Strategia tradingowa | Jak opracować własną strategię

Po moim samouczku o planie tradingowym, oto mój samouczek o Systemie i Strategii Tradingowej. Jeśli nadal trudno ci je rozróżnić, zajrzyj jeszcze raz do mojego kursu/poradnika o planie tradingowym. Korzystam z okazji, by w tym artykule jasno rozróżnić dziennik, plan, system i strategię tradingową — to elementy niezbędne dla każdego profesjonalnego tradera!

W programie:

System Tradingowy: Po Co?!

Z definicji system tradingowy to zbiór zasad i reguł, które kierują podejściem tradera, gdy szykuje się do zawarcia transakcji na rynku finansowym.

Ten system tradingowy określa więc rodzaje transakcji, jakie trader może zawierać, rynki, na których może działać, konkretne setupy i struktury, na których mogą opierać się jego wejścia w pozycję, zarządzanie ryzykiem, zasady dotyczące pory dnia czy sesji tradingowych itd.

Ta lista nie jest wyczerpująca. Od ciebie zależy, czy ją uzupełnisz!

Istnieje z pewnością cały wachlarz możliwości co do stopnia precyzji, jaki trader może nadać swojemu podejściu.

Niektóre systemy tradingowe ograniczają się do ogólnych wskazówek co do setupów i ryzyka, a resztę pozostawiają uznaniu tradera.

Inne oferują dużo więcej. Wybór jednego z nich zależy w dużej mierze od twoich preferencji i doświadczenia. Wrócimy do tego później.

Strategia Tradingowa | Zalety Dobrego Systemu

Dobry system tradingowy określa warunki, w których trader ma największe szanse być rentownym, i wskazuje najlepszy sposób wykorzystania tych warunków.

Dobra technika polega w istocie na znajdowaniu okazji z asymetrycznym Risk to Reward na strukturach technicznych o wysokim prawdopodobieństwie. Wymaga to precyzyjnego określenia ryzyka przed i po wejściu w pozycję.

Dopracowany system tradingowy pozwala uwypuklić zyskowne struktury, kiedy i gdzie się tworzą oraz jak wokół nich handlować (a także kiedy ich unikać).

Chodzi o to, jeśli chcemy zrozumieć sens dobrze skonstruowanego systemu tradingowego:

Trading to bardzo trudna aktywność. Mimo to bardzo łatwo jest podejmować decyzje pod wpływem impulsu. Twój plan tradingowy działa jak twoje sumienie, jak anioł stróż, który mówi ci:

„ Hola, co ty tu wyprawiasz?! …

… No dobrze, być może, ale najpierw SPRAWDZAMY. Regulamin to regulamin! ”

Instynkt, ten, który przychodzi z latami doświadczenia, jest znakomity…

Ten, który przychodzi po kilku dniach czy tygodniach, jest zupełnie inny!

Za to niezorganizowany trader nie jest rentowny! Niektórzy tak wyglądają, ale jeśli są rentowni, to dlatego, że opracowali solidny system tradingowy.

Strategię tradingową da się streścić w 2 słowach: dyscyplina i organizacja

Strategia Tradingowa | „Fundamenty”

Aby mieć narzędzia do zbudowania solidnego systemu tradingowego, kluczowe jest skrupulatne dokumentowanie swoich wejść w pozycję — najpierw fikcyjnych (backtesting), a potem rzeczywistych.

Poza tym nie próbuj wymyślać tradingu na nowo każdego ranka, bo inaczej jesteś martwy…

Zdarza mi się (rzadko) dodawać wskaźniki do mojego panelu potencjalnych sygnałów, ale podstawy są niezmienne!

Podczas moich szkoleń zawsze zachęcam cię do maksymalnej niezależności, do refleksji i ducha sprzeciwu, by konstruktywnie przepracować to, czego się uczysz.

To powiedziawszy, skoro to działa u mnie, powinno zadziałać i u ciebie, więc na początek śmiało przejmij to, co sprawdza się według mnie i innych traderów, i po prostu to zweryfikuj! Da ci to trop, który z czasem, wraz z doświadczeniem, będziesz mógł dopracować.

Notuj wszystko, co robisz na rynkach, i buduj swój paradygmat, swój własny algorytm, ale nie poprzestawaj na tym!

Prawdę mówiąc, dopiero gdy twój odsetek trafnych transakcji jest wystarczający, by być rentownym, możesz zbudować system w pełni określony przez własne doświadczenie. Zachowaj pokorę…

Jest jak najbardziej możliwe zbudować model, szkielet systemu tradingowego wyprowadzony z tego, czego można się nauczyć u innych traderów, a potem zbudować swój rejestr, stopniowo wprowadzać w nim optymalizacje i dostosować go do własnych potrzeb i skłonności.

