Fibonacci Intro du Captain

Fibonacci était le surnom du mathématicien italien, Léonardo Pisano. Il est né à Pise en 1170. Dans sa jeunesse, il a fait des études de mathématiques dans le port de Bugia (actuellement situé en Algérie). Au cours de ses nombreux voyages, il a appris le système numérique hindo-arabe.

Dans la séquence de Fibonacci, après 0 et 1, chaque nombre est la somme des deux précédents

En trading, les nombres utilisés dans les retracements de Fibonacci ne sont pas les nombres de la séquence de Fibonacci. A la place, on utilise les relations mathématiques entre les nombres de la séquence.

On dessine les niveaux de retracement de Fibonacci en déterminant le point le plus haut et le plus bas sur un mouvement. Cela crée une grille qui marque horizontalement les niveaux de Fibonacci. Ces lignes horizontales sont utilisées pour identifier des zones de retournement de tendance.

Fibonacci et le nombre d’or

Le nombre d’or (ou section dorée, proportion dorée, ou encore divine proportion) est une proportion, définie initialement en géométrie comme l’unique rapport a/b entre deux longueurs a et b telles que le rapport de la somme a + b des deux longueurs sur la plus grande (a) soit égal à celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b).

Ce nombre irrationnel est l’unique solution positive de l’équation φ 2 = φ + 1. Il vaut : 

φ = 1 + 5 2 = 1,6180339887

Cette valeur 1,618 est appelée le nombre d’or. 

En 1202, lors de son retour en Italie, Fibonacci fait part de ses découvertes à la lecture du livre d’Abacus. Dans ce livre est décrit la séquence numérique qui portera son nom : 0,1, 0+1, 1 + 1, 1 +2, 2 + 3, etc.

Soit : 0,1,1,2,3,5,8, etc.

Cette suite augmente très rapidement jusqu’à l’infini. Chaque nombre est approximativement 1,618 fois plus grand que celui qui le précède. Cette divine proportion apparaît mystérieusement dans la nature, en architecture, dans la peinture et même en biologie. On la retrouve, par exemple, dans la structure du Parthénon, dans les héliotropes, les pétales de rose, etc…

Utiliser la suite de Fibonacci dans sa stratégie de Trading

En trading, les nombres utilisés dans les retracements de Fibonacci ne sont pas des nombres de la suite du même nom. Les retracements sont dérivés de relations mathématiques entre les nombres de la séquence. En divisant un nombre de la série de Fibonacci par le nombre qui le suit on obtient la fameuse proportion divine de 61,8%

Les niveaux sont représentés en prenant les points hauts et bas sur un graphique et en marquant les ratios clés de Fibonacci de 23,6%, 38,2% et 61,8%. Ces lignes horizontales sont utilisées pour identifier les points de retournement de prix possibles. Le niveau de retracement de 50% est normalement inclus dans la grille des niveaux de Fibonacci qui peuvent être dessinés à l’aide d’un logiciel représentant l’action du prix d’un asset sur un chart, comme Tradingview ou Metatrader. Bien que le niveau de retracement de 50% ne soit pas basé sur un nombre de Fibonacci, les traders le considèrent généralement comme un niveau d’inversion potentiel important. On le retrouve notamment dans la théorie de Dow mais aussi dans les travaux de W.D. Gann. Dans le trading de range, le Captain l’utilise souvent pour déterminer le “mid-range”.

Un outil essentiel pour sa stratégie de trading

Les retracements de Fibonacci sont souvent utilisés dans le cadre d’une stratégie de trading de tendance. Dans cette perspective, les traders observent un retracement se déroulant au sein d’une tendance et tentent de faire des entrées à faible risque dans la direction de la tendance initiale en utilisant les niveaux de Fibonacci. Les traders utilisant cette stratégie anticipent qu’un prix a une forte probabilité de rebondir sur les niveaux de Fibonacci dans le sens de la tendance initiale.

L’observation de la présence d’un faisceau d’indices techniques et le fait que le prix atteigne un niveau de Fibonacci vient renforcer la probabilité d’un retournement de tendance. Les figures chartistes formées par les chandeliers japonais, les lignes de tendance, le volume, les oscillateurs de quantité de mouvement et les moyennes mobiles sont les principaux indicateurs techniques utilisés conjointement avec les niveaux de Fibonacci. Plus on trouve d’indicateurs venant confirmer le signal de retournement indiqué par l’outil de retracement de Fibonacci, plus il y a de probabilités que ce retournement se produise.

Les traders utilisent les retracements de Fibonacci  avec de nombreux  instruments financiers, notamment les actions, les matières premières et les échanges de devises (Forex). Ils les utilisent sur différentes unités de temps : monthly, weekly, daily … Cependant, comme pour d’autres indicateurs techniques, la valeur prédictive est proportionnelle à l’unité de temps utilisée : plus l’UT est grande meilleure est la prédiction. Par exemple, un retracement de 38,2% sur un chart basé sur l’UT weekly est un signal beaucoup plus fort qu’un retracement de 38,2% sur un chart représentant des bougies de cinq minutes.

Comment utiliser les extensions de Fibonacci ?

Les pros utilisent Fibonacci pour prévoir les zones potentielles de support ou de résistance. Ils peuvent aussi entrer sur le marché lors d’un “pullback” avant la reprise de la tendance. Les extensions de Fibonacci leur permettent alors de définir des objectifs de profit susceptibles d’être atteints. Ces extensions consistent en des niveaux projetés au-delà du niveau standard de 100%. Les traders les utilisent pour anticiper l’action du prix dans une tendance haussière ou baissière et déterminer des zones de potentielles de “take profit” ou de “stop-loss”. Les principaux niveaux d’extension de Fibonacci sont 161,8%, 261,8% et 423,6%.

Conclusion

Fibo indique souvent des points de renversement avec une précision troublante : régulièrement  » çà tombe pile poil” ! Cependant, ils sont plus difficiles à trader qu’ils n’en ont l’air. L’établissement de ces niveaux ne devient efficace que dans le cadre d’une stratégie plus large. Idéalement, cette stratégie recherche la convergence de plusieurs signaux, un faisceau d’indices destiné à identifier les zones de renversement potentielles. Cela offre des entrées à faible risque et à fort potentiel de rendement ! Si la théorie vous a plu alors il en sera de même pour la pratique !

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