Relative Strength Index | RSI | Formation Trading Gratuite

1. La définition du RSI : le Relative Strength Index, c’est quoi ?!
2. Le fonctionnement du Relative Strength Index
3. Le calcul du Relative Strength Index
4. Les valeurs significatives du RSI
5. Comment utilliser et interpréter le RSI
6. Formation RSI en Vidéo
7. Relative Strength Index | Swing Failure Patterns

Que Veut Dire RSI ?!

Le Relative Strength Index | RSI signifie : Indice de Force Relative, en français. C’est un indicateur de momentum (impulsion) développé par J. Welles Wilder Jr et utilisé en analyse technique. Le RSI mesure la vélocité et la variation du prix d’un asset (mouvement) afin d’évaluer s’il est suracheté ou survendu. On peut surveiller le RSI sur la plupart des plateformes de trading ainsi que sur nos outils d’analyse technique comme TradingView. 

L’ Indicateur de Force Relative s’affiche sous la forme d’un oscillateur (chart linéaire) sur une échelle de 0 à 100. Toutefois, le RSI ne se limite pas à déterminer les assets surachetés et survendus.

Il peut également indiquer qu’un asset est susceptible d’un renversement imminent de la tendance long terme ou d’un pullback correctif de prix. Il permet ainsi d’améliorer l’efficacité de la prise de décision lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur moment pour acheter ou vendre.

Typiquement, lorsque le RSI est supérieur ou égal à 70, cela indique une situation de surachat. En tant que spéculateur, il s’agit peut etre de penser à vendre

Tandis qu’ un RSI inférieur ou égal à 30 indique une situation de survente. En tant que spéculateur, il peut intéressant de faire des amplettes sur des valeurs aux fondamentaux qui restent solides malgré le FUD.

Relative Strength Index | Fonctionnement

En tant qu’indicateur de momentum, il compare la force d’un asset les jours où les prix montent à sa force les jours où les prix baissent. Relier le résultat de cette comparaison à l’action des prix (PA) permet aux traders de mieux appréhender la performance d’un asset.

Le RSI, utilisé conjointement avec d’autres indicateurs techniques tels que les moving averages et exponential moving averages | MA et EMA, peut aider les traders à prendre des décisions de trading plus efficaces. Toutefois, il est important de bien garder en tête que cet indicateur est toujours en retard par rapport au prix, qu’en conséquence : plus l’historique utilisé est important, plus l’information donnée par est pertinente.

Calcul Relative Strength Index

On calcule le Relative Strenght Index en tenant compte du rapport entre la moyenne des hausses et celle des baisses sur une période donnée. Plus précisément, le RSI se calcule selon la formule suivante :

Avec : MH qui est la moyenne des hausses pendant les X dernières Unités de Temps (UT).

MB qui est la moyenne des baisses pendant les X dernières Unités de Temps (UT).Veuillez toutefois noter que l’on obtient des résultats différents selon les variables utilisées dans le calcul du RSI. Les résultats varient en fonction du calcul des moyennes (simple, exponentielle, arithmétique) et des unités de temps [mensuelle (M), hebdomadaire (W), quotidienne (D), 4H, etc.)] choisies.

La longueur par défaut de la période utilisée pour le calcul du RSI est de 14 jours. Dès lors, si le marché clôture en hausse sept les 14 derniers jours avec un gain moyen de 2% et que les 7 jours restants ont tous clôturé en baisse avec une perte moyenne de -1%, le calcul du RSI se fait ainsi :

RSI : Valeurs et Repérage des Zones

Le RSI est un indicateur borné entre 0 et 100. Il peut donc indiquer 2 zones extrêmes et 1 zone médiane : la zone de surachat, la zone de survente et la zone de neutralité. L’exact milieu entre 0 et 100 est 50 qui représente la valeur médiane et indique donc la zone de neutralité. 50 constitue donc le point central entre la zone de surachat et celle de survente

RSI : Utilisation | Analyse | Interprétation

Utilisation : Etape 1

Déterminer dans quelle zone se trouve le Prix | Price Action : surachat, survente ou zone de neutralité. Afin de lire le Relative Strength Index, je peux utiliser de nombreux logiciels totalement gratuits comme TradingView ou Coinalyze.

