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color", inline="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color", inline="2")

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == "RMA"
        rma(source, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(source, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(source, length)
            else
                wma(source, length)

atr = ma_function(tr(true), length)
fee = close * fee_percent

long_tp = close + tp_multiplier * atr + 2 * fee
long_sl = close - sl_multiplier * atr - 2 * fee

short_tp = close - tp_multiplier * atr - 2 * fee
short_sl = close + sl_multiplier * atr + 2 * fee

var table Table = table.new(position.bottom_center, 5, 1, border_width=3)

f_fillCell(_table, _column, _row, _value, _timeframe) =>
    _cellText = _timeframe + tostring(_value, "#.#####")
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, text_color=col1)

if barstate.islast
    f_fillCell(Table, 0, 0, atr, "ATR: ")
    f_fillCell(Table, 1, 0, long_tp, "Long TP: ")
    f_fillCell(Table, 2, 0, long_sl, "Long SL: ")
    f_fillCell(Table, 3, 0, short_tp, "Short TP: ")
    f_fillCell(Table, 4, 0, short_sl, "Short SL: ")

Explications du Script

1. Paramètres Utilisateur :
   • Length : La période de temps utilisée pour le calcul de l’ATR.
   • Smoothing : Le type de moyenne mobile utilisé pour lisser l’ATR.
   • TP Multiplier : Le multiplicateur utilisé pour calculer le niveau de Take Profit.
   • SL Multiplier : Le multiplicateur utilisé pour calculer le niveau de Stop Loss.
   • Frais : Le pourcentage de frais de transaction.
2. Calcul de l’ATR :
   • Le script calcule l’ATR en utilisant la méthode de moyenne mobile choisie.
3. Inclusion des Frais :
   • Les niveaux de TP et SL sont ajustés pour inclure les frais de transaction. Cela garantit que les profits et pertes nets prennent en compte les coûts de trading.
4. Affichage :
   • Les valeurs de l’ATR, des niveaux de TP et SL pour les positions longues et courtes sont affichées dans un tableau en bas du graphique.

Comment utiliser le script ?

Paramétrez le script dans TradingView selon le niveau de TP et SL que vous souhaitez, et ajoutez les frais de la plateforme que vous utilisez, qu’il s’agisse de Bitget ou de Fusion Markets par exemple.

Le script vous affiche automatiquement les niveaux de TP et SL à injecter dans votre trade.

• En vert pour une position Long
• En rouge pour une position Short

Conclusion

Utiliser l’ Average True Range (ATR) pour définir les niveaux de Take Profit et Stop Loss est une stratégie efficace pour gérer les risques en trading crypto. En intégrant les frais de transaction dans ces calculs, vous pouvez vous assurer que vos profits et pertes nets sont optimisés, ce qui est crucial pour une stratégie de trading rentable. Le script TradingView présenté ci-dessus est un outil puissant qui vous aide à automatiser ce processus, rendant votre trading plus précis et efficace.

Avantages de l’utilisation du Script

1. Automatisation : Le script automatise le calcul et l’ajustement des niveaux de TP et SL, ce qui réduit les erreurs humaines.
2. Gain de Temps : En automatisant ces calculs, les traders peuvent se concentrer sur d’autres aspects de leur stratégie.
3. Précision : L’inclusion des frais de transaction garantit que les niveaux de TP et SL sont précis et optimisés pour maximiser les profits et minimiser les pertes.

En conclusion, le script TradingView basé sur l’ATR est un outil qui intéressera tout trader souhaitant optimiser ses niveaux de Take Profit et Stop Loss tout en tenant compte des frais de transaction qui peuvent fortement varier en fonction de vos volumes ou de la plateforme de trading que vous utilisez. Utilisez-le pour améliorer votre stratégie de trading et augmenter vos chances de succès sur le marché des crypto-monnaies.

Le Live dans lequel FX explique l’ATR vs TP

Take Profit | Notre Tuto Youtube