Depois do meu tutorial sobre o plano de trading, aqui está meu tutorial sobre o Sistema e a Estratégia de Trading. Se ainda estiver um pouco difícil diferenciar os dois, convido você a reler minha formação/tutorial sobre o plano de trading. Aproveito este artigo para deixar bem clara a diferença entre diário, plano, sistema e estratégia de trading, que são elementos essenciais para todo trader profissional!
No programa:
Sistema de Trading: Por Que Usar?!
Por definição, um sistema de trading reúne as regras e princípios que regem a abordagem de um trader quando ele se prepara para operar em um mercado financeiro.
Um sistema de trading apresenta, portanto, os tipos de operações que um trader pode realizar, os mercados em que pode atuar, as configurações e estruturas específicas nas quais as entradas podem se basear, a gestão de risco, as regras relativas aos horários do dia ou às sessões de trading, etc.
Essa lista não é exaustiva. Cabe a você completá-la!
Certamente existe um leque de possibilidades quanto ao grau de precisão que um trader pode dar à sua abordagem.
Alguns sistemas de trading se limitam a dar indicações gerais sobre as configurações e o risco, deixando o resto a critério do trader.
Outros oferecem bem mais do que isso. A escolha de um deles depende, em grande parte, das preferências e da experiência de cada um. Voltaremos a isso mais adiante.
Estratégia de Trading | As Vantagens de um Bom Sistema
Um bom sistema de trading define as condições em que um trader tem mais chances de ser rentável e indica a melhor forma de explorar essas condições.
Uma boa técnica consiste, na verdade, em encontrar oportunidades que mostrem um Risk to Reward assimétrico em estruturas técnicas de alta probabilidade. Isso passa por uma definição precisa do risco antes e depois das suas entradas.
Um sistema de trading bem ajustado permite evidenciar as estruturas lucrativas, quando e onde elas se formam, e como operar em torno delas (e também quando evitá-las).
A ideia, se quisermos entender a importância de um sistema de trading bem estruturado, é a seguinte:
O trading é uma atividade muito difícil. Ainda assim, é muito fácil tomar decisões por impulso. Seu plano de trading age como sua consciência, aquele anjo da guarda que te diz:
“ Ei, o que você está fazendo aí?! …
… Até pode ser, mas primeiro a gente VERIFICA. Regra é regra! “
O instinto que vem com anos de experiência é excelente…
Já o que vem depois de alguns dias ou algumas semanas é bem diferente!
Por outro lado, um trader desorganizado não é rentável! Alguns até parecem ser, mas se são rentáveis, é porque construíram um sistema de trading sólido.
A estratégia de trading em 2 palavras é rigor e organização
Estratégia de Trading | As “fundações”
Para ter as ferramentas necessárias para definir um sistema de trading sólido, é essencial registrar meticulosamente suas entradas fictícias primeiro (backtesting) e depois as reais.
Além disso, não tente reinventar o trading todas as manhãs, porque senão você está frito…
Às vezes (raramente) eu adiciono indicadores ao meu painel de sinais potenciais, mas as bases estão aí!
Durante minhas formações, sempre incentivo o máximo de independência, a reflexão e o espírito de contradição, para que você reformule o que aprende de forma construtiva.
Dito isso, quando funciona para mim, também deve funcionar para você, então, no início, não hesite em retomar o que funciona segundo minha experiência e a de outros traders, e verificar por si mesmo, simplesmente! Isso vai te dar pistas que, com a experiência, você poderá refinar.
Registre todos os seus movimentos nos mercados e construa seu paradigma, seu próprio algoritmo, mas não se contente apenas com isso!
Na verdade, é só quando sua taxa de acerto for suficiente para ser rentável que você poderá construir um sistema totalmente definido pela sua experiência pessoal! Mantenha a humildade…
É perfeitamente possível construir um modelo, o esqueleto de um sistema de trading derivado do que você aprendeu com outros traders e, a partir daí, construir seu próprio registro, aplicando otimizações progressivas e personalizando-o conforme suas necessidades e afinidades.
Geralmente é isso que recomendo aos traders iniciantes que não sabem muito bem por onde começar. Também recomendo esse método aos traders intermediários que sentem ter perdido tempo demais acumulando experiências ruins.