To generalnie to, co polecam początkującym traderom, którzy nie bardzo wiedzą, od czego zacząć. Polecam tę metodę również traderom średniozaawansowanym, którzy uważają, że stracili zbyt dużo czasu, nagromadziwszy złe doświadczenia.

Zaletą jest to, że nie musisz niczego (ponownie) wymyślać, a jeśli wybierzesz dobre źródła, opierasz się na solidnej bazie zasad tradingu.

Ryzykiem, oczywiście, jest wybranie kiepskich źródeł i oparcie swoich zasad na bajkach, których nauczają. To osobny temat, ale odrobina zdrowego krytycyzmu zwykle poprowadzi cię w dobrym kierunku.

Szukaj osób lub grup wiarygodnych, transparentnych, kompetentnych, których metody działają — sprawdzonych przez ciebie samego.

Poza tym to, co próbujesz robić… musi do ciebie przemawiać! Nie ma sensu próbować stosować czegoś, czego się nie rozumie, bo jeśli idziesz z zawiązanymi oczami, nie masz żadnych szans.

Zakładając, że twój copy trading działa jakiś czas, jeśli facet, którego transakcje kopiujesz, przechodzi na emeryturę, ty też?

Właśnie dlatego wszystkie plany tradingowe, które udostępniam w ramach mojego szkolenia ciągłego, są pedagogiczne! Wyjaśniam je, aby:

1. abyś mógł zaoszczędzić sporo czasu na szukaniu okazji.

2. abyś rozumiał, dlaczego i jak interweniowałem, by stopniowo wdrażać moją metodę.

Do zapamiętania:

1. Sztywność twojego systemu może się zmieniać… wraz z czasem i sukcesami!

2. Dobry system tradingowy jest niezbędny, by ograniczyć wpływ czynnika emocjonalnego na twoje decyzje.

3. System tradingowy zawsze opiera się na połączeniu twojego doświadczenia z doświadczeniem innych traderów.

Jak Opracować Strategię Tradingową

Jak zasugerowano we wstępie, forma i treść systemu czy strategii tradingowej są zmienne. To powiedziawszy, solidna baza jest niezbędna.

Oto więc typowa zawartość systemu tradingowego „spisanego na papierze”. Nie jest ani wyczerpująca, ani doskonała. Dlatego zachęcam cię, byś uzupełnił ją własnymi zasadami.

Najlepsze strategie tradingowe to te, które pasują do ciebie i twojej osobowości!

I. Twój Styl Tradingu

Wyobraź sobie, że twój system to drzewo, którego wierzchołek wyrasta z twojego stylu tradingu.

W zależności bowiem od tego, czy chcesz uprawiać agresywny scalping czy swing trading z niskim ryzykiem, większa część twojego systemu będzie inna.

Chodzi o określenie rodzaju czy rodzajów tradingu, które do ciebie przemawiają (albo które działają), horyzontów czasowych i czasu trwania transakcji, z jakimi czujesz się swobodnie itd.

Przykład opisu stylu tradingu: Jestem głównie traderem kierunkowym, intraday, trochę swing. Traduję, wykorzystując wsparcie/opór.

Wchodzę w punktach odwrócenia z jasno określonym ryzykiem. Traduję z poziomu na poziom (Level to level). Traduję na setupach, które zazwyczaj pozwalają mi szybko wiedzieć, czy mam rację, czy się mylę. Nie lubię trzymać pozycji dłużej niż dwa lub trzy dni.

Ten przykład może sprawdzić się u ciebie, a u kogoś innego nie. Od ciebie zależy znalezienie stylu, który ci odpowiada, to bardzo ważne na dalszym etapie.

Być może jesteś traderem trendowym, którego tak naprawdę nie obchodzą dokładne punkty wejścia, i używasz serii wskaźników, by wiedzieć, kiedy wejść i wyjść. Może nie zależy ci na punktach odwrócenia i chcesz po prostu uchwycić sedno ruchu, chętnie trzymając pozycję przez tygodnie czy miesiące.

Oto kilka punktów, które możesz wziąć pod uwagę, opisując swój styl:

• Jaka kombinacja interwałów czasowych pasuje mi najbardziej?
• Czy jestem psychicznie zdolny wejść w pozycję i utrzymać ją wystarczająco długo, by zweryfikować swoją strategię?!
• Czy jesteś w stanie znieść bycie „pod wodą” na pozycji przez dni czy tygodnie w nadziei na złapanie szerszego trendu, na przykład na rynku opcji?

