Order Block Trading: poradnik SMC / ICT

Koncepcja order block jest częścią systemu, czyli strategii tradingowej, opracowanej przez ICT z myślą o działaniu na rynkach finansowych: smart money concepts, czyli SMC. Aby dobrze uwidocznić Order Blocki, radzę jak najszybciej opanować TradingView, jeśli jeszcze tego nie zrobiono! Znajdziesz tam wyraźnie widoczną księgę zleceń, która Cię interesuje!

Oto program tego poradnika Order Block Trading:

Order Block: dlaczego warto je analizować?!

Order block (po polsku: blok zleceń) odzwierciedla określone zachowanie rynku. Wskazuje na kumulację zleceń kupna i/lub zleceń sprzedaży ze strony instytucji finansowych i banków. To one dysponują smart money, a więc to one — jak zakłada teoria — kierują rynkiem.

Dlatego traderzy powinni wiedzieć, co robi smart money na rynku. Zgodnie z zasadami opracowanymi przez ICT to właśnie ona ma największy udział w budowaniu order blocka. To ona wyznacza też próg, po przekroczeniu którego rusza dany ruch!

Obserwuje się więc, że po zakończeniu budowy zlecenia rynek zazwyczaj wykonuje gwałtowny ruch, zarówno w górę, jak i w dół. Skuteczność strategii tradingowej opartej na O.B. polega na uwzględnieniu zachowania traderów instytucjonalnych.

Order Block: definicja

Instytucje finansowe (smart money) na ogół nie działają lekkomyślnie: nie dokonują przypadkowych, nagłych inwestycji w dany instrument tradingowy. Gdy chcą kupić lub sprzedać, wydają mnóstwo pieniędzy na analizy, aby określić strukturę rynku i uzyskać najlepsze rezultaty. Poza tym operują kwotami, których traderzy detaliczni (drobni inwestorzy indywidualni) często nie są w stanie zgromadzić. Nie ma więc miejsca na przypadek, gdy chodzi o składanie ich zleceń.

Aby nie powodować zbyt dużych wahań ceny, „Smart Money” nie wprowadza ani nie wycofuje ogromnych kwot za jednym razem, lecz działa w kilku etapach. Na przykład, jeśli inwestor instytucjonalny lub wieloryb chce kupić 50 milionów $ w BTC, zrealizuje zlecenie kupna w trzech lub czterech etapach, aby uzyskać najlepszą średnią cenę.

W pierwszym etapie może na przykład wziąć 15 milionów dolarów, w drugim etapie 25 milionów dolarów, a w trzecim etapie 10 milionów dolarów. Cena zazwyczaj rusza dopiero po zrealizowaniu pełnej kwoty 50M $.

Order block przypomina konsolidację, ale nie każda konsolidacja jest order blockiem. Poza tym nie wiemy, kiedy i gdzie działa smart money. Dlatego oprzemy się na najlepszym położeniu i najlepszej price action, aby zidentyfikować odpowiedni O.B.

Oprócz order block musimy też wiedzieć, czym jest order flow. Gdy cena zaczyna ruch od order blocka, generuje order flow w jednym lub drugim kierunku. Order flow pochodzący z wyższego interwału czasowego wskazuje kierunek rynku, a zgodnie z tą strategią musimy znaleźć strefę cenową zgodną z tym kierunkiem.

Order Block Trading: jakie strategie stosować?!

Trading oparty na order blockach polega na skupieniu się na dużych ruchach, wykorzystaniu konsolidacji rynku i akumulacji oraz wejściu na rynek w najbardziej dogodnym momencie, na przykład podczas wybicia z konsolidacji.

Opieranie analiz na order blockach pozwala traderowi zyskać szerszy obraz rynku, co pozwala ograniczyć liczbę konfiguracji rynkowych i przewidywać lepsze trendy, mogące trwać godzinami lub dniami.

Trading oparty na order blockach to wiarygodna metoda analizy technicznej, która daje jasny kierunek dominującego trendu rynkowego.

Wcześniej widzieliśmy, czym jest instytucjonalny O.B. i order flow. W tej strategii tradingowej do wejścia w transakcję wykorzystuje się interwał czasowy (UT) 1 godzina – 4 godziny lub UT Daily, a do identyfikacji order flow — UT Weekly. Następnie wykorzystuje się Fibonacciego, aby zidentyfikować potencjalny poziom, od którego rynek powinien zacząć się poruszać.

Koncepcja, która sprawdza się też w kryptowalutach?!

Mogę Ci powiedzieć, że tego rodzaju wzorzec cenowy występuje również na rynkach kryptowalut.

Osobiście nie sprowadzam go jednak wyłącznie do konceptu SMC, lecz traktuję jako powtarzalny schemat, prawdopodobnie wykorzystywany przez market makerów i algorytmy w celu uzyskania najlepszej ceny przy kupnie i sprzedaży

Interwały czasowe

• Identyfikacja poziomu wejścia: UT1 do UT4.
• Pomiar order flow na UT Weekly.