A vantagem é que você não precisa (re)inventar nada e, se escolher as fontes certas, estará se apoiando em uma base sólida de princípios de trading.
O risco, claro, é escolher fontes ruins e basear suas regras em contos de fadas que elas ensinam. Isso é outro assunto, mas qualquer espírito crítico decente geralmente vai te levar na direção certa.
Procure pessoas ou grupos confiáveis, transparentes, competentes e cujos métodos funcionem de acordo com seus próprios testes.
Além disso, o que você está tentando fazer… precisa fazer sentido para você! Não adianta tentar aplicar algo que você não entende, porque se você avançar de olhos vendados, não terá nenhuma chance.
Supondo que seu copy trading funcione por um tempo, se a pessoa cujos trades você copia se aposentar, você também vai parar?
É justamente por isso que todos os planos de trading que divulgo dentro da minha formação contínua são didáticos! Eu os explico para que:
1. você economize um tempo considerável na busca por oportunidades.
2. você entenda por que e como intervim para integrar meu método pouco a pouco.
Para lembrar:
1. A rigidez do seu sistema pode variar… com o tempo e os resultados!
2. Um bom sistema de trading é essencial para reduzir a influência do aspecto emocional nas suas tomadas de decisão.
3. Um sistema de trading é sempre baseado na conjunção da sua experiência e da de outros traders.
Como Elaborar uma Estratégia de Trading
Como sugerido na introdução, a forma e o conteúdo de um sistema ou de uma estratégia de trading são variáveis. Dito isso, uma base sólida é essencial.
Aqui está, então, o conteúdo típico de um sistema de trading “colocado no papel”. Não é nem exaustivo, nem perfeito. Por isso, convido você a completá-lo com suas próprias regras.
As melhores estratégias de trading são aquelas que se encaixam em você e na sua personalidade!
I. Seu Estilo de Trading
Imagine que seu sistema é uma árvore cujo topo parte do seu estilo de trading.
De fato, dependendo se você quer fazer scalping agressivo ou swing trading com baixo risco, a maior parte do seu sistema será diferente.
A ideia é definir o(s) tipo(s) de trading que fazem sentido para você (ou que funcionam), os prazos e durações de operação com os quais você se sente confortável, etc.
Exemplo de definição de um estilo de trading: Sou principalmente um trader direcional intraday meio swing. Opero usando suporte/resistência.
Entro nos pontos de reversão com um risco bem definido. Opero de um nível para outro (level to level). Opero configurações que geralmente me permitem saber rapidamente se estou certo ou errado. Não gosto de manter posições por mais de dois ou três dias.
Esse exemplo pode funcionar para você e não funcionar para outros. Cabe a você encontrar o estilo que combina com você, isso é muito importante para o que vem a seguir.
Talvez você seja um trader de tendência que não se preocupa muito com pontos de entrada exatos e talvez use uma série de indicadores para te dizer quando entrar/sair. Pode ser que você não se importe com pontos de reversão e queira simplesmente capturar o essencial do movimento, mantendo tranquilamente uma posição por semanas ou meses.
Aqui estão alguns pontos que você pode levar em conta para descrever seu estilo:
- Qual é a combinação de Timeframes que mais combina comigo?
- Você é capaz, psicologicamente, de assumir e manter uma posição por tempo suficiente para verificar sua estratégia?!
- Você consegue suportar ficar em uma posição debaixo d’água por dias ou semanas na esperança de capturar uma tendência mais ampla no mercado de opções, por exemplo?
Ou você prefere entrar e sair do mercado com mais frequência, com base em estruturas intraday bem específicas?
Além disso, você só consegue saber o que funciona para você verificando!
Você pode se descrever como um scalper o quanto quiser, mas até verificar isso na prática, isso terá pouco peso nos seus lucros. Aliás, é comum se achar bom em um estilo quando, na verdade, é um estilo diferente ou até completamente oposto que combina com você.
Além disso, pode haver mais de uma resposta para essas perguntas. Seu estilo de trading não precisa ser 100% fixo (mesmo que isso provavelmente seja útil, ao menos no início).
Por exemplo, muitos swing traders também conseguem fazer scalping de forma eficaz usando as mesmas técnicas, apenas aplicadas em timeframes menores. Apesar desse cruzamento, como mencionamos, é melhor começar pelo seu ponto forte e depois expandir seu arsenal.