Czy może wolisz wchodzić i wychodzić z rynku częściej, w oparciu o konkretne struktury intraday?

Zresztą jedynym sposobem, by wiedzieć, co u ciebie działa, jest sprawdzenie tego!

Możesz nazywać się scalperem, ile chcesz, dopóki tego nie zweryfikujesz, i tak będzie to miało niewielki wpływ na twoje zyski. Często zresztą wydaje nam się, że jesteśmy dobrzy w jednym stylu, podczas gdy tak naprawdę pasuje nam styl inny, a czasem wręcz całkowicie przeciwny.

Poza tym na te pytania może być więcej niż jedna odpowiedź. Twój styl tradingu nie musi być ustalony w 100% (nawet jeśli prawdopodobnie byłoby to przydatne, przynajmniej na początku).

Na przykład wielu swing traderów potrafi też skutecznie scalpować, wykorzystując te same techniki, po prostu zastosowane na niższych horyzontach czasowych. Mimo tego przenikania się stylów, jak już wspomnieliśmy, lepiej zacząć od swojej mocnej strony i dopiero potem rozbudowywać arsenał.

Na koniec, umiej wyznaczać sobie granice, czasem rynek jest tak trudny do tradowania, że lepiej poczekać i spokojnie przygotować kolejny krok.

II. Zarządzanie Ryzykiem & System Tradingowy

Jeśli już trochę mnie znasz, wiesz, jak ważne miejsce zajmuje risk management w mojej metodzie i moich szkoleniach.

Jeśli jeszcze o tym nie wiesz, to żaden problem, bo przygotowałem właśnie 2 samouczki na ten temat, byś mógł szybko opanować swoje zarządzanie ryzykiem!

Oto więc pierwszy pisemny samouczek o zarządzaniu ryzykiem i drugi, samouczek wideo o zarządzaniu ryzykiem!

Gdy już określisz swój styl czy style, zdefiniowanie zarządzania ryzykiem to pierwsza rzecz do zrobienia, i to bez wahania.

Najprawdopodobniej nie będzie żadnego powodu, by martwić się o cokolwiek innego, jeśli od razu chcesz grać all in…

Tutaj nie będę się ponownie rozwodził nad zarządzaniem ryzykiem, bo już to zrobiłem.

Oto mimo wszystko 5 kluczowych punktów zarządzania ryzykiem:

1. Ile jestem w stanie przeznaczyć na swój trading, żeby nie przeszkadzało mi to psychicznie w podejmowaniu decyzji? Nie stawiaj się w trudnej sytuacji finansowej, bo natychmiast odbije się to na twoich wynikach. Przeciwnie, jeśli poświęcisz sobie czas, a twoje ryzyko jest wymierzone, na pewno będziesz skłonny podejmować optymalne decyzje i unikać na przykład FOMO.
2. Jaką część kapitału przeznaczonego na trading jestem gotów postawić na każdą transakcję?! Osobiście polecam zacząć od ryzyka maksymalnie 1% na transakcję ( uwaga, to nie znaczy, że stawiasz 1% swojego kapitału, tylko że ryzykujesz 1% swojego kapitału zob. tuto Stop Loss )
3. Jaki jest plan, gdy kilka razy z rzędu się pomylę; jak zareaguję na porażkę, jaki jest optymalny proces, by na nią odpowiedzieć i wrócić silniejszym?!
4. Jaki jest mój Risk to Reward, czyli R:R?! Czy będę brał transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu z niskim Reward, czy raczej będę podejmować większe ryzyko, by (mieć nadzieję) zarobić więcej?! Polecam jakościowe setupy, które prezentują R:R na poziomie minimum 1:2.
5. Nie wahaj się doprecyzować swojego ryzyka w zależności od „interwałów czasowych”.

> Jaka jest moja maksymalna strata dziennie, tygodniowo, miesięcznie itd.?!

Kluczowe jest, by nie rzucać się od razu z powrotem do ataku zaraz po ciosie, który nas oszołomił… Tego typu zasada właśnie w tym pomaga!

Oto solidna baza, ale nie zapominaj o istniejących samouczkach, są dużo bardziej kompletne i mówią więcej o metodzie, którą opracowałem.