Para walorów

Ta strategia tradingowa może przynosić rentowne transakcje dla większości par walorów.

Identyfikacja Order Flow

Na UT Weekly obserwuje się, czy cena próbuje wejść w kontakt z order blockiem i czy wywołało to ruch w górę czy w dół. Gdy ta próba się zakończy i ruch zostanie zapoczątkowany, pozostaje już tylko znaleźć kierunek.

W bardzo wielu przypadkach można zaobserwować, że cena rośnie (lub spada) i gwałtownie wraca w kierunku order blocka z impulsywną presją spadkową (lub wzrostową), nie łamiąc przy tym dołka (lub szczytu). Po świecy odrzucenia można oczekiwać, że cena doprowadzi do zamknięcia świecy w przeciwnym kierunku (świeca wzrostowa, jeśli presja była spadkowa, i odwrotnie).

Gdy świeca się zamknie, znajdujemy nasz order flow w interwale weekly.

Później analizujemy interwał czasowy H4 lub daily: chodzi o zidentyfikowanie order blocka w celu tradowania zgodnie z kierunkiem order flow.

Order Block: lokalizacja

Przejdź na interwał czasowy H4 i narysuj zniesienie Fibonacciego od góry do dołu. Upewnij się, że rysujesz je od ostatniej dostępnej ceny, nie wychodząc poza 200 świec. Ponadto przy transakcji kupna rysuj Fibonacciego od najwyższej ceny do najniższej.

Po narysowaniu poziomów Fibonacciego musisz uwzględnić order blocki znajdujące się poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 50%. Każda cena poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 50% odpowiada cenie z dyskontem (discount price), a każda cena powyżej poziomu zniesienia 50% odpowiada cenie premium (premium price).

W ramach strategii bullish tradingu order blockami musisz uwzględniać discount price, natomiast w ramach strategii bearish tradingu order blockami musisz uwzględniać wyłącznie premium price.

Wejścia

Poczekaj, aż cena przejdzie powyżej lub poniżej order blocka, zyskując impulsywną presję wzrostową lub spadkową. Później cena osiągnie nowe szczyty lub nowe dołki, ale ważne jest, aby poczekać na jej powrót do order blocka. W większości przypadków cena wróci do order blocka i przetestuje poziom 50% przed wykonaniem ostatecznego ruchu.

Dlatego jeśli nie chcesz obserwować ceny, siedząc przyklejonym do ekranu, możesz złożyć zlecenie oczekujące na poziomie 50% order blocka. Najlepszą praktyką jest jednak wejście w transakcję na początku ruchu, gdy tylko zacznie się on od order blocka, z zamknięciem świecy powyżej lub poniżej.

Poziom Stop Loss i Take Profit

Poziom stop loss musi znajdować się poniżej lub powyżej order blocka, z pewnym marginesem. W większości przypadków stosuj margines 10 lub 15 pipsów, aby uniknąć nieoczekiwanego zachowania rynku.

Z drugiej strony zwykły poziom realizacji zysku znajduje się w kierunku order flow, przy stosunku ryzyka do zysku 1:1. Ostateczny poziom realizacji zysku to natomiast 0% Fibonacciego, czyli zazwyczaj najwyższa dostępna cena w warunkach wzrostowych i najniższa cena w warunkach spadkowych.

Podsumowanie: moja opinia o strategii O.B.

• Zidentyfikuj order flow na weekly i określ kierunek.
• Zidentyfikuj poziom stref premium i discount za pomocą poziomów zniesienia Fibonacciego.
• Przejdź na interwał czasowy od H1 do H4 i znajdź order block w poziomach od 50% do 100% Fibonacciego.
• Cena powinna zmierzać w kierunku order flow bezpośrednio od order blocka, ale musi zejść niżej, aby ponownie przetestować order block 🡪 retest
• Wejdź w transakcję, gdy tylko cena odrzuci order block świecą odwrócenia — spadkową lub wzrostową (nie lekceważ świec japońskich)

Strategia tradingowa oparta na order block jest rentowna dla większości par walorów. Trzeba jednak pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo niepewny. Jako traderzy musimy przewidywać cenę, ale sygnały wysyłane przez rynek nigdy nie są pewne w 100%, dlatego stosowanie stop lossów jest niezbędne.

Żadna strategia tradingowa nie gwarantuje zysku przy każdej transakcji. Choć wykorzystanie Order block to bardzo rentowna strategia tradingowa, opanowanie zasad zarządzania transakcją i risk management jest niezbędne, aby uniknąć strat wynikających z nieoczekiwanych warunków rynkowych. Po więcej kursów tradingowych zajrzyj na captain-trading.com

Przypominam, że możesz analizować order blocki w TradingView ORAZ zapoznać się z licznymi przykładami analiz!