Por fim, saiba marcar seus limites: às vezes o mercado é tão difícil de operar que é melhor esperar e preparar o próximo passo com calma.
II. Gestão de Risco e Sistema de Trading
Se você já me conhece um pouco, sabe o quanto o risk management ocupa um lugar importante dentro do meu método e das minhas formações.
Se você ainda não ouviu falar disso, não tem problema, porque eu justamente produzi 2 tutoriais sobre o assunto para você dominar rapidamente sua gestão de risco!
Aqui está um primeiro tutorial escrito sobre gestão de risco e um segundo tutorial sobre gestão de risco em vídeo!
Depois de definir seu(s) estilo(s), a definição da sua gestão de risco é a primeira coisa a fazer, e isso sem hesitar.
Muito provavelmente não haverá motivo para se preocupar com mais nada se você começar querendo fazer all in…
Aqui não vou me alongar novamente sobre gestão de risco, porque já fiz isso.
Aqui estão, mesmo assim, 5 pontos essenciais da gestão de risco:
- Quanto sou capaz de dedicar ao meu trading sem que isso me atrapalhe psicologicamente nas minhas tomadas de decisão? Não se coloque em situações financeiramente difíceis, porque isso vai afetar imediatamente seus resultados. Pelo contrário, se você tiver calma e um risco medido, provavelmente será mais propenso a tomar decisões ótimas e evitar o FOMO, por exemplo.
- Qual parte do meu capital dedicado ao trading estou disposto a arriscar em cada trade?! Pessoalmente, recomendo começar com um risco de 1% NO MÁXIMO por trade (atenção, isso não significa que você aposta 1% do seu capital, mas sim que você arrisca 1% do seu capital veja o Tutorial de Stop Loss)
- Qual é o plano quando eu errar diversas vezes seguidas; qual será minha reação diante da derrota, qual é o processo ideal para responder a isso e voltar com força?!
- Qual é o meu Risk to Reward, dito R:R?! Vou pegar trades com alta probabilidade de sucesso e Reward baixo, ou vou assumir riscos maiores para (esperar) ganhar mais?! Recomendo setups de qualidade, com um R:R mínimo de 1:2.
- Não hesite em reajustar seu risco de acordo com os “timeframes”.
> Qual é minha perda máxima por dia, por semana, por mês, etc?!
É essencial não voltar à carga logo depois de levar um golpe que nos abalou… Esse tipo de regra nos ajuda com isso!
Essa é uma base sólida, mas não esqueça dos tutoriais já existentes, eles são muito mais completos e explicam melhor o método que desenvolvi.
III. As Entradas e Saídas de Posição
A. A Entrada
Aqui se trata claramente de definir como e por que você vai entrar em um trade. Alguns traders profissionais fazem análises fundamentalistas antes de olhar para um ativo, mas o que conta acima de tudo é a análise técnica!
Obviamente, essa seção é essencial. É também a mais “personalizável”. Alguns são capazes de definir aqui um regulamento ultra rígido com uma infinidade de indicadores técnicos e índices de mercado para embasar sua decisão. Já outros traders deixarão muitos elementos a critério na hora de se posicionar
Não existe solução perfeita. Por outro lado, é certo que os melhores começam com uma versão ultra rígida. No final, mantém-se um modelo otimizado, mais leve e que permite uma tomada de decisão mais rápida.
Aqui estão alguns critérios e combinações que podem ser integrados ao seu sistema de trading para entrar em posição:
1. O que observar e enxergar?
O que devo notar para considerar um setup, qual combinação de sinais torna minha decisão instantânea?!
Exemplos de indicadores que permitem a confluência de sinais para obter pontos de entrada interessantes:
- Os níveis de Suportes & Resistências (veja o TUTORIAL NO YOUTUBE S/R)
- configurações específicas da curva de preços
- Níveis de Fibonacci (meu tutorial no YouTube mais assistido)
- Níveis específicos de MA (Médias Móveis)
- Chop Index (meu indicador favorito)
- Open Interest
2. As características dos setups procurados.
Você é capaz de literalmente desenhar um esboço do setup perfeito?
Se não for o caso, ainda tem trabalho pela frente, porque isso significa que você nem sabe o que está procurando. E, por favor, não trave em uma única configuração…
Coloque todas as chances a seu favor antecipando todos os cenários plausíveis!