III. Wejścia i Wyjścia z Pozycji

A. Wejście

Tutaj chodzi wyraźnie o określenie, jak i dlaczego zawrzesz transakcję. Niektórzy profesjonalni traderzy przeprowadzają analizę fundamentalną, zanim przyjrzą się danemu walorowi, ale tym, co liczy się przede wszystkim, jest analiza techniczna!

Oczywiście ta sekcja jest kluczowa. To też ta, która pozostaje najbardziej „personalizowalna”. Niektórzy potrafią doprecyzować w niej ultrarygorystyczny regulamin z mnóstwem wskaźników technicznych i indeksów giełdowych, by uzasadnić swoją decyzję. Inni traderzy z kolei pozostawią wiele elementów swobodnej ocenie w momencie zajmowania pozycji

Nie ma idealnego rozwiązania. Natomiast pewne jest, że najlepsi zaczynają od ultrarygorystycznej wersji. Finalnie zostaje zoptymalizowany szkielet, lżejszy i pozwalający na szybsze podejmowanie decyzji.

Oto kilka kryteriów i kombinacji, które możesz uwzględnić w swoim systemie tradingowym, by wejść w pozycję:

1. Na co trzeba patrzeć i co trzeba widzieć?

Co muszę zauważyć, by wziąć setup pod uwagę, jaka kombinacja sygnałów sprawia, że moja decyzja zapada natychmiast?!

Przykłady wskaźników umożliwiających konfluencję sygnałów, by uzyskać interesujące punkty wejścia:

• Poziomy Wsparcia i Oporu ( zob. TUTO YOUTUBE S/R )
• konkretne setupy krzywej cenowej
• Poziomy Fibonacciego ( mój najczęściej oglądany samouczek na YT )
• Konkretne poziomy MA ( Średnich Kroczących )
• Chop Index ( mój ulubiony wskaźnik )
• Open Interest

2. Cechy poszukiwanych setupów.

Czy potrafisz dosłownie narysować szkic idealnego setupu?

Jeśli nie, masz jeszcze robotę do wykonania, bo to znaczy, że nawet nie wiesz, czego właściwie szukasz. I proszę, nie zapętlaj się na jednym jedynym setupie…

Zwiększ swoje szanse, przewidując wszystkie prawdopodobne scenariusze!

Nie wahaj się poświęcić chwili na ładne rysunki, by popracować nad pamięcią wzrokową, bo po kilku latach, mogę cię zapewnić, będziesz dostrzegać nadchodzące setupy jednym rzutem oka. Po kilku latach dyscyplina będzie cię skłaniać głównie do weryfikowania własnych przeczuć. Cierpliwości, popracuj już teraz kilka miesięcy w pełnym wymiarze, a to przyjdzie samo.

3. Interwały Czasowe

Jakich interwałów czasowych użyjesz, by identyfikować (i doprecyzowywać) struktury, które tradujesz?

Jakie kombinacje?

Czy każdy setup można handlować na każdym preferowanym przez ciebie interwale czasowym?

Jaki minimalny interwał czasowy, by poważnie rozważyć dany setup?

4. Wyzwalacz

Jaki typ zlecenia złożę w zależności od setupu, gdy już go uzyskam?!

Limit czy Market Order ( polecam ten 1. w 99% przypadków )

Na jakim poziomie mojej struktury powinienem umieścić zlecenia?

Czy wejdę kilkukrotnie, stopniowo, czy na jednym konkretnym poziomie?

Jeśli skupiam się na jednym punkcie wejścia, jaki musi być ruch ceny, by wejść, na jakim układzie świec?!

Podsumowując krótko temat wejść, musisz zapamiętać, że tak naprawdę chodzi o określenie, co i jak tradować, jak to wygląda, jak wejść w pozycję i wreszcie jak z niej wyjść i zrealizować zyski ( zob. samouczek o Take Profit )

Zresztą wejście definiuje się jednocześnie z wyjściem…

Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia z instrumentami finansowymi ani z działaniem na rynkach giełdowych, polecam ci założyć konto demonstracyjne i tradować za darmo!

B. Wyjście z pozycji

A więc podobnie: jakie poziomy sobie wyznaczasz i dlaczego akurat te?!

Czy są uznaniowe, czy jasno określone przez odpowiedni setup?

Jakie wskaźniki i jaka ich konfiguracja skłaniają mnie do realizacji zysków?

W jakiej odległości od poziomów Wsparcia i Oporu powinienem wyjść, by uchwycić wystarczająco dużo płynności?

W tej sekcji regularnie dodaję nowe elementy, bo po złożeniu setek, a nawet tysięcy zleceń, zawsze zauważa się nowe wskazówki.