A. Prix en Zone de Surachat | supérieur à 70

Tendance Haussière probable ou en vue

B. Prix en Zone de Survente | inférieur à 30

Tendance Baissière probable ou en vue

C. Prix en Zone de Neutralité : entre 30 et 70

Range à prévoir

RSI Utilisation : Etape 2

Faire le contraire de ce qu’indique le RSI en zones extrêmes (en cas de confirmation par l’action du prix (PA) et autres indices) : 

• Vendre en zone de surachat
• Acheter en zone de survente

Attention ! ce n’est pas un signal parfait LOIN DE LA ! Le prix peut continuer à augmenter pendant une période plus ou moins longue en zone de surachat.

RSI Utilisation : Etape 3

Trader en zone de neutralité ; les traders débutants sont trop souvent focalisés par les zones extrêmes sans tenir compte de la zone de neutralité.

Action du prix haussière : PA bullish

• Signal d’ouverture d’un long lorsque le RSI croise la médiane à la hausse et parvient à rester au-dessus si c’est confirmé par la PA.
• Signal de prise de profit pour un short en cours (confirmation nécessaire).

Action du prix baissière : PA bearish

• Signal d’ouverture d’un short lorsque le RSI croise à la baisse la médiane et parvient à rester dessous.
• Signal de prise de profit pour un long en cours 

En pratique, on règle l’indicateur RSI sur Tradingview en traçant une droite représentant la médiane, exactement sur le niveau 50 de l’ordonnée. 

Les signaux donnés par la zone neutre sont bien moins fiables que ceux donnés par les zones extrêmes. Les signaux donnés RSI doivent toujours converger avec d’autres signaux.

RSI Utilisation : Etape 4

Faire l’analyse technique du RSI; si on peut tracer une ligne de tendance ascendante sur le RSI, il s’agit potentiellement d’un signe de vente.

RSI Utilisation : Etape 5

Divergence : incohérence entre l’action du prix (PA) et ce qu’est censé montrer l’indicateur (RSI). Elle se produit lorsque l’oscillateur montre un signal en contre-tendance par rapport à celui que l’action du prix (PA) montre généralement. Grâce à l’observation des divergences, on peut donc déceler des anomalies. 

Les divergences peuvent donner « des indices » sur la force ou la faiblesse de la tendance actuelle. Ce sont des anomalies : elles vont nous permettre de déceler à l’avance des retournements. 

Ces divergences sont les clés de la compréhension et de l’utilisation efficace du RSI.

RSI : les 2 catégories de divergence principales

Utiliser les divergences dans son interprétation et ses analyses techniques permet de repérer des renversements ou des mouvements potentiels. Ici nous verrons les différents types de divergences haussières et baissières du Relative Strength Index

1. Les Divergences du RSI dites Classiques ou Evidentes

a. Les Divergences Classiques Haussières

• Le prix dessine des creux de plus en plus bas ou équivalents
• L’indicateur dessine des creux de plus en plus hauts ou équivalents

b. les divergences classiques baissières.

Il s’agit tout simplement de l’inverse :

• Le prix dessine des creux de plus en plus hauts ou équivalents
• L’indicateur dessine des creux de plus en plus bas ou équivalents

2. Les Divergences Cachées

a. Les Divergences Haussières Cachées

• Le prix dessine des creux de plus en plus hauts ou équivalents
• L’indicateur dessine des sommets de plus en plus hauts ou équivalents

b. les Divergences Baissières Cachées

• Le prix dessine des sommets de moins en moins hauts ou équivalents.
• L’indicateur dessine des sommets de plus en plus hauts ou équivalents

Ma Formation Youtube sur le Relative Strength Index

Relative Strength Index et Swing Failures Patterns

Swing Fail Pattern définition : Il s’agit d’un échec de franchissement du dernier sommet ou creux lorsque le RSI se situe dans des valeurs extrêmes.

Swing Failures Patterns : Les 2 Types

Le Swing Fail Stop

Le Swing Fail Bottom

Pour en savoir plus sur les trading patterns que j’utilise vraiment, sachez que j’ai également réalisé une formation dédiée à ce sujet !

Si tout çà vous parle, je vous recommande vivement d’enchaîner avec mon formation gratuite sur Youtube et mon tuto pratique sur le RSI ! Sinon, je vous recommande de vous balader sur notre blog trading et crypto pour plus de formations gratuites aux indicateurs techniques !