Não hesite em tirar um tempo para fazer bons desenhos e trabalhar sua memória visual, porque depois de alguns anos, posso garantir que você vai identificar os setups com um simples olhar. Depois de alguns anos, de fato, o rigor vai principalmente te levar a confirmar suas intuições. Paciência, trabalhe já alguns meses em tempo integral e isso vai chegar.
3. Os Timeframes
Quais são os timeframes que você vai usar para identificar (e refinar) as estruturas que você opera?
Quais combinações?
Cada configuração pode ser operada em qualquer timeframe que você preferir?
Qual timeframe mínimo para considerar seriamente um setup?
4. O Gatilho
Que tipo de ordem vou executar de acordo com o setup, uma vez obtido?!
Limit ou Market Order (recomendo a primeira em 99% dos casos)
Em qual nível da minha estrutura devo colocar minhas ordens?
Vou entrar em várias vezes, de forma progressiva, ou em um nível bem específico?
Se eu focar em um único ponto de entrada, qual deve ser o movimento do preço para entrar, em qual configuração de candles?!
Para concluir brevemente sobre as entradas, você deve lembrar que se trata, na verdade, de definir o quê e como o trader opera, com o que isso se parece, como entrar em posição e, por fim, como sair e realizar os lucros (veja o Tutorial de Take Profit)
Aliás, a entrada se define simultaneamente com a saída…
Se você nunca usou produtos financeiros ou ainda não operou nos mercados, recomendo que você crie uma conta demo e opere de graça!
B. A saída de posição
Da mesma forma, quais são os níveis que você mira e por que os mira?!
Eles ficam a critério ou são claramente definidos junto com o setup adequado?
Quais são os indicadores e sua configuração para te levar a realizar os lucros?
A que distância dos níveis de Suporte & Resistência devo sair para capturar liquidez suficiente?
Nessa seção, adiciono regularmente novos elementos, porque depois de colocar centenas ou até milhares de ordens, sempre percebemos novos indícios.
Se você está começando, ao contrário das entradas, é melhor não sobrecarregar demais esse compartimento do seu sistema. Trata-se, primeiro, de adotar regras de saída simples de aplicar, para favorecer uma tomada de decisão rápida e eficaz (= sem sentimentos envolvidos).
Para completar ou até reconstruir totalmente este parágrafo, convido você a rever meu tutorial sobre a fase de realização de lucros, assim como meus tutoriais dedicados à colocação de Stop Loss.
IV. A Gestão do Trade: o meio do caminho é, na verdade, o mais difícil!
De fato, o trade management ou gestão das operações, é o momento entre a entrada em posição e a saída, e é justamente o mais difícil, porque costuma ser negligenciado. Definir os take profits ao mesmo tempo que as entradas não é natural para todo mundo. Quanto à gestão, posso te dizer que é a mesma coisa. Não leve o uso de um instrumento financeiro na leveza!
Quem nunca deu um “panic sell” para depois ver o preço explodir, levante a mão!
Se você está começando ou está atualmente em fase de reflexão, aqui recomendo, acima de tudo, não deixar nada ao acaso.
Chega de enrolação, vamos agora a uma base de trabalho concreta:
- É perfeitamente possível se poupar dessa fase e programar 2 saídas possíveis: 1 por cima e 1 por baixo, além de um prazo limite. OU você decide assumir a gestão do trade. Isso pode estar ligado a um setup que exige isso, por ser um primeiro trade depois de uma fase de backtest, ou simplesmente porque você gosta disso.
- Defina os timeframes específicos nos quais você prefere acompanhar seus trades. É recomendado monitorar o andamento de um setup com os mesmos timeframes que permitiram antecipá-lo.
- Em quais condições é possível mover meu Stop Loss? Você faria isso mais para aumentar seu risco ou para reduzi-lo?
- Em quais condições é possível mover meu Take Profit?
- É possível realizar os lucros de forma piramidal ou com outro método específico, e o que é preciso observar nesse sentido?
- Meu viés de longo prazo pode influenciar as tomadas de decisão no intraday?!
Se esse for o caso, é essencial lembrar como você determinou seu viés e em quais condições ele será invalidado. Por fim, trata-se de antecipar como tudo isso afeta a gestão dos meus trades.