Jeśli zaczynasz, w przeciwieństwie do wejść, lepiej nie przeciążać tej części swojego systemu. Chodzi najpierw o proste w stosowaniu zasady wyjścia, sprzyjające szybkiemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji ( = pozbawionemu emocji ).

Aby uzupełnić lub wręcz na nowo zbudować ten fragment, zachęcam cię do sięgnięcia po mój samouczek o fazie realizacji zysków oraz moje samouczki poświęcone ustawianiu Stop Lossów.

IV. Zarządzanie Transakcją: to, co pomiędzy, jest w gruncie rzeczy najtrudniejsze!

Rzeczywiście, ten trade management, czyli zarządzanie transakcją, czas między wejściem w pozycję a wyjściem z niej, jest w gruncie rzeczy najtrudniejszy, bo bywa często zaniedbywany. Określanie take profitów w tym samym momencie co wejścia w pozycję nie jest dla wszystkich naturalne. Jeśli chodzi o samo zarządzanie, mogę ci powiedzieć, że jest podobnie. Nie traktuj korzystania z instrumentu finansowego na lekko!

Niech ten, kto nigdy nie zrobił „panic sell”, żeby zaraz potem zobaczyć, jak cena wystrzeliwuje, podniesie rękę!

Jeśli zaczynasz albo jesteś obecnie w fazie kwestionowania swoich metod, radzę ci przede wszystkim niczego nie zostawiać przypadkowi.

Dość już owijania w bawełnę, przejdźmy teraz do konkretnej bazy roboczej:

1. Możesz sobie spokojnie zaoszczędzić tego etapu i zaprogramować 2 możliwe wyjścia: 1 górą i 1 dołem, a także datę graniczną. ALBO decydujesz się przejąć zarządzanie transakcją we własne ręce. Może to wynikać z setupu, który tego wymaga, z tego, że to 1. transakcja po fazie backtestu, albo po prostu z tego, że to lubisz.
2. Określ konkretne interwały czasowe, na których wolisz obserwować swoje transakcje. Zaleca się śledzić prawidłowy przebieg setupu na tych samych interwałach czasowych, które pozwoliły nam go przewidzieć.
3. W jakich warunkach można rozważyć przesunięcie mojego Stop Lossa? Zrobisz to raczej, by zwiększyć swoje ryzyko, czy żeby je zmniejszyć?
4. W jakich warunkach można rozważyć przesunięcie mojego Take Profitu?
5. Czy można realizować zyski piramidalnie albo inną konkretną metodą i na co należy przy tym uważać?
6. Czy mój długoterminowy bias może wpływać na decyzje podejmowane w intraday?!

Jeśli tak, kluczowe jest przypomnienie sobie, w jaki sposób określasz swój bias i pod jakimi warunkami zostanie on unieważniony. Wreszcie chodzi o przewidzenie, jak to wszystko wpływa na zarządzanie moimi transakcjami.

Ważne, żebyś był skrupulatny w sposobie rejestrowania swoich transakcji — najlepsze praktyki w zarządzaniu wyciągniesz właśnie z dziennika tradingowego!

Nie zaniedbuj tego.

Jeśli zaczynasz nabierać nawyku wychodzenia zbyt wcześnie, nie wahaj się usystematyzować zarządzania swoimi transakcjami, by uniknąć emocjonalnych decyzji i zoptymalizować swój win rate.

Jeśli, przeciwnie, regularnie widzisz, jak ładne zyski zamieniają się w stratne transakcje albo ledwo docierają do progu rentowności, to sugeruje potrzebę bardziej interwencyjnej strategii zarządzania (albo bardziej realistycznych celów, lepszej strategii realizacji zysków itd.)

Po ciąg dalszy i ostatnią część treści o skutecznym systemie tradingowym zapraszam w przyszłym tygodniu, w newsletterze, który rozsyłam za darmo w każdą sobotę rano prosto na twoją skrzynkę mailową.

Strategia Tradingowa: przykład praktyczny

Teraz przedstawię ci strategię tradingową zaprojektowaną, by wykorzystać zmienność rynku, jednocześnie ograniczając twoją ekspozycję na ryzyko dzięki skutecznemu użyciu trailing stopa. Ta metoda jest szczególnie dopasowana do traderów, którzy chcą maksymalizować zyski w okresach silnych wahań cen, zachowując przy tym ścisłą kontrolę nad potencjalnymi stratami.

W programie:

1. Wybór twojego coina
2. Jaką analizę przeprowadzić, by otworzyć transakcję (albo nie)
3. Kompletny setup
4. Zarządzanie transakcją

Jak wybrać interesującego Coina

Aby wykorzystać zmienność, kluczowe jest wybranie wysoko płynnych kryptowalut. Zaczynam od użycia Coinalyze, by zidentyfikować te waluty, sortując dostępne opcje według malejącej płynności. Wysoka płynność ułatwia wejście i wyjście z pozycji.

Następnie doprecyzowuję swój wybór, analizując zmiany ceny w ciągu 24 godzin oraz Open Interest, który jest kluczowym wskaźnikiem aktywności rynkowej dla danej waluty. Kryptowaluty wybrane do wstępnej analizy obejmują BTC, ETH, SOL i inne, z naciskiem na różnorodność, by uniknąć zbyt oczywistych wyborów.

Analiza Techniczna na Coinalyze

Sortuję swoje coiny według malejącej płynności, aby wyróżnić te najbardziej płynne, co daje następujący widok

Mam więc wybór posortowany według płynności, by stworzyć swoją shortlistę coinów, lubię sprawdzać zmianę ceny w ciągu 24h oraz Open Interest.

Według tej metody nasza shortlista składa się z:

• BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI

Analiza zmienności, by doprecyzować wybór

Aby wiedzieć, które coiny z shortlisty są najciekawsze, chcę móc porównać ich zmienność między sobą.

Używam tutaj procentowego Average True Range (ATR) (a nie chop index jak zwykle) jako miary zmienności, by porównać kryptowaluty z mojej listy.

Przy okazji proponuję ci skrypt TradingView, który pomaga obliczyć ten wskaźnik dla każdej waluty na okresach 15-minutowych i 1-godzinnych, dopasowanych do strategii intraday. W moim poradniku o TradingView mówię więcej o języku programowania używanym przez tę platformę.

//@version=4

study(“ATR en Pourcentage”, shorttitle=”Captain-trading.com – ATR %”, overlay=false)

length = input(14, minval=1, title=”Période”)

atrlen = atr(length) / close * 100

plot(atrlen, title=”ATR en %”, color=color.red)

Porównuję więc swoje ATR% między każdym coinem z shortlisty na timeframe 15m i 1h

Na podstawie tych danych klasyfikuję waluty od najbardziej do najmniej zmiennej, co pozwala na bezpośrednie porównanie i świadomy wybór oparty na potencjale zysku i ryzyka.

Wynik Analizy | ATR% 15m / 1h

• SOLUSDT: 0,55 / 1,09
• THETAUSDT: 1,238 / 3,07
• PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
• ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
• UNIUSDT: 1,396/2,713

Sklasyfikowane od najbardziej zmiennych:

1. PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
2. UNIUSDT: 1,396/2,713
3. THETAUSDT: 1,238 / 3,07
4. ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
5. SOLUSDT: 0,55 / 1,09

Teraz, gdy nasza shortlista jest już uporządkowana, czas ją oczyścić!

Analiza Techniczna

Ocena kierunkowa za pomocą Wstęg Bollingera

Aby jeszcze bardziej doprecyzować listę, analizuję trendy kierunkowe za pomocą Wstęg Bollingera. Sprawdzam konkretnie, czy cena danej kryptowaluty znajduje się powyżej linii środkowej (co wskazuje na trend wzrostowy) i czy wstęgi są rozszerzone (co sugeruje wzrost zmienności). Ta podwójna weryfikacja pomaga zidentyfikować waluty, które są nie tylko zmienne, ale też mają szansę kontynuować ruch wzrostowy.

W kolejności naszej shortlisty sprawdzamy Wstęgi Bollingera:

PEPE / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak

UNI / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Nie
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Nie

THETA / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak

ORDI / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak

SOL / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak

Po zastosowaniu filtra… Możemy więc pożegnać się z UNIUSDT, shortlista wygląda więc następująco:

• PEPE / USDT
• THETA / USDT
• ORDI / USDT
• SOL / USDT

Teraz, gdy mamy już wybór kryptowalut o wysokiej zmienności, możemy zająć się naszym punktem wejścia!

Wyznaczanie punktów wejścia za pomocą wskaźników technicznych

Na wybranych coinach wyznaczam optymalne punkty wejścia, obserwując przecięcie wykładniczych średnich kroczących (EMA) 9 i 12, i potwierdzam sygnały za pomocą MACD oraz RSI. Przecięcie EMA w górę, w połączeniu z MACD powyżej swojej linii sygnałowej i wysokim, ale nie nadmiernym, RSI, sugeruje silną okazję do zakupu. Trzeba mimo to zachować ostrożność, jeśli RSI wskazuje na wykupienie.