O importante é que você seja meticuloso na forma como registra suas operações; as melhores práticas de gestão virão do seu diário de trading!
Não o negligencie.
Se você começar a criar o hábito de sair cedo demais, não hesite em sistematizar a gestão dos seus trades para evitar tomadas de decisão emocionais e assim otimizar sua taxa de acerto.
Se, ao contrário, você perceber com frequência belos ganhos se transformando em operações perdedoras ou beirando o limiar de rentabilidade, isso sugere uma estratégia de gestão mais intervencionista (ou objetivos mais realistas, uma estratégia melhor de realização de lucros, etc.)
Para a continuação e a última parte sobre o conteúdo de um sistema de trading eficaz, nos vemos na próxima semana na newsletter que distribuo gratuitamente todo sábado de manhã na sua caixa de entrada.
Estratégia de Trading: exemplo prático
Agora vou apresentar uma estratégia de trading criada para aproveitar a volatilidade do mercado enquanto reduz sua exposição ao risco por meio do uso eficaz de um trailing stop. Esse método é especialmente adequado para traders que querem maximizar seus ganhos em períodos de forte flutuação de preços, mantendo um controle rígido sobre suas perdas potenciais.
No programa:
- Seleção da sua coin
- Que análise fazer para abrir ou não o trade
- Setup completo
- Gestão do trade
Como selecionar uma Coin interessante
Para aproveitar a volatilidade, é fundamental selecionar criptomoedas altamente líquidas. Começo usando o Coinalyze para identificar essas moedas, classificando as opções disponíveis por liquidez decrescente. Uma alta liquidez facilita a entrada e saída das posições.
Em seguida, refino minha seleção observando as variações de preço em 24 horas e o Open Interest, sendo este último um indicador chave da atividade do mercado para determinada moeda. As criptomoedas usadas na análise inicial incluem BTC, ETH, SOL, entre outras, priorizando a diversidade para evitar escolhas óbvias demais.
Análise Técnica no Coinalyze
Organizo minhas coins por liquidez decrescente, para destacar as mais líquidas, o que me dá a seguinte exibição
Assim tenho a seleção ordenada por liquidez; para criar minha shortlist de coins, gosto de verificar a variação do preço em 24h e o Open Interest.
Seguindo esse método, nossa shortlist é composta por:
- BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI
Análise da volatilidade para refinar a seleção
Para saber quais coins são mais interessantes dentro da shortlist, quero poder comparar a volatilidade das coins entre si.
Aqui uso o percentual do Average True Range (ATR) (e não o chop index como de costume) como medida de volatilidade para comparar as criptomoedas da minha lista.
Aproveito para compartilhar um script do TradingView que ajuda a calcular esse indicador para cada moeda em períodos de 15 minutos e 1 hora, adequados para estratégias intraday. No meu guia do TradingView, falo mais sobre a linguagem de programação usada pela plataforma.
//@version=4
study(“ATR em Porcentagem”, shorttitle=”Captain-trading.com – ATR %”, overlay=false)
length = input(14, minval=1, title=”Período”)
atrlen = atr(length) / close * 100
plot(atrlen, title=”ATR em %”, color=color.red)
Então comparo meus ATR% entre cada coin da shortlist em um timeframe de 15m e 1h
Com base nesses dados, classifico as moedas da mais volátil para a menos volátil, o que permite uma comparação direta e uma seleção mais informada, baseada no potencial de lucro e risco.
Resultado da Análise | ATR% 15m / 1h
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- UNIUSDT: 1.396/2.713
Classificadas em ordem das mais voláteis:
- PEPEUSDT: 2.26 / 3.28
- UNIUSDT: 1.396/2.713
- THETAUSDT: 1.238 / 3.07
- ORDIUSDT: 0.788 / 1.63
- SOLUSDT: 0.55 / 1.09
Agora que nossa shortlist está organizada, é hora de refiná-la!
Análise Técnica
Avaliação direcional usando as Bandas de Bollinger
Para refinar ainda mais a lista, analiso as tendências direcionais usando as Bandas de Bollinger. Verifico especificamente se o preço de uma criptomoeda está acima da linha mediana (indicando tendência de alta) e se as bandas estão dilatadas (sugerindo aumento de volatilidade). Essa dupla verificação ajuda a identificar as moedas que não são apenas voláteis, mas também têm potencial de continuar seu movimento de alta.