PEPE / USDT

• Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
• MACD powyżej swojej linii sygnałowej
• RSI powyżej 70 -> Wysokie prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!

THETA / USDT

• Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
• MACD powyżej swojej linii sygnałowej
• RSI blisko 70 -> Prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!

ORDI / USDT

• Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
• MACD powyżej swojej linii sygnałowej
• RSI blisko 63 -> Prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!

SOL / USDT

• Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
• MACD powyżej swojej linii sygnałowej
• RSI blisko 65 -> Prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!

Wnioskujemy, że nasze 4 coiny zdają się spełniać kryteria wejścia w pozycję długą, mimo że RSI wskazują na potencjalne spowolnienie mojego ruchu wzrostowego.

Potwierdzenie (albo brak potwierdzenia) mojej analizy przez wskaźniki techniczne niekoniecznie unieważnia transakcję, ale skłania nas do przemyślenia setupu naszej transakcji, którym zajmiemy się w kolejnym punkcie.

Analiza wolumenu ostatnich świec za pomocą ADX

Ostatnia weryfikacja: aby dać sobie maksymalną szansę na dobry odczyt rynku, możemy dodatkowo potwierdzić naszą analizę za pomocą wolumenu ostatnich świec oraz wskaźnika ADX.

PEPE / USDT

• Wolumeny rosną
• ADX jest powyżej 25

THETA / USDT

• Wolumen płaski
• Wskaźnik ADX jest poniżej 25

ORDI / USDT

• Wolumen płaski
• ADX powyżej 25

SOL / USDT

• Wolumen rosnący
• ADX poniżej 25

Tutaj zachowamy PEPEUSDT i SOLUSDT, które wydają się najbardziej obiecujące w naszym setupie w momencie naszej analizy.

Jeśli chodzi o THETAUSDT i ORDIUSDT, możesz je unieważnić, jeśli chcesz, ale radzę ci raczej odłożyć je na bok i uważnie śledzić rozwój sytuacji na kolejnych świecach, które mogłyby potwierdzić potencjalnie interesującą okazję do transakcji.

Teraz, gdy nasze finalne coiny są wybrane, możemy najlepiej złożyć zlecenie kupna z limitem ceny.

Kompletny Setup

• Punkty Wejścia na PEPEUSDT: 0,00000158
• Punkty Wejścia na SOLUSDT: 103,90

Twoje pozycje długie są teraz otwarte, czas złożyć zlecenie sprzedaży Trailing Stop.

Trailing Stop: ustawienie i zarządzanie

Po otwarciu pozycji kluczowe jest aktywne zarządzanie ryzykiem. Używam trailing stopa, którego „delta” (odległość między aktualnym kursem a stopem) jest określana na podstawie ATR danej waluty.

Ta delta jest dostosowywana w zależności od zmienności i warunków rynkowych właściwych dla każdej kryptowaluty, co pozwala na dynamiczną ochronę przed nieoczekiwanymi odwróceniami rynku. Wybór współczynnika do ustalenia tej delty jest kluczowy i musi odzwierciedlać zarówno oczekiwaną zmienność, jak i tolerancję ryzyka tradera.

W tym momencie zachęcam cię do spojrzenia z dystansu na całość swojej analizy, dlaczego ją robisz, jaki jest cel i czy go wykazaliśmy?

Przypomnienie: szukaliśmy coinów o wysokiej zmienności, celem jest dosiadanie fali wzrostowej, jednocześnie chroniąc się od dołu za pomocą trailingu.

Chcemy więc określić deltę trailingu spójną ze zmiennością coina i, magia… możemy użyć ATR (tym razem w wartości nominalnej).

PEPE / USDT: ATR = 0,0000004

SOL / USDT: ATR = 0,57

RSI obu coinów wskazuje nam, że ruch wzrostowy może tracić impet, więc przełożymy to na współczynnik, który zastosujemy, by określić Deltę trailing stopa.

Zazwyczaj używam wartości ATR pomnożonej przez współczynnik między 2 a 3, by określić deltę mojego trailing stopa. Zaletą jest to, że moja delta będzie skorelowana z rynkiem (dzięki ATR), a współczynnik, który stosuję, uwzględnia moje wnioski.

Im wyższy mój współczynnik, tym mniej moja transakcja będzie wrażliwa na duże wahania rynkowe, ale moja ekspozycja rośnie w takim samym stopniu.