Na ordem da nossa shortlist, verificamos as bandas de Bollinger:
PEPE / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
UNI / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Não
- As bandas estão dilatadas? Não
THETA / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
ORDI / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
SOL / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
Depois do filtro… Podemos então dizer adeus à UNIUSDT, e a shortlist fica assim:
- PEPE / USDT
- THETA / USDT
- ORDI / USDT
- SOL / USDT
Agora que temos nossa seleção de criptos de alta volatilidade, podemos nos debruçar sobre nosso ponto de entrada!
Determinação dos pontos de entrada usando indicadores técnicos
Nas coins selecionadas, determino os pontos de entrada ideais observando o cruzamento das médias móveis exponenciais (EMA) 9 e 12, e confirmo os sinais com o MACD e o RSI. Um cruzamento de alta das EMAs, acompanhado de um MACD acima da sua linha de sinal e de um RSI elevado, mas não excessivo, sugere uma forte oportunidade de compra. No entanto, é preciso cautela se o RSI indicar sobrecompra.
PEPE / USDT
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI acima de 70 -> Alta probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
THETA / USDT
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI próximo de 70 -> Probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
ORDI / USDT
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI próximo de 63 -> Probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
SOL / USDT
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI próximo de 65 -> Probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
Concluímos que nossas 4 coins parecem validar os critérios de entrada comprada, embora os RSIs indiquem um potencial desaceleração no nosso movimento de alta.
A confirmação (ou não confirmação) da minha análise pelos indicadores técnicos não invalida necessariamente um trade, mas nos leva a refletir sobre o setup do nosso trade, que veremos no próximo ponto.
Análise do volume dos últimos pavios via o ADX
Uma última verificação: para maximizar nossas chances de ler bem o mercado, podemos confirmar ainda mais nossa análise usando os volumes dos últimos pavios e o indicador ADX.
PEPE / USDT
- Os volumes estão crescentes
- O ADX está acima de 25
THETA / USDT
- Volume estável
- O indicador ADX está abaixo de 25
ORDI / USDT
- Volume estável
- ADX acima de 25
SOL / USDT
- Volume crescente
- ADX abaixo de 25
Aqui, vamos manter PEPEUSDT e SOLUSDT, que parecem as mais promissoras no nosso setup no momento da nossa análise.
Quanto a THETAUSDT e ORDIUSDT, você pode invalidá-las se quiser, mas eu recomendo, em vez disso, deixá-las de lado e acompanhar de perto a evolução nos próximos candles, que poderiam validar uma potencial oportunidade de trade interessante.
Agora que nossas coins finais estão selecionadas, podemos colocar uma ordem de compra limitada, de preferência.
O Setup Completo
- Pontos de Entrada em PEPEUSDT: 0.00000158
- Pontos de Entrada em SOLUSDT: 103.90
Suas posições compradas agora estão abertas, é hora de colocar sua ordem de venda Trailing Stop.
Trailing Stop: configuração e gestão
Depois de estabelecer as posições, é fundamental gerenciar ativamente o risco. Eu uso um trailing stop cujo ‘delta’ (a distância entre o preço atual e o stop) é definido com base no ATR da moeda.
Esse delta é ajustado de acordo com a volatilidade e as condições de mercado específicas de cada criptomoeda, permitindo assim uma proteção dinâmica contra reversões de mercado inesperadas. A escolha do ratio para definir esse delta é crucial e deve refletir tanto a volatilidade esperada quanto a tolerância ao risco do trader.
Neste momento, convido você a dar um passo atrás e refletir sobre toda a sua análise: por que você fez essa análise, qual é o objetivo, e nós o demonstramos?
Lembrete: buscávamos coins de alta volatilidade, o objetivo é surfar a onda de alta enquanto nos protegemos da baixa com o trailing.
Queremos, portanto, definir um delta do trailing coerente com a volatilidade da coin, e a mágica é que podemos usar o ATR (dessa vez em valor nominal).
PEPE / USDT: ATR = 0.0000004
SOL / USDT: ATR = 0.57
O RSI dos dois coins nos indica que o movimento de alta pode estar perdendo fôlego, então vamos refletir isso no ratio que aplicaremos para definir o Delta do trailing stop.
Geralmente uso o valor do ATR multiplicado por um ratio entre 2 e 3 para determinar o delta do meu trailing stop. A vantagem é que meu delta ficará correlacionado ao mercado (graças ao ATR) e o ratio que aplico leva em conta minhas conclusões.
Quanto mais alto meu ratio, menos meu trade será sensível a grandes variações de mercado, mas minha exposição aumenta na mesma proporção.
Quanto mais baixo meu ratio, mais apertado fica meu delta, e corro o risco de acionar meu trailing um pouco cedo demais.
Vamos retomar nossas conclusões anteriores para definir o ratio ideal:
PEPE / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI acima de 70 -> Alta probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
- Os volumes estão crescentes
- ADX >25
SOL / USDT
- Estamos acima da linha mediana? Sim
- As bandas estão dilatadas? Sim
- Cruzamento de alta EMA9 EMA12 -> Validado
- MACD acima da sua linha de sinal
- RSI próximo de 65 -> Probabilidade de que nosso movimento de alta esteja perdendo fôlego!
- Volume crescente
- ADX < 25
Reflexão e ajuste estratégico
É importante reavaliar periodicamente a estratégia em vigor, levando em conta a evolução do mercado e a eficácia do trailing stop utilizado. Se a volatilidade e o interesse pelas criptomoedas selecionadas permanecerem altos, como indicado pelo ADX e pelos volumes, a posição pode ser mantida. Caso contrário, pode ser sensato ajustar o delta do trailing stop ou até fechar a posição para preservar os ganhos.
Diante das conclusões, o RSI parece indicar que o movimento de alta está se acalmando, embora o ADX e o volume mostrem que o interesse ainda está presente.
Vou então definir “Arbitrariamente” um ratio de 3 para PEPEUSDT (ADX>25) e um ratio de 2.5 para SOLUSDT (ADX<25)
Agora calculamos o Delta
PEPE / USDT: Delta = 3 * 0.00000004 = 0,00000012
SOL / USDT: Delta = 2.5 * 0.57= 1,425
Nossas ordens de venda serão ativadas, então, se atingirmos, a partir de t0
para PEPE / USDT: 0.00000158 – 0,00000012 = 0,00000146
para SOL / USDT: 103.90 – 1.425 = 102.475
Nossas Ordens Stop Limit vão acompanhar automaticamente em caso de alta do preço, com uma distância igual ao Delta.
Inicial t0
T1
T2
T3
T4
T5
O trade se resolve!
O trade se encerra finalmente em t6, porque o preço de 109 está abaixo do trailing stop de 109.985.
O PnL (Profit and Loss) resultante desse trade é de 5.10 SOL/USDT, calculado como a diferença entre o preço de venda em t6 e o preço de compra inicial.
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Exemplos de Estratégias de Trading Eficazes
Entre as estratégias de trading rentáveis no mercado de criptomoedas, por exemplo, está o nosso famoso break and retest. Essa estratégia é aplicável tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa.
O range trading, que consiste em operar em um canal horizontal, é muito mais acessível porque não exige que tenhamos uma tendência definida pela frente. Aliás, lembro que 80% do tempo um ativo está dentro de um range. Sendo assim, se você dominar os ranges, você está tranquilo: vai ter trabalho de sobra!
Se você for especialmente paciente, também pode optar por diferentes estratégias de option trading.
As estratégias de trading rentáveis são muitas, mas o sucesso delas vai depender, acima de tudo, do seu estilo, e desconfie dos sistemas de trading automáticos se você está começando. Só com muita experiência você poderá começar a definir seus próprios sistemas e estratégias automatizados.
Dentro da minha formação de trading gratuita, proponho que você aprenda estratégias básicas por meio de formações teóricas e práticas. Entre elas:
Na minha Formação Pro, vamos além, com estratégias chave na mão usadas regularmente por traders. Entre elas:
Em Conclusão…
Ao incorporar uma rotina de trading, você poderá não só aproveitar a volatilidade dos mercados que te interessam, mas também limitar de forma eficaz sua exposição a movimentos de preço desfavoráveis. Essa abordagem metódica e baseada em dados permite navegar com mais confiança pelo mercado, explorando as tendências de alta enquanto se protege de reversões repentinas.
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