Im niższy mój współczynnik, tym ciaśniejsza moja delta, więc ryzykuję uruchomienie trailingu trochę za wcześnie.

Wróćmy do naszych wcześniejszych wniosków, by określić optymalny współczynnik:

PEPE / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak
3. Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
4. MACD powyżej swojej linii sygnałowej
5. RSI powyżej 70 -> Wysokie prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!
6. Wolumeny rosną
7. ADX >25

SOL / USDT

1. Czy jesteśmy powyżej linii środkowej? Tak
2. Czy wstęgi są rozszerzone? Tak
3. Przecięcie w górę EMA9 EMA12 -> Zatwierdzone
4. MACD powyżej swojej linii sygnałowej
5. RSI blisko 65 -> Prawdopodobieństwo, że nasz ruch wzrostowy traci impet!
6. Wolumen rosnący
7. ADX < 25

Refleksja i dostosowanie strategii

Ważne jest okresowe ponowne ocenianie obowiązującej strategii, z uwzględnieniem rozwoju rynku i skuteczności zastosowanego trailing stopa. Jeśli zmienność i zainteresowanie wybranymi kryptowalutami pozostają wysokie, jak wskazują ADX i wolumeny, pozycję można utrzymać. W przeciwnym razie rozsądne może być dostosowanie delty trailing stopa albo nawet zamknięcie pozycji, by zabezpieczyć zyski.

Biorąc pod uwagę te wnioski, RSI zdaje się wskazywać, że ruch wzrostowy się uspokaja, mimo że ADX i wolumen pokazują, że zainteresowanie wciąż jest obecne.

Ustalę więc „Arbitralnie” współczynnik 3 dla PEPEUSDT (ADX>25) oraz współczynnik 2,5 dla SOLUSDT (ADX<25)

Obliczamy teraz Deltę

PEPE / USDT: Delta = 3 * 0,00000004 = 0,00000012

SOL / USDT: Delta = 2,5 * 0,57 = 1,425

Nasze zlecenia sprzedaży uaktywnią się więc, jeśli dotkniemy poziomu w t0

dla PEPE / USDT: 0,00000158 – 0,00000012 = 0,00000146

dla SOL / USDT: 103,90 – 1,425 = 102,475

Nasze Zlecenia Stop Limit będą automatycznie podążać w przypadku wzrostu kursu, z odstępem równym Delcie.

Początkowy t0

T1

T2

T3

T4

T5

Transakcja się rozstrzyga!

Transakcja rozstrzyga się finalnie w t6, bo cena 109 jest niższa niż trailing stop na poziomie 109,985.

PnL (Profit and Loss) wynikający z tej transakcji wynosi 5,10 SOL/USDT, obliczony jako różnica między ceną sprzedaży w t6 a początkową ceną zakupu.

Przykłady Skutecznych Strategii Tradingowych

Wśród rentownych strategii tradingowych na rynku krypto, na przykład, jest nasz słynny break and retest. Ta strategia jest praktykowana zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym.

Range trading, który polega na tradowaniu w poziomym kanale, jest dużo bardziej dostępny, bo nie wymaga trendu przed nami. Przy okazji przypominam, że 80% czasu dany walor znajduje się w konsolidacji. Jeśli więc opanujesz konsolidacje, masz z głowy: będziesz miał robotę!

Jeśli jesteś szczególnie cierpliwy, możesz też wybrać różne strategie opcyjne.

Rentownych strategii tradingowych jest wiele, ale ich sukces zależy przede wszystkim od twojego stylu — uważaj na automatyczne systemy tradingowe, jeśli zaczynasz. Dopiero z bardzo dużym doświadczeniem będziesz mógł zacząć określać własne zautomatyzowane systemy i strategie.

W ramach mojego darmowego kursu tradingu proponuję ci naukę podstawowych strategii poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wśród nich:

• Swing trading
• Scalping
• Hedging
• Straddle

W moim Szkoleniu Pro idziemy dalej, z gotowymi do użycia strategiami regularnie stosowanymi przez traderów. Wśród nich:

• Swing Failure Pattern
• Break and Retest Short
• Quasimodo

Podsumowanie…

Wdrażając rutynę tradingową, będziesz mógł nie tylko korzystać ze zmienności interesujących cię rynków, ale też skutecznie ograniczyć swoją ekspozycję na niekorzystne ruchy cen. To metodyczne podejście, oparte na danych, pozwala poruszać się po rynku z większą pewnością siebie, wykorzystując trendy wzrostowe, jednocześnie chroniąc się przed nagłymi odwróceniami.